Die Finanzaufsicht BaFin hat am 24. Mai 2024 eine Geldbuße von 12.975.000 Euro gegen die Citigroup Global Markets Europe AG verhängt. Der Grund hierfür war ein Verstoß gegen das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG).
Im Mai 2022 verfügte die Citigroup Global Markets Europe AG nicht über geeignete Systeme und Risikokontrollen, um sicherzustellen, dass ihre Handelssysteme angemessene Handelsschwellen und -obergrenzen einhalten. Außerdem konnte das Unternehmen die Übermittlung fehlerhafter Aufträge nicht verhindern, was zu Marktstörungen führen kann.
Das Überwachungs- und Verwaltungssystem für den algorithmischen Handel war an die Citigroup Global Markets Limited in London ausgelagert. Dennoch bleibt die Citigroup Global Markets Europe AG für die angemessene Ausgestaltung des Handelssystems verantwortlich. Ein manueller Eingabefehler eines Händlers in London führte zur Übermittlung fehlerhafter Aufträge und verursachte eine Marktstörung.
Der Bußgeldbescheid ist rechtskräftig.
Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die algorithmischen Handel betreiben, müssen bestimmte Systeme und Risikokontrollen vorhalten. Diese sind notwendig, um die Stabilität und Integrität der Märkte zu gewährleisten. Verstöße gegen diese Pflichten können von der BaFin mit Geldbußen geahndet werden.
