Deka Investment GmbH Frankfurt am Main – Jahresbericht zum 31. Januar 2024. Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF DE000ETFL565

Jahresbericht Fondsinvestments

Donnerstag, 23.05.2024

byautoro

ds_30 (CC0), Pixabay

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

Jahresbericht zum 31. Januar 2024.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Der Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI Europe Climate Change ESG Select (Preisindex) nachzubilden. Der MSCI Europe Climate Change ESG Select umfasst Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen europäischer Industriestaaten. Dieser Index berücksichtigt hierbei ökologische (Environment – „E“), soziale (Social – „S“) und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G“) betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) mit besonderem Schwerpunkt. Bei dem Fonds handelt es sich daher um ein Finanzprodukt im Sinne des Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung).

Details zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 finden Sie im Anhang dieses Jahresberichts.

Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrundeliegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrundeliegenden Index abhängig sind (passives Management).

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

Adressenausfallrisiken

Das Management von Ausfallrisiken für das Sondervermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der Deka Investment GmbH. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

Währungsrisiken

Die Fondswährung lautet auf Euro, jedoch lauteten einige Indexkonstituenten im Berichtszeitraum auf folgende Fremdwährungen: Britisches Pfund, Dänische Krone, Norwegische Krone, Schweizer Franken, Schwedische Krone und US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein Währungsrisiko in diesen Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.

Wichtige Kennzahlen
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	seit Auflegung p.a.
	10,86%	9,13%	10,87%

ISIN	DE000ETFL565

Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI Europe Climate Change ESG Select (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 11,91 Prozent.

Operationelle Risiken

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

Liquiditätsrisiken

Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:
Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12
Löschung	NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1
Löschung	LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01
Löschung	SE0017768716	Boliden AB Namn-Aktier o.N.
Löschung	GB0001367019	British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25
Löschung	GB00B033F229	Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395
Löschung	NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01
Löschung	CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04
Löschung	FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. EO-,25
Löschung	PTEDP0AM0009	EDP – Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1
Löschung	SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B
Löschung	SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.
Löschung	ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20
Löschung	FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40
Löschung	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1
Löschung	SE0015811955	Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N.
Löschung	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698
Löschung	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04
Löschung	SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025
Löschung	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50
Löschung	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20
Löschung	GB00B1CRLC47	Mondi PLC Registered Shares EO -,20
Löschung	FI0009013296	Neste Oyj Registered Shs o.N.
Löschung	CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10
Löschung	DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20
Löschung	NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01
Löschung	FI0009003305	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.
Löschung	CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05
Löschung	CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1
Löschung	BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.
Löschung	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	LU0156801721	Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1
Löschung	LU2598331598	Tenaris S.A. Registered Shares DL 1
Löschung	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775
Löschung	GB00B10RZP78	Unilever PLC Registered Shares LS -,031111
Löschung	DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien o.N.
Löschung	FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port. EO 1
Löschung	FR0000121204	Wendel SE Actions Port. EO 4
Neuaufnahme	BMG0112X1056	AEGON Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN
Neuaufnahme	NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16
Neuaufnahme	IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.
Neuaufnahme	NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01
Neuaufnahme	SE0015949748	Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.
Neuaufnahme	SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme	GB00B033F229	Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395
Neuaufnahme	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1
Neuaufnahme	CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01
Neuaufnahme	DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	PTEDP0AM0009	EDP – Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1
Neuaufnahme	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC Registered Shares DL-,01
Neuaufnahme	ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20
Neuaufnahme	IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1
Neuaufnahme	FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. EO 1
Neuaufnahme	NL0015001FS8	Ferrovial SE Registered Shares EO-,01
Neuaufnahme	FI0009007132	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40
Neuaufnahme	CH0466642201	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02
Neuaufnahme	ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75
Neuaufnahme	FI0009014575	Metso Oyj Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	GB00BMWC6P49	Mondi PLC Registered Shares EO -,22
Neuaufnahme	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1
Neuaufnahme	FI0009013296	Neste Oyj Registered Shs o.N.
Neuaufnahme	DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1
Neuaufnahme	NL0010558797	OCI N.V. Registered Shares EO 0,02
Neuaufnahme	NL0015001WM6	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01
Neuaufnahme	FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81
Neuaufnahme	FI4000552500	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.
Neuaufnahme	CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05
Neuaufnahme	CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04
Neuaufnahme	BE0974464977	Syensqo N.V. Actions au Porteur o.N.
Neuaufnahme	DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme	LU2598331598	Tenaris S.A. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.

Zusammensetzung des Index (%)
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	4,91
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	4,45
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	3,57
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	3,41
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	2,98
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	2,84
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	2,76
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	2,69
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	2,35
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	1,53
FR0000120321	LOréal S.A. Actions Port. EO 0,2	1,51
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	1,31
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	1,17
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	1,15
GB00BN7SWP63	GSK PLC Registered Shares LS-,3125	1,08
GB0002374006	Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	1,03
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	1,02
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	0,94
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	0,89
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,85
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	0,85
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	0,84
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	0,77
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	0,77
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	0,72
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,68
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	0,66
GB00B2B0DG97	Relx PLC Registered Shares LS -,144397	0,66
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	0,65
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,64
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	0,63
GB00B1YW4409	3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	0,62
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	0,62
NL0015001FS8	Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	0,62
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	0,61
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	0,60
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	0,57
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	0,57
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	0,55
FR0000120628	AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	0,53
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,50
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	0,50
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	0,50
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	0,48
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	0,48
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	0,48
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	0,46
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,45
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,44
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	0,43
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	0,43
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	0,43
IE0004927939	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	0,42
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,42
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,41
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	0,40
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047	0,40
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	0,40
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	0,38
GB0000536739	Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	0,38
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien o.N.	0,38
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	0,38
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port. EO 4	0,38
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	0,37
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	0,36
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,35
FI4000297767	Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	0,34
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	0,34
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	0,34
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	0,33
GB00B19NLV48	Experian PLC Registered Shares DL -,10	0,33
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	0,32
NL0000334118	ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	0,32
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	0,31
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	0,30
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port. EO 8	0,30
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	0,30
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	0,30
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	0,30
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,30
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	0,29
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	0,28
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	0,27
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	0,27
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,27
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,26
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	0,26
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,25
FI0009000681	Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	0,25
CH0030170408	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	0,25
GB0031348658	Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	0,25
GB0007099541	Prudential PLC Registered Shares LS -,05	0,24
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	0,24
CH0025238863	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	0,24
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	0,23
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	0,23
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	0,23
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	0,22
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	0,22
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	0,22
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	0,21
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	0,21
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	0,21
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50	0,21
FI0009013403	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	0,21
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,20
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	0,20
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	0,20
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	0,20
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,20
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	0,20
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	0,19
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	0,18
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	0,18
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. EO 4	0,18
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,18
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	0,18
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	0,18
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,18
GB00B0744B38	Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	0,18
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	0,18
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	0,17
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	0,17
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Registered Shares LS -,10	0,17
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	0,17
GB0007188757	Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	0,17
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	0,17
IE0004906560	Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	0,17
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	0,17
GB0005603997	Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	0,17
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	0,17
GB0032089863	NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	0,17
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	0,17
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	0,17
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	0,17
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	0,16
FI4000552500	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	0,16
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,16
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	0,16
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	0,16
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	0,16
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	0,16
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	0,16
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom. o.N.	0,16
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,16
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	0,16
DK0010272202	GENMAB AS Navne Aktier DK 1	0,16
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	0,16
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	0,15
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	0,15
GB0004082847	Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	0,15
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	0,15
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	0,15
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	0,15
BE0003822393	Elia Group Actions au Port. o.N.	0,14
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	0,14
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	0,14
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	0,14
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	0,14
GB0004052071	Halma PLC Registered Shares LS -,10	0,14
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	0,14
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	0,14
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	0,13
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	0,13
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Registered Shares LS -,33	0,13
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	0,13
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,13
NL0015001WM6	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,13
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	0,13
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	0,13
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Port. EO 7	0,13
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	0,13
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	0,13
FR0010908533	Edenred SE Actions Port. EO 2	0,13
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	0,12
GB0006731235	Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	0,12
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	0,12
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	0,12
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	0,12
GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	0,12
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	0,12
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Registered Shares LS -,001	0,12
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,11
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	0,11
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	0,11
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	0,11
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	0,11
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	0,11
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	0,11
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	0,11
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	0,11
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,11
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	0,10
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	0,10
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,10
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	0,10
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	0,10
GB0000456144	Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	0,10
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,10
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	0,10
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. EO 1	0,10
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	0,10
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	0,10
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	0,10
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	0,10
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	0,10
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	0,09
JE00B8KF9B49	WPP PLC Registered Shares LS -,10	0,09
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	0,09
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier o.N.	0,09
SE0001515552	Indutrade AB Aktier SK 1	0,09
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	0,09
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	0,09
CH0012255151	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	0,09
SE0000108227	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	0,09
FR0010533075	Getlink SE Actions Port. EO -,40	0,09
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	0,08
GB0000811801	Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	0,08
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	0,08
BMG0112X1056	AEGON Ltd. Registered Shares o.N.	0,08
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier o.N.	0,08
FI0009014575	Metso Oyj Registered Shares o.N.	0,08
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	0,08
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	0,08
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	0,08
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	0,08
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	0,08
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	0,08
GB0030913577	BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	0,08
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	0,08
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	0,08
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	0,08
GB0031638363	Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	0,08
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	0,08
IT0003828271	Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	0,08
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	0,08
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	0,08
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	0,08
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	0,08
GB0031743007	Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	0,08
GB0006825383	Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	0,07
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	0,07
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	0,07
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	0,07
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	0,07
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	0,07
FI0009000202	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	0,07
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	0,07
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	0,07
GB00BMWC6P49	Mondi PLC Registered Shares EO -,22	0,07
SE0015949748	Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	0,07
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,07
GB0006776081	Pearson PLC Registered Shares LS -,25	0,07
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	0,07
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	0,07
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	0,07
FI0009014377	Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,07
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	0,07
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	0,06
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	0,06
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier DK 5	0,06
IM00B5VQMV65	Entain PLC Registered Shares EO -,01	0,06
FR0000127771	Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	0,06
SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	0,06
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	0,06
IT0000062957	Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	0,06
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	0,06
SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	0,06
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	0,06
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	0,06
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	0,06
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	0,06
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	0,06
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	0,06
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,06
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	0,06
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	0,06
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	0,06
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	0,06
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	0,06
BE0974259880	DIeteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	0,06
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	0,06
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	0,06
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	0,06
SE0017832488	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666	0,06
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	0,06
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	0,06
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	0,06
FI0009007884	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	0,06
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	0,05
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	0,05
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	0,05
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	0,05
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	0,05
FI0009013296	Neste Oyj Registered Shs o.N.	0,05
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	0,05
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	0,05
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	0,05
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	0,05
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	0,05
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	0,05
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	0,05
CH0466642201	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	0,05
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	0,05
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	0,05
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	0,05
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	0,05
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	0,05
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	0,04
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	0,04
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	0,04
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	0,04
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	0,04
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	0,04
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien o.N.	0,04
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC Registered Shares DL-,01	0,04
GB0007669376	St. Jamess Place PLC Registered Shares LS -,15	0,04
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	0,04
SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	0,04
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port. EO 1	0,04
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	0,04
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	0,04
GB00BP9LHF23	Schroders PLC Registered Shares LS -,20	0,04
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	0,04
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	0,04
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	0,03
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.	0,03
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien SF 2,18	0,03
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	0,03
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port. EO 3	0,03
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	0,03
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	0,03
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	0,03
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	0,03
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	0,03
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	0,03
CH0012255144	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	0,03
CH1176493729	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	0,03
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	0,03
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	0,03
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	0,03
NL0014332678	JDE Peets N.V. Registered Shares EO-,01	0,03
BE0974464977	Syensqo N.V. Actions au Porteur o.N.	0,03
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	0,03
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	0,03
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,03
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	0,03
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	0,03
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	0,03
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	0,03
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	0,03
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,03
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,02
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	0,02
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	0,02
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	0,02
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	0,02
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	0,01
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	0,01
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	0,01
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	0,01
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	0,01
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	0,01
SE0016844831	Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.	0,01
NL0010558797	OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	0,01
IE0002424939	DCC PLC Registered Shares EO -,25	0,00

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2024.

			Kurswert	Kurswert	% des Fonds-
			in EUR	in EUR	vermögens¹⁾
¹⁾ Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände				692.737.264,13	101,32
	1. Aktien			682.491.158,73	99,82
		– Audiovisuelle Industrie	3.824.294,45		0,56
		– Banken	67.808.885,52		9,92
		– Bau und Baustoffe	36.515.360,44		5,34
		– Bergbau	3.666.756,20		0,54
		– Büroausstattung	4.012.395,29		0,59
		– Chemische Industrie	18.900.723,12		2,76
		– Einzelhandel	26.890.515,46		3,93
		– Elektrik / Elektronik	76.689.373,38		11,22
		– Energieversorger	48.116.571,07		7,04
		– Freizeit/Tourismus	1.372.694,23		0,20
		– Holdinggesellschaften	4.593.905,78		0,67
		– Maschinenbau und Fahrzeugbau	26.034.662,54		3,81
		– Papier und andere Basisprodukte	2.663.910,71		0,39
		– Papier- und Verpackungsindustrie	1.133.836,82		0,17
		– Pharmaindustrie / Biotech	152.308.503,35		22,28
		– Real Estate	8.200.399,51		1,20
		– Software	30.763.751,75		4,50
		– Sonstige Dienstleistungen	17.852.957,27		2,61
		– Sonstige Finanzdienstleistungen	8.643.282,20		1,26
		– Sonstige industrielle Werte	12.787.568,18		1,87
		– Telekommunikation	15.903.330,66		2,33
		– Textilien und Kleidung	32.197.052,85		4,71
		– Transportation	10.931.866,36		1,60
		– Unterhaltungsindustrie	5.870.075,64		0,86
		– Verbrauchsgüter	32.142.709,31		4,70
		– Versicherungen	32.665.776,64		4,78
	2. Forderungen			9.525.281,12	1,39
	3. Bankguthaben			720.824,28	0,11
II. Verbindlichkeiten				-9.040.433,93	-1,32
III. Fondsvermögen				683.696.830,20	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw.	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs		Kurswert	% des
		Anteile bzw.	31.01.2024	Zugänge	Abgänge			in EUR	Fondsver-
		Whg. in		Im Berichtszeitraum					mögens
		1.000
¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Inland
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	14.767	2.254	4.375	EUR	176,120	2.600.764,04	0,38
DE0008404005	Allianz SE	STK	25.789	3.885	7.601	EUR	247,800	6.390.514,20	0,93
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	10.446	9.280	10.438	EUR	96,780	1.010.963,88	0,15
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG	STK	1.930	1.723	1.875	EUR	90,750	175.147,50	0,03
DE0005158703	Bechtle AG	STK	5.076	760	1.444	EUR	48,340	245.373,84	0,04
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	9.208	1.522	2.167	EUR	135,850	1.250.906,80	0,18
DE000A1DAHH0	Brenntag SE	STK	13.361	12.670	15.183	EUR	82,260	1.099.075,86	0,16
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK	3.908	1.137	1.351	EUR	98,560	385.172,48	0,06
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	67.305	10.142	19.633	EUR	10,680	718.817,40	0,11
DE0005439004	Continental AG	STK	2.423	1.156	9.096	EUR	76,200	184.632,60	0,03
DE0006062144	Covestro AG	STK	3.137	1.502	11.626	EUR	49,080	153.963,96	0,02
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	STK	10.871	2.188	9.047	EUR	21,300	231.552,30	0,03
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	122.906	19.307	44.590	EUR	12,034	1.479.050,80	0,22
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	11.939	1.781	3.332	EUR	184,750	2.205.730,25	0,32
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	37.685	33.608	35.639	EUR	7,748	291.983,38	0,04
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	91.695	16.024	23.080	EUR	44,520	4.082.261,40	0,60
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	199.453	29.736	55.388	EUR	22,745	4.536.558,49	0,66
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG	STK	3.730	4.190	12.260	EUR	79,120	295.117,60	0,04
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	61.683	65.024	3.341	EUR	12,560	774.738,48	0,11
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK	3.761	1.948	12.313	EUR	17,145	64.482,35	0,01
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK	12.714	1.897	3.543	EUR	36,000	457.704,00	0,07
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	26.188	3.907	7.303	EUR	26,120	684.030,56	0,10
DE0006602006	GEA Group AG	STK	15.108	13.647	13.502	EUR	37,200	562.017,60	0,08
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	3.856	575	1.075	EUR	222,200	856.803,20	0,13
DE000A161408	HelloFresh SE	STK	14.896	2.285	4.804	EUR	12,370	184.263,52	0,03
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	STK	9.309	1.534	2.181	EUR	63,360	589.818,24	0,09
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK	15.162	2.289	4.195	EUR	71,100	1.078.018,20	0,16
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	114.921	18.313	27.128	EUR	33,745	3.878.009,15	0,57
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK	16.258	2.733	4.469	EUR	57,540	935.485,32	0,14
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	STK	6.934	2.011	2.377	EUR	77,460	537.107,64	0,08
DE0006599905	Merck KGaA	STK	11.900	2.115	2.793	EUR	152,400	1.813.560,00	0,27
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK	8.726	1.329	2.723	EUR	394,200	3.439.789,20	0,50
DE0006452907	Nemetschek SE	STK	3.607	540	1.019	EUR	86,020	310.274,14	0,05
DE0006969603	PUMA SE	STK	9.602	8.706	9.380	EUR	37,600	361.035,20	0,05
DE0007010803	RATIONAL AG	STK	464	69	115	EUR	714,000	331.296,00	0,05
DE0007164600	SAP SE	STK	151.352	22.246	38.803	EUR	160,800	24.337.401,60	3,56
DE0007165631	Sartorius AG	STK	2.555	925	901	EUR	340,900	870.999,50	0,13
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK	4.673	736	1.710	EUR	68,420	319.726,66	0,05
DE0007236101	Siemens AG	STK	47.922	7.119	13.049	EUR	166,680	7.987.638,96	1,17
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	124.726	40.031	29.210	EUR	13,965	1.741.798,59	0,25
DE000SYM9999	Symrise AG	STK	11.546	1.904	2.821	EUR	95,940	1.107.723,24	0,16
DE000TLX1005	Talanx AG	STK	4.127	4.611	484	EUR	65,050	268.461,35	0,04
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	69.011	24.716	26.801	EUR	29,050	2.004.769,55	0,29
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	STK	1.172	1.233	61	EUR	101,450	118.899,40	0,02
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK	21.497	3.560	5.055	EUR	18,680	401.563,96	0,06
						EUR		83.355.002,39	12,19

Ausland
GB00B1YW4409	3i Group PLC	STK	146.669	22.289	45.243	GBP	24,790	4.262.514,08	0,62
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK	412	386	317	DKK	12.725,000	703.373,52	0,10
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK	258	242	196	DKK	12.510,000	433.020,06	0,06
SE0005127818	AB Sagax	STK	19.272	5.361	5.860	SEK	254,300	436.661,43	0,06
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	155.030	27.366	35.567	CHF	36,690	6.104.368,64	0,89
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	STK	30.426	8.408	7.157	EUR	13,660	415.619,16	0,06
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	STK	119.816	19.989	54.664	GBP	1,685	236.682,25	0,03
ES0125220311	Acciona S.A.	STK	6.776	1.121	1.614	EUR	120,250	814.814,00	0,12
FR0000120404	ACCOR S.A.	STK	8.401	2.236	1.783	EUR	36,700	308.316,70	0,05
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK	20.402	19.727	22.117	EUR	36,590	746.509,18	0,11
CH0012138605	Adecco Group AG	STK	10.145	1.510	2.794	CHF	37,540	408.717,86	0,06
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	STK	16.648	6.850	3.215	GBP	25,150	490.852,52	0,07
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	1.384	205	379	EUR	1.171,200	1.620.940,80	0,24
BMG0112X1056	AEGON Ltd.	STK	103.747	222.329	118.582	EUR	5,464	566.873,61	0,08
ES0105046009	Aena SME S.A.	STK	7.134	1.933	2.542	EUR	164,250	1.171.759,50	0,17
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	STK	19.763	11.773	6.158	USD	76,560	1.392.916,25	0,20
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	STK	3.333	1.251	946	EUR	124,400	414.625,20	0,06
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK	10.217	1.534	2.954	EUR	39,810	406.738,77	0,06
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	STK	86.856	13.720	31.920	EUR	26,010	2.259.124,56	0,33
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	STK	100.471	41.276	18.039	EUR	4,076	409.519,80	0,06
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.	STK	30.182	27.165	28.595	EUR	173,680	5.242.009,76	0,77
NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	STK	15.044	13.758	15.845	EUR	71,240	1.071.734,56	0,16
CH0432492467	Alcon AG	STK	48.151	13.985	16.542	CHF	65,440	3.381.628,50	0,49
SE0000695876	Alfa Laval AB	STK	9.477	1.554	2.230	SEK	384,100	324.329,82	0,05
FR0010220475	Alstom S.A.	STK	73.523	15.013	28.988	EUR	11,750	863.895,25	0,13
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	28.218	4.212	7.888	EUR	65,060	1.835.863,08	0,27
IT0004056880	Amplifon S.p.A.	STK	12.486	3.665	4.482	EUR	30,370	379.199,82	0,06
FR0004125920	Amundi S.A.	STK	3.902	580	1.071	EUR	62,900	245.435,80	0,04
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	27.192	4.511	6.575	GBP	18,966	604.599,61	0,09
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK	56.371	9.350	12.844	EUR	57,510	3.241.896,21	0,47
GB0000456144	Antofagasta PLC	STK	34.014	13.669	7.300	GBP	17,350	691.843,96	0,10
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK	6.873	7.127	254	EUR	25,640	176.223,72	0,03
NL0010832176	argenx SE	STK	3.618	656	885	EUR	348,800	1.261.958,40	0,18
FR0010313833	Arkema S.A.	STK	3.934	3.571	3.715	EUR	101,300	398.514,20	0,06
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK	42.849	12.322	15.001	GBP	52,020	2.613.135,97	0,38
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	4.211	632	1.030	EUR	516,200	2.173.718,20	0,32
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	38.049	10.812	13.410	EUR	798,200	30.370.711,80	4,44
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	STK	10.122	10.676	554	EUR	43,710	442.432,62	0,06
SE0007100581	Assa-Abloy AB	STK	89.865	14.824	21.081	SEK	286,700	2.295.566,94	0,34
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK	64.789	10.395	25.845	EUR	20,690	1.340.484,41	0,20
GB0006731235	Associated British Foods PLC	STK	29.788	27.271	30.410	GBP	23,410	817.511,23	0,12
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	152.784	44.687	53.907	GBP	105,000	18.806.940,21	2,75
SE0017486897	Atlas Copco AB	STK	146.103	42.772	51.928	SEK	144,750	1.884.297,17	0,28
SE0017486889	Atlas Copco AB	STK	251.425	73.602	89.358	SEK	166,950	3.739.956,68	0,55
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	STK	57.032	8.714	18.029	GBP	7,288	487.279,27	0,07
GB00BPQY8M80	Aviva PLC	STK	175.107	26.606	53.960	GBP	4,323	887.441,45	0,13
FR0000120628	AXA S.A.	STK	115.355	17.762	37.425	EUR	31,160	3.594.461,80	0,53
CH1176493729	Bachem Holding AG	STK	3.301	1.044	1.158	CHF	58,200	206.179,65	0,03
CH0012410517	Bâloise Holding AG	STK	2.929	436	815	CHF	138,300	434.729,23	0,06
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK	380.976	57.532	113.790	EUR	8,676	3.305.347,78	0,48
IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	STK	76.829	79.674	2.845	EUR	5,010	384.913,29	0,06
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	1.034.868	158.936	337.093	EUR	3,736	3.865.749,41	0,57
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	STK	67.125	10.096	19.634	EUR	8,532	572.710,50	0,08
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	STK	1.915	287	543	CHF	110,800	227.711,96	0,03
GB0031348658	Barclays PLC	STK	961.837	151.635	345.913	GBP	1,484	1.673.573,83	0,24
GB0000811801	Barratt Developments PLC	STK	90.267	13.415	24.501	GBP	5,404	571.867,37	0,08
CH0009002962	Barry Callebaut AG	STK	308	51	73	CHF	1.266,000	418.467,48	0,06
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.	STK	6.961	7.254	293	EUR	139,800	973.147,80	0,14
SE0015949748	Beijer Ref AB	STK	36.537	40.400	3.863	SEK	142,800	464.871,35	0,07
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	STK	9.856	1.490	2.466	GBP	48,010	554.732,19	0,08
FR0013280286	bioMerieux	STK	4.038	1.140	1.437	EUR	100,000	403.800,00	0,06
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	67.056	10.456	23.530	EUR	62,550	4.194.352,80	0,61
SE0020050417	Boliden AB	STK	24.189	44.756	20.567	SEK	276,950	596.885,42	0,09
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK	44.943	7.096	16.643	EUR	33,980	1.527.163,14	0,22
GB0030913577	BT Group PLC	STK	412.113	65.255	155.185	GBP	1,122	542.075,96	0,08
GB00B0744B38	Bunzl PLC	STK	32.446	5.395	7.637	GBP	32,150	1.222.906,10	0,18
GB0031743007	Burberry Group PLC	STK	33.449	5.123	10.300	GBP	13,080	512.910,81	0,08
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK	18.400	2.725	4.950	EUR	24,700	454.480,00	0,07
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK	263.467	41.657	98.439	EUR	3,954	1.041.748,52	0,15
FR0000125338	Capgemini SE	STK	9.989	1.565	3.406	EUR	207,200	2.069.720,80	0,30
DK0010181759	Carlsberg AS	STK	6.452	1.155	1.485	DKK	889,200	769.705,90	0,11
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK	54.669	9.667	15.239	EUR	15,820	864.863,58	0,13
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK	35.260	6.414	8.010	EUR	35,780	1.261.602,80	0,18
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK	10	0	0	CHF	109.400,000	1.174.071,69	0,17
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK	86	14	27	CHF	11.000,000	1.015.239,32	0,15
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK	50.120	10.917	12.623	CHF	129,000	6.938.699,29	1,01
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA	STK	44.382	41.610	58.924	EUR	30,820	1.367.853,24	0,20
CH0012142631	Clariant AG	STK	19.293	17.266	18.062	CHF	11,110	230.033,52	0,03
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC	STK	17.940	3.000	4.221	USD	68,900	1.137.920,37	0,17
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK	19.063	17.116	16.666	GBP	23,280	520.265,70	0,08
DK0060448595	Coloplast AS	STK	13.315	4.765	3.751	DKK	797,600	1.424.811,20	0,21
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK	41.426	37.571	43.963	EUR	65,840	2.727.487,84	0,40
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK	102.391	15.686	32.557	GBP	21,780	2.614.391,54	0,38
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R	STK	20.088	24.756	4.668	EUR	24,100	484.120,80	0,07
FR0000064578	Covivio S.A.	STK	4.985	1.756	1.710	EUR	45,160	225.122,60	0,03
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK	68.266	11.541	30.667	EUR	13,312	908.756,99	0,13
IE0001827041	CRH PLC	STK	41.768	37.603	41.475	GBP	56,240	2.753.847,97	0,40
GB00BJFFLV09	Croda International PLC	STK	12.492	1.840	3.003	GBP	48,050	703.681,83	0,10
DK0010274414	Danske Bank AS	STK	44.105	6.581	12.301	DKK	185,650	1.098.534,71	0,16
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK	101.268	15.074	27.824	EUR	48,235	4.884.661,98	0,71
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK	49.373	14.313	16.874	EUR	9,410	464.599,93	0,07
IE0002424939	DCC PLC	STK	284	150	1.217	GBP	57,560	19.164,17	0,00
DK0060738599	Demant AS	STK	9.634	2.618	2.395	DKK	313,800	405.593,13	0,06
GB0002374006	Diageo PLC	STK	208.739	59.264	74.937	GBP	28,605	6.999.975,50	1,02
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	STK	2.180	698	1.137	EUR	85,540	186.477,20	0,03
BE0974259880	D’Ieteren Group S.A.	STK	2.111	340	846	EUR	187,700	396.234,70	0,06
NO0010161896	DNB Bank ASA	STK	59.170	8.864	16.889	NOK	205,100	1.068.430,43	0,16
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	STK	15.791	18.639	2.848	EUR	98,080	1.548.781,28	0,23
DK0060079531	DSV Panalpina A/S	STK	17.479	2.578	4.526	DKK	1.237,500	2.901.969,17	0,42
FR0010908533	Edenred S.A.	STK	15.410	2.300	4.306	EUR	55,420	854.022,20	0,12
ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	STK	92.408	21.984	22.828	EUR	15,050	1.390.740,40	0,20
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK	7.006	1.235	2.561	EUR	97,080	680.142,48	0,10
BE0003822393	Elia Group	STK	8.847	1.558	3.261	EUR	111,800	989.094,60	0,14
FI0009007884	Elisa Oyj	STK	8.948	1.331	2.466	EUR	42,250	378.053,00	0,06
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	STK	421	73	98	CHF	655,500	296.163,88	0,04
ES0130960018	Enagas S.A.	STK	4.076	673	958	EUR	15,090	61.506,84	0,01
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	STK	16.169	18.078	1.909	GBP	14,120	267.650,97	0,04
ES0130670112	Endesa S.A.	STK	10.088	10.462	374	EUR	18,360	185.215,68	0,03
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK	731.037	779.089	48.052	EUR	6,341	4.635.505,62	0,68
FR0010208488	Engie S.A.	STK	45.806	48.093	2.287	EUR	14,810	678.386,86	0,10
IM00B5VQMV65	Entain PLC	STK	38.841	7.897	9.517	GBP	9,682	440.865,84	0,06
SE0012853455	EQT AB	STK	22.532	6.515	5.404	SEK	282,000	566.135,70	0,08
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK	21.955	3.277	6.137	EUR	40,050	879.297,75	0,13
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	28.710	9.767	10.124	EUR	182,300	5.233.833,00	0,77
SE0009922164	Essity AB	STK	52.462	8.900	12.308	SEK	244,700	1.143.801,08	0,17
FR0000121121	Eurazeo SE	STK	2.614	390	725	EUR	79,050	206.636,70	0,03
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	STK	13.181	3.897	4.775	EUR	56,100	739.454,10	0,11
NL0006294274	Euronext N.V.	STK	5.416	806	1.501	EUR	81,650	442.216,40	0,06
SE0012673267	Evolution AB (publ)	STK	11.089	1.685	2.834	SEK	1.223,000	1.208.343,83	0,18
NL0012059018	EXOR N.V.	STK	5.902	1.022	2.842	EUR	89,860	530.353,72	0,08
GB00B19NLV48	Experian PLC	STK	57.846	8.640	16.215	GBP	32,960	2.235.174,87	0,33
SE0017832488	Fastighets AB Balder	STK	62.315	20.581	23.769	SEK	69,940	388.320,14	0,06
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	3.838	1.002	1.436	EUR	323,700	1.242.360,60	0,18
NL0015001FS8	Ferrovial SE	STK	119.170	131.200	12.030	EUR	35,410	4.219.809,70	0,62
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	STK	38.882	5.800	10.820	EUR	13,430	522.185,26	0,08
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK	10.698	1.919	2.651	GBP	162,850	2.042.402,46	0,30
CH0030170408	Geberit AG	STK	3.118	544	965	CHF	500,200	1.673.775,06	0,24
FR0010040865	Gecina S.A.	STK	4.553	1.341	1.616	EUR	102,700	467.593,10	0,07
DK0010272202	GENMAB AS	STK	4.156	613	1.094	DKK	1.921,000	1.071.109,59	0,16
SE0000202624	Getinge AB	STK	21.597	3.200	5.355	SEK	223,700	430.458,32	0,06
FR0010533075	Getlink SE	STK	36.265	6.037	16.630	EUR	16,000	580.240,00	0,08
CH0010645932	Givaudan SA	STK	837	245	296	CHF	3.609,000	3.241.825,50	0,47
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	STK	12.789	1.907	3.565	NOK	169,700	191.072,18	0,03
ES0171996087	Grifols S.A.	STK	18.440	2.737	5.023	EUR	10,145	187.073,80	0,03
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	STK	5.591	925	2.385	EUR	70,400	393.606,40	0,06
GB00BN7SWP63	GSK PLC	STK	401.533	119.146	141.956	GBP	15,680	7.381.052,10	1,08
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	STK	61.341	9.675	22.583	SEK	147,480	806.038,28	0,12
GB0004052071	Halma PLC	STK	36.428	10.651	12.877	GBP	21,930	936.536,98	0,14
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	STK	22.591	3.372	6.316	GBP	7,658	202.815,80	0,03
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK	8.402	3.138	1.790	EUR	77,850	654.095,70	0,10
NL0000009165	Heineken N.V.	STK	18.682	4.837	4.270	EUR	93,300	1.743.030,60	0,25
CH0466642201	Helvetia Holding AG	STK	2.373	2.676	303	CHF	125,100	318.590,15	0,05
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	2.971	869	1.050	EUR	1.957,800	5.816.623,80	0,85
SE0015961909	Hexagon AB	STK	198.210	69.656	68.785	SEK	114,000	2.013.270,37	0,29
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	STK	16.122	4.745	5.654	GBP	19,315	365.060,29	0,05
SE0011090018	Holmen AB	STK	6.991	1.640	3.593	SEK	411,600	256.381,31	0,04
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK	1.238.134	188.875	383.843	GBP	6,182	8.973.205,62	1,31
SE0001662230	Husqvarna AB	STK	30.800	27.076	36.018	SEK	81,400	223.381,30	0,03
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	1.436.141	1.523.324	87.183	EUR	11,175	16.048.875,68	2,35
NL0010801007	IMCD N.V.	STK	5.523	972	1.292	EUR	142,000	784.266,00	0,11
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK	108.118	20.323	23.265	EUR	39,710	4.293.365,78	0,63
SE0000190126	Industrivärden AB	STK	8.279	1.240	2.349	SEK	328,400	242.243,83	0,04
SE0000107203	Industrivärden AB	STK	9.311	1.464	3.240	SEK	327,900	272.025,38	0,04
SE0001515552	Indutrade AB	STK	26.321	4.344	6.191	SEK	254,300	596.376,38	0,09
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK	86.834	13.474	29.442	GBP	7,774	791.380,45	0,12
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane	STK	19.571	2.922	5.514	EUR	11,245	220.075,90	0,03
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	231.444	305.461	346.148	EUR	13,190	3.052.746,36	0,45
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	STK	6.712	1.447	6.614	GBP	75,000	590.152,40	0,09
GB0031638363	Intertek Group PLC	STK	10.047	1.499	2.788	GBP	44,930	529.204,82	0,08
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	993.703	156.982	370.087	EUR	2,863	2.844.971,69	0,42
SE0015811963	Investor AB	STK	110.259	17.138	38.061	SEK	245,900	2.415.707,05	0,35
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK	3.725	1.088	1.314	EUR	107,000	398.575,00	0,06
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	STK	244.276	41.444	57.394	GBP	1,171	335.199,37	0,05
NL0014332678	JDE Peet’s N.V.	STK	8.328	5.527	4.248	EUR	22,860	190.378,08	0,03
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK	26.436	4.216	6.174	EUR	21,080	557.270,88	0,08
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK	13.113	2.015	4.281	CHF	47,300	665.641,66	0,10
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK	15.990	2.385	4.447	EUR	60,480	967.075,20	0,14
FR0000121485	Kering S.A.	STK	6.700	995	1.692	EUR	383,250	2.567.775,00	0,38
IE0004906560	Kerry Group PLC	STK	14.010	2.298	3.087	EUR	82,680	1.158.346,80	0,17
FI0009000202	Kesko Oyj	STK	26.159	4.315	6.145	EUR	18,080	472.954,72	0,07
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK	120.944	18.642	39.832	GBP	2,204	312.497,75	0,05
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK	38.084	6.551	9.034	EUR	75,560	2.877.627,04	0,42
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK	20.821	6.098	7.538	EUR	24,090	501.577,89	0,07
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK	209.042	36.902	60.474	EUR	3,148	658.064,22	0,10
FI0009013403	KONE Oyj	STK	30.487	5.019	7.188	EUR	45,940	1.400.572,78	0,20
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG	STK	5.113	847	1.205	CHF	293,800	1.612.147,89	0,24
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB	STK	10.777	6.754	1.467	SEK	544,600	522.934,40	0,08
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	STK	6.396	953	1.784	EUR	37,640	240.745,44	0,04
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	STK	69.780	20.053	24.307	GBP	6,696	547.768,91	0,08
SE0010100958	Latour Investment AB	STK	8.855	1.314	2.409	SEK	263,100	207.577,89	0,03
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK	382.291	56.990	106.145	GBP	2,550	1.142.839,45	0,17
FR0010307819	Legrand S.A.	STK	25.870	7.490	9.371	EUR	90,240	2.334.508,80	0,34
SE0015949201	Lifco AB	STK	13.921	2.130	4.435	SEK	252,200	312.814,74	0,05
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK	4.040.351	640.838	1.514.786	GBP	0,425	2.014.728,37	0,29
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK	15.035	2.269	4.174	CHF	72,460	1.169.173,75	0,17
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange GroupPLC	STK	26.152	8.584	5.817	GBP	89,420	2.741.514,47	0,40
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	6.853	2.152	2.307	CHF	424,800	3.124.226,66	0,46
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK	26.290	7.629	9.302	EUR	773,600	20.337.944,00	2,97
IT0000062957	Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA	STK	35.258	5.653	14.020	EUR	12,300	433.673,40	0,06
FI0009014575	Metso Outotec Oyj	STK	60.800	64.803	4.003	EUR	9,290	564.832,00	0,08
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK	19.393	5.604	6.866	EUR	57,300	1.111.218,90	0,16
GB00BMWC6P49	Mondi PLC	STK	28.071	28.319	248	GBP	14,140	465.327,01	0,07
NO0003054108	Mowi ASA	STK	41.480	10.598	8.515	NOK	189,800	693.128,85	0,10
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	108.705	34.705	23.865	GBP	10,550	1.344.475,67	0,20
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	STK	2.346	2.471	125	EUR	25,000	58.650,00	0,01
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	STK	368.118	73.300	88.782	GBP	2,252	971.866,05	0,14
FI0009013296	Neste Oyj	STK	11.013	12.554	12.475	EUR	32,050	352.966,65	0,05
GB0032089863	NEXT PLC	STK	11.507	1.741	3.452	GBP	84,680	1.142.336,18	0,17
SE0015988019	NIBE Industrier AB	STK	371.805	107.001	122.865	SEK	62,740	2.078.410,99	0,30
NL0010773842	NN Group N.V.	STK	17.313	3.793	6.634	EUR	38,040	658.586,52	0,10
FI0009000681	Nokia Oyj	STK	516.908	81.112	115.006	EUR	3,322	1.717.168,38	0,25
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	204.681	244.046	282.222	EUR	11,428	2.339.094,47	0,34
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK	21.512	10.471	77.254	NOK	61,940	117.308,91	0,02
CH0012005267	Novartis AG	STK	201.871	48.652	72.465	CHF	89,400	19.368.177,08	2,83
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK	322.477	345.849	23.372	DKK	774,800	33.521.184,87	4,90
DK0060336014	Novozymes A/S	STK	67.555	25.700	11.904	DKK	354,300	3.211.143,06	0,47
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	STK	56.238	16.634	20.260	GBP	5,466	360.371,52	0,05
NL0010558797	OCI N.V.	STK	1.584	1.643	59	EUR	26,620	42.166,08	0,01
FR0000133308	Orange S.A.	STK	114.674	18.103	42.562	EUR	10,998	1.261.184,65	0,18
FR0000120321	Oréal S.A., L‘	STK	23.118	6.688	8.141	EUR	444,700	10.280.574,60	1,50
FI0009014377	Orion Corp.	STK	10.588	3.044	3.584	EUR	42,720	452.319,36	0,07
NO0003733800	Orkla ASA	STK	61.442	10.893	19.841	NOK	82,500	446.270,63	0,07
DK0060094928	Orsted A/S	STK	55.775	11.671	11.771	DKK	391,500	2.929.559,68	0,43
DK0060252690	Pandora A/S	STK	7.758	1.340	2.491	DKK	1.009,000	1.050.199,84	0,15
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK	3.449	707	843	CHF	1.173,000	4.341.786,86	0,64
GB0006776081	Pearson PLC	STK	40.396	6.213	13.136	GBP	9,716	460.126,07	0,07
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK	19.224	6.119	6.977	EUR	152,500	2.931.660,00	0,43
GB0006825383	Persimmon PLC	STK	29.568	4.896	6.962	GBP	14,630	507.127,60	0,07
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	STK	48.031	7.158	13.306	GBP	5,054	284.582,26	0,04
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK	32.476	4.871	9.277	EUR	10,065	326.870,94	0,05
GB0007099541	Prudential PLC	STK	174.009	26.011	49.056	GBP	8,184	1.669.507,22	0,24
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	23.347	21.191	22.074	EUR	40,990	956.993,53	0,14
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK	14.284	2.128	3.958	EUR	93,100	1.329.840,40	0,19
NL0015001WM6	Qiagen N.V.	STK	21.681	21.878	197	EUR	40,405	876.020,81	0,13
NL0000379121	Randstad N.V.	STK	6.974	1.110	2.677	EUR	52,760	367.948,24	0,05
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	63.238	10.590	14.851	GBP	57,080	4.231.682,34	0,62
IT0003828271	Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA	STK	10.199	2.983	3.611	EUR	51,300	523.208,70	0,08
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK	111.898	33.267	41.951	EUR	15,430	1.726.586,14	0,25
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	117.653	17.786	35.192	GBP	32,620	4.499.227,27	0,66
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	STK	2.193	605	752	EUR	94,280	206.756,04	0,03
FR0000131906	Renault S.A.	STK	5.830	6.109	279	EUR	35,070	204.458,10	0,03
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK	242.329	69.937	83.313	GBP	4,083	1.159.940,57	0,17
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	18.047	3.024	4.402	GBP	55,030	1.164.274,81	0,17
CH0012032113	Roche Holding AG	STK	3.149	1.417	1.057	CHF	261,800	884.748,01	0,13
DK0010219153	Rockwool International A/S	STK	2.213	486	497	DKK	1.890,000	561.143,87	0,08
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK	62.396	9.252	16.823	GBP	11,780	861.693,88	0,13
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK	52.218	20.441	146.445	GBP	2,702	165.408,02	0,02
NO0010310956	Salmar ASA	STK	6.744	2.699	2.299	NOK	584,800	347.219,37	0,05
FI4000552500	Sampo OYJ	STK	28.866	30.746	1.880	EUR	38,785	1.119.567,81	0,16
SE0000667891	Sandvik AB	STK	95.133	17.126	22.810	SEK	219,400	1.859.685,50	0,27
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	112.171	32.106	39.061	EUR	93,360	10.472.284,56	1,53
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK	2.675	790	948	EUR	251,200	671.960,00	0,10
CH0024638212	Schindler Holding AG	STK	2.112	349	499	CHF	206,400	467.822,28	0,07
CH0024638196	Schindler Holding AG	STK	3.664	604	863	CHF	216,000	849.349,65	0,12
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	127.289	19.146	31.045	EUR	182,900	23.281.158,10	3,41
GB00BP9LHF23	Schroders PLC	STK	51.186	11.225	12.523	GBP	4,062	243.748,57	0,04
FR0000121709	SEB S.A.	STK	2.249	2.025	2.182	EUR	113,500	255.261,50	0,04
SE0000163594	Securitas AB	STK	30.323	4.549	8.683	SEK	101,350	273.821,54	0,04
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	STK	113.256	33.701	45.847	GBP	8,818	1.170.798,84	0,17
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK	26.774	7.981	7.985	GBP	25,980	815.461,34	0,12
CH1256740924	SGS S.A.	STK	9.436	12.284	2.848	CHF	80,040	810.535,99	0,12
CH0435377954	SIG Group AG	STK	26.476	4.733	6.213	CHF	18,160	515.995,02	0,08
CH0418792922	Sika AG	STK	13.234	2.498	2.846	CHF	240,100	3.410.048,72	0,50
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	STK	101.470	15.355	30.613	SEK	148,150	1.339.402,19	0,20
SE0000113250	Skanska AB	STK	33.135	29.825	31.607	SEK	181,150	534.806,90	0,08
SE0000108227	SKF AB	STK	31.664	29.064	35.681	SEK	205,900	580.889,88	0,08
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK	85.179	18.756	21.421	GBP	11,105	1.108.924,74	0,16
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK	20.819	3.213	6.905	GBP	16,225	396.000,33	0,06
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK	22.133	20.421	15.617	EUR	34,550	764.695,15	0,11
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK	37.653	34.321	32.004	EUR	4,529	170.530,44	0,02
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK	47.234	7.890	18.979	EUR	23,960	1.131.726,64	0,17
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	5.268	786	1.474	EUR	104,600	551.032,80	0,08
BE0003717312	Sofina S.A.	STK	975	151	258	EUR	222,600	217.035,00	0,03
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK	4.887	1.319	1.916	CHF	277,700	1.456.449,77	0,21
GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	STK	6.904	2.034	2.431	GBP	100,050	809.783,35	0,12
GB0007908733	SSE PLC	STK	71.394	16.873	15.769	GBP	16,850	1.410.303,52	0,21
GB0007669376	St. James’s Place PLC	STK	34.759	5.172	9.505	GBP	6,542	266.580,75	0,04
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK	146.540	23.575	57.549	GBP	5,988	1.028.700,49	0,15
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK	61.436	10.383	14.171	EUR	40,915	2.513.653,94	0,37
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK	52.293	47.322	47.079	EUR	11,815	617.841,80	0,09
CH1175448666	Straumann Holding AG	STK	10.718	3.132	3.782	CHF	132,400	1.522.926,81	0,22
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK	55.356	9.083	13.408	SEK	142,050	700.612,09	0,10
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	STK	93.267	13.913	26.008	SEK	112,550	935.287,64	0,14
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK	2.680	459	644	CHF	203,700	585.872,50	0,09
CH0012255144	Swatch Group AG, The	STK	4.872	833	1.170	CHF	39,500	206.529,30	0,03
SE0000242455	Swedbank AB	STK	54.207	8.521	19.731	SEK	212,800	1.027.776,50	0,15
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	STK	12.104	4.545	4.319	SEK	292,000	314.907,83	0,05
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK	1.887	291	631	CHF	621,400	1.258.405,02	0,18
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK	7.403	2.171	2.623	CHF	87,700	696.762,29	0,10
CH0126881561	Swiss Re AG	STK	19.287	2.877	5.378	CHF	99,100	2.051.235,99	0,30
CH0008742519	Swisscom AG	STK	1.615	240	451	CHF	516,200	894.680,19	0,13
BE0974464977	Syensqo N.V.	STK	2.307	2.361	54	EUR	82,490	190.304,43	0,03
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK	327.479	296.947	319.959	GBP	1,482	568.961,17	0,08
SE0005190238	Tele2 AB	STK	33.405	5.246	12.105	SEK	88,860	264.477,95	0,04
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK	615.083	91.724	171.015	EUR	0,279	171.546,65	0,03
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK	279.354	80.164	473.042	SEK	57,730	1.436.905,28	0,21
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK	303.034	48.306	111.909	EUR	3,770	1.142.438,18	0,17
NO0010063308	Telenor ASA	STK	38.043	6.300	16.039	NOK	116,700	390.863,06	0,06
FR0000051807	Téléperformance SE	STK	3.626	542	1.017	EUR	145,650	528.126,90	0,08
SE0000667925	Telia Company AB	STK	145.444	23.854	63.610	SEK	26,880	348.334,72	0,05
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DK0060636678	Tryg AS	STK	22.326	3.413	7.096	DKK	147,550	441.958,14	0,06
CH0244767585	UBS Group AG	STK	208.895	36.205	66.872	CHF	25,990	5.826.551,89	0,85
BE0003739530	UCB S.A.	STK	12.486	3.651	4.418	EUR	87,300	1.090.027,80	0,16
BE0974320526	Umicore S.A.	STK	4.799	2.306	17.911	EUR	21,170	101.594,83	0,01
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	STK	11.404	3.142	4.028	EUR	66,980	763.839,92	0,11
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	102.308	18.065	53.658	EUR	27,160	2.778.685,28	0,41
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK	61.839	18.220	22.563	GBP	10,665	773.168,75	0,11
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	34.972	29.372	45.020	EUR	33,670	1.177.507,24	0,17
CH0311864901	VAT Group AG	STK	2.527	740	894	CHF	406,700	1.102.952,24	0,16
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	41.208	36.766	38.520	EUR	30,270	1.247.366,16	0,18
AT0000746409	Verbund AG	STK	20.772	6.082	7.345	EUR	75,650	1.571.401,80	0,23
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	STK	297.748	57.046	69.011	DKK	196,660	7.855.899,01	1,15
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	48.948	8.220	14.161	EUR	117,080	5.730.831,84	0,84
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK	42.135	6.682	15.805	EUR	10,455	440.521,43	0,06
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	1.422.201	239.295	683.714	GBP	0,673	1.122.421,70	0,16
AT0000937503	voestalpine AG	STK	1.738	833	6.166	EUR	27,600	47.968,80	0,01
SE0000115420	Volvo (publ), AB	STK	17.772	15.899	17.339	SEK	256,400	405.999,98	0,06
SE0000115446	Volvo (publ), AB	STK	133.931	119.816	130.669	SEK	249,900	2.982.078,40	0,44
SE0016844831	Volvo Car AB	STK	18.998	16.973	18.371	SEK	27,320	46.244,52	0,01
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	STK	16.865	4.811	28.664	EUR	27,280	460.077,20	0,07
FI0009003727	Wärtsilä Corp.	STK	112.275	19.764	24.444	EUR	13,700	1.538.167,50	0,22
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	STK	11.249	1.758	3.907	GBP	35,960	474.225,13	0,07
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	15.621	2.446	5.410	EUR	136,500	2.132.266,50	0,31
FR0011981968	Worldline S.A.	STK	15.057	2.238	4.115	EUR	12,615	189.944,06	0,03
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK	67.218	10.160	20.149	GBP	7,714	607.877,67	0,09
NO0010208051	Yara International ASA	STK	2.556	1.259	9.072	NOK	349,400	78.625,38	0,01
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	9.358	1.435	2.946	CHF	439,100	4.409.849,54	0,65
						EUR		580.806.788,56	84,95

Andere Wertpapiere
Ausland
CH0012032048	Roche Holding AG – Genussscheine	CHF	69.119	20.237	24.579	%	247,100	18.329.367,78	2,68
						EUR		18.329.367,78	2,68
Summe Wertpapiervermögen						EUR		682.491.158,73	99,82

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		720.824,28	0,11
EUR-Guthaben bei:
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	733.813,58			%	100,000	733.813,58	0,11

Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	62,23			%	100,000	66,78	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	10.142,93			%	100,000	892,98	0,00

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	3.312,94			%	100,000	3.883,87	0,00

Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		9.525.281,12	1,39
Dividendenansprüche		EUR	302.348,13					302.348,13	0,04
Forderungen Aktien		EUR	6.035.647,84					6.035.647,84	0,88
Geldforderungen		EUR	2.752.194,38					2.752.194,38	0,40
Quellensteuererstattungsansprüche		EUR	435.090,77					435.090,77	0,06

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR		-17.832,93	-0,00
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	-31.809,92			%	100,000	-4.267,70	-0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	-82.453,84			%	100,000	-7.346,54	-0,00

Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-6.755,05			%	100,000	-6.218,69	-0,00

Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-9.040.433,93	-1,32
Geldverbindlichkeiten		EUR	-2.761.371,66					-2.761.371,66	-0,40
Verbindlichkeiten aus Anteilrückkäufen		EUR	-6.061.090,80					-6.061.090,80	-0,89
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-75.329,00					-75.329,00	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR	-142.642,47					-142.642,47	-0,02

Fondsvermögen						EUR		683.696.830,20	100,00¹⁾
Anteilwert						EUR		15,17
Umlaufende Anteile						STK		45.081.703,00

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte				Kurse per 31.01.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz)				31.01.2024
Britisches Pfund	(GBP)	0,85300	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,45365	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,35850	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,22350	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93180	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08625	= 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw.	Käufe/	Verkäufe/	Volumen
		Anteile bzw.	Zugänge	Abgänge	in 1.000
		Whg. in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Inland
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG	STK	9.306	82.049
DE0005089031	United Internet AG	STK	709	7.556

Ausland
ES0167050246	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK	0	0
ES06670509N0	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA – Anrechte	STK	5.393	5.393
ES06670509O8	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA – Anrechte	STK	20.346	20.346
NL0000303709	AEGON N.V.	STK	13.634	142.659
NO0010345853	Aker BP ASA	STK	621	6.196
LU1673108939	Aroundtown SA	STK	10.687	113.853
SE0017768716	Boliden AB	STK	2.503	28.243
SE0020050425	Boliden AB	STK	25.302	25.302
GB0001367019	British Land Co. PLC, The	STK	22.814	113.831
GB00B033F229	Centrica PLC	STK	49.185	49.185
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	STK	2.979	13.793
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK	83.221	181.454
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	STK	19.745	210.340
FR0000120644	Danone S.A.	STK	4.524	48.200
PTEDP0AM0009	EDP – Energias de Portugal SA	STK	978.797	978.797
ES0627797907	EDP Renováveis S.A. – Anrechte	STK	91.663	91.663
SE0016589188	Electrolux, AB	STK	2.169	23.104
SE0016828511	Embracer Group AB	STK	4.596	48.966
ES0118900010	Ferrovial S.A.	STK	16.269	66.850
FI0009007132	Fortum Oyj	STK	2.246	2.246
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK	1.018	10.147
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. – Anrechte	STK	570.416	570.416
ES06445809R9	Iberdrola S.A. – Anrechte	STK	1.431.822	1.431.822
SE0015811955	Investor AB	STK	3.719	39.626
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	STK	1.962	19.532
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	STK	1.933	20.584
SE0015810247	Kinnevik AB	STK	1.811	19.282
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK	615	16.636
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	13.074	101.535
FI4000552526	Mandatum OYJ	STK	29.873	29.873
GB00B1CRLC47	Mondi PLC	STK	27.891	60.585
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	0	192.784
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	210.039	383.617
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK	6.662	30.209
FI0009003305	Sampo OYJ	STK	3.663	38.319
CH1243598427	Sandoz Group AG	STK	43.300	43.300
CH0002497458	SGS S.A.	STK	10.767	11.220
BE0003470755	Solvay S.A.	STK	1.753	6.513
SE0020846285	Swedish Orphan Biovitrum AB – Anrechte	STK	10.930	10.930
LU0156801721	Tenaris S.A.	STK	1.244	9.519
LU2598331598	Tenaris S.A.	STK	8.118	8.118
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	STK	0	6.440
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	25.154	267.967
FR0013176526	Valéo S.E.	STK	2.225	22.247
FR0000121204	Wendel SE	STK	249	2.135

¹⁾ Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2023 bis zum 31.01.2024
			insgesamt	insgesamt	je Anteil¹⁾
			EUR	EUR	EUR
I. Erträge
	1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)			1.697.851,02	0,038
	2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			17.012.430,54	0,377
	3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			68.485,52	0,002
	4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer			-254.671,67	-0,006
	5. Abzug ausländischer Quellensteuer			-1.587.836,78	-0,035
	6. Sonstige Erträge			466,07	0,000
		davon: Zinsen auf erstattete Quellensteuern	388,64		0,000
		davon: Sonstiges	77,43		0,000
	Summe der Erträge			16.936.724,70	0,376

II. Aufwendungen
	1. Zinsen aus Kreditaufnahme			-3.321,37	0,000
	2. Verwaltungsvergütung			-1.641.910,54	-0,036
	3. Sonstige Aufwendungen			-2.555,20	0,000
		davon: Bankgebühren	-179,91		0,000
		davon: Sonstiges	-2.375,29		0,000
Summe der Aufwendungen				-1.647.787,11	-0,037

III. Ordentlicher Nettoertrag				15.288.937,59	0,339

IV. Veräußerungsgeschäfte
	1. Realisierte Gewinne			27.674.893,72	0,614
	2. Realisierte Verluste			-14.629.288,41	-0,325
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften				13.045.605,31	0,289

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				28.334.542,90	0,629

	1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			52.505.172,22	1,165
	2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			-9.493.720,99	-0,211
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				43.011.451,23	0,954

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres				71.345.994,13	1,583



Entwicklung des Sondervermögens				2023 / 2024

			EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres				701.179.644,09
	1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr			-478.625,22
	2. Zwischenausschüttungen			-14.060.140,90
	3. Mittelzufluss (netto)			-74.630.363,46
		a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	65.812.374,70
		b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-140.442.738,16
	4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			340.321,56
	5. Ergebnis des Geschäftsjahres			71.345.994,13
		davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	52.505.172,22
		davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-9.493.720,99
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres				683.696.830,20




Verwendung der Erträge des Sondervermögens
			insgesamt	insgesamt	je Anteil¹⁾
			EUR	EUR	EUR

I. Für die Ausschüttung verfügbar				83.224.642,95	1,846
	1. Vortrag aus dem Vorjahr			54.890.100,05	1,218
	2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			28.334.542,90	0,629

II. Nicht für die Ausschüttung verwendet				68.262.867,99	1,514
	1. Der Wiederanlage zugeführt			0,00	0,000
	2. Vortrag auf neue Rechnung			68.262.867,99	1,514

III. Gesamtausschüttung				14.961.774,96	0,332
	1. Zwischenausschüttung			14.060.140,90	0,312
	2. Endausschüttung			901.634,06	0,020

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Geschäftsjahr	Sondervermögen	Anteilwert
	am Ende des
	Geschäftsjahres
	EUR	EUR
2023/2024	683.696.830,20	15,17
2022/2023	701.179.644,09	13,98
2021/2022	229.588.869,12	14,62
2020/2021	83.862.781,77	12,42

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben
Anteilwert	EUR	15,17
Umlaufende Anteile	STK	45.081.703,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,82
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2024 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2024 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung	auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

Gesamtkostenquote (in %)		0,25
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Transaktionskosten	EUR	351.807,80
Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.
Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Marker Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag:	EUR	131.986,42
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,01 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 26.037,85 EUR.

Angaben zu den Kosten

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Angaben für Indexfonds
Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)		0,07
Höhe der Annual Tracking Difference		-0,01

Der im Geschäftsjahr 2023/2024 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error. Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/- 50% um den Mittelwert. Die Bandbreite beträgt maximal 40 Basispunkte.

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Korrektur Sollzinsen in Höhe von EUR 35,14 und Zinszahlungen in Höhe von EUR 409,30 und Vergleichzahlungen in Höhe von EUR 44,22 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Domizilierungsgebühren in Höhe von EUR -182,62, Rückerstattung von Dividenden in Höhe von EUR -1.158,00, Korrektur Habenzinsen in Höhe von EUR -1.450,77 und Korrekturzahlungen in Höhe von EUR -32,27 enthalten.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Rumpfgeschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance.

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als „risikorelevante Mitarbeitende“) unterliegt folgenden Regelungen:
· Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
· Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
· Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
· Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
· Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2023 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2023 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

		EUR
*Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH gezahlten Mitarbeitendenvergütung**		63.521.373,38
davon feste Vergütung		47.888.259,53
davon variable Vergütung		15.633.113,85

Zahl der Mitarbeitenden der KVG		489

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitendengruppen**		8.109.790,91
Geschäftsführer		2.091.060,65
weitere Risk Taker		2.336.833,98
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen		434.400,67
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker		3.247.495,61

* Mitarbeitendenwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt
** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeitende in Kontrollfunktionen: Mitarbeitende in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden und nicht Geschäftsführer sind. Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker: Mitarbeitende, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker sind und sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:		Unternehmenskennung (LEI-Code):
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF		5299008L6EMCZCTOT769

Eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?
•	•	[X] Ja		•	•	[ ] Nein
[X]		Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 99,76%		[ ]		Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es _% an nachhaltigen Investitionen
		[ ]	in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind			[ ]	mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
		[X]	in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind			[ ]	mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
[ ]		Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _%				[ ]	mit einem sozialen Ziel
				[ ]		Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Der Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der den MSCI Europe Climate Change ESG Select (Preisindex) nachbildet. Der zugrundeliegende Index umfasst Aktien von großen und mittelgroßen europäischen Unternehmen und berücksichtigte im Berichtszeitraum ökologische (Environment – „E“), soziale (Social – „S“) und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G“) betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien). Diese zielten darauf ab

• die gewichtete CO2-Intensität des Portfolios gegenüber der eines breiten Marktindexes signifikant zu reduzieren. Dazu wurden Unternehmen, die dazu beitragen, dass CO2-Emissionen reduziert werden und über ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell verfügen, hoch gewichtet. Gleichzeitig wurden Unternehmen, die bislang nicht zu einer Verringerung des CO2-Ausstoßes beitragen, stark untergewichtet. Diese Umgewichtung der Indextitel wurde anhand des sogenannten LCT Scores vorgenommen. Der LCT-Score wird mit einem Wert zwischen 0 und 10 angegeben und ist ein Indikator dafür, wie hoch die Risiken und Chancen eines Unternehmens in Bezug auf den Wandel zu einer CO2-emissionsarmen Wirtschaft sind und wie gut diese Risiken im Unternehmen gemanagt werden. Grundlage für die Zuordnung des LCT-Scores ist die CO2- Intensität eines Unternehmens. Die CO2-Intensität ist eine Kennzahl, die ausdrückt, wie hoch die CO2-Emissionen im Verhältnis zum Unternehmenswert (EVIC = enterprise value including cash) sind. Die Unternehmen werden nach ihrem LCT-Score in eine der fünf LCT-Kategorien (Asset Stranding, Product Transition, Operational Transition, Neutral und Solution) eingeordnet.

Die Basis der Gewichte der einzelnen Unternehmen im Index bildet die Streubesitz-basierte Marktkapitalisierung. Dieses Gewicht wird anschließend mit einem Faktor, der sich aus LCT-Kategorie und –Score zusammensetzt, adjustiert. Unternehmen der Kategorie „Solution“, die aktiv dazu beitragen, dass CO2- Emissionen reduziert werden, wurden dabei übergewichtet. Unternehmen der Kategorien „Asset Stranding“, „Product Transition“ und „Operational Transition“ wurden untergewichtet, da diese Unternehmen hohe Nachhaltigkeitsrisiken in Bezug auf den Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft aufweisen.

• in Unternehmen zu investieren, die verantwortungsvolle Geschäftspraktiken anwenden und keine Umsätze bzw. nur einen geringen Anteil ihrer Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern erwirtschaften. Hierzu wurde das Anlageuniversum des zugrundeliegenden Index durch verbindliche Ausschlusskriterien eingegrenzt.

Nicht investiert wurde in Unternehmen,

• die Nuklearsprengköpfe und/oder ganze Atomraketen herstellten.
• die Komponenten herstellten, die für die ausschließliche Verwendung in Kernwaffen entwickelt oder erheblich verändert wurden.
• die Trägerplattformen herstellten oder montierten, die für den ausschließlichen Einsatz von Kernwaffen entwickelt oder erheblich modifiziert wurden.
• die Hilfsdienste im Zusammenhang mit Kernwaffen anboten.
• die Komponenten herstellten, die nicht für die ausschließliche Verwendung in Kernwaffen entwickelt oder wesentlich verändert wurden, aber in Kernwaffen verwendet werden konnten.
• die Trägerplattformen herstellten oder montierten, die für Kernwaffen verwendet werden konnten, aber nicht für die ausschließliche Nutzung von Kernwaffen entwickelt oder nicht wesentlich geändert wurden.
• die Komponenten für Trägersysteme herstellten, die ausschließlich für Nuklearwaffen verwendet wurden.
• die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Landminen, Waffen mit abgereichertem Uran, biologische/chemische Waffen, Blendlaser, nicht nachweisbare Splitter und Brandwaffen mit weißem Phosphor) in Verbindung standen.
• die 5 % oder mehr ihres Umsatzes mit Waffensystemen, Komponenten oder unterstützenden Systemen und Dienstleistungen erzielten.
• die als „Produzent“ von Tabakwaren eingestuft waren oder 5 % oder mehr ihres Umsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel, dem Angebot und der Lizenzierung von Tabakerzeugnissen erzielten.
• die 10 % oder mehr ihres Umsatzes aus Kohleverstromung erzielten.
• die mehr als 0 % ihres Umsatzes aus der arktischen Erdöl oder Erdgasförderung bezogen oder ihren eigenen Angaben zur Folge Erdöl oder Erdgas in arktischen Gebieten förderten.
• die mehr als 0 % ihres Umsatzes mit unkonventionellem Erdöl und Erdgas erzielten, ihren eigenen Angaben zur Folge Erdöl oder Erdgas mit der Methode des hydraulischen Frackings oder Ölsand förderten.
• die mehr als 0 % ihres Umsatzes aus dem Abbau von Kohle und dem Verkauf an externe Parteien erzielten, ihren eigenen Angaben zur Folge Kohle förderten.
• die Atomkraftwerke betrieben oder besaßen oder mehr als 5 % ihres Umsatzes mit der Stromerzeugung aus Kernenergie erzielten.
• die Uranminen betrieben oder besaßen.
• mit einer CO2Emissionsintensität (gemessen in Scope1 und 2 CO2e/ Mio. USD Umsatz) von mehr als 1.500.
• mit einer Energieverbrauchsintensität (gemessen in GWh/ Mio. EUR Umsatz) von mehr als 300.
• die in den letzten drei Jahren mehr als eine schwere oder sehr schwere Kontroverse im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen hatten.
• die sich nicht an die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen hielten.
• die mit sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf ESG-Themen konfrontiert waren. Dies wurde durch den Ausschluss von Unternehmen mit einem „MSCI ESG Controversy Score“ von 0 umgesetzt.
• die mit sehr schwerwiegenden oder schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf Umweltthemen konfrontiert waren. Dies wurde durch den Ausschluss von Unternehmen mit einem “MSCI ESG Environmental Controversy Score“ von 1 oder 0 umgesetzt.
• mit einem MSCI ESGRating von „CCC“ oder „B“, fehlendem LCT-Score oder fehlendem ESG-Score.
Die Bewertung des MSCI ESG Ratings umfasst dabei eine siebenstufige Skala mit den Kategorien AAA, AA, A, BBB, BB, B und CCC, wobei CCC die niedrigste Bewertung und AAA die höchste Bewertung darstellt.

Darüber hinaus wurden im Laufe des Berichtszeitraums zweimal neue Ausschlusskriterien eingeführt.

Mit Wirkung vom 01.06.2023 wurden dadurch keine Wertpapiere von Unternehmen mehr in den Index aufgenommen,

• die in irgendeiner Weise mit Nuklearwaffen in Verbindung stehen.
• die mehr als 5% ihres Umsatzes mit der Lieferung wichtiger nuklearspezifischer Produkte oder Dienstleistungen für die Kernkraftindustrie erzielten.
• die mehr als 5% ihres Umsatzes durch die Produktion von Handfeuerwaffen erzielten.
Zudem wurde die Umsatzschwelle für Unternehmen, die Uran abbauen von 0% auf 5% erhöht.

Außerdem wurden am 01.12.2023 die Ausschlusskriterien im Index erweitert. Der Index sieht keine Investitionen in Wertpapiere von Unternehmen vor,

• die 5 % oder mehr ihres Umsatzes aus Kohleverstromung erzielten.
• die 5 % oder mehr ihres Umsatzes aus der Förderung von Erdöl und Erdgas erzielten.
• die 10 % oder mehr ihres Umsatzes aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von fossilen Brennstoffen generierten.

Darüber hinaus tätigte das Finanzprodukt im Berichtszeitraum nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungs-Verordnung ((EU) 2019/2088). Das nachhaltige Anlageziel des Fonds ist es, mittels Abbildung einer EU Climate Transition Benchmark die gewichtete CO2-Intensität des Portfolios gegenüber eines breiten Marktindexes signifikant zu reduzieren.

Mit den nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt tätigte, wurden keine Umweltziele gemäß Artikel 9 der EU Taxonomie (Verordnung (EU) 2020/852) verfolgt.

Inwieweit die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale des Finanzprodukts erfüllt wurden, wird anhand der Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen. Details zur Ausprägung der Nachhaltigkeitsindikatoren im Berichtszeitraum finden sich im folgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“.

Der MSCI Europe Climate Change ESG Select (Preisindex) wurde als Referenzwert definiert, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf das nachhaltige Investitionsziel ausgerichtet ist. Der Index erfüllt zudem die Anforderungen an EU Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU Climate Transition Benchmarks, EU CTB). Hiermit wird dem Ziel der Verwirklichung der langfristigen Erderwärmungsziele des Übereinkommens von Paris (Paris Agreement vom 15.12.2015) Rechnung getragen. Durch die dynamischen Umgewichtungsfaktoren der im Index enthaltenen Unternehmen wird sichergestellt, dass eine Reduktion der CO2-Intensität von mindestens 30% im Vergleich zu einem breiten Marktindex erfolgt. Darüber hinaus wird sichergestellt, dass die gewichtete CO2-Intensität des Portfolios jährlich um mindestens 7% im Vergleich zum Vorjahr sinkt.

•

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

1. Einhaltung der in der Anlagestrategie vereinbarten Ausschlusskriterien

Während des Berichtszeitraums investierte das Finanzprodukt im Rahmen der physischen Replikation ausschließlich in Wertpapiere von Unternehmen, die im zugrundliegenden Index enthalten waren. Damit hielt das Finanzprodukt die im Rahmen des Indexregelwerks festgelegten Ausschlusskriterien während des Berichtszeitraums vollumfänglich und dauerhaft ein. Die Zusammensetzung des Index und damit die Überprüfung der Ausschlusskriterien wurde durch den Indexanbieter vierteljährlich angepasst. Durch die Einhaltung der Ausschlusskriterien wurde erreicht, dass das Sondervermögen im Berichtszeitraum nicht in Wertpapieren von Unternehmen angelegt wurde, die keine verantwortungsvollen Geschäftspraktiken anwendeten und damit gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstießen, in Umwelt- oder andere ESG-Kontroversen verwickelt waren und/ oder Umsätze bzw. einen gewissen Anteil ihrer Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern erwirtschafteten.

Eine ausführliche Auflistung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen aus dem zugrundeliegenden Index geführt haben, findet sich im vorherigen Abschnitt „Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?“ wieder.

2. CO2-Intensität

Der Indikator „CO2-Intensität“ betrug im Berichtszeitraum 218,57 tCO2e je 1 Mio. Euro Unternehmenswert der im Finanzprodukt enthaltenen Unternehmen.

Dies wurde erreicht durch eine Übergewichtung von Unternehmen, die dazu beitragen, dass CO2-Emissionen reduziert werden und über ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell verfügen, bei gleichzeitiger Untergewichtung von Unternehmen, die bislang nicht zu einer Verringerung des CO2-Ausstoßes beitragen.

Der Indikator berechnet sich aus der Summe der CO2-Emissionen der Unternehmen, in die das Finanzprodukt investiert, gemessen in tCO2e. Diese wird mit 1 Mio. Euro Unternehmenswert der im Fonds enthaltenen Unternehmen, ins Verhältnis gesetzt. Der Indikator basiert auf Daten von MSCI ESG Research LLC und spiegelt die Datenlage an den Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums wider.

In der unten dargestellten Tabelle wird unter “nicht nachhaltige Investitionen“ für die letzte Berichtsperiode der Wert von “2 Andere Investitionen“ und “1B Andere ökologische oder soziale Merkmale“ ausgewiesen. Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen betrug für die letzte Berichtsperiode 13,57%. Die Abweichung resultiert aus der Offenlegung im letzten Berichtsjahr unter Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088.

•

…und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Referenzperiode			01.02.2023-31.01.2024	01.02.2022-31.01.2023
Anzahl Verletzungen der Ausschlusskriterien			0,00 Verletzungen	0,00 Verletzungen
CO2-Emissionsintensität (je 1 Mio. € Unternehmenswert)			218,57 tCO2e	233,50 tCO2e
Anteil nachhaltige Investitionen			99,76%	20,60%
	Anteil Investitionen mit Umweltziel		99,76%	7,03%
		Anteil der taxonomie- konformen Investitionen	0,00%	0,00%
		Anteil Investitionen mit anderen Umweltzielen	99,76%	7,03%
	Anteil Investitionen mit sozialem Ziel		0,00%	0,00%
Anteil nicht nachhaltige Investitionen			0,24%	79,40%

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

	•	Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?
		Damit die nachhaltigen Investitionen den nachhaltigen Anlagezielen trotz eines positiven Beitrags nicht gleichzeitig erheblich schaden, wurden die nachteiligen Auswirkungen der Unternehmen, in die der Fonds investierte, auf Nachhaltigkeitsfaktoren aus den Bereichen Umwelt und Soziales berücksichtigt. Hierzu wurden die von der EU entwickelten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1) herangezogen. Diese PAI-Indikatoren sollen dazu dienen, die negativen Effekte zu messen, die Unternehmen auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung haben.
		Die Auswahl der Emittenten erfolgte unter Berücksichtigung von definierten Schwellenwerten für die einbezogenen PAI-Indikatoren. Dadurch wurden negative Effekte in Bezug auf die nachhaltigen Anlageziele begrenzt. Eine Auflistung der PAI-Indikatoren findet sich im darauffolgenden Abschnitt „Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.
		Darüber hinaus berücksichtigte das Finanzprodukt im Berichtszeitraum grundsätzlich die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Informationen hierzu finden sich im Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.
		Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?
		Bei den nachhaltigen Investitionen wurden für ausgewählte Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI-Indikatoren) Schwellenwerte festgelegt. Investitionen des Finanzprodukts wurden nur als nachhaltig bewertet, wenn die nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren der Unternehmen bei diesen Indikatoren definierte Schwellenwerte nicht überschritten.
		Folgende PAI-Indikatoren werden bei den nachhaltigen Investitionen in Unternehmen berücksichtigt: • Treibhausgasemissionsintensität (PAI 3 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) • Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren(PAI 5 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) • Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen (PAI 10 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) • Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) • Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen(PAI 14, aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 3)
		Bei allen nachhaltigen Investitionen des Finanzprodukts, hielten die investierten Unternehmen einen definierten Schwellenwert bei der CO2-Intensität (Scope 1 und Scope 2) und Energieverbrauchsintensität ein und waren nicht an der Herstellung oder dem Vertrieb von umstrittenen Waffen beteiligt. Zudem wurden keinem der Unternehmen bei den nachhaltigen Investitionen mehrfach Menschenrechtsverletzungen in den letzten drei Jahren und/ oder UN Global Compact Verstöße vorgeworfen.
		Die Bewertung erfolgte hauptsächlich auf Basis von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC.
		Verschlechterte sich die Bewertung für einen Emittenten im Laufe des Berichtszeitraums, sodass die definierten Schwellenwerte bzw. Ausprägungen bei mindestens einem der oben genannten Indikatoren nicht mehr eingehalten wurden, wurde die Investition nicht mehr als nachhaltig eingestuft und nicht mehr dem Anteil nachhaltiger Investitionen angerechnet.
		Weitere PAI-Indikatoren wurden bei der allgemeinen PAI-Berücksichtigung einbezogen. Informationen hierzu finden sich im Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“.
		Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:
		Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte definieren Leitlinien für die Anwendung guter Unternehmensführung in Bezug auf die Bekämpfung von Bestechung und Korruption, den Umgang mit Beschäftigten, Umweltschutz sowie die Achtung der Menschenrechte.
		Die nachhaltigen Investitionen in Unternehmen standen insofern im Einklang mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, als dass mit den nachhaltigen Investitionen nicht in Wertpapiere von Unternehmen investiert wurde, denen mehrfach Menschenrechtsverletzungen in den letzten drei Jahren oder schwere UN Global Compact Verstöße vorgeworfen wurden.
		Der UN Global Compact umfasst 10 Prinzipien, die den Bereichen Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, Umwelt und Korruption zuzuordnen sind. Ist ein Unternehmen in eine oder mehrere ESG-Kontroversen verwickelt, bei denen glaubhafte Anschuldigungen bestehen, dass das Unternehmen oder dessen Geschäftsführung gegen diese Prinzipien verstoßen hat, so wird dies als „schwerer Verstoß“ gegen globale Normen wie die ILO („International Labour Organization“) Kernarbeitsnormen oder die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte gewertet. Dazu gehören z.B. Unternehmen, die Kinder- bzw. Zwangsarbeit anwenden.
		Die Bewertung erfolgte hauptsächlich auf Basis von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei dem Finanzprodukt wurden im Berichtszeitraum die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-)Tätigkeiten von Unternehmen in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Im Rahmen der PAI-Berücksichtigung wurden im Berichtsjahr systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI im Investitionsprozess angewendet.
Die Messung und Bewertung der PAI der Unternehmen, Staaten und Zielfonds im Anlageuniversum erfolgte unter Verwendung von ESG-Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC. Die PAI-Informationen für Unternehmen wurden dem Portfoliomanagement des Finanzprodukts zur Berücksichtigung im Investitionsprozess zur Verfügung gestellt.
Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die von den im Index enthaltenen Unternehmen ausgehen können, wurden im Berichtszeitraum begrenzt, indem der Index gegenüber einem breiten Marktindex Unternehmen ausschloss, die definierte Mindeststandards in Bezug auf Umwelt und Soziales nicht einhielten und damit besonders hohe negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren aufwiesen. Eine ausführliche Beschreibung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen geführt haben, findet sich im Abschnitt „Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzproduktes erreicht?“.
Im Berichtszeitraum waren insbesondere keine Unternehmen mehr im Index enthalten, deren CO2-Emissionsintensität (PAI 3, Tabelle 1, (EU) 2022/1288) und Energieverbrauchsintensität (PAI 6, Tabelle 1, (EU) 2022/1288) einen definierten Schwellenwert überschritt, die definierte Umsatzschwellen in kontroversen Geschäftsfeldern wie fossilen Brennstoffen (PAI 4, Tabelle 1, (EU) 2022/1288) oder kontroversen Waffen (PAI 14, Tabelle 1, (EU) 2022/1288) überschritten und die gegen soziale Mindeststandards verstießen, indem ihnen z.B. Verstöße gegen den UN Global Compact (PAI 10, Tabelle 1, (EU) 2022/1288) oder mehrfach Menschenrechtsverletzungen (PAI 14, Tabelle 3, (EU) 2022/1288) vorgeworfen wurden. Eine ausführliche Beschreibung der Kriterien und Schwellenwerte bzw. Ausprägungen, die zum Ausschluss der Unternehmen geführt haben, findet sich im Abschnitt „Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzproduktes erreicht?“.
Für weitere PAI-Indikatoren erfolgte die Bewertung der Unternehmen und Staaten im Anlageuniversum auf kontinuierlicher Basis durch Nachhaltigkeitsanalysten. Auf Basis dieser Bewertung wurden gegebenenfalls weitere Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Finanzprodukts ausgeschlossen. Folgende PAI-Indikatoren für Unternehmen wurden im Rahmen dieser Maßnahme betrachtet:
• Treibhausgasemissionen (PAI 1 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) • CO2-Fußabdruck (PAI 2 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) • Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (PAI 4 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) • Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (PAI 5 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) • Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken (PAI 7 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) • Emissionen in Wasser (PAI 8 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) • Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) • Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (PAI 11 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) • Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (PAI 12 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) • Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (PAI 13 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) • Engagement in Gebieten mit hohem Wasserstress (PAI 8 aus Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 2)
Darüber hinaus wurde im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft Maßnahmen ergriffen, um auf eine Reduzierung der PAI der Unternehmen im Anlageuniversum hinzuwirken. Dazu nutzte die Verwaltungsgesellschaft zum einen ihr Stimmrecht auf Hauptversammlungen. Zum anderen trat die Verwaltungsgesellschaft mit Unternehmen, die bestimmte Schwellenwerte bei PAI-Indikatoren oder anderen ESG-Kennzahlen überschritten und/ oder in ESG-Kontroversen verwickelt waren, in Dialog. In den Gesprächen wurden die Unternehmen auf Missstände aufmerksam gemacht und auf Lösungswege hingewiesen. Die Schwerpunkte sowie die Ergebnisse der Engagementaktivitäten sind im Engagement-Bericht der Verwaltungsgesellschaft des Fonds zu finden. Der aktuelle Engagement-Bericht sowie die Abstimmungsergebnisse auf Hauptversammlungen sind unter folgendem Link abrufbar https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance .

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 01.02.2023 – 31.01.2024

In der Tabelle werden die fünfzehn Investitionen aufgeführt, auf die im Berichtszeitraum der größte Anteil aller getätigten Investitionen des Finanzprodukts entﬁel, mit Angabe der Sektoren und Länder, in die investiert wurde.
Die Angaben zu den Hauptinvestitionen beziehen sich auf den Durchschnitt der Anteile am Sondervermögen zu den Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums und beziehen sich auf das Brutto- Fondsvermögen. Abweichungen zu der Vermögensaufstellung im Hauptteil des Jahresberichts, die stichtagsbezogen zum Ende des Berichtszeitraums erfolgt, sind daher möglich.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
ASML Holding N.V. Aandelen op naam (NL0010273215)	Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	3,92%	Niederlande
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) (FR0000121014)	Gebrauchsgüter & Bekleidung	3,32%	Frankreich
Schneider Electric SE Actions Port. (FR0000121972)	Investitionsgüter	3,20%	Frankreich
SAP SE Inhaber-Aktien (DE0007164600)	Software & Dienste	3,16%	Deutschland
AstraZeneca PLC Reg.Shares (GB0009895292)	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,08%	Vereinigtes Königreich
Novartis AG Namens-Aktien (CH0012005267)	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,04%	Schweiz
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine (CH0012032048)	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,98%	Schweiz
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B (DK0062498333)	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,49%	Dänemark
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B (DK0060534915)	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1,95%	Dänemark
Sanofi S.A. Actions Port. (FR0000120578)	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1,68%	Frankreich
L’Oréal S.A. Actions Port. (FR0000120321)	Haushaltsartikel & Pflegeprodukte	1,57%	Frankreich
HSBC Holdings PLC Reg.Shares (GB0005405286)	Banken	1,39%	Vereinigtes Königreich
Diageo PLC Reg.Shares (GB0002374006)	Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,26%	Vereinigtes Königreich
Siemens AG Namens-Aktien (DE0007236101)	Investitionsgüter	1,11%	Deutschland
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier (DK0061539921)	Investitionsgüter	1,10%	Dänemark

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

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Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels beitrugen (#1 Nachhaltig) betrug im Berichtszeitraum 99,76%. Darunter fallen alle Investitionen, die die im Rahmen der verbindlichen Elemente der ESG-Anlagestrategie definierten Ausschlusskriterien des Fonds einhielten und Teil des CTB-konformen Index waren.

Eine Beschreibung der Investitionen, die nicht auf das nachhaltige Investitionsziel des Fonds ausgerichtet waren, findet sich im Abschnitt „Welche Investitionen fielen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?“.

Die Angaben in der Grafik stellen den Durchschnitt der Vermögensallokation aus den Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums dar und beziehen sich auf das Brutto-Fondsvermögen. Geringfügige Abweichungen in der prozentualen Gewichtung der Investitionen resultieren aus rundungsbedingten Differenzen.

#1 Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.

#2 Nicht nachhaltige Investitionen umfasst Investitionen, die nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

•

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In welchen Wirtschaftssektoren und Teilsektoren das Finanzprodukt während des Berichtszeitraums investierte, ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Die Zuteilung der Investitionen zu den Sektoren und Teilsektoren erfolgte auf Basis von Daten von externen Researchanbietern sowie internem Research. Unter „Sonstige“ fielen Bankguthaben, Derivate, Forderungen und Emittenten, für die keine Branchenzuteilung vorlag.

Darüber hinaus wurden im Berichtszeitraum 3,24% der Investitionen im Bereich fossile Brennstoffe getätigt. Zur Berechnung des Anteils der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der fossilen Brennstoffe wurde auf Daten des externen Researchanbieters MSCI ESG Research LLC zurückgegriffen. Der Anteil beinhaltet Unternehmen, die Umsätze im Bereich der fossilen Brennstoffe, einschließlich der Förderung, Verarbeitung, Lagerung und dem Transport von Erdölprodukten, Erdgas sowie thermischer und metallurgischer Kohle erwirtschaften.

Die Berechnung der Anteile basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Fondsvermögen.

Sektor		Anteil
Basiskonsumgüter		8,33%
	Haushaltsartikel & Pflegeprodukte	3,30%
	Lebensmittel, Getränke & Tabak	4,15%
	Vertrieb und Einzelhandel von Basiskonsumgütern	0,88%
Energie		0,06%
	Energie	0,06%
Finanzwesen		16,99%
	Banken	7,66%
	Finanzdienstleistungen	4,41%
	Versicherungen	4,92%
Gesundheitswesen		21,50%
	Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	2,77%
	Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	18,73%
Immobilien		1,20%
	Gebäudemanagement & Immobilienentwicklung	0,54%
	Immobilienvermögensgesellschaften	0,66%
Industrie		18,49%
	Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,97%
	Investitionsgüter	14,74%
	Transportwesen	1,78%
Informationstechnologie		10,72%
	Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	5,25%
	Hardware & Ausrüstung	1,14%
	Software & Dienste	4,33%
Kommunikationsdienste		2,71%
	Medien & Unterhaltung	0,58%
	Telekommunikationsdienste	2,13%
Nicht-Basiskonsumgüter		10,61%
	Automobile & Komponenten	0,67%
	Dienstleistungsunternehmen	1,69%
	Gebrauchsgüter & Bekleidung	7,14%
	Vertrieb u. Einzelhandel für Nicht-Basiskonsumgüter	1,11%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe		4,38%
	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4,38%
Sonstige		0,25%
	Sonstige	0,25%
Versorgungsbetriebe		4,78%
	Versorgungsbetriebe	4,78%

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Finanzprodukt investierte im Berichtszeitraum nicht nachweisbar in taxonomiekonforme Wirtschaftsaktivitäten und trug damit zu keinem der in Artikel 9 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Umweltziele bei. Der Anteil der taxonomiekonformen Investitionen betrug demnach 0% (gemessen an den drei Leistungsindikatoren OpEx, CapEx und Umsatz).

Das Finanzprodukt investierte im Berichtszeitraum nicht in Staatsanleihen. Der Anteil taxonomiekonformer Investitionen beträgt demnach mit und ohne Staatsanleihen 0%.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

	•	Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert ¹?
		[ ] Ja: [ ] In fossiles Gas [ ] In Kernenergie [X] Nein
		________________________ ¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
– Umsatzerlöse, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
– Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
– Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

•

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Art der Wirtschaftstätigkeit	Anteil
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00%
Übergangstätigkeiten	0,00%

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.

	Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?
		Es war nicht Teil der Anlagestrategie des Finanzprodukts in Wirtschaftsaktivitäten zu investieren, die taxonomiekonform sind. Vielmehr wurde mit den nachhaltigen Investitionen mittels Abbildung einer EU Climate Transition Benchmark die gewichtete CO2-Intensität des Portfolios gegenüber eines breiten Marktindexes signifikant reduziert. Zudem musste der Index sicherstellen, dass die CO2-Intensität jährlich um mindestens 7 % im Vergleich zum Vorjahr sinkt. So wird dafür Sorge getragen, dass die CO2-Intensität einem Transitionspfad folgt, der mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens übereinstimmt. Gezielt Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten zu tätigen, die als taxonomiekonform gelten, sind nicht Teil der Anlagestrategie. Demnach investierte das Finanzprodukt in Wirtschaftstätigkeiten mit Umweltzielen, die nicht taxonomiekonform sind.
		Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 99,76%.
		Die Berechnung des Anteils basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Fondsvermögen.
	Welche Investitionen fielen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?
		Unter „nicht nachhaltige Investitionen“ fielen alle Investitionen, die nicht nach den verbindlichen Elementen der ESG-Anlagestrategie ausgewählt wurden und damit nicht ausgerichtet auf das nachhaltige Investitionsziel des Finanzprodukts waren. Im Berichtszeitraum gehörten hierzu Investitionen in
		• Bankguthaben sowie flüssige Mittel (z.B. Sichteinlagen oder Festgelder). Diese wurden aus Liquiditätszwecken gehalten.
		Bei diesen Investitionen wurde ein ökologischer und sozialer Mindestschutz angewendet, in der Form, dass auch mit diesen Investitionen nicht in Hersteller geächteter und kontroverser Waffen investiert wurde. Zudem wurde im Rahmen dieser Investitionen nicht in Produkte investiert, die die Preisentwicklung von Grundnahrungsmitteln abbilden.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Die Überwachung der Konformität der Investitionsentscheidungen mit dem nachhaltigen Investitionsziel erfolgte im Rahmen von standardisierten Prozessen, die auf Indexebene umgesetzt sind. Dabei findet die Überwachung und Neugewichtung der im Index enthaltenen Wertpapiere im Rahmen der vierteljährlichen Indexanpassungen (jeweils im Februar, Mai, August und November) statt. Aufgrund der Veröffentlichungspläne wurden die Unternehmen in der Regel zudem einmal jährlich von MSCI kontaktiert und das aktualisierte Unternehmensprofil wurde ihnen zugesendet. Die Low Carbon Transition Bewertung erfolgt ebenfalls auf jährlicher Basis. Die zugrundeliegenden Daten für die LCT Kategorien und Scores (d.h. Kohlenstoffemissionen, Einnahmen aus alternativen Energien, Einnahmen aus Energieeffizienz) wurden das ganze Jahr über aktualisiert. Wurden unterjährig signifikante Änderungen in den zugrundeliegenden Daten identifiziert erfolgte eine zusätzliche Bewertung.
Darüber hinaus erfolgte eine Nachhaltigkeitsanalyse durch die Deka Investment GmbH. Die Ergebnisse dieses Analyseprozesses werden auf jährlicher Basis herangezogen, um die ESG-Kriterien des Index zu überprüfen.
Im Rahmen der Mitwirkungspolitik nahm die Gesellschaft zudem ihre Rolle als aktiver Investor wahr, um Unternehmen mit kritischen Geschäftsaktivitäten zu einem nachhaltigeren und verantwortlicheren Wirtschaften zu bewegen. Hierzu trat die Gesellschaft in den Dialog mit ausgewählten Unternehmen zu Themen wie Umweltschutz, Klimawandel und Arbeitsbedingungen. Wurden ESG-Kontroversen bei Unternehmen identifiziert, wurden diese darauf angesprochen und zur Aufklärung bzw. Beseitigung des Missstandes aufgefordert. Die angesprochenen Themen wurden dokumentiert und die Entwicklung nachverfolgt. Zudem übte die Gesellschaft ihre Aktionärsrechte auf Hauptversammlungen aus und stimmte regelmäßig auf Hauptversammlungen ab. Details zu den Abstimmungsergebnissen und zu den Schwerpunkten sowie den Ergebnissen der Mitwirkungspolitik sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

•

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Für dieses Produkt wurde der MSCI Europe Climate Change ESG Select (Preisindex) als Referenzwert bestimmt. Dieser erfüllt die Anforderungen an EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU Climate Transition Benchmarks, EU CTB). Hiermit wird dem Ziel der Verwirklichung der langfristigen Erderwärmungsziele des Übereinkommens von Paris (Paris Agreement vom 15.12.2015) Rechnung getragen.

Der zugrundeliegende Index unterscheidet sich von einem breiten Marktindex zum einen durch die reduzierte Anzahl der enthaltenen Titel in Folge der Anwendung der im Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt? beschriebenen Ausschlusskriterien. Zum anderen wird bei den verbleibenden Indextiteln zusätzlich eine Umgewichtung anhand des LCT Scores vorgenommen. Dadurch wird erreicht, dass die CO2-Intensität des Portfolios um 30% gegenüber einem bereiten Marktindex reduziert wird. Darüber hinaus sorgt die Umgewichtung dafür, dass die gewichtete CO2-Intensität des Portfolios jährlich um mindestens 7% im Vergleich zum Vorjahr sinkt. Darüber hinaus kann sich bspw. der ESG-Score bzw. das ESG-Rating des zugrundeliegenden Index insgesamt von dem Wert eines breiten Marktindex unterscheiden.

•

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?

01.02.2023 – 31.01.2024	Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF
CO2-Emissionsintensität (in tCO2e je 1 Mio. € Unternehmenswert)	218,57

•

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

01.02.2023 – 31.01.2024	Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF	Referenzindex
CO2-Emissionsintensität (in tCO2e je 1 Mio. € Unternehmenswert)	218,57	219,58

•

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

01.02.2023 – 31.01.2024	Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF	Breiter Marktindex
CO2-Emissionsintensität (in tCO2e je 1 Mio. € Unternehmenswert)	218,57	619,01

Frankfurt am Main, den 26. April 2024

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Vermerks genannten Bestandteile des Jahresberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht berücksichtigt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des Jahresberichts.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens, den Abschnitt „Nachhaltiges Investitionsziel“ des Jahresberichts sowie die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen mit Ausnahme der in § 101 KAGB aufgeführten und geprüften Bestandteile des Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir diesbezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

―	wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
―	anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

―	identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
―	gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.
―	beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
―	ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
―	beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 30. April 2024

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

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Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

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Jahresbericht zum 31. Januar 2024.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Adressenausfallrisiken

Währungsrisiken

Wichtige Kennzahlen Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

Sonstige Marktpreisrisiken

Operationelle Risiken

Liquiditätsrisiken

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2024.

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024.

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Angaben zu den Kosten

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Vergütungskomponenten

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Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/​2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/​852 genannten Finanzprodukten

Nachhaltiges Investitionsziel

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

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