Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS
Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023
Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele
Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Indexzertifikate auf Aktienindices und Genussscheine mit Aktiencharakter dürfen nur bis zur Grenze von 35 % des Wertes des Sondervermögens erworben werden. Die Anlagepolitik soll auf der Grundlage nationaler und internationaler Risikostreuung betrieben werden. Internationale Zinsunterscheide und Wechselkursschwankungen können zur Erzielung von Wertzuwachs genutzt werden. Die Anlageentscheidungen sollen sich vorrangig an den langfristigen Zinsperspektiven orientieren. Kauf- und Verkaufentscheidungen basieren in der Regel auf technischen (Chartanalyse) und fundamentalen Einschätzungen.
Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum
Fondsstruktur
30.09.2023 | 30.09.2022 | |||
Kurswert | % Anteil Fondsvermögen |
Kurswert | % Anteil Fondsvermögen |
|
Renten | 314.417.950,13 | 63,62 | 279.564.333,33 | 61,42 |
Aktien | 142.302.758,33 | 28,79 | 125.574.599,33 | 27,59 |
Fondsanteile | 19.827.120,00 | 4,01 | 10.644.520,00 | 2,34 |
Optionen | 0,00 | 0,00 | -2.440.125,00 | -0,54 |
Futures | -1.079.591,16 | -0,22 | 7.910.976,77 | 1,74 |
DTG | -511.078,59 | -0,10 | -906.040,08 | -0,20 |
Bankguthaben | 14.411.865,18 | 2,92 | 30.991.934,52 | 6,81 |
Zins- und Dividendenansprüche | 6.566.667,88 | 1,33 | 5.409.568,37 | 1,19 |
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten | -1.712.218,26 | -0,35 | -1.607.514,95 | -0,35 |
Fondsvermögen | 494.223.473,51 | 100,00 | 455.142.252,29 | 100,00 |
Der Fonds investierte per 30.09.2023 überwiegend in Euro (ca. 89,21% Anteil am Fondsvermögen ohne Devisentermingeschäften (DTGs), inklusive DTGs: ca. 87,86%). Teilweise wurde in Fremdwährungen investiert. Im Berichtszeitraum wurden u.a. Positionen in kanadischen Dollar, mexikanischen Peso, polnischen Zloty, Norwegischen Kronen, chinesischen Renminbi, Schwedischen Kronen, südafrikanischen Rand, Australischen Dollar, ungarischen Forint, Schweizer Franken, US-Dollar und Britischen Pfund eingegangen.
Die Rentenposition inklusive Derivate schwankte zwischen ca. 40 % und 70 % und betrug zum 30.09.2023 68,3 % (30.09.2022:40,7 %), während die Gesamtinvestitionsquote zum 30.09.2023 105,1 % (30.09.2022:80,5 %) betrug.
Das Bankguthaben inklusive Forderungen und Verbindlichkeiten schwankte im Jahresverlauf zwischen ca. 1 % und ca. 10 %.
Neben überwiegend hochwertigen Emittenten können auch Anleihen ohne Investmentgrade oder ohne Rating beigemischt werden. Das durchschnittliche Rating liegt bei BB. Die Anleihen verzeichneten im Berichtszeitraum aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus Verluste. Den größten Anteil am Rentenportfolio haben Staatsanleihen mit ca. 56,7 %, gefolgt von Finanztiteln (ca. 31,3 %) und Unternehmensanleihen (ca. 5,6 %). Über 92 % der Anleihen lauten auf Euro, gefolgt vom ungarischen Forint (ca. 4,7 %), dem mexikanischen Peso (ca. 1,5 %) und dem US-Dollar (ca. 1,4 %).
Die Kapitalanlagebeteiligungsquote im Fonds ist auf 35 % begrenzt. Die Aktienquote inklusive Futures und Optionen betrug zum Stichtag ca. 34,3 % und lag damit leicht über dem Wert zum 30.09.2022 (ca. 33,5 %).
Neben Einzelwerten im Aktienbereich wurden Exchange Traded Funds auf die Aktienmärkte Osteuropa, Türkei, Brasilien und den Edelmetallsektor gehalten.
Neben Versicherungs- und Banktiteln wurden Aktien aus den Sektoren Versorger, Technologie, Konsum, Gesundheit/Pharma, Industrie, Rohstoffe sowie Öl und Gas gehalten, wobei die Gewichtung von Finanz-, Technologie-, Industrie- sowie Öl- und Gasaktien erhöht und die Gewichtung von Versorger-, Gesundheits- und Basiskonsumaktien reduziert wurde. Das höchste Ländergewicht bei den Aktien hatte Deutschland, dessen Gewicht auf ca. 26,3 % erhöht wurde, gefolgt von Frankreich (ca. 14,9 %), den Niederlanden (ca. 14,8 %), Italien (ca. 12,9 %) und den USA (ca. 7,8 %).
Wesentliche Risiken
Allgemeine Marktpreisrisiken
Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.
Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.
Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.
Zinsänderungsrisiken
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite der festverzinslichen Wertpapiere in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.
Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken
Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.
Bonitätsrisiken
Bei Anleihen kann es zu einer Ratingveränderung des Schuldners kommen. Je nachdem, ob die Bonität steigt oder fällt, kann es zu Kursveränderungen des Wertpapiers kommen.
Aktienrisiken
Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.
Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds
Die Risiken der Investmentanteile, die für das Sondervermögen erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände. Zielfonds mit Rentenfokus weisen teilweise deutliche Zinsänderungsrisiken und Adressenausfallrisiken auf, während Zielfonds mit Aktienfokus stärkeren Marktschwankungen ausgesetzt sind. Eine breite Streuung des Sondervermögens kann jedoch zur Verringerung von Klumpenrisiken beitragen. Die laufende Überwachung der einzelnen Zielfonds hat zusätzlich zum Ziel, die genannten Einzelrisiken systematisch zu begrenzen.
Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens sowohl zu Absicherungszwecken als auch zu Investitionszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Die Absicherungsgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch ggf. auch die Renditechancen schmälern.
Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:
– Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden.
– Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.
– Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Sondervermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.
– Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Sondervermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen zur Abnahme / Lieferung von Vermögenswerten zu einem abweichenden Preis als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist.
– Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sondervermögen infolge unerwarteter Entwicklungen der Marktpreise bei Fälligkeit Verluste erleidet.
Währungsrisiken
Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.
Fondsergebnis
Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus gekauften Devisen auf Termin.
Im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei +14,33%1.
1 Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.
Vermögensübersicht zum 30.09.2023
Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR |
% Anteil am Fondsvermögen |
I. Vermögensgegenstände | 495.935.708,61 | 100,35 |
1. Aktien | 139.586.661,45 | 28,24 |
Australien | 3.100.795,45 | 0,63 |
Bundesrep. Deutschland | 37.394.645,10 | 7,57 |
Canada | 2.474.744,93 | 0,50 |
Dänemark | 598.249,92 | 0,12 |
Frankreich | 21.165.737,06 | 4,28 |
Griechenland | 2.047.996,80 | 0,41 |
Irland | 2.962.497,72 | 0,60 |
Italien | 18.292.943,50 | 3,70 |
Japan | 320.627,50 | 0,06 |
Luxemburg | 2.853.000,00 | 0,58 |
Niederlande | 20.998.328,42 | 4,25 |
Portugal | 787.200,00 | 0,16 |
Schweden | 149.093,47 | 0,03 |
Schweiz | 4.687.048,13 | 0,95 |
Spanien | 10.607.763,00 | 2,15 |
USA | 11.145.990,45 | 2,26 |
2. Anleihen | 314.417.950,13 | 63,62 |
< 1 Jahr | 15.917.585,14 | 3,22 |
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre | 37.366.575,76 | 7,56 |
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre | 52.295.741,62 | 10,58 |
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre | 103.285.472,61 | 20,90 |
>= 10 Jahre | 105.552.575,00 | 21,36 |
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 2.716.096,88 | 0,55 |
CHF | 2.716.096,88 | 0,55 |
4. Investmentanteile | 19.827.120,00 | 4,01 |
EUR | 19.827.120,00 | 4,01 |
5. Derivate | -1.590.669,75 | -0,32 |
6. Bankguthaben | 14.141.871,81 | 2,86 |
7. Sonstige Vermögensgegenstände | 6.836.678,09 | 1,38 |
II. Verbindlichkeiten | -1.712.235,10 | -0,35 |
III. Fondsvermögen | 494.223.473,51 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 30.09.2023
Gattungsbezeichnung ISIN Markt |
Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 30.09.2023 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
im Berichtszeitraum | ||||||||
Bestandspositionen | EUR | 476.547.828,46 | 96,42 | |||||
Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 436.309.920,67 | 88,28 | |||||
Aktien | EUR | 139.437.567,98 | 28,21 | |||||
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50 AU000000BHP4 |
STK | 100.000 | 0 | 0 | AUD | 44,250 | 2.698.664,39 | 0,55 |
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N. AU0000224040 |
STK | 18.070 | 0 | 0 | AUD | 36,490 | 402.131,06 | 0,08 |
Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N. CA0158571053 |
STK | 45.000 | 0 | 0 | CAD | 8,040 | 252.830,19 | 0,05 |
Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N. CA0585861085 |
STK | 45.000 | 0 | 0 | CAD | 5,000 | 157.232,70 | 0,03 |
Emera Inc. Registered Shares o.N. CA2908761018 |
STK | 14.000 | 0 | 0 | CAD | 47,420 | 463.927,32 | 0,09 |
Enbridge Inc. Registered Shares o.N. CA29250N1050 |
STK | 27.000 | 0 | 0 | CAD | 45,050 | 850.000,00 | 0,17 |
TC Energy Corp. Registered Shares o.N. CA87807B1076 |
STK | 23.000 | 0 | 0 | CAD | 46,710 | 750.754,72 | 0,15 |
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 CH0244767585 |
STK | 200.000 | 0 | 0 | CHF | 22,690 | 4.687.048,13 | 0,95 |
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10 DK0060094928 |
STK | 4.500 | 0 | 0 | DKK | 385,100 | 232.398,62 | 0,05 |
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20 DK0061539921 |
STK | 18.000 | 0 | 0 | DKK | 151,560 | 365.851,30 | 0,07 |
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1 NL0011540547 |
STK | 158.859 | 0 | 0 | EUR | 13,440 | 2.135.064,96 | 0,43 |
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12 NL0000303709 |
STK | 644.894 | 0 | 0 | EUR | 4,582 | 2.954.904,31 | 0,60 |
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625 IE00BF0L3536 |
STK | 695.422 | 0 | 0 | EUR | 4,260 | 2.962.497,72 | 0,60 |
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 FR0000120073 |
STK | 5.500 | 0 | 0 | EUR | 159,840 | 879.120,00 | 0,18 |
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1 NL0000235190 |
STK | 25.000 | 0 | 0 | EUR | 126,980 | 3.174.500,00 | 0,64 |
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN LU1598757687 |
STK | 120.000 | 0 | 0 | EUR | 23,775 | 2.853.000,00 | 0,58 |
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 NL0010273215 |
STK | 2.000 | 0 | 0 | EUR | 559,100 | 1.118.200,00 | 0,23 |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 ES0113211835 |
STK | 200.000 | 0 | 0 | EUR | 7,710 | 1.542.000,00 | 0,31 |
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N. IT0005218380 |
STK | 494.946 | 0 | 120.000 | EUR | 4,535 | 2.244.580,11 | 0,45 |
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125 ES0113860A34 |
STK | 1.600.000 | 0 | 400.000 | EUR | 1,101 | 1.760.800,00 | 0,36 |
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 ES0113900J37 |
STK | 450.000 | 0 | 0 | EUR | 3,619 | 1.628.325,00 | 0,33 |
Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N. IT0005508921 |
STK | 470.499 | 466.752 | 0 | EUR | 2,415 | 1.136.255,01 | 0,23 |
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 FR0000131104 |
STK | 33.742 | 0 | 0 | EUR | 60,430 | 2.039.029,06 | 0,41 |
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1 FR0000120503 |
STK | 60.000 | 0 | 0 | EUR | 33,140 | 1.988.400,00 | 0,40 |
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. DE000CBK1001 |
STK | 100.000 | 0 | 0 | EUR | 10,790 | 1.079.000,00 | 0,22 |
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 FR0000045072 |
STK | 143.009 | 0 | 0 | EUR | 11,692 | 1.672.061,23 | 0,34 |
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N. DE000DTR0CK8 |
STK | 37.650 | 0 | 0 | EUR | 32,820 | 1.235.673,00 | 0,25 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 |
STK | 300.000 | 0 | 0 | EUR | 10,450 | 3.135.000,00 | 0,63 |
doValue S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0001044996 |
STK | 250.000 | 0 | 0 | EUR | 3,695 | 923.750,00 | 0,19 |
EDP – Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1 PTEDP0AM0009 |
STK | 200.000 | 0 | 0 | EUR | 3,936 | 787.200,00 | 0,16 |
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5 ES0127797019 |
STK | 95.253 | 1.253 | 0 | EUR | 15,515 | 1.477.855,46 | 0,30 |
ElringKlinger AG Namens-Aktien o.N. DE0007856023 |
STK | 50.000 | 0 | 0 | EUR | 5,870 | 293.500,00 | 0,06 |
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50 ES0130960018 |
STK | 40.000 | 0 | 0 | EUR | 15,680 | 627.200,00 | 0,13 |
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT0003128367 |
STK | 300.000 | 0 | 0 | EUR | 5,820 | 1.746.000,00 | 0,35 |
Engie S.A. Actions Port. EO 1 FR0010208488 |
STK | 85.000 | 0 | 0 | EUR | 14,530 | 1.235.050,00 | 0,25 |
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0003132476 |
STK | 117.400 | 0 | 0 | EUR | 15,256 | 1.791.054,40 | 0,36 |
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1 FR0014008VX5 |
STK | 1.870 | 0 | 0 | EUR | 11,930 | 22.303,97 | 0,00 |
Forvia SE Actions Port. EO 7 FR0000121147 |
STK | 38.890 | 0 | 0 | EUR | 19,610 | 762.632,90 | 0,15 |
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005785604 |
STK | 15.000 | 0 | 0 | EUR | 29,460 | 441.900,00 | 0,09 |
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. DE0008402215 |
STK | 15.900 | 0 | 4.000 | EUR | 207,900 | 3.305.610,00 | 0,67 |
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 NL0000009165 |
STK | 20.000 | 0 | 0 | EUR | 83,460 | 1.669.200,00 | 0,34 |
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N DE0006048432 |
STK | 40.000 | 0 | 0 | EUR | 67,460 | 2.698.400,00 | 0,55 |
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 ES0144580Y14 |
STK | 226.855 | 9.591 | 2 | EUR | 10,595 | 2.403.528,73 | 0,49 |
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0011821202 |
STK | 300.770 | 0 | 0 | EUR | 12,550 | 3.774.663,50 | 0,76 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0000072618 |
STK | 983.720 | 0 | 0 | EUR | 2,440 | 2.400.276,80 | 0,49 |
Iren S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT0003027817 |
STK | 200.000 | 0 | 0 | EUR | 1,825 | 365.000,00 | 0,07 |
Kering S.A. Actions Port. EO 4 FR0000121485 |
STK | 1.000 | 0 | 0 | EUR | 431,900 | 431.900,00 | 0,09 |
Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50 IT0000062957 |
STK | 119.562 | 0 | 0 | EUR | 12,530 | 1.498.111,86 | 0,30 |
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. DE0007100000 |
STK | 75.300 | 0 | 0 | EUR | 65,890 | 4.961.517,00 | 1,00 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. DE0008430026 |
STK | 31.201 | 0 | 6.000 | EUR | 369,100 | 11.516.289,10 | 2,33 |
National Bank of Greece S.A. Namens-Aktien EO 1 GRS003003035 |
STK | 383.520 | 0 | 90.000 | EUR | 5,340 | 2.047.996,80 | 0,41 |
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1 ES0116870314 |
STK | 21.000 | 0 | 0 | EUR | 25,760 | 540.960,00 | 0,11 |
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 NL0013654783 |
STK | 32.694 | 17.694 | 0 | EUR | 27,920 | 912.816,48 | 0,18 |
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50 ES0173093024 |
STK | 29.000 | 0 | 0 | EUR | 14,895 | 431.955,00 | 0,09 |
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1 ES0173516115 |
STK | 12.533 | 0 | 0 | EUR | 15,570 | 195.138,81 | 0,04 |
RWE AG Inhaber-Aktien o.N. DE0007037129 |
STK | 30.000 | 0 | 0 | EUR | 35,150 | 1.054.500,00 | 0,21 |
SAFRAN Actions Port. EO -,20 FR0000073272 |
STK | 20.000 | 0 | 0 | EUR | 148,640 | 2.972.800,00 | 0,60 |
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR0000120578 |
STK | 43.000 | 0 | 0 | EUR | 101,480 | 4.363.640,00 | 0,88 |
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. DE0007164600 |
STK | 40.000 | 0 | 0 | EUR | 122,820 | 4.912.800,00 | 0,99 |
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A0DJ6J9 |
STK | 15.000 | 0 | 0 | EUR | 61,450 | 921.750,00 | 0,19 |
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR0000130809 |
STK | 78.556 | 0 | 0 | EUR | 23,045 | 1.810.323,02 | 0,37 |
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL00150001Q9 |
STK | 288.796 | 0 | 0 | EUR | 18,210 | 5.258.979,17 | 1,06 |
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22 IT0003242622 |
STK | 70.000 | 0 | 0 | EUR | 7,128 | 498.960,00 | 0,10 |
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 FR0000120271 |
STK | 27.000 | 0 | 0 | EUR | 62,310 | 1.682.370,00 | 0,34 |
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0005239360 |
STK | 250.284 | 0 | 0 | EUR | 22,730 | 5.688.955,32 | 1,15 |
Uniper SE Namens-Aktien o.N. DE000UNSE018 |
STK | 40.500 | 0 | 0 | EUR | 5,052 | 204.606,00 | 0,04 |
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 FR0000124141 |
STK | 47.616 | 0 | 0 | EUR | 27,430 | 1.306.106,88 | 0,26 |
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N. DE0007664039 |
STK | 15.000 | 0 | 0 | EUR | 108,940 | 1.634.100,00 | 0,33 |
Sysmex Corp. Registered Shares o.N. JP3351100007 |
STK | 7.100 | 0 | 0 | JPY | 7.133,000 | 320.627,50 | 0,06 |
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01 US00287Y1091 |
STK | 2.250 | 0 | 2.250 | USD | 149,060 | 316.819,38 | 0,06 |
Adobe Inc. Registered Shares o.N. US00724F1012 |
STK | 3.000 | 3.000 | 0 | USD | 509,900 | 1.445.021,73 | 0,29 |
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 US02079K3059 |
STK | 11.000 | 11.000 | 0 | USD | 130,860 | 1.359.777,06 | 0,28 |
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 US0231351067 |
STK | 11.000 | 11.000 | 0 | USD | 127,120 | 1.320.914,42 | 0,27 |
Apple Inc. Registered Shares o.N. US0378331005 |
STK | 7.500 | 7.500 | 0 | USD | 171,210 | 1.212.993,58 | 0,25 |
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. US5324571083 |
STK | 750 | 0 | 1.750 | USD | 537,130 | 380.547,42 | 0,08 |
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001 US3364331070 |
STK | 7.700 | 0 | 0 | USD | 161,590 | 1.175.366,52 | 0,24 |
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 US3755581036 |
STK | 4.500 | 0 | 4.500 | USD | 74,940 | 318.562,25 | 0,06 |
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 US58933Y1055 |
STK | 3.500 | 0 | 3.500 | USD | 102,950 | 340.378,80 | 0,07 |
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 US5949181045 |
STK | 4.500 | 4.500 | 0 | USD | 315,750 | 1.342.220,86 | 0,27 |
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 US7170811035 |
STK | 5.500 | 0 | 5.500 | USD | 33,170 | 172.336,10 | 0,03 |
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 US79466L3024 |
STK | 6.500 | 6.500 | 0 | USD | 202,780 | 1.245.106,74 | 0,25 |
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01 US98419M1009 |
STK | 6.000 | 0 | 0 | USD | 91,030 | 515.945,59 | 0,10 |
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 294.156.255,81 | 59,52 | |||||
4,6250 % ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Obl. 2019(25/30) ES0265936015 |
EUR | 4.000 | 1.000 | 0 | % | 96,017 | 3.840.680,00 | 0,78 |
3,5000 % Albanien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S XS2010031990 |
EUR | 7.000 | 2.000 | 0 | % | 93,522 | 6.546.540,00 | 1,32 |
5,1380 % Alpha Bank Romania S.A. EO-FLR M-T.Hyp.-Pfandbr.19(24) XS1992938347 |
EUR | 5.000 | 0 | 0 | % | 100,248 | 5.012.400,00 | 1,01 |
4,2500 % Alpha Services and Holdings SA EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) XS2111230285 |
EUR | 6.500 | 0 | 0 | % | 92,866 | 6.036.290,00 | 1,22 |
0,5000 % Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/25-29) XS2200244072 |
EUR | 331 | 0 | 0 | % | 24,025 | 79.448,75 | 0,02 |
1,7500 % Banca IFIS S.p.A. EO-Med.-T. Bk Nts 2020(24) XS2124192654 |
EUR | 2.500 | 0 | 0 | % | 97,754 | 2.443.850,00 | 0,49 |
6,8750 % Banca IFIS S.p.A. EO-Preferred MTN 2023(28) IT0005561367 |
EUR | 8.000 | 8.000 | 0 | % | 99,329 | 7.946.320,00 | 1,61 |
4,2500 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) XS2058908745 |
EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 98,355 | 2.950.650,00 | 0,60 |
5,0000 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) XS2229021261 |
EUR | 5.000 | 0 | 0 | % | 98,090 | 4.904.500,00 | 0,99 |
6,8880 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27) PTBCPWOM0034 |
EUR | 4.000 | 0 | 0 | % | 96,572 | 3.862.880,00 | 0,78 |
4,8750 % Bankinter S.A. EO-FLR Non-Pref.Nts 23(30/31) ES0213679OP3 |
EUR | 4.500 | 4.500 | 0 | % | 98,737 | 4.443.165,00 | 0,90 |
1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) XS2383811424 |
EUR | 4.000 | 4.000 | 0 | % | 82,565 | 3.302.600,00 | 0,67 |
5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31) XS2332590632 |
EUR | 10.000 | 0 | 0 | % | 86,058 | 8.605.800,00 | 1,74 |
7,6760 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) XS1752894292 |
EUR | 10.000 | 0 | 0 | % | 89,612 | 8.961.200,00 | 1,81 |
8,0000 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) XS2106849727 |
EUR | 5.000 | 0 | 0 | % | 94,979 | 4.748.950,00 | 0,96 |
8,5000 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) XS2228919739 |
EUR | 4.500 | 0 | 0 | % | 95,004 | 4.275.180,00 | 0,87 |
10,5000 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Medium-Term Notes 2019(29) XS2031926731 |
EUR | 4.000 | 0 | 0 | % | 100,894 | 4.035.760,00 | 0,82 |
3,6250 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) XS2055091784 |
EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 97,385 | 2.921.550,00 | 0,59 |
2,6250 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) XS2110110686 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 94,073 | 1.881.460,00 | 0,38 |
14,5970 % Bca Popolare d.Vicenza S.p.A EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) XS1300456420 |
EUR | 3.500 | 0 | 0 | % | 0,666 | 23.310,00 | 0,00 |
4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075) XS1271836600 |
EUR | 5.000 | 0 | 0 | % | 93,773 | 4.688.650,00 | 0,95 |
3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026) XS2265369657 |
EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 93,962 | 2.818.860,00 | 0,57 |
5,5280 % Dexia Crédit Local S.A. EO-FLR Notes 2005(15/Und.) FR0010251421 |
EUR | 750 | 0 | 0 | % | 3,774 | 28.305,00 | 0,01 |
5,4950 % Dexia Funding Luxembourg S.A. EO-FLR Securities2006(16/Und.) XS0273230572 |
EUR | 600 | 0 | 0 | % | 3,973 | 23.838,00 | 0,00 |
3,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 19(27/Und.) FR0013464922 |
EUR | 5.000 | 0 | 0 | % | 85,021 | 4.251.050,00 | 0,86 |
3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 20(20/Und.) FR0013534336 |
EUR | 5.000 | 0 | 0 | % | 77,376 | 3.868.800,00 | 0,78 |
4,1250 % ICCREA Banca – Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) XS2084827935 |
EUR | 5.000 | 0 | 0 | % | 95,339 | 4.766.950,00 | 0,96 |
5,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(40) IT0004532559 |
EUR | 10.000 | 0 | 0 | % | 99,830 | 9.983.000,00 | 2,02 |
2,7000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(47) IT0005162828 |
EUR | 35.000 | 10.000 | 0 | % | 68,545 | 23.990.750,00 | 4,85 |
2,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(67) IT0005217390 |
EUR | 17.000 | 12.000 | 0 | % | 61,591 | 10.470.470,00 | 2,12 |
3,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(48) IT0005273013 |
EUR | 5.000 | 0 | 0 | % | 77,873 | 3.893.650,00 | 0,79 |
0,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27) IT0005390874 |
EUR | 5.000 | 0 | 0 | % | 90,527 | 4.526.350,00 | 0,92 |
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) IT0005403396 |
EUR | 5.000 | 0 | 0 | % | 79,920 | 3.996.000,00 | 0,81 |
1,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36) IT0005402117 |
EUR | 5.000 | 0 | 0 | % | 68,835 | 3.441.750,00 | 0,70 |
1,7000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(51) IT0005425233 |
EUR | 22.000 | 12.000 | 0 | % | 51,690 | 11.371.800,00 | 2,30 |
2,5500 % Montenegro, Republik EO-Notes 2019(29/29) Reg.S XS2050982755 |
EUR | 14.500 | 4.500 | 0 | % | 79,584 | 11.539.680,00 | 2,33 |
2,8750 % Montenegro, Republik EO-Notes 2020(27/27) Reg.S XS2270576700 |
EUR | 8.000 | 1.000 | 0 | % | 86,425 | 6.914.000,00 | 1,40 |
8,2500 % National Bank of Greece S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) XS2028846363 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 101,398 | 2.027.960,00 | 0,41 |
3,6750 % Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2020(26) Reg.S XS2181690665 |
EUR | 10.000 | 5.000 | 0 | % | 94,390 | 9.439.000,00 | 1,91 |
9,8750 % Novo Banco S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) PTNOBLOM0001 |
EUR | 7.500 | 7.500 | 0 | % | 103,733 | 7.779.975,00 | 1,57 |
9,7500 % Piraeus Financial Holdings SA EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29) XS2018638648 |
EUR | 3.000 | 0 | 2.000 | % | 101,874 | 3.056.220,00 | 0,62 |
5,5000 % Piraeus Financial Holdings SA EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) XS2121408996 |
EUR | 4.000 | 0 | 0 | % | 94,057 | 3.762.280,00 | 0,76 |
4,1000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2015(45) PTOTEBOE0020 |
EUR | 13.000 | 0 | 0 | % | 99,528 | 12.938.640,00 | 2,62 |
3,6240 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S XS2178857954 |
EUR | 10.000 | 5.000 | 0 | % | 86,349 | 8.634.900,00 | 1,75 |
2,6250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S XS2258400162 |
EUR | 15.000 | 10.000 | 0 | % | 59,103 | 8.865.450,00 | 1,79 |
3,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S XS2434895806 |
EUR | 5.000 | 5.000 | 0 | % | 79,211 | 3.960.550,00 | 0,80 |
1,0000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(50) ES0000012G00 |
EUR | 5.000 | 0 | 0 | % | 46,703 | 2.335.150,00 | 0,47 |
4,7500 % Srpska, Republik EO-Notes 2021(26) Reg.S XS2332900682 |
EUR | 10.000 | 5.000 | 0 | % | 95,140 | 9.514.000,00 | 1,93 |
2,7310 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) XS2101558307 |
EUR | 5.000 | 0 | 0 | % | 88,209 | 4.410.450,00 | 0,89 |
3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) XS2237434803 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 93,394 | 1.867.880,00 | 0,38 |
5,5000 % Ungarn UF-Notes 2014(25) Ser.25/B HU0000402748 |
HUF | 4.200.000 | 0 | 0 | % | 95,411 | 10.323.205,73 | 2,09 |
4,7500 % Ungarn UF-Notes 2022(32) Ser.2032/A HU0000405550 |
HUF | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 83,091 | 4.281.055,18 | 0,87 |
8,8750 % Credivalores – Crediserv. SA DL-Notes 2020(20/25) Reg.S USP32086AR44 |
USD | 1.650 | 0 | 0 | % | 24,014 | 374.297,18 | 0,08 |
10,2500 % Tangerine Po.Grp.S.A.P.I.de CV DL-Notes 2019(19/24) Reg.S USP36035AB29 |
USD | 2.000 | 0 | 0 | % | 22,931 | 433.232,57 | 0,09 |
5,2500 % Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O DL-Med.-T.Nts 2020(25) Reg.S XS2112797290 |
USD | 3.000 | 0 | 0 | % | 97,235 | 2.755.573,40 | 0,56 |
Sonstige Beteiligungswertpapiere | EUR | 2.716.096,88 | 0,55 | |||||
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N. CH0012032048 |
STK | 10.500 | 0 | 0 | CHF | 250,450 | 2.716.096,88 | 0,55 |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 15.121.756,92 | 3,06 | |||||
Aktien | EUR | 149.093,47 | 0,03 | |||||
PowerCell Sweden AB (publ) Namn-Aktier SK-,022 SE0006425815 |
STK | 32.000 | 0 | 0 | SEK | 53,580 | 149.093,47 | 0,03 |
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 14.972.663,45 | 3,03 | |||||
3,2480 % Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.) XS2256949749 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 91,637 | 1.832.740,00 | 0,37 |
0,1250 % Argentinien, Republik EO-Notes 2020(20/24-30) XS2177363665 |
EUR | 9.700 | 0 | 0 | % | 25,852 | 2.507.644,00 | 0,51 |
2,0000 % Eurobank S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) XS2338193019 |
EUR | 6.000 | 0 | 0 | % | 90,531 | 5.431.860,00 | 1,10 |
3,2500 % San Marino, Republik EO-Obbl. 2021(24) XS2239061927 |
EUR | 5.000 | 0 | 0 | % | 99,271 | 4.963.550,00 | 1,00 |
9,5000 % Crédito Real, S.A.B de C.V. DL-Notes 2019(19/26) Reg.S USP32466AA50 |
USD | 2.000 | 0 | 0 | % | 11,070 | 209.144,15 | 0,04 |
7,0000 % Unifin Finan. S.A.B. de C.V. DL-Notes 2017(17/25) Reg.S USP94461AC79 |
USD | 1.000 | 0 | 0 | % | 2,935 | 27.725,30 | 0,01 |
Nichtnotierte Wertpapiere | EUR | 5.289.030,87 | 1,07 | |||||
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 5.289.030,87 | 1,07 | |||||
0,0000 % BES Finance Ltd. EO-FLR Secs 2003(14/Und.) XS0171467854 |
EUR | 2.050 | 0 | 0 | % | 2,381 | 48.810,50 | 0,01 |
0,0000 % ESFG International Ltd. EO-FLR Notes 2007(17/Und.) XS0303426661 |
EUR | 600 | 0 | 0 | % | 1,249 | 7.494,00 | 0,00 |
7,5000 % Mexiko MN-Bonos 2022(33) MX0MGO0001D6 |
STK | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | MXN | 85,449 | 4.645.229,68 | 0,94 |
10,0000 % Financiera Independencia SAB DL-Notes 2023(24/28) Reg.S USP4173SAG95 |
USD | 800 | 800 | 0 | % | 73,168 | 552.941,62 | 0,11 |
0,0000 % Unifin Finan. S.A.B. de C.V. DL-Notes 2016(16/23) Reg.S USP94461AB96 |
USD | 2.000 | 0 | 0 | % | 1,829 | 34.555,07 | 0,01 |
Investmentanteile | EUR | 19.827.120,00 | 4,01 | |||||
Gruppenfremde Investmentanteile | EUR | 19.827.120,00 | 4,01 | |||||
BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Act. au Port. I.D EUR Acc. oN LU1923360660 |
ANT | 32.000 | 32.000 | 0 | EUR | 132,740 | 4.247.680,00 | 0,86 |
MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Nam.-Ant. EUR Acc. oN LU1900066462 |
ANT | 400.000 | 0 | 0 | EUR | 18,488 | 7.395.200,00 | 1,50 |
MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF Nam.-Ant. EUR Acc. oN LU1900067601 |
ANT | 150.000 | 0 | 0 | EUR | 43,770 | 6.565.500,00 | 1,33 |
Xtrackers MSCI Brazil Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0292109344 |
ANT | 36.000 | 0 | 0 | EUR | 44,965 | 1.618.740,00 | 0,33 |
Summe Wertpapiervermögen2) | EUR | 476.547.828,46 | 96,42 | |||||
Derivate | EUR | -1.590.669,75 | -0,32 | |||||
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | ||||||||
Aktienindex-Derivate | EUR | -7.500,00 | 0,00 | |||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
Aktienindex-Terminkontrakte | EUR | -7.500,00 | 0,00 | |||||
FUTURE ESTX BANK PR.EUR 15.12.23 EUREX 185 |
EUR | Anzahl 500 | 66.500,00 | 0,01 | ||||
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 12.23 EUREX 185 |
EUR | Anzahl 100 | -74.000,00 | -0,01 | ||||
Zins-Derivate | EUR | -1.072.091,16 | -0,22 | |||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
Zinsterminkontrakte | EUR | -1.072.091,16 | -0,22 | |||||
FUTURE EURO-BUXL 07.12.23 EUREX 185 |
EUR | 5.000.000 | -386.000,00 | -0,08 | ||||
FUTURE LONG TERM EURO BTP 07.12.23 EUREX 185 |
EUR | 5.000.000 | -188.500,00 | -0,04 | ||||
FUTURE ULT. LG. US T-BOND 19.12.23 CBOT 362 |
USD | 5.000.000 | -497.591,16 | -0,10 | ||||
Devisen-Derivate | EUR | -511.078,59 | -0,10 | |||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
Devisenterminkontrakte (Verkauf) | EUR | -368.060,33 | -0,07 | |||||
Offene Positionen | ||||||||
CNH/JPY 20,0 Mio. OTC |
-33.255,01 | -0,01 | ||||||
GBP/EUR 8,0 Mio. OTC |
66.986,32 | 0,01 | ||||||
HKD/EUR 50,0 Mio. OTC |
-70.101,19 | -0,01 | ||||||
NZD/EUR 9,0 Mio. OTC |
-83.892,05 | -0,02 | ||||||
NZD/JPY 10,0 Mio. OTC |
-188.708,77 | -0,04 | ||||||
RON/EUR 15,0 Mio. OTC |
4.880,32 | 0,00 | ||||||
SGD/EUR 6,0 Mio. OTC |
-26.251,96 | -0,01 | ||||||
USD/EUR 5,0 Mio. OTC |
-37.717,99 | -0,01 | ||||||
Devisenterminkontrakte (Kauf) | EUR | -143.018,26 | -0,03 | |||||
Offene Positionen | ||||||||
AUD/NZD 15,0 Mio. OTC |
-93.576,10 | -0,02 | ||||||
CAD/EUR 5,0 Mio. OTC |
101.386,45 | 0,02 | ||||||
CAD/NZD 12,0 Mio. OTC |
-115.244,90 | -0,02 | ||||||
CHF/EUR 10,0 Mio. OTC |
-135.401,85 | -0,03 | ||||||
CHF/GBP 6,0 Mio. OTC |
-38.635,95 | -0,01 | ||||||
HUF/EUR 1500,0 Mio. OTC |
-5.892,96 | 0,00 | ||||||
MXN/EUR 150,0 Mio. OTC |
96.161,54 | 0,02 | ||||||
NOK/SEK 60,0 Mio. OTC |
-34.515,25 | -0,01 | ||||||
THB/EUR 150,0 Mio. OTC |
11.172,76 | 0,00 | ||||||
TRY/EUR 125,0 Mio. OTC |
-16.671,80 | 0,00 | ||||||
USD/ILS 5,0 Mio. OTC |
-4.880,43 | 0,00 | ||||||
ZAR/EUR 100,0 Mio. OTC |
93.080,23 | 0,02 | ||||||
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | EUR | 14.141.871,81 | 2,86 | |||||
Bankguthaben | EUR | 14.141.871,81 | 2,86 | |||||
EUR – Guthaben bei: | ||||||||
Degussa Bank AG | EUR | 9.551.428,26 | % | 100,000 | 9.551.428,26 | 1,93 | ||
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei: | ||||||||
Degussa Bank AG | NOK | 3.967,42 | % | 100,000 | 352,29 | 0,00 | ||
Degussa Bank AG | SEK | 3.608.614,56 | % | 100,000 | 313.795,30 | 0,06 | ||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei: | ||||||||
Degussa Bank AG | GBP | 504.132,54 | % | 100,000 | 581.400,69 | 0,12 | ||
Degussa Bank AG | ILS | 1.251.564,50 | % | 100,000 | 310.623,57 | 0,06 | ||
Degussa Bank AG | JPY | 4.254.705,00 | % | 100,000 | 26.936,41 | 0,01 | ||
Degussa Bank AG | MXN | 1.258,90 | % | 100,000 | 68,44 | 0,00 | ||
Degussa Bank AG | NZD | 866.373,48 | % | 100,000 | 491.950,19 | 0,10 | ||
Degussa Bank AG | TRY | 10.405,43 | % | 100,000 | 358,67 | 0,00 | ||
Degussa Bank AG | USD | 3.032.809,62 | % | 100,000 | 2.864.925,02 | 0,58 | ||
Degussa Bank AG | ZAR | 657,41 | % | 100,000 | 32,97 | 0,00 | ||
Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 6.836.678,09 | 1,38 | |||||
Zinsansprüche | EUR | 6.245.053,38 | 6.245.053,38 | 1,26 | ||||
Dividendenansprüche | EUR | 138.584,12 | 138.584,12 | 0,03 | ||||
Quellensteueransprüche | EUR | 183.040,59 | 183.040,59 | 0,04 | ||||
Forderungen aus Cash Collateral | EUR | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,05 | ||||
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | EUR | -6,63 | 0,00 | |||||
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||
Degussa Bank AG | HKD | -55,00 | % | 100,000 | -6,63 | 0,00 | ||
Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -1.712.228,47 | -0,35 | |||||
Zinsverbindlichkeiten | EUR | -10,21 | -10,21 | 0,00 | ||||
Verwaltungsvergütung | EUR | -1.553.278,89 | -1.553.278,89 | -0,31 | ||||
Verwahrstellenvergütung | EUR | -147.872,15 | -147.872,15 | -0,03 | ||||
Prüfungskosten | EUR | -10.371,11 | -10.371,11 | 0,00 | ||||
Veröffentlichungskosten | EUR | -696,11 | -696,11 | 0,00 | ||||
Fondsvermögen | EUR | 494.223.473,51 | 100,001) | |||||
Anteilwert | EUR | 46,53 | ||||||
Ausgabepreis | EUR | 47,46 | ||||||
Anteile im Umlauf | STK | 10.621.213 |
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 29.09.2023 | |||
AUD | (AUD) | 1,6397000 | = 1 EUR (EUR) |
CAD | (CAD) | 1,4310000 | = 1 EUR (EUR) |
CHF | (CHF) | 0,9682000 | = 1 EUR (EUR) |
DKK | (DKK) | 7,4568000 | = 1 EUR (EUR) |
GBP | (GBP) | 0,8671000 | = 1 EUR (EUR) |
HKD | (HKD) | 8,2903000 | = 1 EUR (EUR) |
HUF | (HUF) | 388,1800000 | = 1 EUR (EUR) |
ILS | (ILS) | 4,0292000 | = 1 EUR (EUR) |
JPY | (JPY) | 157,9537000 | = 1 EUR (EUR) |
MXN | (MXN) | 18,3950000 | = 1 EUR (EUR) |
NOK | (NOK) | 11,2618000 | = 1 EUR (EUR) |
NZD | (NZD) | 1,7611000 | = 1 EUR (EUR) |
SEK | (SEK) | 11,4999000 | = 1 EUR (EUR) |
TRY | (TRY) | 29,0109000 | = 1 EUR (EUR) |
USD | (USD) | 1,0586000 | = 1 EUR (EUR) |
ZAR | (ZAR) | 19,9395000 | = 1 EUR (EUR) |
Marktschlüssel
Terminbörsen | |
185 | Eurex Deutschland |
362 | Chicago Board of Trade |
OTC | Over-the-Counter |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 |
Käufe bzw. Zugänge |
Verkäufe bzw. Abgänge |
Volumen in 1.000 |
Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
Aktien | |||||
Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001 | US02043Q1076 | STK | 0 | 1.750 | |
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 | US0311621009 | STK | 0 | 2.600 | |
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005 | US09062X1037 | STK | 0 | 2.600 | |
Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001 | US09061G1013 | STK | 0 | 3.600 | |
Blueprint Medicines Corp. Registered Shares DL -,001 | US09627Y1091 | STK | 0 | 4.300 | |
CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01 | US1258961002 | STK | 0 | 10.000 | |
CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03 | CH0334081137 | STK | 0 | 4.500 | |
Denali Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,01 | US24823R1059 | STK | 0 | 8.400 | |
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N. | US25746U1097 | STK | 0 | 7.900 | |
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001 | US26441C2044 | STK | 0 | 6.100 | |
Edison International Registered Shares o.N. | US2810201077 | STK | 0 | 10.000 | |
Exelon Corp. Registered Shares o.N. | US30161N1019 | STK | 0 | 15.000 | |
FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10 | US3379321074 | STK | 0 | 15.000 | |
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001 | US45337C1027 | STK | 0 | 3.600 | |
Inspire Medical Systems Inc. Registered Shares DL-,001 | US4577301090 | STK | 0 | 1.170 | |
Karuna Therapeutics Inc Registered Shares DL-,0001 | US48576A1007 | STK | 0 | 2.400 | |
Krystal Biotech Inc. Registered Shares DL-,00001 | US5011471027 | STK | 0 | 4.300 | |
Madrigal Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 | US5588681057 | STK | 0 | 2.900 | |
Mirati Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01 | US60468T1051 | STK | 0 | 3.400 | |
NISOURCE Inc. Registered Shares o.N. | US65473P1057 | STK | 0 | 22.000 | |
Outset Medical Inc. Registered Shares DL -,001 | US6901451079 | STK | 0 | 6.700 | |
PPL Corp. Registered Shares DL-,01 | US69351T1060 | STK | 0 | 22.000 | |
Procept Biorobotics Corp. Registered Shares DL -,00001 | US74276L1052 | STK | 0 | 8.300 | |
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N. | US7445731067 | STK | 0 | 9.600 | |
Relmada Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001 | US75955J4022 | STK | 0 | 11.100 | |
Revolution Medicines Inc. Registered Shares DL -,0001 | US76155X1000 | STK | 0 | 11.500 | |
Sage Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001 | US78667J1088 | STK | 0 | 8.200 | |
Sarepta Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001 | US8036071004 | STK | 0 | 3.700 | |
Seagen Inc. Registered Shares DL -,001 | US81181C1045 | STK | 0 | 2.000 | |
Tango Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001 | US87583X1090 | STK | 0 | 39.000 | |
United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01 | US91307C1027 | STK | 0 | 2.900 | |
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 | US92532F1003 | STK | 0 | 2.400 | |
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1 | US9694571004 | STK | 0 | 38.000 | |
Verzinsliche Wertpapiere | |||||
5,0000 % BPER Banca S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2017(22)S.638 | XS1734886887 | EUR | 0 | 5.000 | |
8,0000 % Financiera Independencia SAB DL-Notes 2017(17/24) Reg.S | USP4173SAF13 | USD | 0 | 1.000 | |
8,0000 % Mexiko MN-Bonos 2003(23) | MX0MGO000003 | STK | 0 | 2.000.000 | |
7,5000 % Mexiko MN-Bonos 2007(27) | MX0MGO0000D8 | STK | 0 | 3.000.000 | |
Andere Wertpapiere | |||||
EDP Renováveis S.A. Anrechte | ES0627797907 | STK | 94.000 | 94.000 | |
Iberdrola S.A. Anrechte | ES06445809P3 | STK | 217.266 | 217.266 | |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | |||||
Andere Wertpapiere | |||||
Bca Monte dei Paschi di Siena Anrechte | IT0005509002 | STK | 3.746 | 3.746 | |
Nichtnotierte Wertpapiere*) | |||||
Aktien | |||||
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 | CH0012138530 | STK | 45.310 | 203.900 | |
Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50 | FR0010242511 | STK | 0 | 110.000 | |
Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17 | ES0143416115 | STK | 0 | 25.000 | |
Verzinsliche Wertpapiere | |||||
10,0000 % Financiera Independencia SAB DL-Notes 2023(24/28)Reg.S Tr.2 | USP4173SAH78 | USD | 800 | 800 | |
6,7500 % Mexiko MN-Bonos 2019(23) | MX0MGO000128 | STK | 0 | 2.000.000 | |
8,5000 % Novo Banco S.A. EO-FLR Obl. 2018(23/28) | PTNOBFOM0017 | EUR | 0 | 7.000 | |
8,3020 % Novo Banco S.A. EO-FLR Obl. 2021(22/23) | PTNOBJOM0005 | EUR | 0 | 7.000 | |
3,5000 % Novo Banco S.A. EO-FLR Obl. 2021(23/24) | PTNOBIOM0014 | EUR | 0 | 10.000 | |
Andere Wertpapiere | |||||
Credit Suisse Group AG Anrechte | CH1228538257 | STK | 158.590 | 158.590 | |
Iberdrola S.A. Anrechte | ES06445809Q1 | STK | 220.887 | 220.887 | |
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |
|||||
Terminkontrakte | |||||
Aktienindex-Terminkontrakte | |||||
Gekaufte Kontrakte: | |||||
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, ESTX BANKS PR.EUR) | EUR | 9.345,58 | |||
Zinsterminkontrakte | |||||
Gekaufte Kontrakte: | |||||
(Basiswert(e): 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN) | EUR | 17.173,86 | |||
Verkaufte Kontrakte: | |||||
(Basiswert(e): EURO-BUND, EURO-BUXL, LG.TE.ULT.US.TR.BD.SYN AN) | EUR | 67.994,26 | |||
Devisenterminkontrakte (Verkauf) | |||||
Verkauf von Devisen auf Termin: | |||||
AUD/EUR | EUR | 5.937 | |||
CHF/EUR | EUR | 14.304 | |||
CHF/GBP | EUR | 5.180 | |||
CNH/JPY | EUR | 36.665 | |||
GBP/EUR | EUR | 77.931 | |||
GBP/USD | EUR | 41.104 | |||
ILS/EUR | EUR | 12.187 | |||
MXN/EUR | EUR | 5.341 | |||
NOK/EUR | EUR | 13.884 | |||
NZD/EUR | EUR | 16.986 | |||
NZD/JPY | EUR | 27.240 | |||
PLN/EUR | EUR | 66.858 | |||
RON/EUR | EUR | 23.208 | |||
SGD/EUR | EUR | 4.196 | |||
THB/EUR | EUR | 6.804 | |||
USD/EUR | EUR | 46.633 | |||
USD/JPY | EUR | 1.844 | |||
USD/SEK | EUR | 3.621 | |||
ZAR/EUR | EUR | 2.504 | |||
Devisenterminkontrakte (Kauf) | |||||
Kauf von Devisen auf Termin: | |||||
AUD/EUR | EUR | 57.174 | |||
AUD/NZD | EUR | 59.824 | |||
CAD/EUR | EUR | 81.338 | |||
CAD/NZD | EUR | 58.324 | |||
CHF/EUR | EUR | 110.172 | |||
CHF/GBP | EUR | 67.562 | |||
CNH/EUR | EUR | 52.100 | |||
CNH/JPY | EUR | 5.314 | |||
EUR/GBP | EUR | 6.000 | |||
GBP/USD | EUR | 11.449 | |||
HUF/EUR | EUR | 45.758 | |||
ILS/EUR | EUR | 34.560 | |||
MXN/EUR | EUR | 95.275 | |||
NOK/EUR | EUR | 35.530 | |||
PLN/EUR | EUR | 3.226 | |||
SGD/EUR | EUR | 42.338 | |||
THB/EUR | EUR | 79.906 | |||
TRY/EUR | EUR | 4.154 | |||
USD/ILS | EUR | 13.647 | |||
USD/JPY | EUR | 14.000 | |||
USD/SEK | EUR | 53.663 | |||
ZAR/EUR | EUR | 11.923 | |||
Optionsrechte | |||||
Wertpapier-Optionsrechte | |||||
Optionsrechte auf Aktien | |||||
Gekaufte Kaufoptionen (Call): | |||||
(Basiswert(e): BCA BPM S.P.A., BNP PARIBAS INH. EO 2, DEUTSCHE BANK AG NA O.N., ING GROEP NV EO -,01, INTESA SANPAOLO, STE GENERALE INH. EO 1,25, UNICREDIT) | EUR | 6.369,14 | |||
Verkaufte Verkaufoptionen (Put): | |||||
(Basiswert(e): BCA BPM S.P.A., BNP PARIBAS INH. EO 2, DEUTSCHE BANK AG NA O.N., ING GROEP NV EO -,01, INTESA SANPAOLO, STE GENERALE INH. EO 1,25, UNICREDIT) | EUR | 442,30 | |||
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate | |||||
Optionsrechte auf Aktienindices | |||||
Verkaufte Verkaufoptionen (Put): | |||||
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR) | EUR | 5.613,60 |
Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.
*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023
I. Erträge | |||||
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | 1.612.173,56 | 0,15 | ||
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 4.497.672,41 | 0,42 | ||
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 661.321,15 | 0,06 | ||
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 14.804.429,53 | 1,39 | ||
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 66.012,49 | 0,01 | ||
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | -241.825,85 | -0,02 | ||
10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -340.376,38 | -0,03 | ||
11. Sonstige Erträge | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
Summe der Erträge | EUR | 21.059.406,92 | 1,98 | ||
II. Aufwendungen | |||||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | -8.852,93 | 0,00 | ||
2. Verwaltungsvergütung | EUR | -6.090.522,79 | -0,57 | ||
– Verwaltungsvergütung | EUR | -6.090.522,79 | |||
– Beratungsvergütung | EUR | 0,00 | |||
– Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | |||
3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -1.559.750,47 | -0,15 | ||
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -10.639,75 | 0,00 | ||
5. Sonstige Aufwendungen | EUR | -127.797,35 | -0,01 | ||
– Depotgebühren | EUR | -212.371,39 | |||
– Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | 89.138,93 | |||
– Sonstige Kosten | EUR | -4.564,89 | |||
Summe der Aufwendungen | EUR | -7.797.563,29 | -0,73 | ||
III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 13.261.843,63 | 1,25 | ||
IV. Veräußerungsgeschäfte | |||||
1. Realisierte Gewinne | EUR | 39.579.672,53 | 3,73 | ||
2. Realisierte Verluste | EUR | -29.508.682,97 | -2,78 | ||
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | 10.070.989,57 | 0,95 | ||
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 23.332.833,20 | 2,20 | ||
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 7.588.445,64 | 0,71 | ||
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 32.587.707,82 | 3,07 | ||
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 40.176.153,46 | 3,78 | ||
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 63.508.986,66 | 5,98 |
Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 455.142.252,29 | ||
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | -10.707.557,37 | ||
2. Zwischenausschüttungen | EUR | 0,00 | ||
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | -14.061.319,43 | ||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 9.251.412,13 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -23.312.731,57 | ||
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | 341.111,36 | ||
5. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 63.508.986,66 | ||
davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 7.588.445,64 | ||
davon nicht realisierte Verluste | EUR | 32.587.707,82 | ||
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 494.223.473,51 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil
insgesamt | je Anteil | ||
I. Für die Ausschüttung verfügbar | EUR | 89.660.187,27 | 8,47 |
1. Vortrag aus Vorjahr | EUR | 66.327.354,07 | 6,27 |
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 23.332.833,20 | 2,20 |
3. Zuführung aus dem Sondervermögen | EUR | 0,00 | 0,00 |
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | EUR | 79.038.974,76 | 7,47 |
1. Der Wiederanlage zugeführt | EUR | 4.905.453,73 | 0,46 |
2. Vortrag auf neue Rechnung | EUR | 74.133.521,03 | 7,01 |
III. Gesamtausschüttung | EUR | 10.621.212,52 | 1,00 |
1. Zwischenausschüttung | EUR | 0,00 | 0,00 |
2. Endausschüttung | EUR | 10.621.212,52 | 1,00 |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Geschäftsjahr | Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres |
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres |
Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres |
|||
2019/2020 | Stück | 11.296.814 | EUR | 460.732.421,54 | EUR | 40,78 |
2020/2021 | Stück | 10.976.433 | EUR | 509.250.205,57 | EUR | 46,39 |
2021/2022 | Stück | 10.932.509 | EUR | 455.142.252,29 | EUR | 41,63 |
2022/2023 | Stück | 10.621.213 | EUR | 494.223.473,51 | EUR | 46,53 |
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 137.418.707,00 |
die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
Degussa Bank AG (Broker) DE
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 96,42 |
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -0,32 |
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.
Sonstige Angaben
Anteilwert | EUR | 46,53 |
Ausgabepreis | EUR | 47,46 |
Anteile im Umlauf | STK | 10.621.213 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Bewertung
Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.
Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.
Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
Gesamtkostenquote
Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt | 1,61 | % |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen | EUR | 0,00 |
Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)
Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme vonInvestmentanteilen berechnet wurden | EUR | 0,00 |
Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.
Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile
Investmentanteile | Identifikation | Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % |
Gruppenfremde Investmentanteile | ||
BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Act. au Port. I.D EUR Acc. oN | LU1923360660 | 0,100 |
MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Nam.-Ant. EUR Acc. oN | LU1900066462 | 0,500 |
MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF Nam.-Ant. EUR Acc. oN | LU1900067601 | 0,450 |
Xtrackers MSCI Brazil Inhaber-Anteile 1C o.N. | LU0292109344 | 0,350 |
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen
Wesentliche sonstige Erträge: | EUR | 0,00 |
Wesentliche sonstige Aufwendungen: | EUR | 0,00 |
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)
Transaktionskosten | EUR | 1.127.841,33 |
Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.
Angaben zur Mitarbeitervergütung
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung | in Mio. EUR | 72,9 |
davon feste Vergütung | in Mio. EUR | 64,8 |
davon variable Vergütung | in Mio. EUR | 8,1 |
Zahl der Mitarbeiter der KVG | 902 | |
Höhe des gezahlten Carried Interest | in EUR | 0 |
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker | in Mio. EUR | 5,7 |
davon Geschäftsleiter | in Mio. EUR | 4,6 |
davon andere Risktaker | in Mio. EUR | 1,1 |
Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.
Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.
Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB
Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken
Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.
Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.
Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.
Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.
Einsatz von Stimmrechtsberatern
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik.
Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik.
Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren
Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)
Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt.
Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.
Dieser Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Frankfurt am Main, den 2. Oktober 2023
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung
Hinweis:
Der um freiwillige Angaben ergänzte Bericht ist kostenlos erhältlich bei der Universal-Investment-GmbH, Postfach 170548, 60079 Frankfurt am Main und auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter http://fondsfinder.universal-investment.com/de.
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30.°September°2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
– identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
– gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
– beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
– ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
– beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 26. Januar 2024
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Schobel, Wirtschaftsprüfer
Neuf, Wirtschaftsprüfer