Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
DekaRent-international
Jahresbericht zum 31. Dezember 2023.
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Tätigkeitsbericht.
Anlageziel des Fonds DekaRent-international ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten an. Dabei investiert der Fonds vorwiegend in Staatsanleihen, wobei auch verzinsliche Wertpapiere anderer Aussteller, z.B. Unternehmensanleihen, erworben werden können. Die Anlagen erfolgen in Euro als auch in fremder Währung.
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% ICE BofAML Global Sovereign, Quasi and Corporate all maturities in EUR (cust.)1) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
1) Referenzindex: Index 100% ICE BofAML® Global Sovereign, Quasi and Corporate all maturities in EUR (cust.). Der genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenz-geber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.
Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.
Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Positive Wertentwicklung
Das Rentenjahr begann für den Fonds zunächst negativ, da sich die Inflationsraten noch nicht zurückbildeten und die Zentralbanken in den entwickelten Ländern nicht mit den Zinssenkungen reagieren konnten. Die Lage änderte sich erst im letzten Drittel des Jahres, da Teuerungsraten nachgaben, worauf die Rentenmärkte in Erwartung künftiger Zinsschritte generell positiv reagierten.
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern. Das Fondsmanagement hat in der Berichtsperiode die Wertpapierstruktur des Portfolios entsprechend den Marktveränderungen gemanagt. Die Investitionen erfolgten nach wie vor insbesondere in Staatsanleihen von Industrie- und Schwellenländern sowie Titel halbstaatlicher Emittenten. Daneben dienten Unternehmensanleihen und besicherte Papiere als Ergänzung, wobei besicherte Titel aufgrund attraktiver
Wichtige Kennzahlen
DekaRent-international
*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. |
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Performance* | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. |
Anteilklasse CF | 2,8% | -4,3% | -0,8% |
ISIN | |||
Anteilklasse CF | DE0008474560 |
Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
DekaRent-international CF
Realisierte Gewinne aus | in Euro |
Renten und Zertifikate | 2.976.714,68 |
Aktien | 0,00 |
Zielfonds und Investmentvermögen | 0,00 |
Optionen | 810.403,77 |
Futures | 5.333.654,26 |
Swaps | 2.127.105,47 |
Metallen und Rohstoffen | 0,00 |
Devisentermingeschäften | 18.865.731,39 |
Devisenkassageschäften | 273.253,44 |
sonstigen Wertpapieren | 0,00 |
Summe | 30.386.863,01 |
Realisierte Verluste aus | in Euro |
Renten und Zertifikate | -15.633.825,22 |
Aktien | 0,00 |
Zielfonds und Investmentvermögen | 0,00 |
Optionen | -1.327.878,49 |
Futures | -8.813.903,50 |
Swaps | -3.541.081,99 |
Metallen und Rohstoffen | 0,00 |
Devisentermingeschäften | -19.578.637,18 |
Devisenkassageschäften | -345.651,97 |
sonstigen Wertpapieren | 0,00 |
Summe | -49.240.978,35 |
Bewertungen leicht aufgestockt wurden. Teilweise waren Anleihen mit besonderen Merkmalen ausgestattet. Zum Stichtag waren 98,3 Prozent des Fondsvermögens in Anleihen angelegt. Daneben kamen Zinsterminkontrakte und Zinsswaps zum Einsatz. Ferner dienten Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps – CDS) und Devisentermingeschäfte bzw. -optionen der Steuerung des Portfolios.
Der Fonds profitierte unter anderem von Engagements in Lokalwährungen, da sich hier die Zinsen früher als in den entwickelten Märkten gesenkt wurden. Daneben war die Verlängerung der Duration im vierten Quartal vorteilhaft. Nachteile ergaben sich hingegen durch den Verkauf von Unternehmensanleihen zu Anfang des Jahres und der zu frühen Erwartung hinsichtlich Zinssenken durch die US-Notenbank.
Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere.
Durch die Investition des Fonds in Anleihen können bei Ausfall eines Emittenten Verluste für den Fonds entstehen. Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.
Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.
Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.
In der Berichtsperiode verzeichnete der DekaRent-international eine Wertentwicklung von plus 2,8 Prozent in der Anteilklasse CF.
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).
PAI-Berücksichtigung
Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen.
Fondsstruktur
DekaRent-international
Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen. |
|
USA | 7,1% |
Japan | 6,7% |
Südkorea | 6,1% |
Mexiko | 5,1% |
Irland | 4,8% |
Sonstige Länder | 68,3% |
Barreserve, Sonstiges | 1,9% |
Im Ergebnis hielt der Fonds keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überstritten wurden, konnten seit dem 01.12.2022 nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren. Bereits vor dem 01.12.2022 gehaltene Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden, wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger bis zum 31.12.2022 veräußert. Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance.
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2023.
Gliederung nach Anlageart – Land | Kurswert | % des Fonds- | |||
---|---|---|---|---|---|
in EUR | vermögens *) | ||||
I. Vermögensgegenstände | |||||
1. Anleihen | 325.599.262,67 | 97,38 | |||
Ägypten | 1.132.341,77 | 0,34 | |||
Albanien | 2.463.000,00 | 0,74 | |||
Andorra | 602.490,00 | 0,18 | |||
Australien | 5.426.622,93 | 1,63 | |||
Belgien | 1.556.294,13 | 0,47 | |||
Dänemark | 1.761.779,98 | 0,53 | |||
Deutschland | 7.672.210,94 | 2,29 | |||
Finnland | 1.510.062,13 | 0,45 | |||
Frankreich | 3.992.722,71 | 1,18 | |||
Griechenland | 1.764.800,00 | 0,53 | |||
Großbritannien | 9.713.512,69 | 2,90 | |||
Indonesien | 3.892.341,38 | 1,17 | |||
Irland | 16.108.741,00 | 4,82 | |||
Italien | 10.450.157,38 | 3,12 | |||
Japan | 22.456.412,28 | 6,72 | |||
Kanada | 10.826.527,05 | 3,24 | |||
Katar | 1.055.651,61 | 0,32 | |||
Korea, Republik | 20.480.683,71 | 6,12 | |||
Malaysia | 9.322.638,37 | 2,78 | |||
Mazedonien | 865.000,00 | 0,26 | |||
Mexiko | 17.102.616,16 | 5,13 | |||
Neuseeland | 12.562.454,22 | 3,75 | |||
Niederlande | 5.151.164,13 | 1,56 | |||
Norwegen | 15.398.212,74 | 4,60 | |||
Österreich | 2.549.340,00 | 0,76 | |||
Philippinen | 884.675,00 | 0,26 | |||
Polen | 8.368.393,80 | 2,51 | |||
Portugal | 3.795.704,00 | 1,13 | |||
Rumänien | 4.842.087,50 | 1,46 | |||
San Marino | 2.215.532,00 | 0,66 | |||
Saudi-Arabien | 902.992,50 | 0,27 | |||
Schweden | 9.718.089,52 | 2,90 | |||
Schweiz | 6.050.384,17 | 1,80 | |||
Singapur | 9.605.413,88 | 2,87 | |||
Slowakei | 2.537.450,00 | 0,76 | |||
Sonstige | 19.662.275,02 | 5,87 | |||
Spanien | 10.297.646,25 | 3,08 | |||
Südafrika | 13.850.334,57 | 4,14 | |||
Tschechische Republik | 12.680.547,39 | 3,80 | |||
Ungarn | 6.561.022,43 | 1,96 | |||
Uruguay | 988.966,79 | 0,30 | |||
USA | 23.547.791,02 | 7,04 | |||
Vereinigte Arabische Emirate | 1.915.067,02 | 0,57 | |||
Zypern | 1.357.112,50 | 0,41 | |||
2. Derivate | 3.055.926,44 | 0,86 | |||
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 2.799.232,81 | 0,85 | |||
4. Sonstige Vermögensgegenstände | 18.196.949,92 | 5,43 | |||
II. Verbindlichkeiten | -15.108.641,68 | -4,52 | |||
III. Fondsvermögen | 334.542.730,16 | 100,00 |
Gliederung nach Anlageart – Währung | Kurswert | % des Fonds- | |||
---|---|---|---|---|---|
in EUR | vermögens *) | ||||
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | |||||
I. Vermögensgegenstände | |||||
1. Anleihen | 325.599.262,67 | 97,38 | |||
AUD | 4.792.968,93 | 1,44 | |||
CAD | 6.356.084,28 | 1,90 | |||
CHF | 8.429.365,75 | 2,51 | |||
CZK | 10.941.668,39 | 3,28 | |||
EUR | 94.166.363,02 | 28,18 | |||
GBP | 13.614.609,35 | 4,07 | |||
HUF | 4.619.330,67 | 1,38 | |||
JPY | 22.726.040,70 | 6,80 | |||
KRW | 20.480.683,71 | 6,12 | |||
MXN | 13.630.438,74 | 4,10 | |||
MYR | 8.707.498,01 | 2,60 | |||
NOK | 11.078.702,29 | 3,31 | |||
NZD | 14.810.419,27 | 4,42 | |||
PLN | 8.677.809,37 | 2,60 | |||
SEK | 9.307.003,52 | 2,78 | |||
SGD | 9.605.413,88 | 2,87 | |||
USD | 48.584.357,30 | 14,51 | |||
UYU | 988.966,79 | 0,30 | |||
ZAR | 14.081.538,70 | 4,21 | |||
2. Derivate | 3.055.926,44 | 0,86 | |||
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 2.799.232,81 | 0,85 | |||
4. Sonstige Vermögensgegenstände | 18.196.949,92 | 5,43 | |||
II. Verbindlichkeiten | -15.108.641,68 | -4,52 | |||
III. Fondsvermögen | 334.542.730,16 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023.
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteile bzw. | 31.12.2023 | Zugänge | Abgänge | in EUR | Fondsver- | |||||
Whg. | Im Berichtszeitraum | mögens *) | ||||||||
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | ||||||||||
1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen. | ||||||||||
2) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst wird. | ||||||||||
3) Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen. | ||||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | 240.247.026,19 | 71,89 | ||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | 240.247.026,19 | 71,89 | ||||||||
EUR | 84.844.920,02 | 25,39 | ||||||||
XS2459747791 | 0,5000 % African Development Bank MTN 22/27 | EUR | 1.225.000 | 0 | 0 | % | 93,950 | 1.150.887,50 | 0,34 | |
XS2317288301 | 0,3750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 21/30 Reg.S | EUR | 500.000 | 0 | 400.000 | % | 84,963 | 424.815,00 | 0,13 | |
DE000A254TM8 | 2,1210 % Allianz SE FLR Sub. MTN 20/50 | EUR | 600.000 | 0 | 600.000 | % | 88,410 | 530.460,00 | 0,16 | |
XS2206379567 | 2,2500 % AMCO – Asset Management Co.SpA MTN 20/27 | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % | 95,263 | 571.575,00 | 0,17 | |
XS2332980932 | 0,7500 % AMCO – Asset Management Co.SpA MTN 21/28 | EUR | 600.000 | 0 | 1.050.000 | % | 88,318 | 529.908,00 | 0,16 | |
XS2339399946 | 1,2500 % Andorra MTN 21/31 | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % | 86,070 | 602.490,00 | 0,18 | |
XS1807305328 | 5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S | EUR | 1.025.000 | 0 | 0 | % | 64,070 | 656.717,50 | 0,20 | |
XS2440690456 | 0,7500 % Atlas Copco Finance DAC MTN 22/32 | EUR | 400.000 | 0 | 300.000 | % | 84,204 | 336.816,00 | 0,10 | |
ES0413900848 | 2,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 22/27 | EUR | 1.900.000 | 0 | 0 | % | 98,374 | 1.869.106,00 | 0,56 | |
PTBSPAOM0008 | 3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/28 | EUR | 2.800.000 | 2.800.000 | 0 | % | 101,806 | 2.850.554,00 | 0,85 | |
IT0005561250 | 4,0000 % Bco di Desio e della Brianza Mortg.Cov. MTN 23/28 | EUR | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | % | 102,869 | 1.285.856,25 | 0,38 | |
XS2620585658 | 3,7730 % BP Capital Markets B.V. MTN 23/30 | EUR | 675.000 | 675.000 | 0 | % | 103,582 | 699.178,50 | 0,21 | |
XS2675225531 | 4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/33 | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | % | 105,450 | 632.697,00 | 0,19 | |
XS2401565630 | 0,8500 % C.C.Raiff. dell’Alto Adige SpA Preferred MTN 21/26 | EUR | 400.000 | 0 | 350.000 | % | 91,033 | 364.132,00 | 0,11 | |
XS2013574038 | 1,3750 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/26 | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | % | 95,095 | 475.472,50 | 0,14 | |
DE000CZ43ZN8 | 5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30 | EUR | 700.000 | 700.000 | 0 | % | 104,918 | 734.422,50 | 0,22 | |
ES0000106643 | 0,8500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 20/30 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % | 88,578 | 442.890,00 | 0,13 | |
ES0000106684 | 0,2500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 20/31 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 82,809 | 1.656.180,00 | 0,50 | |
ES0000101875 | 1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28 | EUR | 1.250.000 | 0 | 0 | % | 96,022 | 1.200.268,75 | 0,36 | |
ES0000101933 | 0,4190 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 20/30 | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % | 86,085 | 516.510,00 | 0,15 | |
XS2621757405 | 3,8750 % Corning Inc. Notes 23/26 | EUR | 600.000 | 775.000 | 175.000 | % | 101,095 | 606.570,00 | 0,18 | |
FR0013523602 | 2,0000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 20/30 | EUR | 500.000 | 0 | 100.000 | % | 88,006 | 440.027,50 | 0,13 | |
XS2296201424 | 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25 | EUR | 800.000 | 0 | 500.000 | % | 98,383 | 787.064,00 | 0,24 | |
XS2408458730 | 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27 | EUR | 500.000 | 0 | 1.000.000 | % | 96,250 | 481.250,00 | 0,14 | |
XS2381277008 | 2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81 | EUR | 700.000 | 0 | 400.000 | % | 78,795 | 551.565,00 | 0,16 | |
EU000A3K4D09 | 2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37 | EUR | 1.400.000 | 0 | 0 | % | 98,319 | 1.376.466,00 | 0,41 | |
EU000A3K4DM9 | 2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48 | EUR | 350.000 | 350.000 | 0 | % | 92,948 | 325.316,25 | 0,10 | |
EU000A3K4EN5 | 3,1250 % Europaeische Union MTN 23/28 | EUR | 350.000 | 350.000 | 0 | % | 103,107 | 360.874,50 | 0,11 | |
EU000A3K4EL9 | 4,0000 % Europaeische Union MTN 23/441) | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | % | 113,348 | 1.020.127,50 | 0,30 | |
FI4000507132 | 4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25 | EUR | 1.050.000 | 0 | 0 | % | 97,750 | 1.026.375,00 | 0,31 | |
BE0002939206 | 3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/33 | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | % | 103,641 | 621.843,00 | 0,19 | |
GR0128017747 | 4,3750 % Griechenland Notes 23/38 | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | % | 110,300 | 1.764.800,00 | 0,53 | |
XS2704918478 | 4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31 | EUR | 350.000 | 350.000 | 0 | % | 107,560 | 376.460,00 | 0,11 | |
AT0000A2VXQ0 | 1,6250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MT Mor.Cov.Nts 22/29 | EUR | 2.700.000 | 0 | 0 | % | 94,420 | 2.549.340,00 | 0,76 | |
IT0005569964 | 4,0000 % ICCREA Banca – Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 23/27 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % | 102,896 | 3.086.880,00 | 0,92 | |
XS2332687040 | 1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31 | EUR | 500.000 | 0 | 150.000 | % | 90,140 | 450.700,00 | 0,13 | |
XS2708407015 | 3,8000 % Instituto de Credito Oficial MTN 23/29 | EUR | 2.850.000 | 2.850.000 | 0 | % | 105,104 | 2.995.464,00 | 0,90 | |
XS2304664597 | 1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/311) | EUR | 600.000 | 0 | 500.000 | % | 82,044 | 492.261,00 | 0,15 | |
BE0002475508 | 3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29 | EUR | 500.000 | 0 | 500.000 | % | 98,500 | 492.500,00 | 0,15 | |
XS2656537664 | 4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26 | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | % | 101,899 | 407.596,00 | 0,12 | |
BE6343825251 | 3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/33 | EUR | 425.000 | 425.000 | 0 | % | 103,989 | 441.951,13 | 0,13 | |
XS2381261424 | 1,0000 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 21/42 | EUR | 500.000 | 0 | 1.100.000 | % | 79,710 | 398.550,00 | 0,12 | |
XS2680745119 | 4,1510 % National Grid North Amer. Inc. MTN 23/27 | EUR | 450.000 | 450.000 | 0 | % | 102,828 | 462.723,75 | 0,14 | |
FR0014003B55 | 1,3750 % Orange S.A. FLR MTN 21/Und. | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % | 85,785 | 428.925,00 | 0,13 | |
XS2611221032 | 6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28 | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | % | 105,615 | 633.690,00 | 0,19 | |
SK4000023834 | 4,2500 % Prima Banka Slovensko A.S. MT Mortg.Cov. Bds 23/25 | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | % | 101,498 | 2.537.450,00 | 0,76 | |
CH1251998238 | 4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28 | EUR | 400.000 | 800.000 | 400.000 | % | 104,417 | 417.666,00 | 0,12 | |
XS2644969425 | 4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/30 | EUR | 275.000 | 275.000 | 0 | % | 105,830 | 291.032,50 | 0,09 | |
PTRAAGOM0001 | 0,6030 % Região Autónoma Acores Notes 20/26 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 94,515 | 945.150,00 | 0,28 | |
XS2636412210 | 5,9000 % Republik Albanien Treasury Notes 23/28 Reg.S | EUR | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | % | 102,625 | 2.463.000,00 | 0,74 | |
XS1647481206 | 2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S | EUR | 1.125.000 | 0 | 0 | % | 98,847 | 1.112.028,75 | 0,33 | |
XS1810775145 | 1,7500 % Republik Indonesien Notes 18/25 | EUR | 1.600.000 | 0 | 0 | % | 97,375 | 1.558.000,00 | 0,47 | |
IE00BKFVC568 | 0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/27 | EUR | 15.500.000 | 15.500.000 | 0 | % | 93,702 | 14.523.810,00 | 4,35 | |
XS2310118893 | 1,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 21/28 Reg.S | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 86,500 | 865.000,00 | 0,26 | |
XS2330503694 | 2,0000 % Republik Rumaenien MTN 21/33 Reg.S | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 75,875 | 758.750,00 | 0,23 | |
XS2538441598 | 6,6250 % Republik Rumaenien MTN 22/29 Reg.S | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | % | 106,350 | 1.488.900,00 | 0,45 | |
XS2689949399 | 5,5000 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S1) | EUR | 2.525.000 | 2.525.000 | 0 | % | 102,750 | 2.594.437,50 | 0,78 | |
XS2610236445 | 4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33 | EUR | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | % | 108,569 | 1.357.112,50 | 0,41 | |
FR0014002G36 | 0,7500 % SAFRAN Obl. 21/31 | EUR | 500.000 | 0 | 100.000 | % | 87,247 | 436.232,50 | 0,13 | |
XS2226645278 | 2,5000 % Sampo OYJ FLR MTN 20/52 | EUR | 575.000 | 0 | 0 | % | 84,120 | 483.687,13 | 0,14 | |
XS2715940891 | 4,2200 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/30 | EUR | 500.000 | 650.000 | 150.000 | % | 103,949 | 519.742,50 | 0,16 | |
FR0013509098 | 1,1250 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26 | EUR | 500.000 | 0 | 1.000.000 | % | 96,526 | 482.630,00 | 0,14 | |
FR0013512944 | 2,7500 % Stellantis N.V. MTN 20/26 | EUR | 600.000 | 0 | 200.000 | % | 98,989 | 593.934,00 | 0,18 | |
FR0013534500 | 0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30 | EUR | 600.000 | 0 | 400.000 | % | 84,785 | 508.710,00 | 0,15 | |
XS2614623978 | 4,2250 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 23/33 | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | % | 105,609 | 633.654,00 | 0,19 | |
CH0595205532 | 0,6250 % UBS Group AG MTN 21/33 | EUR | 650.000 | 0 | 200.000 | % | 76,935 | 500.077,50 | 0,15 | |
XS2680932907 | 5,3750 % Ungarn Bonds 23/33 | EUR | 1.225.000 | 1.225.000 | 0 | % | 107,178 | 1.312.930,50 | 0,39 | |
FR001400MLN4 | 4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 23/30 | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | % | 103,227 | 516.135,00 | 0,15 | |
DE000HV2AYS3 | 0,3750 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2116 22/331) | EUR | 1.000.000 | 0 | 5.000.000 | % | 82,124 | 821.240,00 | 0,25 | |
XS2637445276 | 3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28 | EUR | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | % | 102,287 | 1.738.879,00 | 0,52 | |
IT0005549362 | 3,3750 % UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/27 | EUR | 2.675.000 | 2.675.000 | 0 | % | 101,262 | 2.708.745,13 | 0,81 | |
XS2631848665 | 4,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 23/31 | EUR | 525.000 | 525.000 | 0 | % | 104,632 | 549.315,38 | 0,16 | |
XS2599156192 | 5,5000 % Var Energi ASA MTN 23/29 | EUR | 525.000 | 525.000 | 0 | % | 107,250 | 563.062,50 | 0,17 | |
XS2617457127 | 4,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/31 | EUR | 600.000 | 1.000.000 | 400.000 | % | 105,334 | 632.004,00 | 0,19 | |
DE000A28VQD2 | 2,2500 % Vonovia Finance B.V. MTN 20/30 | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | % | 90,355 | 361.420,00 | 0,11 | |
XS2421006201 | 0,4270 % Westpac Securities NZ Ltd. MTN 21/26 | EUR | 500.000 | 0 | 175.000 | % | 91,986 | 459.927,50 | 0,14 | |
AUD | 2.255.153,80 | 0,68 | ||||||||
AU000XCLWAS7 | 3,0000 % Commonwealth of Australia Treasury Bonds 16/47 | AUD | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 80,840 | 498.589,16 | 0,15 | |
AU000XCLWAX7 | 2,7500 % Commonwealth of Australia Treasury Bonds 17/29 | AUD | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % | 94,935 | 1.756.564,64 | 0,53 | |
CAD | 3.756.447,95 | 1,12 | ||||||||
XS2398386776 | 1,0000 % Kommunalbanken AS MTN 21/24 Reg.S | CAD | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 96,922 | 1.654.834,47 | 0,49 | |
XS2698771545 | 4,9000 % Kommunalbanken AS MTN 23/26 | CAD | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % | 102,574 | 2.101.613,48 | 0,63 | |
CHF | 8.429.365,75 | 2,51 | ||||||||
CH0598928742 | 0,2500 % Berlin Hyp AG IHS 21/31 | CHF | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 89,420 | 1.921.543,77 | 0,57 | |
CH0479514272 | 0,1000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 19/29 | CHF | 500.000 | 0 | 0 | % | 93,915 | 504.534,17 | 0,15 | |
CH0494734392 | 0,0000 % Kanton Genf Anl. 19/59 | CHF | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 69,860 | 750.609,75 | 0,22 | |
CH0127181193 | 1,2500 % Schweizerische Eidgenossensch. Anl. 12/37 | CHF | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 107,720 | 2.314.791,93 | 0,69 | |
CH0224397346 | 0,0000 % Schweizerische Eidgenossensch. Anl. 16/29 | CHF | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 96,200 | 2.067.238,99 | 0,62 | |
CH0025826949 | 3,2500 % SNCF Réseau S.A. Anl. 06/32 | CHF | 700.000 | 0 | 0 | % | 115,760 | 870.647,14 | 0,26 | |
CZK | 10.941.668,39 | 3,28 | ||||||||
CZ0001001796 | 4,2000 % Tschechien Anl. S.49 03/36 | CZK | 68.000.000 | 0 | 0 | % | 104,135 | 2.867.150,93 | 0,86 | |
CZ0001002059 | 4,8500 % Tschechien Anl. S.53 07/57 | CZK | 21.000.000 | 0 | 0 | % | 113,705 | 966.816,28 | 0,29 | |
CZ0001004477 | 0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/30 | CZK | 43.000.000 | 0 | 0 | % | 84,640 | 1.473.639,03 | 0,44 | |
CZ0001005920 | 1,5000 % Tschechien Bonds 20/40 | CZK | 15.000.000 | 0 | 0 | % | 72,105 | 437.928,94 | 0,13 | |
CZ0001006688 | 5,0000 % Tschechien Bonds S.150 22/30 | CZK | 50.000.000 | 0 | 0 | % | 107,500 | 2.176.333,64 | 0,65 | |
CZ0001006894 | 4,9000 % Tschechien Bonds S.151 23/34 | CZK | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | % | 109,300 | 1.327.664,74 | 0,40 | |
CZ0001004469 | 1,0000 % Tschechien Bonds S.95 15/26 | CZK | 45.000.000 | 0 | 0 | % | 92,870 | 1.692.134,83 | 0,51 | |
GBP | 10.842.595,67 | 3,24 | ||||||||
GB00B1VWPJ53 | 4,5000 % Großbritannien Treasury Stock 07/42 | GBP | 2.400.000 | 0 | 1.000.000 | % | 104,805 | 2.897.133,18 | 0,87 | |
GB00B6RNH572 | 3,7500 % Großbritannien Treasury Stock 11/52 | GBP | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 93,144 | 2.145.656,00 | 0,64 | |
GB00BJMHB534 | 0,8750 % Großbritannien Treasury Stock 19/29 | GBP | 1.000.000 | 0 | 3.000.000 | % | 87,224 | 1.004.647,49 | 0,30 | |
GB00BLH38158 | 1,2500 % Großbritannien Treasury Stock 21/51 | GBP | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 52,710 | 1.821.333,55 | 0,54 | |
XS2708165175 | 5,1250 % KommuneKredit MTN 23/26 | GBP | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 101,973 | 1.761.779,98 | 0,53 | |
XS0094804126 | 4,5000 % LCR Finance PLC Notes 99/28 | GBP | 500.000 | 0 | 0 | % | 103,099 | 593.747,48 | 0,18 | |
XS0206361221 | 4,7500 % Network Rail Infrastr.Fin. PLC MTN 04/35 | GBP | 500.000 | 0 | 0 | % | 107,362 | 618.297,99 | 0,18 | |
HUF | 4.619.330,67 | 1,38 | ||||||||
HU0000402532 | 6,7500 % Ungarn Notes 11/28 | HUF | 700.000.000 | 700.000.000 | 0 | % | 104,075 | 1.905.537,25 | 0,57 | |
HU0000404603 | 2,0000 % Ungarn Notes S.2029/A 20/29 | HUF | 650.000.000 | 0 | 0 | % | 83,555 | 1.420.557,39 | 0,42 | |
HU0000402748 | 5,5000 % Ungarn Notes S.25/B 14/25 | HUF | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | % | 98,886 | 1.293.236,03 | 0,39 | |
JPY | 7.454.591,14 | 2,24 | ||||||||
XS0257403278 | 2,3000 % Development Bank of Japan MTN S.Intl 06/26 | JPY | 350.000.000 | 0 | 0 | % | 104,674 | 2.340.492,24 | 0,70 | |
JP1300351B93 | 2,0000 % Japan Bonds No.35 11/41 | JPY | 230.000.000 | 0 | 0 | % | 110,938 | 1.630.086,25 | 0,49 | |
JP1300511G61 | 0,3000 % Japan Bonds No.51 16/46 | JPY | 500.000.000 | 0 | 0 | % | 76,999 | 2.459.544,50 | 0,74 | |
JP1300691M16 | 0,7000 % Japan Bonds No.69 21/50 | JPY | 200.000.000 | 0 | 0 | % | 80,180 | 1.024.468,15 | 0,31 | |
KRW | 20.480.683,71 | 6,12 | ||||||||
KR103502G7C2 | 2,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 17/27 | KRW | 4.000.000.000 | 0 | 3.000.000.000 | % | 97,027 | 2.717.559,01 | 0,81 | |
KR103502G8C0 | 2,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 18/28 | KRW | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 0 | % | 96,337 | 3.372.791,55 | 1,01 | |
KR103502G9C8 | 1,3750 % Republik Korea Treasury Bonds 19/29 | KRW | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 0 | % | 90,294 | 3.161.244,99 | 0,94 | |
KR103502GAC2 | 1,5000 % Republik Korea Treasury Bonds 20/30 | KRW | 4.000.000.000 | 7.000.000.000 | 3.000.000.000 | % | 89,487 | 2.506.381,85 | 0,75 | |
KR103502GA34 | 1,5000 % Republik Korea Treasury Bonds 20/50 | KRW | 3.000.000.000 | 4.000.000.000 | 1.000.000.000 | % | 72,183 | 1.516.294,46 | 0,45 | |
KR103502GD31 | 3,2500 % Republik Korea Treasury Bonds 23/53 | KRW | 2.000.000.000 | 3.000.000.000 | 1.000.000.000 | % | 102,748 | 1.438.899,38 | 0,43 | |
KR103502G6C4 | 1,5000 % Republik Korea Treasury Bonds S.2612 16/26 | KRW | 7.000.000.000 | 4.000.000.000 | 3.000.000.000 | % | 95,262 | 4.669.238,19 | 1,40 | |
KR103502G3C1 | 3,7500 % Republik Korea Treasury Bonds S.3312 13/33 | KRW | 1.500.000.000 | 3.000.000.000 | 6.000.000.000 | % | 104,566 | 1.098.274,28 | 0,33 | |
MXN | 13.630.438,74 | 4,10 | ||||||||
XS2306086872 | 6,8200 % Corporación Andina de Fomento MTN 21/31 | MXN | 20.000.000 | 0 | 0 | % | 83,499 | 891.618,95 | 0,27 | |
MX0MGO0000J5 | 8,5000 % Mexiko Bonos 08/38 | STK | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | MXN | 95,622 | 7.147.495,29 | 2,15 | |
MX0MGO0000H9 | 8,5000 % Mexiko Bonos 09/29 | STK | 1.070.000 | 0 | 0 | MXN | 97,873 | 5.591.324,50 | 1,68 | |
MYR | 5.737.653,56 | 1,72 | ||||||||
MYBMO1600034 | 3,9000 % Malaysia Bonds 16/26 | MYR | 7.200.000 | 0 | 0 | % | 101,300 | 1.437.063,45 | 0,43 | |
MYBMX0800032 | 5,2480 % Malaysia Bonds S.0308 08/28 | MYR | 5.000.000 | 0 | 0 | % | 107,100 | 1.055.099,65 | 0,32 | |
MYBMX1100044 | 4,2320 % Malaysia Bonds S.0411 11/31 | MYR | 6.000.000 | 0 | 0 | % | 102,950 | 1.217.058,92 | 0,36 | |
MYBMY1500043 | 4,2540 % Malaysia Bonds S.0415 15/35 | MYR | 10.000.000 | 0 | 0 | % | 102,950 | 2.028.431,54 | 0,61 | |
NOK | 9.468.825,99 | 2,83 | ||||||||
NO0010705536 | 3,0000 % Königreich Norwegen Anl. 14/24 | NOK | 8.000.000 | 0 | 0 | % | 99,704 | 708.294,78 | 0,21 | |
NO0010732555 | 1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 15/25 | NOK | 5.000.000 | 0 | 0 | % | 97,590 | 433.298,11 | 0,13 | |
NO0010786288 | 1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 17/27 | NOK | 17.000.000 | 0 | 0 | % | 95,297 | 1.438.591,02 | 0,43 | |
NO0010821598 | 2,0000 % Königreich Norwegen Anl. 18/28 | NOK | 35.000.000 | 0 | 0 | % | 95,103 | 2.955.806,61 | 0,88 | |
NO0010844079 | 1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 19/29 | NOK | 10.000.000 | 0 | 0 | % | 92,313 | 819.736,62 | 0,25 | |
NO0010811227 | 2,3000 % Stadt Oslo Anl. 17/27 | NOK | 8.000.000 | 0 | 0 | % | 94,128 | 668.683,01 | 0,20 | |
NO0010907892 | 1,5000 % Stadt Oslo Anl. 20/30 | NOK | 20.000.000 | 0 | 0 | % | 85,671 | 1.521.511,73 | 0,45 | |
NO0012733429 | 4,4500 % Stadt Oslo Bonds 22/32 | NOK | 10.000.000 | 0 | 0 | % | 103,931 | 922.904,11 | 0,28 | |
NZD | 571.760,36 | 0,17 | ||||||||
NZIBDDT013C4 | 2,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/24 | NZD | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 99,827 | 571.760,36 | 0,17 | |
PLN | 8.677.809,37 | 2,60 | ||||||||
FR0014002RC0 | 1,7500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 21/26 | PLN | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 89,615 | 309.415,57 | 0,09 | |
PL0000111191 | 2,5000 % Republik Polen Bonds S.0424 18/24 | PLN | 5.000.000 | 0 | 0 | % | 99,225 | 1.141.987,39 | 0,34 | |
PL0000108197 | 3,2500 % Republik Polen Bonds S.0725 14/25 | PLN | 5.000.000 | 0 | 0 | % | 97,415 | 1.121.155,97 | 0,34 | |
PL0000108866 | 2,5000 % Republik Polen Bonds S.0726 15/26 | PLN | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 94,250 | 325.418,93 | 0,10 | |
PL0000111720 | 2,2500 % Republik Polen Bonds S.1024 18/24 | PLN | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 97,810 | 450.280,82 | 0,13 | |
PL0000113783 | 1,7500 % Republik Polen Bonds S.DS0432 21/32 | PLN | 10.000.000 | 10.000.000 | 6.000.000 | % | 77,925 | 1.793.688,43 | 0,54 | |
PL0000115291 | 6,0000 % Republik Polen Bonds S.DS1033 22/33 | PLN | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | % | 106,269 | 2.446.114,54 | 0,73 | |
PL0000112728 | 0,7500 % Republik Polen Bonds S.PS0425 20/25 | PLN | 5.000.000 | 0 | 0 | % | 94,686 | 1.089.747,72 | 0,33 | |
SEK | 8.828.223,85 | 2,64 | ||||||||
SE0017830730 | 1,7500 % Koenigreich Schweden Loan Nr.1065 22/33 | SEK | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | % | 97,607 | 2.647.531,91 | 0,79 | |
SE0005676608 | 2,5000 % Königreich Schweden Loan Nr.1058 14/25 | SEK | 14.500.000 | 0 | 0 | % | 99,490 | 1.304.326,79 | 0,39 | |
SE0007125927 | 1,0000 % Königreich Schweden Loan Nr.1059 14/26 | SEK | 10.000.000 | 0 | 0 | % | 96,528 | 872.750,37 | 0,26 | |
SE0009496367 | 0,7500 % Königreich Schweden Loan Nr.1060 17/28 | SEK | 12.000.000 | 0 | 0 | % | 94,641 | 1.026.837,79 | 0,31 | |
SE0011281922 | 0,7500 % Königreich Schweden Loan Nr.1061 18/29 | SEK | 20.000.000 | 0 | 0 | % | 93,232 | 1.685.908,42 | 0,50 | |
SE0004517290 | 2,2500 % Königreich Schweden Obl. Nr.1056 12/32 | SEK | 14.000.000 | 0 | 0 | % | 101,980 | 1.290.868,57 | 0,39 | |
SGD | 9.605.413,88 | 2,87 | ||||||||
SG3261987691 | 3,3750 % Republik Singapur Bonds 13/33 | SGD | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 105,850 | 1.450.596,14 | 0,43 | |
SG31A0000001 | 2,3750 % Republik Singapur Bonds 15/25 | SGD | 6.200.000 | 0 | 0 | % | 98,540 | 4.186.295,74 | 1,25 | |
SG31A9000002 | 2,2500 % Republik Singapur Bonds 16/36 | SGD | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 95,050 | 1.302.590,11 | 0,39 | |
SG31A7000004 | 2,7500 % Republik Singapur Bonds 16/46 | SGD | 2.100.000 | 0 | 0 | % | 99,701 | 1.434.645,06 | 0,43 | |
SGXF92110679 | 2,0000 % Republik Singapur Bonds 19/24 | SGD | 1.800.000 | 0 | 0 | % | 99,830 | 1.231.286,83 | 0,37 | |
USD | 16.251.808,77 | 4,86 | ||||||||
XS1598047550 | 3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S | USD | 2.500.000 | 800.000 | 0 | % | 98,720 | 2.231.263,00 | 0,67 | |
XS2072933778 | 3,7500 % Africa Finance Corp. MTN 19/29 Reg.S | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 87,375 | 789.937,62 | 0,24 | |
XS2297226545 | 5,8750 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/31 Reg.S | USD | 800.000 | 0 | 0 | % | 65,761 | 475.624,27 | 0,14 | |
XS2018639539 | 3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 19/24 | USD | 269.000 | 0 | 431.000 | % | 97,193 | 236.370,28 | 0,07 | |
US219868CD67 | 1,6250 % Corporación Andina de Fomento Notes 20/25 | USD | 1.800.000 | 0 | 0 | % | 94,870 | 1.543.856,79 | 0,46 | |
US219868CF16 | 2,2500 % Corporación Andina de Fomento Notes 22/27 | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 92,970 | 1.681.041,50 | 0,50 | |
XS2721648272 | 4,8750 % EUROFIMA MTN 23/26 Reg.S | USD | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | % | 101,114 | 1.279.808,34 | 0,38 | |
US47109LAF13 | 3,2500 % Japan Intl Coop.Agency Bonds 22/27 | USD | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 96,123 | 1.303.539,46 | 0,39 | |
XS2629054201 | 4,6870 % Khazanah Global Sukuk Bhd. MTN 23/28 | USD | 675.000 | 675.000 | 0 | % | 100,801 | 615.140,36 | 0,18 | |
XS1936302865 | 4,3750 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/29 Reg.S | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 99,880 | 902.992,50 | 0,27 | |
USC7274KAB29 | 2,1120 % PETRONAS Energy Canada Ltd. MTN 21/28 | USD | 550.000 | 0 | 0 | % | 90,550 | 450.253,14 | 0,13 | |
US803854KQ02 | 3,2500 % Provinz Saskatchewan Bonds 22/27 | USD | 1.100.000 | 0 | 0 | % | 96,770 | 962.358,29 | 0,29 | |
US69370RAL15 | 2,3000 % PT Pertamina (Persero) MTN 21/31 Reg.S | USD | 1.600.000 | 0 | 0 | % | 84,500 | 1.222.312,63 | 0,37 | |
XS1959337582 | 4,0000 % Staat Katar Bonds 19/29 Reg.S | USD | 1.175.000 | 0 | 0 | % | 99,375 | 1.055.651,61 | 0,32 | |
XS2478801942 | 3,3750 % The Metropolis of Tokyo Notes 22/25 Reg.S | USD | 1.700.000 | 0 | 0 | % | 97,705 | 1.501.658,98 | 0,45 | |
ZAR | 13.850.334,57 | 4,14 | ||||||||
ZAG000016320 | 10,5000 % Republic of South Africa Loan No.186 97/26 | ZAR | 50.000.000 | 0 | 0 | % | 104,684 | 2.549.978,20 | 0,76 | |
ZAG000106998 | 8,0000 % Republic of South Africa Loan No.R2030 13/30 | ZAR | 101.000.000 | 0 | 0 | % | 92,078 | 4.530.680,17 | 1,35 | |
ZAG000107004 | 8,2500 % Republic of South Africa Loan No.R2032 13/32 | ZAR | 20.000.000 | 0 | 0 | % | 87,378 | 851.364,95 | 0,25 | |
ZAG000125972 | 8,8750 % Republic of South Africa Loan No.R2035 15/35 | ZAR | 20.000.000 | 0 | 0 | % | 84,421 | 822.558,21 | 0,25 | |
ZAG000107012 | 8,5000 % Republic of South Africa Loan No.R2037 13/37 | ZAR | 134.000.000 | 0 | 0 | % | 78,058 | 5.095.753,04 | 1,53 | |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | 61.316.661,38 | 18,32 | ||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | 61.316.661,38 | 18,32 | ||||||||
EUR | 9.321.443,00 | 2,79 | ||||||||
DE000A3514E6 | 3,8750 % Amprion GmbH MTN 23/281) | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | % | 103,193 | 309.577,50 | 0,09 | |
XS2310945048 | 5,7500 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 21/Und. | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % | 95,000 | 570.000,00 | 0,17 | |
XS2621007231 | 3,6250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/28 | EUR | 475.000 | 475.000 | 0 | % | 102,888 | 488.718,00 | 0,15 | |
XS2610788569 | 3,8750 % Cargill Inc. Notes 23/30 Reg.S | EUR | 650.000 | 650.000 | 0 | % | 104,232 | 677.508,00 | 0,20 | |
XS2673433814 | 3,9760 % East Japan Railway Co. MTN 23/32 | EUR | 375.000 | 375.000 | 0 | % | 106,497 | 399.363,75 | 0,12 | |
XS2081500907 | 1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26 | EUR | 600.000 | 0 | 325.000 | % | 95,293 | 571.755,00 | 0,17 | |
XS2677668357 | 4,8750 % IMCD N.V. Notes 23/28 | EUR | 250.000 | 250.000 | 0 | % | 104,571 | 261.426,25 | 0,08 | |
XS2672967234 | 4,2500 % Moelnlycke Holding AB MTN 23/28 | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | % | 102,772 | 411.086,00 | 0,12 | |
XS2301390089 | 1,8750 % Mundys S.p.A. MTN 21/28 | EUR | 600.000 | 0 | 300.000 | % | 92,084 | 552.504,00 | 0,17 | |
XS2334361354 | 1,2000 % Philippinen Bonds 21/33 | EUR | 1.100.000 | 0 | 0 | % | 80,425 | 884.675,00 | 0,26 | |
XS2619991883 | 6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27 | EUR | 2.150.000 | 2.150.000 | 0 | % | 103,048 | 2.215.532,00 | 0,66 | |
XS2679898184 | 4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30 | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | % | 106,348 | 319.042,50 | 0,10 | |
XS2676395077 | 4,3750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/29 | EUR | 500.000 | 800.000 | 300.000 | % | 104,154 | 520.767,50 | 0,16 | |
XS2676395317 | 4,5000 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/32 | EUR | 500.000 | 800.000 | 300.000 | % | 105,013 | 525.062,50 | 0,16 | |
XS2189970317 | 1,8750 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/50 | EUR | 700.000 | 0 | 725.000 | % | 87,775 | 614.425,00 | 0,18 | |
AUD | 2.537.815,13 | 0,76 | ||||||||
AU0000075681 | 1,2500 % Commonwealth of Australia Loans 19/32 | AUD | 2.800.000 | 0 | 0 | % | 81,220 | 1.402.611,98 | 0,42 | |
AU0000106411 | 0,5000 % Commonwealth of Australia Loans 20/26 | AUD | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 92,030 | 1.135.203,15 | 0,34 | |
CAD | 2.599.636,33 | 0,78 | ||||||||
CA135087YQ12 | 4,0000 % Canada Bonds 08/41 | CAD | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 112,047 | 2.295.692,26 | 0,69 | |
CA135087K379 | 1,2500 % Canada Bonds 19/30 | CAD | 500.000 | 0 | 0 | % | 89,009 | 303.944,07 | 0,09 | |
GBP | 2.772.013,68 | 0,83 | ||||||||
XS2403928877 | 1,1250 % Ontario Teachers Finance Trust MTN 21/26 | GBP | 2.600.000 | 0 | 0 | % | 92,565 | 2.772.013,68 | 0,83 | |
NZD | 10.054.254,12 | 3,00 | ||||||||
NZGOVDT437C0 | 2,7500 % Government of New Zealand Bonds 16/37 | NZD | 3.000.000 | 1.200.000 | 0 | % | 82,265 | 1.413.528,45 | 0,42 | |
NZGOVDT531C0 | 1,5000 % Government of New Zealand Bonds 19/31 | NZD | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | % | 82,700 | 2.368.352,47 | 0,71 | |
NZGOVDT526C0 | 0,5000 % Government of New Zealand Bonds 20/26 | NZD | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 91,275 | 1.045.562,59 | 0,31 | |
NZGOVDT528C6 | 0,2500 % Government of New Zealand Bonds 20/28 | NZD | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 | % | 84,385 | 2.658.251,95 | 0,79 | |
NZGOVDT541C9 | 1,7500 % Government of New Zealand Bonds 20/41 | NZD | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 65,662 | 940.204,47 | 0,28 | |
NZGOVDT534C4 | 4,2500 % Government of New Zealand Bonds 22/34 | NZD | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 99,020 | 567.143,96 | 0,17 | |
NZIFCDT012C3 | 0,3750 % International Finance Corp. MTN 20/25 | NZD | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 92,641 | 1.061.210,23 | 0,32 | |
SEK | 478.779,67 | 0,14 | ||||||||
SE0015193313 | 0,5000 % Koenigreich Schweden Loan Nr.1063 20/45 | SEK | 7.500.000 | 0 | 0 | % | 70,605 | 478.779,67 | 0,14 | |
USD | 32.332.548,53 | 9,65 | ||||||||
XS1709529520 | 3,6500 % Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) Notes 17/29 Reg.S2) | USD | 2.225.000 | 0 | 0 | % | 95,203 | 1.915.067,02 | 0,57 | |
XS2343006958 | 2,6340 % African Export-Import Bank MTN 21/26 Reg.S | USD | 1.050.000 | 0 | 0 | % | 92,020 | 873.528,61 | 0,26 | |
USP1451JAA18 | 2,7200 % Banco N. de Com. Ext. S.N.C. FLR Cap.Nts 21/31 R.S | USD | 750.000 | 0 | 0 | % | 84,794 | 574.952,54 | 0,17 | |
XS2470975033 | 3,2500 % Development Bank of Japan MTN 22/27 Reg.S | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 96,203 | 1.739.508,18 | 0,52 | |
US30216BJR42 | 3,0000 % Export Development Canada Bonds 22/27 | USD | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 96,460 | 2.180.182,62 | 0,65 | |
US3133XGAY07 | 5,5000 % Federal Home Loan Banks Bonds 06/36 | USD | 3.500.000 | 0 | 0 | % | 112,954 | 3.574.154,69 | 1,07 | |
US31398AFD90 | 5,6250 % Federal National Mortgage Ass. Notes 07/37 | USD | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 114,370 | 3.101.971,79 | 0,93 | |
US3135G0Q225 | 1,8750 % Federal National Mortgage Ass. Notes 16/26 | USD | 2.500.000 | 0 | 0 | % | 94,299 | 2.131.351,14 | 0,64 | |
US471048CT36 | 3,8750 % Japan Bk Internat. Cooperation Bonds DTC 22/25 | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 98,510 | 1.781.222,31 | 0,53 | |
US91087BAR15 | 3,5000 % Mexiko Notes 22/34 | USD | 800.000 | 0 | 0 | % | 85,165 | 615.969,62 | 0,18 | |
US110709AJ18 | 4,8000 % Provinz British Columbia Notes 23/28 | USD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 102,982 | 1.862.082,99 | 0,56 | |
US912810SF66 | 3,0000 % U.S. Treasury Bonds 19/49 | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 82,063 | 741.908,52 | 0,22 | |
US912810QZ49 | 3,1250 % U.S. Treasury Notes 13/43 | USD | 3.000.000 | 0 | 1.000.000 | % | 86,199 | 2.337.922,95 | 0,70 | |
US912810RJ97 | 3,0000 % U.S. Treasury Notes 14/44 | USD | 4.000.000 | 0 | 0 | % | 83,453 | 3.017.923,35 | 0,90 | |
US912810RP57 | 3,0000 % U.S. Treasury Notes 15/45 | USD | 3.000.000 | 0 | 1.000.000 | % | 82,953 | 2.249.881,34 | 0,67 | |
US9128283D01 | 2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/24 | USD | 3.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | % | 97,828 | 2.653.325,89 | 0,79 | |
US912810SK51 | 2,3750 % U.S. Treasury Notes 19/49 | USD | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 72,383 | 981.594,97 | 0,29 | |
UYU | 988.966,79 | 0,30 | ||||||||
US760942BF85 | 9,7500 % Rep. Uruguay Bonds 23/33 | UYU | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 | % | 101,875 | 988.966,79 | 0,30 | |
ZAR | 231.204,13 | 0,07 | ||||||||
XS1610672708 | 0,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. Zero MTN 19/48 | ZAR | 61.000.000 | 0 | 0 | % | 7,780 | 231.204,13 | 0,07 | |
Nichtnotierte Wertpapiere | 24.035.575,10 | 7,17 | ||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | 24.035.575,10 | 7,17 | ||||||||
JPY | 15.271.449,56 | 4,56 | ||||||||
JP500113AM39 | 0,2500 % Corporación Andina de Fomento Bonds 21/24 | JPY | 500.000.000 | 0 | 0 | % | 99,969 | 3.193.285,63 | 0,95 | |
JP339170ALA4 | 0,0400 % Japan Housing Finance Agency Bonds 20/25 | JPY | 100.000.000 | 0 | 0 | % | 99,740 | 637.194,15 | 0,19 | |
JP548400CK71 | 1,0500 % Mexiko Notes 19/26 | JPY | 500.000.000 | 0 | 0 | % | 99,330 | 3.172.874,21 | 0,95 | |
JP2400001L76 | 0,0200 % Prefecture of Fukuoka Bonds 20/25 | JPY | 300.000.000 | 0 | 0 | % | 99,860 | 1.913.882,32 | 0,57 | |
JP2400001MB1 | 0,0010 % Prefecture of Fukuoka Bonds 21/26 | JPY | 300.000.000 | 0 | 0 | % | 99,535 | 1.907.653,48 | 0,57 | |
JP2231002MC2 | 0,0010 % Stadt Nagoya Bonds 21/26 | JPY | 300.000.000 | 0 | 0 | % | 99,523 | 1.907.423,50 | 0,57 | |
JP2130001N77 | 0,1100 % The Metropolis of Tokyo Bonds 22/27 | JPY | 300.000.000 | 0 | 0 | % | 99,677 | 1.910.375,01 | 0,57 | |
JP534800CL92 | 1,0300 % Ungarn Bonds 20/27 | JPY | 100.000.000 | 0 | 0 | % | 98,420 | 628.761,26 | 0,19 | |
MYR | 2.969.844,45 | 0,88 | ||||||||
MYBGT2200033 | 4,6620 % Malaysia Bonds 22/38 | MYR | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | % | 107,450 | 846.838,15 | 0,25 | |
MYBMY2200023 | 4,6960 % Malaysia Bonds 22/42 | MYR | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | % | 107,750 | 2.123.006,30 | 0,63 | |
NOK | 1.609.876,30 | 0,48 | ||||||||
NO0011136020 | 2,2500 % Stadt Oslo Anl. 21/30 | NOK | 20.000.000 | 0 | 0 | % | 90,646 | 1.609.876,30 | 0,48 | |
NZD | 4.184.404,79 | 1,25 | ||||||||
NZIIBDT003C0 | 3,0000 % Government of New Zealand Inflation Lkd Bds 13/30 | NZD | 4.000.000 | 7.500.000 | 3.500.000 | % | 135,725 | 3.109.482,83 | 0,93 | |
NZNIBDT012C4 | 0,7500 % Nordic Investment Bank MTN 20/25 | NZD | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 93,838 | 1.074.921,96 | 0,32 | |
Summe Wertpapiervermögen | EUR | 325.599.262,67 | 97,38 | |||||||
Derivate | ||||||||||
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | ||||||||||
Zins-Derivate | ||||||||||
Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
Zinsterminkontrakte | 2.337.935,42 | 0,68 | ||||||||
10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB) März 24 | XOSE | JPY | 1.400.000.000 | 118.060,44 | 0,04 | |||||
10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB) März 24 | XMOD | CAD | 3.000.000 | 48.148,34 | 0,01 | |||||
5-YR Canadian Gov.Bond Future (CGF) März 24 | XMOD | CAD | 7.000.000 | 137.205,69 | 0,04 | |||||
EURO Bobl Future (FGBM) März 24 | XEUR | EUR | 15.000.000 | 252.000,00 | 0,08 | |||||
EURO Bund Future (FGBL) März 24 | XEUR | EUR | 21.400.000 | 680.740,00 | 0,20 | |||||
EURO Buxl Future (FGBX) März 24 | XEUR | EUR | -2.600.000 | -257.920,00 | -0,08 | |||||
EURO Schatz Future (FGBS) März 24 | XEUR | EUR | -5.000.000 | -24.250,00 | -0,01 | |||||
EURO-BTP Future (FBTP) März 24 | XEUR | EUR | -2.000.000 | -89.200,00 | -0,03 | |||||
Five-Year US Treasury Note Future (FV) März 24 | XCBT | USD | 21.000.000 | 507.272,17 | 0,15 | |||||
Long Gilt Future (FLG) März 24 | IFEU | GBP | 1.600.000 | -17.138,71 | -0,01 | |||||
Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 24 | XEUR | EUR | 1.500.000 | 42.450,00 | 0,01 | |||||
SGX Mini Jap. Government Bond Future (SJB) März 24 | XSES | JPY | -1.900.000.000 | -163.866,35 | -0,05 | |||||
SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 24 | XEUR | EUR | 5.000.000 | 41.500,00 | 0,01 | |||||
Ten-Year Commonw. Treas. Bonds Future (XT) März 24 | XSFE | AUD | 27.500.000 | 588.581,67 | 0,18 | |||||
Three-Year Commonw. Treas. Bd Future (YT) März 24 | XSFE | AUD | -40.000.000 | -260.733,27 | -0,08 | |||||
Two-Year US Treasury Note Future (TU) März 24 | XCBT | USD | 39.600.000 | 391.578,52 | 0,12 | |||||
Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) März 24 | XCBT | USD | -7.300.000 | -901.280,40 | -0,27 | |||||
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) März 24 | XCBT | USD | 23.400.000 | 1.254.449,65 | 0,37 | |||||
US Treasury Long Bond Future (US) März 24 | XCBT | USD | -200.000 | -9.662,33 | 0,00 | |||||
Summe Zins-Derivate | EUR | 2.337.935,42 | 0,68 | |||||||
Devisen-Derivate | ||||||||||
Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
Devisenterminkontrakte (Kauf) | 1.185.423,57 | 0,32 | ||||||||
Offene Positionen | ||||||||||
AUD/EUR 550.000,00 | OTC | 9.437,56 | 0,00 | |||||||
AUD/GBP 6.800.000,00 | OTC | 77.961,08 | 0,02 | |||||||
CAD/EUR 6.200.000,00 | OTC | 36.468,80 | 0,01 | |||||||
CAD/GBP 4.961.000,00 | OTC | 47.262,43 | 0,01 | |||||||
CHF/EUR 5.400.000,00 | OTC | 193.154,86 | 0,06 | |||||||
GBP/EUR 13.850.000,00 | OTC | 76.291,05 | 0,02 | |||||||
GBP/USD 1.800.000,00 | OTC | 43.650,47 | 0,01 | |||||||
HUF/EUR 1.740.000.000,00 | OTC | -747,10 | 0,00 | |||||||
IDR/EUR 5.000.000.000,00 | OTC | -2.689,53 | 0,00 | |||||||
JPY/EUR 1.509.000.000,00 | OTC | 222.953,32 | 0,06 | |||||||
JPY/USD 835.000.000,00 | OTC | 211.564,41 | 0,06 | |||||||
NOK/EUR 3.500.000,00 | OTC | 12.753,38 | 0,00 | |||||||
NZD/USD 15.981.087,69 | OTC | 450.935,09 | 0,13 | |||||||
SEK/EUR 57.000.000,00 | OTC | 169.117,12 | 0,05 | |||||||
TRY/USD 120.000.000,00 | OTC | -75.952,76 | -0,02 | |||||||
USD/EUR 32.700.000,00 | OTC | -287.907,59 | -0,09 | |||||||
ZAR/EUR 16.000.000,00 | OTC | 1.170,98 | 0,00 | |||||||
Devisenterminkontrakte (Verkauf) | -462.797,82 | -0,13 | ||||||||
Offene Positionen | ||||||||||
AUD/USD 400.000,00 | OTC | -9.365,04 | 0,00 | |||||||
CAD/AUD 2.635.000,00 | OTC | 7.279,75 | 0,00 | |||||||
CHF/EUR 2.300.000,00 | OTC | -48.180,82 | -0,01 | |||||||
CLP/EUR 1.600.000.000,00 | OTC | 18.965,98 | 0,01 | |||||||
CZK/EUR 45.000.000,00 | OTC | 6.849,23 | 0,00 | |||||||
GBP/EUR 3.500.000,00 | OTC | 21.770,56 | 0,00 | |||||||
GBP/USD 2.404.832,75 | OTC | -57.822,00 | -0,02 | |||||||
JPY/USD 500.000.000,00 | OTC | 5.816,77 | 0,00 | |||||||
KRW/EUR 15.100.000.000,00 | OTC | 132.337,55 | 0,04 | |||||||
MXN/EUR 101.500.000,00 | OTC | -61.689,12 | -0,02 | |||||||
NZD/EUR 22.000.000,00 | OTC | -436.841,44 | -0,13 | |||||||
NZD/USD 700.000,00 | OTC | -19.766,50 | -0,01 | |||||||
PLN/EUR 4.800.000,00 | OTC | -6.441,28 | 0,00 | |||||||
SEK/USD 28.166.239,62 | OTC | -108.023,00 | -0,03 | |||||||
SGD/EUR 2.000.000,00 | OTC | -4.406,14 | 0,00 | |||||||
TWD/USD 108.425.956,10 | OTC | -42.168,69 | -0,01 | |||||||
USD/EUR 6.800.000,00 | OTC | 50.465,55 | 0,02 | |||||||
ZAR/EUR 125.000.000,00 | OTC | 88.420,82 | 0,03 | |||||||
Optionsrechte | 14.089,53 | 0,00 | ||||||||
Optionsrechte auf Devisen (Kauf) | 14.089,53 | 0,00 | ||||||||
CALL USD/HKD 7,82000 22.04.2024 | OTC | USD | 17.100.000 | % | 0,091 | 14.089,53 | 0,00 | |||
Summe Devisen-Derivate | EUR | 736.715,28 | 0,19 | |||||||
Swaps | ||||||||||
Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
Credit Default Swaps (CDS) | 106.252,27 | 0,03 | ||||||||
Protection Buyer | -633.856,48 | -0,20 | ||||||||
CDS 549300O0QCVSQGPGDT58 / BNP_PAR 20.06.2027 | OTC | USD | 7.000.000 | -159.612,78 | -0,05 | |||||
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S32 V6 5Y / BNP_PAR 20.12.2024 | OTC | EUR | 10.000.000 | -389.580,70 | -0,12 | |||||
CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S32 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.12.2024 | OTC | EUR | 10.000.000 | -84.663,00 | -0,03 | |||||
Protection Seller | 740.108,75 | 0,23 | ||||||||
CDS CDX.NA.HY. S41 V2 5Y / BNP_PAR 20.12.2028 | OTC | USD | -2.000.000 | 107.524,13 | 0,03 | |||||
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S32 V6 5Y / GOLDMANS_FRA 20.12.2024 | OTC | EUR | -10.000.000 | 389.580,70 | 0,12 | |||||
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y / GOLDMANS_FRA 20.12.2028 | OTC | EUR | -2.000.000 | 158.340,92 | 0,05 | |||||
CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S32 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2024 | OTC | EUR | -10.000.000 | 84.663,00 | 0,03 | |||||
Inflation Swaps (IFS) | ||||||||||
Protection Seller | -124.976,53 | -0,04 | ||||||||
IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 2,167% EUR / CITIGLMD_FRA 15.12.2028 | OTC | STK | 16.400.000 | -124.976,53 | -0,04 | |||||
Summe Swaps | EUR | -18.724,26 | -0,01 | |||||||
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | ||||||||||
Bankguthaben | ||||||||||
EUR-Guthaben bei | ||||||||||
Landesbank Baden-Württemberg | EUR | 2.720,91 | % | 100,000 | 2.720,91 | 0,00 | ||||
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | ||||||||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | CZK | 3.997.581,72 | % | 100,000 | 161.861,80 | 0,05 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | DKK | 0,65 | % | 100,000 | 0,09 | 0,00 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | HUF | 20.090.777,79 | % | 100,000 | 52.549,64 | 0,02 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | NOK | 1.324.271,94 | % | 100,000 | 117.594,94 | 0,04 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | PLN | 221.636,00 | % | 100,000 | 51.016,48 | 0,02 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | RON | 30.891,73 | % | 100,000 | 6.210,39 | 0,00 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | SEK | 2.423.876,45 | % | 100,000 | 219.154,03 | 0,07 | ||||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | AUD | 419.773,14 | % | 100,000 | 258.899,48 | 0,08 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | CHF | 53.895,59 | % | 100,000 | 57.908,04 | 0,02 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | GBP | 319.944,61 | % | 100,000 | 368.510,63 | 0,11 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | JPY | 7.721.099,00 | % | 100,000 | 49.326,64 | 0,01 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | KRW | 9.426.040,00 | % | 100,000 | 6.600,20 | 0,00 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | MXN | 11.036.760,69 | % | 100,000 | 589.263,64 | 0,18 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | NZD | 725.442,59 | % | 100,000 | 415.500,21 | 0,12 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | RUX | 3.240.750,00 | % | 100,000 | 0,03 | 0,00 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | SGD | 435.492,35 | % | 100,000 | 298.405,06 | 0,09 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | TRY | 1,97 | % | 100,000 | 0,06 | 0,00 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | ZAR | 2.949.867,23 | % | 100,000 | 143.710,54 | 0,04 | ||||
Summe Bankguthaben3) | EUR | 2.799.232,81 | 0,85 | |||||||
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | EUR | 2.799.232,81 | 0,85 | |||||||
Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||||||
Zinsansprüche | EUR | 3.156.881,10 | 3.156.881,10 | 0,94 | ||||||
Einschüsse (Initial Margins) | EUR | 3.726.349,79 | 3.726.349,79 | 1,11 | ||||||
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen | EUR | 235,25 | 235,25 | 0,00 | ||||||
Forderungen aus Anteilscheingeschäften | EUR | 1.125.834,50 | 1.125.834,50 | 0,34 | ||||||
Forderungen aus Wertpapiergeschäften | EUR | 4.252.597,13 | 4.252.597,13 | 1,27 | ||||||
Forderungen aus Devisenspots | EUR | 4.599.128,47 | 4.599.128,47 | 1,37 | ||||||
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung | EUR | 5.923,68 | 5.923,68 | 0,00 | ||||||
Forderungen aus Cash Collateral | EUR | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 0,40 | ||||||
Summe Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 18.196.949,92 | 5,43 | |||||||
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | ||||||||||
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle | ||||||||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | EUR | -7.010.729,11 | % | 100,000 | -7.010.729,11 | -2,09 | ||||
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | CAD | -171.719,08 | % | 100,000 | -117.276,43 | -0,04 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | MYR | -46,60 | % | 100,000 | -9,18 | 0,00 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | USD | -1.129.160,32 | % | 100,000 | -1.020.848,31 | -0,31 | ||||
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | EUR | -8.148.863,03 | -2,44 | |||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | ||||||||||
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen | EUR | -77,62 | -77,62 | 0,00 | ||||||
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | EUR | -742.594,50 | -742.594,50 | -0,22 | ||||||
Verbindlichkeiten aus Devisenspots | EUR | -4.607.180,29 | -4.607.180,29 | -1,38 | ||||||
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten | EUR | -279.926,24 | -279.926,24 | -0,08 | ||||||
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral | EUR | -1.330.000,00 | -1.330.000,00 | -0,40 | ||||||
Summe Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -6.959.778,65 | -2,08 | |||||||
Fondsvermögen | EUR | 334.542.730,16 | 100,00 | |||||||
Umlaufende Anteile Klasse CF | STK | 19.985.394,000 | ||||||||
Anteilwert Klasse CF | EUR | 16,74 |
Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Wertpapier-Darlehen | |||
---|---|---|---|---|---|
Nominal | in EUR | ||||
in Währung | befristet | unbefristet | gesamt | ||
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert) | |||||
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen: | |||||
3,8750 % Amprion GmbH MTN 23/28 | EUR | 100.000 | 103.192,50 | ||
4,0000 % Europaeische Union MTN 23/44 | EUR | 900.000 | 1.020.127,50 | ||
1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31 | EUR | 600.000 | 492.261,00 | ||
5,5000 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S | EUR | 2.525.000 | 2.594.437,50 | ||
0,3750 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2116 22/33 | EUR | 1.000.000 | 821.240,00 | ||
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: | EUR | 5.031.258,50 | 5.031.258,50 |
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.12.2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,86821 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Dänemark, Kronen | (DKK) | 7,45360 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Norwegen, Kronen | (NOK) | 11,26130 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Schweden, Kronen | (SEK) | 11,06015 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Schweiz, Franken | (CHF) | 0,93071 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Türkei, Lira (Neu) | (TRY) | 32,70990 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Polen, Zloty | (PLN) | 4,34440 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Tschechische Republik, Kronen | (CZK) | 24,69750 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Ungarn, Forint | (HUF) | 382,32000 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Rumänien, Leu | (RON) | 4,97420 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Südafrika, Rand | (ZAR) | 20,52645 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,10610 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Kanada, Dollar | (CAD) | 1,46423 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Mexiko, Peso | (MXN) | 18,72975 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Chile, Peso | (CLP) | 979,04500 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Uruguay, Peso | (UYU) | 43,26485 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Indonesien, Rupiah | (IDR) | 17.050,53000 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Malaysia, Ringgit | (MYR) | 5,07535 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Singapur, Dollar | (SGD) | 1,45940 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Südkorea, Won | (KRW) | 1.428,14500 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Japan, Yen | (JPY) | 156,53000 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Taiwan, Neue Dollar | (TWD) | 33,83005 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Australien, Dollar | (AUD) | 1,62138 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Neuseeland, Dollar | (NZD) | 1,74595 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Russische Föderation, technische Währung | (RUX) | 99.999.999,00000 | = 1 Euro (EUR) |
Marktschlüssel | |
Terminbörsen | |
IFEU | London – ICE Futures Europe |
XSFE | Sydney – Sydney/N.S.W. – ASX Trade24 |
XEUR | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
XOSE | Osaka – Osaka Exchange – Futures and Options |
XSES | Singapur – Singapore Exchange (SGX) |
XCBT | Chicago – Chicago Board of Trade (CBOT) |
XMOD | Montreal – Montreal Exchange (ME) – Futures and Options |
OTC | Over-the-Counter |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: |
---|
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): |
ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Käufe/ | Verkäufe/ |
---|---|---|---|---|
Anteile bzw. | Zugänge | Abgänge | ||
Nominal in Whg. | ||||
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||
CAD | ||||
CA459058KF93 | 1,8000 % International Bank Rec. Dev. MTN 22/27 | CAD | 0 | 2.225.000 |
CHF | ||||
CH0465044631 | 0,7500 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 19/27 | CHF | 0 | 2.000.000 |
CH1104885954 | 0,9350 % Cellnex Telecom S.A. MTN 21/26 | CHF | 0 | 2.000.000 |
CH1112011536 | 0,4000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/28 | CHF | 0 | 1.000.000 |
EUR | ||||
FR001400FB22 | 5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 |
FR0013534674 | 0,5000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/27 | EUR | 0 | 100.000 |
DE0001102598 | 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38 | EUR | 0 | 700.000 |
FR0014008E81 | 0,6000 % Cais. d’Amort.de la Dette Soc. MTN 22/29 | EUR | 0 | 6.000.000 |
FR0014007RB1 | 0,4500 % Cais. d’Amort.de la Dette Soc. MTN 22/32 | EUR | 0 | 6.000.000 |
XS2117485677 | 0,7500 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 20/28 | EUR | 0 | 100.000 |
DE000CZ45WY7 | 0,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P47 22/32 | EUR | 0 | 1.433.000 |
ES0000106742 | 3,5000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 23/33 | EUR | 1.650.000 | 1.650.000 |
XS2055663764 | 0,1250 % Council Auckland MTN 19/29 | EUR | 0 | 2.000.000 |
XS2673536541 | 3,7500 % E.ON SE MTN 23/29 | EUR | 375.000 | 375.000 |
XS2315951041 | 1,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/26 | EUR | 0 | 850.000 |
GR0118020685 | 2,0000 % Griechenland Notes 20/27 | EUR | 0 | 1.825.000 |
GR0124037715 | 0,7500 % Griechenland Notes 21/31 | EUR | 0 | 1.250.000 |
XS2176621170 | 2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 20/31 | EUR | 0 | 700.000 |
ES0000012K61 | 2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32 | EUR | 0 | 1.675.000 |
ES00000121S7 | 4,7000 % Königreich Spanien Bonos 09/41 | EUR | 0 | 1.650.000 |
ES0000012B88 | 1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28 | EUR | 0 | 1.000.000 |
DE000A2LQHT2 | 1,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 18/33 | EUR | 9.000.000 | 9.000.000 |
DE000A3MP7J5 | 0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/25 | EUR | 0 | 3.000.000 |
FR001400BCS5 | 2,2300 % Région Île de France MTN 22/32 | EUR | 0 | 2.000.000 |
IE00BV8C9B83 | 1,7000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/37 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 |
IE00BMD03L28 | 0,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 22/32 | EUR | 0 | 8.300.000 |
IT0005482309 | 0,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/23 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 |
IT0005496770 | 3,2500 % Republik Italien B.T.P. 22/38 | EUR | 0 | 1.600.000 |
IT0005530032 | 4,4500 % Republik Italien B.T.P. 22/43 | EUR | 2.850.000 | 2.850.000 |
IT0000366655 | 9,0000 % Republik Italien B.T.P. 93/23 | EUR | 6.000.000 | 6.000.000 |
XS1907130246 | 1,5500 % Republik Kasachstan MTN 18/23 Reg.S | EUR | 540.000 | 540.000 |
PTOTENOE0034 | 0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 |
PTOTECOE0037 | 1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52 | EUR | 1.500.000 | 1.700.000 |
SI0002104303 | 3,6250 % Republik Slowenien Bonds 23/33 | EUR | 775.000 | 775.000 |
FR0013535101 | 1,3750 % SCOR SE FLR Notes 20/51 | EUR | 0 | 500.000 |
XS2616008541 | 3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/26 | EUR | 550.000 | 550.000 |
XS2603552014 | 3,6290 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. Mortg.Cov. MTN 23/26 | EUR | 1.425.000 | 1.425.000 |
XS2586779782 | 3,2500 % Temasek Financial (I) Ltd. MTN 23/27 | EUR | 975.000 | 975.000 |
XS2435614693 | 0,3750 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 22/30 | EUR | 0 | 2.500.000 |
XS2572989817 | 3,5000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/28 | EUR | 900.000 | 900.000 |
XS2558594391 | 5,0000 % Ungarn Bonds 22/27 | EUR | 0 | 850.000 |
GBP | ||||
GB00BNNGP882 | 0,1250 % Großbritannien Inflation-Ind. Lkd.Treas.St. 21/51 | GBP | 500.000 | 2.000.000 |
XS1550212416 | 1,1250 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1144 17/23 | GBP | 0 | 500.000 |
HUF | ||||
XS2243670150 | 2,5200 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/23 | HUF | 0 | 500.000.000 |
HU0000404744 | 2,2500 % Ungarn Notes 20/33 | HUF | 0 | 620.000.000 |
HU0000405550 | 4,7500 % Ungarn Notes S.2032/A 22/32 | HUF | 1.140.000.000 | 1.140.000.000 |
HU0000405535 | 4,5000 % Ungarn Notes S.2032/G 22/32 | HUF | 0 | 600.000.000 |
HU0000404892 | 2,2500 % Ungarn Notes S.2034/A 21/34 | HUF | 0 | 750.000.000 |
HU0000404165 | 3,0000 % Ungarn Notes S.2041/A 20/41 | HUF | 0 | 450.000.000 |
JPY | ||||
JP1201641J38 | 0,5000 % Japan Bonds No.164 18/38 | JPY | 0 | 250.000.000 |
JP1201751M13 | 0,5000 % Japan Bonds No.175 21/40 | JPY | 0 | 300.000.000 |
JP1300211610 | 2,3000 % Japan Bonds No.21 05/35 | JPY | 0 | 200.000.000 |
JP13002416A5 | 2,5000 % Japan Bonds No.24 06/36 | JPY | 0 | 100.000.000 |
KRW | ||||
KR103501GC66 | 3,1250 % Republik Korea Treasury Bonds 22/25 | KRW | 0 | 4.000.000.000 |
KR103502G438 | 3,5000 % Republik Korea Treasury Bonds S.2403 14/24 | KRW | 0 | 2.000.000.000 |
KR103502G495 | 3,0000 % Republik Korea Treasury Bonds S.2409 14/24 | KRW | 0 | 4.000.000.000 |
MXN | ||||
MX0MGO0000D8 | 7,5000 % Mexiko Bonos 07/27 | STK | 0 | 1.400.000 |
MYR | ||||
MYBMN1300033 | 3,4800 % Malaysia Bonds 13/23 | MYR | 0 | 4.000.000 |
MYBMO1500010 | 3,9550 % Malaysia Bonds S.0115 15/25 | MYR | 0 | 10.000.000 |
NOK | ||||
XS2046690827 | 1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/23 | NOK | 0 | 10.000.000 |
NZD | ||||
NZLGFDT018C1 | 2,2500 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. Bonds 21/28 | NZD | 0 | 5.000.000 |
PLN | ||||
PL0000110151 | 2,5000 % Republik Polen Bonds S.0123 17/23 | PLN | 0 | 2.000.000 |
PL0000107611 | 2,7500 % Republik Polen Bonds S.0428 13/28 | PLN | 0 | 1.300.000 |
PL0000109765 | 4,0000 % Republik Polen Bonds S.0447 16/47 | PLN | 0 | 5.000.000 |
PL0000109427 | 2,5000 % Republik Polen Bonds S.0727 16/27 | PLN | 0 | 1.000.000 |
PL0000113460 | 0,2500 % Republik Polen Bonds S.PS1026 20/26 | PLN | 0 | 7.000.000 |
USD | ||||
XS2265238639 | 0,8940 % Central Nippon Expr. Co. Ltd. MTN 20/25 | USD | 0 | 300.000 |
US219868CA29 | 3,7500 % Corporación Andina de Fomento Notes 18/23 | USD | 0 | 2.000.000 |
XS2618838564 | 6,1250 % Hungarian Export-Import Bk PLC Notes 23/27 Reg.S | USD | 600.000 | 600.000 |
XS2282405328 | 0,5000 % Kommunalbanken AS MTN 21/26 Reg.S | USD | 0 | 2.000.000 |
XS1694216687 | 2,8750 % Königreich Saudi-Arabien MTN 17/23 Reg.S | USD | 0 | 1.175.000 |
USJ5S39RAC82 | 1,1620 % NTT Finance Corp. Notes 21/26 Reg.S | USD | 0 | 800.000 |
ZAR | ||||
ZAG000125980 | 9,0000 % Republic of South Africa Loan No.R2040 15/40 | ZAR | 0 | 7.000.000 |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||
CAD | ||||
CA135087XW98 | 5,0000 % Canada Bonds 04/37 | CAD | 0 | 500.000 |
CA135087E679 | 1,5000 % Canada Bonds 15/26 | CAD | 0 | 1.100.000 |
CA135087M276 | 1,5000 % Canada Bonds 21/31 | CAD | 0 | 7.250.000 |
CA135087N340 | 1,5000 % Canada Bonds 22/25 | CAD | 0 | 1.600.000 |
EUR | ||||
XS2644414125 | 5,2500 % A1 Towers Holding GmbH Notes 23/28 | EUR | 300.000 | 300.000 |
XS1945965611 | 0,8750 % CPPIB Capital Inc. MTN 19/29 | EUR | 0 | 2.000.000 |
XS2608652934 | 3,1250 % Development Bank of Japan MTN 23/28 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 |
XS2259210677 | 0,0500 % Ontario Teachers Finance Trust Notes 20/30 Reg.S | EUR | 0 | 2.000.000 |
XS2239061927 | 3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24 | EUR | 0 | 950.000 |
XS2626022573 | 4,1250 % WPP Finance S.A. MTN 23/28 | EUR | 275.000 | 275.000 |
GBP | ||||
XS2108561619 | 0,8750 % CPPIB Capital Inc. MTN 20/24 | GBP | 0 | 250.000 |
XS2182119508 | 0,5000 % Provinz Ontario MTN 20/23 | GBP | 0 | 1.000.000 |
XS2283226798 | 0,2500 % Provinz Ontario MTN 21/26 | GBP | 0 | 1.500.000 |
NZD | ||||
NZLGFDT016C5 | 2,0000 % NZ Local Government Fdg A.Ltd. Bonds 20/37 | NZD | 0 | 1.200.000 |
PLN | ||||
PL0000114393 | 3,7500 % Republik Polen Bonds S.PS0527 21/27 | PLN | 0 | 7.000.000 |
USD | ||||
XS0906085179 | 4,4000 % 1MDB Global Investments Ltd. Notes 13/23 Reg.S | USD | 0 | 2.400.000 |
USX10001AA78 | 3,5000 % Allianz SE FLR Sub. Nts 20/Und. Reg.S | USD | 0 | 1.000.000 |
US135087Q560 | 3,7500 % Canada Bonds 23/28 | USD | 2.050.000 | 2.050.000 |
US438516BZ80 | 1,9500 % Honeywell International Inc. Notes 20/30 | USD | 0 | 600.000 |
US58933YAZ88 | 1,4500 % Merck & Co. Inc. Notes 20/30 | USD | 0 | 600.000 |
US91087BAV27 | 6,3500 % Mexiko Notes 23/35 | USD | 325.000 | 325.000 |
US654744AD34 | 4,8100 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/30 144A | USD | 0 | 500.000 |
US698299BT07 | 6,4000 % Republik Panama Bonds 22/35 | USD | 300.000 | 300.000 |
US191216CU25 | 1,4500 % The Coca-Cola Co. Notes 20/27 | USD | 0 | 600.000 |
US912810FS25 | 2,0000 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 06/26 | USD | 3.000.000 | 3.000.000 |
US912828H458 | 0,2500 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 15/25 | USD | 2.000.000 | 2.000.000 |
US9128282R06 | 2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/27 | USD | 0 | 4.200.000 |
US9128284Z04 | 2,7500 % U.S. Treasury Notes 18/25 | USD | 0 | 3.300.000 |
US9128284N73 | 2,8750 % U.S. Treasury Notes 18/28 | USD | 2.050.000 | 2.050.000 |
US912828YH74 | 1,5000 % U.S. Treasury Notes 19/24 | USD | 0 | 2.500.000 |
US92857WBW91 | 4,1250 % Vodafone Group PLC FLR Notes 21/81 | USD | 0 | 800.000 |
XS2283177561 | 3,0000 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 21/51 | USD | 0 | 1.075.000 |
Nichtnotierte Wertpapiere | ||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||
CHF | ||||
CH0399198396 | 0,6250 % Deutsche Bank AG MTN 18/23 | CHF | 0 | 2.000.000 |
EUR | ||||
XS2290328363 | 0,2300 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/23 | EUR | 0 | 1.000.000 |
JPY | ||||
JP541037AN19 | 0,4500 % Korean Air Lines Co. Ltd. Bonds 22/25 | JPY | 0 | 100.000.000 |
PLN | ||||
PL0000107264 | 4,0000 % Republik Polen Bonds S.1023 12/23 | PLN | 0 | 3.000.000 |
Geldmarktpapiere | ||||
EUR | ||||
DE000A30VUD0 | 1,9150 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN IHS 22/23 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 |
Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Volumen | |
---|---|---|---|
Anteile bzw. Whg. | in 1.000 | ||
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) | |||
Terminkontrakte | |||
Zinsterminkontrakte | |||
Gekaufte Kontrakte: | EUR | 958.825 | |
(Basiswert(e): 10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB), 10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB), 5-YR Canadian Gov.Bond Future (CGF), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), | |||
SHORT EURO-BTP Future (FBTS), Ten-Year Commonw. Treas. Bonds Future (XT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Three-Year Commonw. Treas. Bd Future (YT), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY)) | |||
Verkaufte Kontrakte: | EUR | 281.214 | |
(Basiswert(e): 10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Long Gilt Future (FLG), | |||
Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), SGX Mini Jap. Government Bond Future (SJB), Ten-Year Commonw. Treas. Bonds Future (XT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Three-Year Commonw. Treas. Bd Future (YT), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB)) | |||
Währungsderivate | |||
Optionsrechte auf Devisen-Derivate | |||
Optionsrechte auf Devisen | |||
Gekaufte Kaufoptionen (Call): | |||
EUR/HUF | EUR | 6.502.500 | |
EUR/PLN | EUR | 32.340 | |
NOK/SEK | EUR | 17.585 | |
Gekaufte Verkaufoptionen (Put): | |||
EUR/JPY | EUR | 6.562.338 | |
EUR/PLN | EUR | 31.850 | |
Verkaufte Kaufoptionen (Call): | |||
EUR/HUF | EUR | 6.630.000 | |
Verkaufte Verkaufoptionen (Put): | |||
EUR/JPY | EUR | 5.723.550 | |
Devisentermingeschäfte | |||
Devisenterminkontrakte (Verkauf) | |||
Verkauf von Devisen auf Termin: | |||
AUD/EUR | EUR | 9.311 | |
AUD/GBP | EUR | 52.814 | |
AUD/NZD | EUR | 5.475 | |
AUD/USD | EUR | 3.889 | |
BRL/EUR | EUR | 7.554 | |
CAD/AUD | EUR | 18.074 | |
CAD/EUR | EUR | 16.877 | |
CAD/GBP | EUR | 37.343 | |
CHF/EUR | EUR | 41.533 | |
CLP/EUR | EUR | 9.979 | |
CNH/USD | EUR | 7.522 | |
CZK/EUR | EUR | 9.699 | |
GBP/EUR | EUR | 84.101 | |
GBP/USD | EUR | 5.573 | |
HUF/EUR | EUR | 30.681 | |
HUF/PLN | EUR | 4.057 | |
IDR/EUR | EUR | 8.384 | |
IDR/USD | EUR | 6.542 | |
INR/EUR | EUR | 8.102 | |
JPY/EUR | EUR | 86.087 | |
JPY/NZD | EUR | 4.733 | |
JPY/USD | EUR | 30.177 | |
KRW/EUR | EUR | 268.706 | |
KRW/USD | EUR | 15.503 | |
MXN/EUR | EUR | 39.010 | |
NOK/CAD | EUR | 2.431 | |
NOK/EUR | EUR | 7.208 | |
NZD/AUD | EUR | 8.273 | |
NZD/EUR | EUR | 106.557 | |
NZD/USD | EUR | 98.123 | |
PLN/EUR | EUR | 30.521 | |
RUB/EUR | EUR | 7.045 | |
SEK/EUR | EUR | 53.213 | |
SEK/USD | EUR | 22.458 | |
SGD/EUR | EUR | 16.471 | |
THB/USD | EUR | 7.554 | |
USD/EUR | EUR | 157.222 | |
UYU/EUR | EUR | 1.041 | |
ZAR/EUR | EUR | 63.610 | |
Devisenterminkontrakte (Kauf) | |||
Kauf von Devisen auf Termin: | |||
AUD/EUR | EUR | 7.757 | |
AUD/GBP | EUR | 48.848 | |
AUD/NZD | EUR | 5.499 | |
AUD/USD | EUR | 4.145 | |
BRL/EUR | EUR | 7.554 | |
CAD/AUD | EUR | 19.835 | |
CAD/EUR | EUR | 19.352 | |
CAD/GBP | EUR | 34.028 | |
CHF/EUR | EUR | 35.007 | |
CLP/EUR | EUR | 9.979 | |
CNH/USD | EUR | 14.983 | |
CZK/EUR | EUR | 9.658 | |
GBP/EUR | EUR | 75.988 | |
GBP/USD | EUR | 6.224 | |
HUF/EUR | EUR | 25.371 | |
HUF/PLN | EUR | 4.057 | |
IDR/EUR | EUR | 8.384 | |
IDR/USD | EUR | 6.542 | |
INR/EUR | EUR | 8.102 | |
JPY/EUR | EUR | 78.141 | |
JPY/NZD | EUR | 5.369 | |
JPY/USD | EUR | 29.797 | |
KRW/EUR | EUR | 274.460 | |
KRW/USD | EUR | 19.519 | |
MXN/EUR | EUR | 42.291 | |
NOK/CAD | EUR | 2.122 | |
NOK/EUR | EUR | 6.523 | |
NZD/AUD | EUR | 9.084 | |
NZD/EUR | EUR | 110.005 | |
NZD/USD | EUR | 93.504 | |
PLN/EUR | EUR | 25.837 | |
PLN/HUF | EUR | 4.000 | |
RUB/EUR | EUR | 8.327 | |
SEK/EUR | EUR | 48.246 | |
SEK/USD | EUR | 22.421 | |
SGD/EUR | EUR | 15.106 | |
THB/USD | EUR | 3.830 | |
USD/EUR | EUR | 157.626 | |
UYU/EUR | EUR | 1.041 | |
ZAR/EUR | EUR | 68.890 | |
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen) | |||
Zinsswaps | EUR | 125.328 | |
(Erhalten/Zahlen) | |||
(Basiswert(e): IRS 4,69% NZD/NZDBBAM03 NZD, IRS 4,805% NZD/NZDBBAM03 NZD, IRS 5,51% NZD/NZDBBAM03 NZD, IRS AUDBBM06 AUD/ 4,1575% AUD, IRS NZDBBAM03 NZD/4,105% NZD, IRS NZDBBAM03 NZD/4,54% NZD) | |||
Inflation Swaps (IFS) | |||
Protection Buyer: | EUR | 17.481 | |
(Basiswert(e): IFS 2,37% EUR / Euro HICP Ex-Tobacco EUR, 2,73167% / IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR, IFS 3,845% GBP/ UK Retail Price GBP) | |||
Protection Seller: | EUR | 45.481 | |
(Basiswert(e): IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 2,45% EUR, IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 2,64% EUR, IFS UK Retail Price GBP/ 4,125% GBP) | |||
Credit Default Swaps (CDS) | |||
Protection Buyer: | EUR | 51.410 | |
(Basiswert(e): CDS CDX.NA.HY. S40 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S41 V2 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y) | |||
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes): | |||
befristet | EUR | 1.007 | |
(Basiswert(e): 4,0000 % Europaeische Union MTN 23/44) | |||
unbefristet | EUR | 66.157 |
(Basiswert(e): 0,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P47 22/32, 0,2500 % Provinz Ontario MTN 21/26, 0,3750 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2116 22/33, 0,4270 % Westpac Securities NZ Ltd. MTN 21/26, 0,7500 % AMCO – Asset Management Co.SpA MTN 21/28, 0,7500 % SAFRAN Obl. 21/31, 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/38, 1,0000 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 21/42, 1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52, 1,1250 % Ontario Teachers Finance Trust MTN 21/26, 1,2000 % Philippinen Bonds 21/33, 1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31, 1,3750 % Orange S.A. FLR MTN 21/Und., 1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28, 1,6250 % Corporación Andina de Fomento Notes 20/25, 1,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 21/28 Reg.S, 1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31, 1,8750 % Mundys S.p.A. MTN 21/28, 2,0000 % Republik Rumaenien MTN 21/33 Reg.S, 2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37, 2,7500 % Stellantis N.V. MTN 20/26, 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25, 3,2500 % Development Bank of Japan MTN 22/27 Reg.S, 3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/28, 3,5000 % Allianz SE FLR Sub. Nts 20/Und. Reg.S, 3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 19/24, 3,5000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 23/33, 3,5000 % Mexiko Notes 22/34, 3,6250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/28, 3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28, 3,7730 % BP Capital Markets B.V. MTN 23/30, 3,8750 % Amprion GmbH MTN 23/28, 3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/33, 3,9760 % East Japan Railway Co. MTN 23/32, 4,0000 % Europaeische Union MTN 23/44, 4,0000 % Staat Katar Bonds 19/29 Reg.S, 4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33, 4,1510 % National Grid North Amer. Inc. MTN 23/27, 4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/33, 4,3750 % Griechenland Notes 23/38, 4,3750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/29, 4,5000 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/32, 4,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/31, 4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28, 4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31, 5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35, 5,5000 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S, 5,5000 % Var Energi ASA MTN 23/29, 5,9000 % Republik Albanien Treasury Notes 23/28 Reg.S, 6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28, 6,6250 % Republik Rumaenien MTN 22/29 Reg.S)
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 1,23 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 4.988.750 Euro. |
Entwicklung des Sondervermögens | ||||
EUR | ||||
I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 361.539.865,45 | ||
1 | Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | -6.341.049,90 | ||
2 | Zwischenausschüttung(en) | -.– | ||
3 | Mittelzufluss (netto) | -30.567.577,43 | ||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 310.435.534,44 | ||
davon aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 310.435.534,44 | ||
davon aus Verschmelzung | EUR | 0,00 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -341.003.111,87 | ||
4 | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -813.116,92 | ||
5 | Ergebnis des Geschäftsjahres | 10.724.608,96 | ||
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 6.365.474,79 | |||
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 16.618.931,21 | |||
II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 334.542.730,16 | ||
Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre | |||
Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert | ||
EUR | EUR | ||
31.12.2020 | 449.386.798,26 | 20,05 | |
31.12.2021 | 409.563.093,59 | 19,64 | |
31.12.2022 | 361.539.865,45 | 16,59 | |
31.12.2023 | 334.542.730,16 | 16,74 |
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich | |||||
Ertrags- und Aufwandsrechnung | |||||
für den Zeitraum vom 01.01.2023 – 31.12.2023 | |||||
(einschließlich Ertragsausgleich) | |||||
EUR | EUR | ||||
I. | Erträge | insgesamt | je Anteil *) | ||
1. | Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 0,00 | 0,00 | ||
2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 0,00 | 0,00 | ||
3. | Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 221.357,29 | 0,01 | ||
4. | Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 9.380.133,81 | 0,47 | ||
5. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 484.741,55 | 0,02 | ||
davon Negative Einlagezinsen | -507,55 | -0,00 | |||
davon Positive Einlagezinsen | 485.249,10 | 0,02 | |||
6. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 | 0,00 | ||
7. | Erträge aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 | ||
8. | Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 6.683,54 | 0,00 | ||
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen | 6.683,54 | 0,00 | |||
9a. | Abzug inländischer Körperschaftsteuer | 0,00 | 0,00 | ||
9b. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -46.198,56 | -0,00 | ||
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen | -46.198,56 | -0,00 | |||
10. | Sonstige Erträge | 130.231,39 | 0,01 | ||
davon Kompensationszahlungen | 121.527,55 | 0,01 | |||
davon Quellensteuerrückvergütung Zinsen | 8.703,84 | 0,00 | |||
Summe der Erträge | 10.176.949,02 | 0,51 | |||
II. | Aufwendungen | ||||
1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -257.142,35 | -0,01 | ||
2. | Verwaltungsvergütung | -2.911.023,63 | -0,15 | ||
3. | Verwahrstellenvergütung | 0,00 | 0,00 | ||
4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 0,00 | 0,00 | ||
5. | Sonstige Aufwendungen | -414.464,74 | -0,02 | ||
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | -2.205,61 | -0,00 | |||
davon EMIR-Kosten | -14.671,14 | -0,00 | |||
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung | -961,58 | -0,00 | |||
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte | -8.489,92 | -0,00 | |||
davon Kostenpauschale | -388.136,49 | -0,02 | |||
Summe der Aufwendungen | -3.582.630,72 | -0,18 | |||
III. | Ordentlicher Nettoertrag | 6.594.318,30 | 0,33 | ||
IV. | Veräußerungsgeschäfte | ||||
1. | Realisierte Gewinne | 30.386.863,01 | 1,52 | ||
2. | Realisierte Verluste | -49.240.978,35 | -2,46 | ||
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | -18.854.115,34 | -0,94 | |||
V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -12.259.797,04 | -0,61 | ||
1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 6.365.474,79 | 0,32 | ||
2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 16.618.931,21 | 0,83 | ||
VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 22.984.406,00 | 1,15 | ||
VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 10.724.608,96 | 0,54 |
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich. | |||
1) Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete. | |||
2) Ausschüttung am 23. Februar 2024 mit Beschlussfassung vom 13. Februar 2024. | |||
Verwendung der Erträge des Sondervermögens | |||
Berechnung der Ausschüttung | |||
EUR | EUR | ||
I. | Für die Ausschüttung verfügbar | insgesamt | je Anteil*) |
1 | Vortrag aus dem Vorjahr | 24.598.753,96 | 1,23 |
2 | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -12.259.797,04 | -0,61 |
3 | Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
II. | Nicht für die Ausschüttung verwendet | ||
1 | Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,00 |
2 | Vortrag auf neue Rechnung | 5.943.630,84 | 0,30 |
III. | Gesamtausschüttung1) | 6.395.326,08 | 0,32 |
1 | Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
2 | Endausschüttung2) | 6.395.326,08 | 0,32 |
Umlaufende Anteile: Stück 19.985.394 |
Anhang.
Zusätzliche Angaben zu den Derivaten | |
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR | 492.472.365,12 |
Vertragspartner der derivativen Geschäfte | |
Barclays Bank Ireland PLC | |
BNP Paribas S.A. | |
Citigroup Global Markets Europe AG | |
DekaBank Deutsche Girozentrale | |
Deutsche Bank AG | |
Goldman Sachs Bank Europe SE | |
HSBC Continental Europe S.A. | |
J.P. Morgan SE | |
NatWest Markets N.V. | |
UBS AG [London Branch] |
Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen: | EUR | 1.330.000,00 |
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: | EUR | 1.330.000,00 |
davon: | ||
Bankguthaben | EUR | 1.330.000,00 |
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)
35% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate in EUR, 65% Bloomberg Barclays Global Aggregate Sovereign in EUR
Dem Sondervermögen wird ein derivatefreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatefreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatefreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
kleinster potenzieller Risikobetrag 2,89%
größter potenzieller Risikobetrag 3,87%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 3,35%
Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatefreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.
Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
historische Simulation
Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)
232,63%
Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):
Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.
Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert)
Instrumentenart | Kontrahent | Exposure in EUR |
---|---|---|
(Angabe nach Marktwerten) | ||
Wertpapier-Darlehen | DekaBank Deutsche Girozentrale | 5.031.258,50 |
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten: | EUR | 10.269.451,52 |
davon: | ||
Schuldverschreibungen | EUR | 10.269.451,52 |
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF | EUR | 6.683,54 |
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF | EUR | 2.205,61 |
Umlaufende Anteile Klasse CF | STK | 19.985.394 |
Anteilwert Klasse CF | EUR | 16,74 |
Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF | 1,03% | |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 0,12% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,06% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08% p.a. auf Dritte. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.
Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend – meist jährlich – Vermittlungsentgelte als so genannte „Vermittlungsprovisionen“ bzw. „Vermittlungsfolgeprovisionen“.
Wesentliche sonstige Erträge
Anteilklasse CF
Kompensationszahlungen | EUR | 121.527,55 |
Quellensteuerrückvergütung Zinsen | EUR | 8.703,84 |
Wesentliche sonstige Aufwendungen
Anteilklasse CF
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 2.205,61 |
EMIR-Kosten | EUR | 14.671,14 |
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung | EUR | 961,58 |
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte | EUR | 8.489,92 |
Kostenpauschale | EUR | 388.136,49 |
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt | EUR | 268.452,43 |
Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.
Vergütungskomponenten
Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.
Bemessung des Bonuspools
Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.
Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden
Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als „risikorelevante Mitarbeitende“) unterliegt folgenden Regelungen:
― |
Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt. |
― |
Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben. |
― |
Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr. |
― |
Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt. |
― |
Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. |
Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems
Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2022 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2022 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der
Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung | EUR | 57.636.189,51 |
---|---|---|
davon feste Vergütung | EUR | 43.854.381,97 |
davon variable Vergütung | EUR | 13.781.807,54 |
Zahl der Mitarbeiter der KVG | 461 | |
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der | ||
---|---|---|
Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen** | EUR | 11.962.579,80 |
Geschäftsführer | EUR | 2.094.112,05 |
weitere Risk Taker | EUR | 1.991.350,34 |
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen | EUR | 387.352,00 |
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker | EUR | 7.489.765,41 |
* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.
** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.
Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)
Verwendete Vermögensgegenstände
Wertpapier-Darlehen (besichert) | Marktwert in EUR | in % des Fondsvermögens |
---|---|---|
Verzinsliche Wertpapiere | 5.031.258,50 | 1,50 |
10 größte Gegenparteien | ||
---|---|---|
Wertpapier-Darlehen (besichert) | Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR | Sitzstaat |
DekaBank Deutsche Girozentrale | 5.031.258,50 | Deutschland |
Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)
Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
Wertpapier-Darlehen (besichert) | absolute Beträge in EUR | |
---|---|---|
unbefristet | 5.031.258,50 | |
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte
Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Wertpapier-Darlehen
EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
Wertpapier-Darlehen | absolute Beträge in EUR | |
---|---|---|
unbefristet | 10.269.451,52 | |
Ertrags- und Kostenanteile | ||
---|---|---|
Wertpapier-Darlehen | absolute Beträge in EUR | in % der Bruttoerträge des Fonds |
Ertragsanteil des Fonds | 7.223,99 | 100,00 |
Kostenanteil des Fonds | 2.383,90 | 33,00 |
Ertragsanteil der KVG | 2.383,90 | 33,00 |
Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
1,55% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur „Summe Wertpapiervermögen – exklusive Geldmarktfonds“)
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Wertpapier-Darlehen | absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR | |
---|---|---|
National Grid North America Inc. | 3.789.811,51 | |
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG | 3.144.161,92 | |
Orange S.A. | 1.485.559,80 | |
Société Générale S.A. | 982.939,45 | |
LfA Förderbank Bayern | 572.461,57 | |
Landesbank Berlin AG | 294.517,28 | |
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.
Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer | 2 | |
J.P.Morgan AG Frankfurt | 3.789.811,51 EUR (absolut/verwahrter Betrag) | |
Clearstream Banking Frankfurt | 6.479.640,02 EUR (absolut/verwahrter Betrag) | |
Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten/Depots | 0,00% | |
Sammelkonten/Depots | 0,00% | |
andere Konten/Depots | 0,00% | |
Verwahrart bestimmt Empfänger | 0,00% | |
Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.
Die Summenangabe der Sicherheiten nach Instrumentenart, Restlaufzeit, Sicherheitenaussteller und Verwahrer kann rundungsbedingt von der Summe der angegebenen Einzelwerte abweichen.
Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB
Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:
Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken
Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.
Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.
Einsatz von Stimmrechtsberatern
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil (Corporate Governance).
Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil (Corporate Governance).
Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben
Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.
Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.
Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.
Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.
Frankfurt am Main, den 26. März 2024
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.
An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens DekaRent-international – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens.
Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir diesbezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.
Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
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wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens DekaRent-international unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder |
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anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. |
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
― |
identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
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gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben. |
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beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
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ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird. |
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beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 28. März 2024
Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Andreas Koch Wirtschaftsprüfer |
Mathias Bunge Wirtschaftsprüfer |