Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Deka-Institutionell Renten Europa
Jahresbericht zum 31. Oktober 2023.
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Tätigkeitsbericht.
Anlageziel des Fonds Deka-Institutionell Renten Europa ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte bei gleichzeitiger Geringhaltung wirtschaftlicher Risiken.
Um dies zu erreichen legt der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von europäischen Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen) an. Bei der Auswahl der Wertpapiere wird die Bonität der Emittenten berücksichtigt. Es werden nur Wertpapiere erworben, die auf Euro oder die Währung eines anderen Mitgliedstaates der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD) lauten. Fremdwährungsrisiken sind auf 20 Prozent des Fondsvermögens begrenzt und werden aktiv gemanagt.
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index ICE BofA® Euro Broad Market in EUR1) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
1) 1) Referenzindex: ICE BofA® Euro Broad Market in EUR:. Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.
Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.
Abbau von Unternehmensanleihen
Die internationalen Währungshüter sahen sich angesichts der weltweit stark gestiegenen Inflationsraten gezwungen, ein ambitioniertes geldpolitisches Straffungsprogramm zügig voranzutreiben. Die US-Notenbank Federal Reserve erhöhte die US-Leitzinsen im Berichtszeitraum signifikant auf die Spanne von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent, während die Europäische Zentralbank zeitverzögert und moderater agierte und die Zinsen auf 4,50 Prozent anhob. In Europa rückt in den Diskussionen über die weitere Geldpolitik die schwache konjunkturelle Entwicklung stärker in den Fokus.
Wichtige Kennzahlen
Deka-Institutionell Renten Europa
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*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. |
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| Performance* | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. |
| -0,1% | -6,6% | -2,0% | |
| ISIN | DE0007019416 | ||
Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
Deka-Institutionell Renten Europa
| Realisierte Gewinne aus | in Euro |
| Renten und Zertifikate | 3.184.190,20 |
| Aktien | 0,00 |
| Zielfonds und Investmentvermögen | 0,00 |
| Optionen | 16.313.322,06 |
| Futures | 7.721.657,22 |
| Swaps | 4.478.118,01 |
| Metallen und Rohstoffen | 0,00 |
| Devisentermingeschäften | 22.364.764,76 |
| Devisenkassageschäften | 3.541.142,25 |
| sonstigen Wertpapieren | 0,00 |
| Summe | 57.603.194,50 |
| Realisierte Verluste aus | in Euro |
| Renten und Zertifikate | -28.304.310,32 |
| Aktien | 0,00 |
| Zielfonds und Investmentvermögen | 0,00 |
| Optionen | -22.847.322,11 |
| Futures | -5.417.452,34 |
| Swaps | -5.059.948,58 |
| Metallen und Rohstoffen | 0,00 |
| Devisentermingeschäften | -21.487.476,05 |
| Devisenkassageschäften | -592.747,75 |
| sonstigen Wertpapieren | 0,00 |
| Summe | -83.709.257,15 |
An den Rentenmärkten zogen die Renditen angesichts vorsichtiger Töne von den Notenbanken zuletzt erneut merklich an. Insgesamt sind die Renditen in der Berichtsperiode deutlich gestiegen und belasteten damit das Rentenmarktumfeld. Zwischenzeitlich übersprangen 10-jährige US-Treasuries sogar die psychologisch bedeutsame Marke von 5 Prozent.
Zum Ende der Betrachtungsperiode waren 99,9 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert. Durch den Einsatz von Zins-Derivaten erhöhte sich die Netto-Investitionsquote auf 127,5 Prozent, gegenüber knapp 98 Prozent zu Beginn der Berichtsperiode Derivate kamen nicht nur zur Steuerung des Investitionsgrads und der durchschnittlichen Zinsbindungsdauer zum Einsatz, sondern auch zur Steuerung von Kreditrisiken und des Währungsmanagements.
Die Duration und damit die Zinssensitivität des Portfolios wurde im Berichtsjahr aktiv gesteuert und den Marktgegebenheiten angepasst. Zu Beginn des Berichtsjahres verkürzte das Fondsmanagement zunächst die Duration. Nach der Bankenkrise wurde die Zinssensitivität wieder spürbar erhöht.
Die Investitionen des Sondervermögens verteilten sich auf die Segmente Staatsanleihen, Anleihen halbstaatlicher Emittenten, besicherte Papiere und Unternehmensanleihen. Dabei wurde insbesondere die Engagements in Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen per saldo deutlich ausgebaut, während der Anteil an Corporate Bonds bis auf einen Restbestand veräußert wurde. Hierdurch erhielt der Fonds nach der Bankenkrise der Regionalbanken in den USA und der Credit Suisse ein defensiveres Profil.
Hinsichtlich der Kreditqualität richtete sich der Fokus auf Anleihen mit guter bis sehr guter Kreditqualität. Bei der Auswahl der Laufzeiten wurden Papiere mit sehr langer Laufzeit (über 20 Jahre) gemieden.
Unter Ländergesichtspunkten dominierten deutsche und italienische Papiere, gefolgt von Spanien und Dänemark. Investitionen erfolgten überdies temporär in osteuropäischen Ländern (z.B. Polen).
Positive Wertbeiträge für den Fonds resultierten u.a. aus der Positionierung auf der Zinsstrukturkurve. Dagegen hat sich die Verlängerung der Duration rückblickend nachteilig ausgewirkt.
Der Fonds Deka-Institutionell Renten Europa verzeichnete im abgelaufenen Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 0,1 Prozent. Das Fondsvolumen belief sich zum Stichtag auf 257,9 Mio. Euro.
Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere.
Durch die Investition des Fonds in Anleihen können bei Ausfall eines Emittenten Verluste für den Fonds entstehen. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.
Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Anlagen in Fremdwährungen wurden über Devisentermingeschäfte partiell abgesichert.
Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.
Fondsstruktur
Deka-Institutionell Renten Europa
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Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen. |
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| Deutschland | 28,5% |
| Italien | 10,9% |
| Spanien | 9,5% |
| Dänemark | 8,6% |
| Sonstige Länder | 42,4% |
| Barreserve, Sonstiges | 0,1% |
Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).
PAI-Berücksichtigung
Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.
Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds seit dem 01.09.2022 keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde seit dem 01.09.2022 auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überstritten wurden, konnten seit dem 01.12.2022 nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren. Bereits vor dem 01.12.2022 gehaltene Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden, wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger bis zum 31.12.2022 veräußert.
Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance.
Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2023.
| Gliederung nach Anlageart – Land | Kurswert | % des Fonds- | |||
|---|---|---|---|---|---|
| in EUR | vermögens *) | ||||
| I. Vermögensgegenstände | |||||
| 1. Anleihen | 254.882.873,90 | 98,86 | |||
| Belgien | 10.450.930,50 | 4,06 | |||
| Dänemark | 21.799.483,96 | 8,46 | |||
| Deutschland | 72.690.675,42 | 28,20 | |||
| Finnland | 7.250.689,85 | 2,81 | |||
| Frankreich | 16.203.044,63 | 6,28 | |||
| Irland | 5.000.606,75 | 1,94 | |||
| Italien | 27.861.396,67 | 10,81 | |||
| Niederlande | 11.486.001,00 | 4,46 | |||
| Norwegen | 7.103.849,80 | 2,75 | |||
| Österreich | 5.203.893,75 | 2,02 | |||
| Polen | 2.146.125,00 | 0,83 | |||
| Portugal | 9.234.126,00 | 3,58 | |||
| Rumänien | 1.994.000,00 | 0,77 | |||
| Slowakei | 5.096.695,50 | 1,97 | |||
| Slowenien | 2.007.305,27 | 0,78 | |||
| Sonstige | 16.080.782,50 | 6,23 | |||
| Spanien | 24.271.176,38 | 9,41 | |||
| Tschechische Republik | 9.002.090,92 | 3,50 | |||
| 2. Derivate | -707.883,48 | -0,30 | |||
| 3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 261.068,11 | 0,10 | |||
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 9.997.640,26 | 3,88 | |||
| II. Verbindlichkeiten | -6.539.618,82 | -2,54 | |||
| III. Fondsvermögen | 257.894.079,97 | 100,00 | |||
| Gliederung nach Anlageart – Währung | Kurswert | % des Fonds- | |||
|---|---|---|---|---|---|
| in EUR | vermögens *) | ||||
| *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | |||||
| I. Vermögensgegenstände | |||||
| 1. Anleihen | 254.882.873,90 | 98,86 | |||
| CZK | 6.034.384,42 | 2,34 | |||
| DKK | 17.157.733,96 | 6,66 | |||
| EUR | 220.787.005,81 | 85,64 | |||
| GBP | 1.864.732,35 | 0,72 | |||
| HUF | 2.120.699,79 | 0,82 | |||
| NOK | 4.911.012,30 | 1,90 | |||
| USD | 2.007.305,27 | 0,78 | |||
| 2. Derivate | -707.883,48 | -0,30 | |||
| 3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 261.068,11 | 0,10 | |||
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 9.997.640,26 | 3,88 | |||
| II. Verbindlichkeiten | -6.539.618,82 | -2,54 | |||
| III. Fondsvermögen | 257.894.079,97 | 100,00 | |||
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2023.
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteile bzw. | 31.10.2023 | Zugänge | Abgänge | in EUR | Fondsver- | |||||
| Whg. | Im Berichtszeitraum | mögens *) | ||||||||
| *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | ||||||||||
| 1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen. | ||||||||||
| 2) Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen. | ||||||||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | 250.716.340,15 | 97,24 | ||||||||
| Verzinsliche Wertpapiere | 250.716.340,15 | 97,24 | ||||||||
| EUR | 216.620.472,06 | 84,02 | ||||||||
| XS2435570895 | 0,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 22/371) | EUR | 2.000.000 | 0 | 1.500.000 | % | 67,050 | 1.341.000,00 | 0,52 | |
| ES0200002063 | 0,5500 % Adif – Alta Velocidad MTN 21/31 | EUR | 1.800.000 | 0 | 0 | % | 76,248 | 1.372.464,00 | 0,53 | |
| ES0200002097 | 3,5000 % Adif – Alta Velocidad MTN 23/28 | EUR | 1.400.000 | 2.400.000 | 1.000.000 | % | 98,965 | 1.385.510,00 | 0,54 | |
| FR001400KR43 | 3,7500 % Agence Française Développement MTN 23/381) | EUR | 700.000 | 700.000 | 0 | % | 96,895 | 678.265,00 | 0,26 | |
| FR001400EZL5 | 3,2500 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 23/31 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | % | 97,719 | 1.270.347,00 | 0,49 | |
| ES0413900913 | 3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/30 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 97,743 | 1.954.860,00 | 0,76 | |
| PTBSPCOM0006 | 3,7500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/261) | EUR | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 | % | 99,875 | 2.097.375,00 | 0,81 | |
| PTBSPAOM0008 | 3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/28 | EUR | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | % | 98,665 | 1.775.961,00 | 0,69 | |
| XS1829261087 | 2,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/301) | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | % | 85,845 | 2.146.125,00 | 0,83 | |
| DE000BHY0GM2 | 3,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 23/33 | EUR | 1.225.000 | 1.225.000 | 0 | % | 96,224 | 1.178.744,00 | 0,46 | |
| DE0001102614 | 1,8000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/53 | EUR | 1.625.000 | 1.625.000 | 0 | % | 75,590 | 1.228.329,38 | 0,48 | |
| DE000BU3Z005 | 2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 23/331) | EUR | 3.000.000 | 6.175.000 | 3.175.000 | % | 96,510 | 2.895.300,00 | 1,12 | |
| DE0001104867 | 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/231) | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | % | 99,560 | 4.978.000,00 | 1,93 | |
| DE0001104875 | 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 22/241) | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | % | 98,705 | 4.935.250,00 | 1,91 | |
| DE000BU22015 | 2,8000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 23/25 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % | 99,390 | 2.981.685,00 | 1,16 | |
| FR0014005MV4 | 0,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 21/46 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 49,679 | 496.790,00 | 0,19 | |
| FR001400LDK9 | 3,6250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 23/29 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | % | 100,306 | 1.103.366,00 | 0,43 | |
| IT0005568123 | 4,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 23/30 | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | % | 99,758 | 2.493.937,50 | 0,97 | |
| DE000CZ43Z23 | 3,1250 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P63 23/331) | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % | 95,895 | 2.876.850,00 | 1,12 | |
| BE0002933142 | 3,7500 % Communauté française Belgique MTN 23/33 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % | 99,343 | 2.980.275,00 | 1,16 | |
| XS2577836187 | 2,8750 % Cooeperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 23/331) | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % | 94,148 | 2.824.425,00 | 1,10 | |
| IT0005549396 | 3,5000 % Credit Agricole Italia S.p.A. MT Mtg.Cov.Bds 23/30 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % | 97,657 | 2.929.710,00 | 1,14 | |
| FR001400FZ32 | 3,1250 % Crédit Mu. Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab. 23/331) | EUR | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | % | 95,582 | 1.624.885,50 | 0,63 | |
| AT0000A2UXN9 | 0,5000 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 22/37 | EUR | 1.600.000 | 0 | 0 | % | 64,661 | 1.034.576,00 | 0,40 | |
| EU000A2SCAJ7 | 3,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 23/30 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % | 98,165 | 2.944.935,00 | 1,14 | |
| EU000A2SCAG3 | 2,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 23/33 | EUR | 2.400.000 | 2.900.000 | 500.000 | % | 95,551 | 2.293.212,00 | 0,89 | |
| EU000A2SCAK5 | 3,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 23/38 | EUR | 2.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | % | 94,923 | 1.898.460,00 | 0,74 | |
| EU000A3K4DW8 | 2,7500 % Europaeische Union MTN 22/33 | EUR | 1.500.000 | 3.125.000 | 1.625.000 | % | 94,872 | 1.423.080,00 | 0,55 | |
| EU000A3K4DV0 | 3,3750 % Europaeische Union MTN 22/42 | EUR | 1.100.000 | 2.100.000 | 1.000.000 | % | 92,594 | 1.018.534,00 | 0,39 | |
| EU000A3LNF05 | 3,1250 % Europaeische Union MTN 23/30 | EUR | 1.025.000 | 1.025.000 | 0 | % | 98,630 | 1.010.957,50 | 0,39 | |
| EU000A3K4D41 | 3,2500 % Europaeische Union MTN 23/34 | EUR | 2.500.000 | 4.150.000 | 1.650.000 | % | 96,988 | 2.424.700,00 | 0,94 | |
| EU000A3K4D74 | 3,3750 % Europaeische Union MTN 23/38 | EUR | 1.550.000 | 1.550.000 | 0 | % | 94,322 | 1.461.983,25 | 0,57 | |
| EU000A3K4EL9 | 4,0000 % Europaeische Union MTN 23/44 | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | % | 100,572 | 905.143,50 | 0,35 | |
| EU000A1Z99S3 | 3,0000 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 23/33 | EUR | 725.000 | 1.225.000 | 500.000 | % | 96,521 | 699.777,25 | 0,27 | |
| BE0002890722 | 3,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/321) | EUR | 700.000 | 0 | 2.500.000 | % | 94,337 | 660.355,50 | 0,26 | |
| DE000A2G8W65 | 1,0000 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.217 19/39 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 68,116 | 1.362.320,00 | 0,53 | |
| IT0005555112 | 3,8750 % ICCREA Banca – Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 23/29 | EUR | 2.800.000 | 2.800.000 | 0 | % | 99,431 | 2.784.054,00 | 1,08 | |
| IT0005554578 | 3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28 | EUR | 2.550.000 | 2.550.000 | 0 | % | 99,015 | 2.524.882,50 | 0,98 | |
| BE0000355645 | 1,4000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/53 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 55,533 | 1.110.660,00 | 0,43 | |
| BE0000357666 | 3,0000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/33 | EUR | 3.000.000 | 16.087.500 | 13.087.500 | % | 96,521 | 2.895.630,00 | 1,12 | |
| BE0000359688 | 3,4500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/43 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % | 93,467 | 2.804.010,00 | 1,09 | |
| XS2547290432 | 2,5000 % Koenigreich Daenemark MTN 22/24 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % | 98,945 | 2.968.350,00 | 1,15 | |
| NL0015001AM2 | 2,5000 % Koenigreich Niederlande Bonds 23/33 | EUR | 6.000.000 | 6.700.000 | 700.000 | % | 94,817 | 5.688.990,00 | 2,21 | |
| NL0015001RG8 | 3,2500 % Koenigreich Niederlande Bonds 23/44 | EUR | 1.650.000 | 1.650.000 | 0 | % | 98,884 | 1.631.586,00 | 0,63 | |
| ES0000012J15 | 0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/27 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % | 89,968 | 2.699.040,00 | 1,05 | |
| ES0000012J07 | 1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42 | EUR | 575.000 | 0 | 0 | % | 57,886 | 332.841,63 | 0,13 | |
| ES0000012K46 | 1,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/52 | EUR | 2.675.000 | 0 | 0 | % | 58,279 | 1.558.963,25 | 0,60 | |
| ES0000012L52 | 3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33 | EUR | 1.000.000 | 2.300.000 | 1.300.000 | % | 94,922 | 949.215,00 | 0,37 | |
| ES0000012L78 | 3,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33 | EUR | 2.750.000 | 2.750.000 | 0 | % | 97,561 | 2.682.927,50 | 1,04 | |
| ES0000012L60 | 3,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/39 | EUR | 1.400.000 | 3.400.000 | 2.000.000 | % | 95,830 | 1.341.620,00 | 0,52 | |
| ES0000012G00 | 1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50 | EUR | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | % | 46,758 | 1.402.740,00 | 0,54 | |
| ES0000012K95 | 3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 22/43 | EUR | 1.500.000 | 0 | 950.000 | % | 87,751 | 1.316.265,00 | 0,51 | |
| XS2226280084 | 0,1250 % KommuneKredit MTN 20/40 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % | 55,780 | 1.673.400,00 | 0,65 | |
| ES0000012B88 | 1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28 | EUR | 2.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | % | 91,616 | 1.832.320,00 | 0,71 | |
| ES0000012F43 | 0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % | 84,828 | 2.544.840,00 | 0,99 | |
| ES0000012G34 | 1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30 | EUR | 3.000.000 | 3.500.000 | 500.000 | % | 86,062 | 2.581.845,00 | 1,00 | |
| ES0000012G42 | 1,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/40 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % | 63,145 | 315.725,00 | 0,12 | |
| DE000A3MP7J5 | 0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/25 | EUR | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | % | 94,793 | 7.583.440,00 | 2,94 | |
| XS2626288760 | 2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/30 | EUR | 7.800.000 | 9.000.000 | 1.200.000 | % | 97,316 | 7.590.648,00 | 2,94 | |
| XS2698047771 | 3,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/31 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % | 99,920 | 2.997.600,00 | 1,16 | |
| XS2586942448 | 2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33 | EUR | 4.900.000 | 4.900.000 | 0 | % | 95,162 | 4.662.938,00 | 1,81 | |
| DE000A30V9M4 | 2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33 | EUR | 8.900.000 | 8.900.000 | 0 | % | 96,019 | 8.545.691,00 | 3,32 | |
| DE000NRW0NW3 | 2,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1551 23/321) | EUR | 3.100.000 | 3.100.000 | 0 | % | 95,802 | 2.969.862,00 | 1,15 | |
| DE000NRW0NX1 | 2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1552 23/531) | EUR | 2.125.000 | 2.125.000 | 0 | % | 84,086 | 1.786.827,50 | 0,69 | |
| DE000NRW0N67 | 2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1561 23/33 | EUR | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | % | 96,101 | 2.210.311,50 | 0,86 | |
| DE000A30VKN0 | 1,9500 % NRW Staedteanleihe 7 NRW Staedteanl.Nr.7 22/32 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 87,732 | 877.320,00 | 0,34 | |
| DE000NWB0AK3 | 0,1000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.0AK 20/35 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 66,937 | 669.370,00 | 0,26 | |
| DE000NWB0AM9 | 0,5000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.0AM 21/41 | EUR | 3.100.000 | 0 | 0 | % | 58,469 | 1.812.523,50 | 0,70 | |
| DE000NWB0AR8 | 1,6250 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.0AR 22/32 | EUR | 2.650.000 | 0 | 0 | % | 86,790 | 2.299.935,00 | 0,89 | |
| PTRAAJOM0008 | 3,7200 % Região Autónoma Acores Notes 23/28 | EUR | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | % | 99,168 | 3.470.880,00 | 1,35 | |
| FR001400FG43 | 2,9000 % Région Île de France MTN 23/31 | EUR | 700.000 | 700.000 | 0 | % | 95,507 | 668.545,50 | 0,26 | |
| FR0013515806 | 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40 | EUR | 2.100.000 | 4.200.000 | 2.100.000 | % | 60,375 | 1.267.864,50 | 0,49 | |
| FR001400FTH3 | 3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/54 | EUR | 1.425.000 | 1.425.000 | 0 | % | 83,149 | 1.184.866,13 | 0,46 | |
| FI4000557525 | 2,8750 % Republik Finnland Bonds 23/29 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % | 98,824 | 2.964.720,00 | 1,15 | |
| FI4000550249 | 3,0000 % Republik Finnland Bonds 23/33 | EUR | 2.500.000 | 4.000.000 | 1.500.000 | % | 96,850 | 2.421.237,50 | 0,94 | |
| IE00BKFVC345 | 0,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/35 | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | % | 71,714 | 645.426,00 | 0,25 | |
| IE00BMD03L28 | 0,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 22/32 | EUR | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | % | 78,125 | 3.125.000,00 | 1,21 | |
| IE000GVLBXU6 | 3,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 23/43 | EUR | 1.350.000 | 1.350.000 | 0 | % | 91,125 | 1.230.180,75 | 0,48 | |
| IT0005321325 | 2,9500 % Republik Italien B.T.P. 18/38 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 79,240 | 1.188.600,00 | 0,46 | |
| IT0005416570 | 0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/27 | EUR | 3.000.000 | 0 | 1.500.000 | % | 89,718 | 2.691.525,00 | 1,04 | |
| IT0005437147 | 0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/26 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 91,450 | 1.829.000,00 | 0,71 | |
| IT0005433195 | 0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/37 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 62,235 | 1.867.035,00 | 0,72 | |
| IT0005530032 | 4,4500 % Republik Italien B.T.P. 22/43 | EUR | 2.850.000 | 2.850.000 | 0 | % | 91,896 | 2.619.036,00 | 1,02 | |
| IT0005534141 | 4,5000 % Republik Italien B.T.P. 22/53 | EUR | 1.300.000 | 2.600.000 | 1.300.000 | % | 90,046 | 1.170.591,50 | 0,45 | |
| IT0005542359 | 4,0000 % Republik Italien B.T.P. 23/31 | EUR | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | % | 97,458 | 2.338.992,00 | 0,91 | |
| IT0005532723 | 2,0000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 23/28 | EUR | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | % | 97,830 | 3.424.033,17 | 1,33 | |
| AT0000A2WSC8 | 0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32 | EUR | 2.000.000 | 4.500.000 | 2.500.000 | % | 82,535 | 1.650.700,00 | 0,64 | |
| AT0000A2Y8G4 | 1,8500 % Republik Oesterreich MTN 22/49 | EUR | 850.000 | 850.000 | 0 | % | 69,382 | 589.742,75 | 0,23 | |
| AT0000A324S8 | 2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/33 | EUR | 1.075.000 | 1.075.000 | 0 | % | 96,060 | 1.032.645,00 | 0,40 | |
| AT0000A33SK7 | 3,1500 % Republik Oesterreich MTN 23/53 | EUR | 1.000.000 | 2.300.000 | 1.300.000 | % | 89,623 | 896.230,00 | 0,35 | |
| PTOTEPOE0032 | 1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/421) | EUR | 3.000.000 | 0 | 1.250.000 | % | 62,997 | 1.889.910,00 | 0,73 | |
| XS2689949399 | 5,5000 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S1) | EUR | 2.000.000 | 2.525.000 | 525.000 | % | 99,700 | 1.994.000,00 | 0,77 | |
| SK4000023636 | 3,8750 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 23/27 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % | 100,065 | 3.001.935,00 | 1,16 | |
| FR0013409612 | 1,1250 % Société du Grand Paris MTN 19/34 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 76,942 | 1.538.840,00 | 0,60 | |
| FR0014003CJ5 | 0,8750 % Société du Grand Paris MTN 21/46 | EUR | 2.800.000 | 0 | 0 | % | 51,425 | 1.439.900,00 | 0,56 | |
| FR0014009KL1 | 1,6250 % Société du Grand Paris MTN 22/421) | EUR | 2.000.000 | 0 | 2.500.000 | % | 67,238 | 1.344.760,00 | 0,52 | |
| XS2524675050 | 1,6250 % SR-Boligkreditt A.S. Mortg. Covered MTN 22/28 | EUR | 2.375.000 | 0 | 0 | % | 92,330 | 2.192.837,50 | 0,85 | |
| FR0013420429 | 1,2000 % Stadt Paris MTN 19/39 | EUR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | % | 66,950 | 669.500,00 | 0,26 | |
| DE000HV2AYS3 | 0,3750 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2116 22/33 | EUR | 3.800.000 | 0 | 0 | % | 75,674 | 2.875.612,00 | 1,12 | |
| XS2637445276 | 3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28 | EUR | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 | % | 98,921 | 2.077.341,00 | 0,81 | |
| XS2585977882 | 3,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 23/261) | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | % | 98,930 | 890.365,50 | 0,35 | |
| SK4000023685 | 3,8750 % Vseobecná MT Mortg.Cov.Bds 23/28 | EUR | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 | % | 99,751 | 2.094.760,50 | 0,81 | |
| CZK | 6.034.384,42 | 2,34 | ||||||||
| CZ0001007025 | 5,7500 % Tschechien Bonds 23/29 | CZK | 140.000.000 | 140.000.000 | 0 | % | 105,800 | 6.034.384,42 | 2,34 | |
| DKK | 17.157.733,96 | 6,66 | ||||||||
| DK0009924102 | 0,0000 % Koenigreich Daenemark Anl. 20/31 | DKK | 20.000.000 | 45.000.000 | 25.000.000 | % | 79,261 | 2.123.791,72 | 0,82 | |
| DK0009924532 | 2,2500 % Koenigreich Daenemark Anl. 22/33 | DKK | 77.500.000 | 77.500.000 | 0 | % | 93,080 | 9.664.462,80 | 3,76 | |
| DK0009924615 | 2,2500 % Koenigreich Daenemark Anl. 23/33 | DKK | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 | % | 93,220 | 2.248.025,56 | 0,87 | |
| DK0009922320 | 4,5000 % Königreich Dänemark Anl. 07/39 | DKK | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | % | 116,495 | 3.121.453,88 | 1,21 | |
| GBP | 1.864.732,35 | 0,72 | ||||||||
| XS2318615569 | 0,3750 % Municipality Finance PLC MTN 21/25 | GBP | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | % | 90,583 | 1.864.732,35 | 0,72 | |
| HUF | 2.120.699,79 | 0,82 | ||||||||
| XS2524813545 | 11,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/24 | HUF | 800.000.000 | 0 | 0 | % | 101,445 | 2.120.699,79 | 0,82 | |
| NOK | 4.911.012,30 | 1,90 | ||||||||
| NO0012837642 | 3,0000 % Koenigreich Norwegen Anl. 23/33 | NOK | 20.000.000 | 55.000.000 | 35.000.000 | % | 91,960 | 1.551.787,85 | 0,60 | |
| NO0010705536 | 3,0000 % Königreich Norwegen Anl. 14/24 | NOK | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | % | 99,536 | 3.359.224,45 | 1,30 | |
| USD | 2.007.305,27 | 0,78 | ||||||||
| XS2635185437 | 5,0000 % Republik Slowenien Notes 23/33 Reg.S | USD | 2.250.000 | 2.250.000 | 0 | % | 94,950 | 2.007.305,27 | 0,78 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | 4.166.533,75 | 1,62 | ||||||||
| Verzinsliche Wertpapiere | 4.166.533,75 | 1,62 | ||||||||
| EUR | 4.166.533,75 | 1,62 | ||||||||
| FR0014009N55 | 1,3750 % Action Logement Services SAS MTN 22/321) | EUR | 3.500.000 | 0 | 0 | % | 83,289 | 2.915.115,00 | 1,13 | |
| XS2689049059 | 3,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/27 | EUR | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | % | 100,114 | 1.251.418,75 | 0,49 | |
| Summe Wertpapiervermögen | EUR | 254.882.873,90 | 98,86 | |||||||
| Derivate | ||||||||||
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | ||||||||||
| Zins-Derivate | ||||||||||
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
| Zinsterminkontrakte | -257.598,52 | -0,10 | ||||||||
| EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23 | XEUR | EUR | 16.000.000 | 3.700,00 | 0,00 | |||||
| EURO Bund Future (FGBL) Dez. 23 | XEUR | EUR | -4.000.000 | -24.000,00 | -0,01 | |||||
| EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 23 | XEUR | EUR | 43.500.000 | -78.300,00 | -0,03 | |||||
| EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 23 | XEUR | EUR | 13.000.000 | -401.940,00 | -0,16 | |||||
| Long Gilt Future (FLG) Dez. 23 | IFEU | GBP | 7.000.000 | -83.258,52 | -0,03 | |||||
| Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez. 23 | XEUR | EUR | -14.000.000 | 326.200,00 | 0,13 | |||||
| Optionsrechte | -15.200,00 | -0,01 | ||||||||
| Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte | -15.200,00 | -0,01 | ||||||||
| EURO Bund Future (FGBL) Call Dez. 23 130,5 | XEUR | EUR | Anzahl 190 | EUR | -0,080 | -15.200,00 | -0,01 | |||
| Summe Zins-Derivate | EUR | -272.798,52 | -0,11 | |||||||
| Devisen-Derivate | ||||||||||
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | -22.300,22 | -0,01 | ||||||||
| Offene Positionen | ||||||||||
| AUD/USD 5.200.000,00 | OTC | 33.406,75 | 0,01 | |||||||
| CZK/EUR 145.765.000,00 | OTC | 24.412,66 | 0,01 | |||||||
| KRW/USD 9.766.512.000,00 | OTC | 27.812,29 | 0,01 | |||||||
| PLN/EUR 9.060.000,00 | OTC | 14.821,13 | 0,01 | |||||||
| USD/EUR 24.055.462,00 | OTC | -122.753,05 | -0,05 | |||||||
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | -238,82 | -0,01 | ||||||||
| Offene Positionen | ||||||||||
| AUD/USD 5.200.000,00 | OTC | -5.304,80 | 0,00 | |||||||
| CZK/EUR 291.530.000,00 | OTC | -59.629,28 | -0,02 | |||||||
| DKK/EUR 128.468.105,20 | OTC | 48.451,03 | 0,02 | |||||||
| GBP/EUR 3.100.000,00 | OTC | 8.025,99 | 0,00 | |||||||
| GBP/SEK 6.200.000,00 | OTC | 8.707,73 | 0,00 | |||||||
| HUF/EUR 2.361.756.000,00 | OTC | -41.208,54 | -0,02 | |||||||
| KRW/USD 4.851.720.000,00 | OTC | 8.014,92 | 0,00 | |||||||
| NOK/EUR 55.725.000,00 | OTC | 6.733,02 | 0,00 | |||||||
| SEK/EUR 1.520.000,00 | OTC | 204,18 | 0,00 | |||||||
| USD/EUR 5.399.576,00 | OTC | 25.766,93 | 0,01 | |||||||
| Optionsrechte | 202.895,29 | 0,08 | ||||||||
| Optionsrechte auf Devisen (Kauf) | 239.786,53 | 0,09 | ||||||||
| CALL USD/KRW 1.355,00000 02.11.2023 | OTC | USD | 18.000.000 | % | 0,094 | 15.875,45 | 0,01 | |||
| CALL USD/MXN 18,50000 02.11.2023 | OTC | USD | 18.000.000 | % | 0,058 | 9.826,18 | 0,00 | |||
| CALL USD/MXN 18,85000 02.11.2023 | OTC | USD | 18.000.000 | % | 0,009 | 1.595,53 | 0,00 | |||
| PUT GBP/JPY 173,00000 24.01.2024 | OTC | GBP | 9.000.000 | % | 0,563 | 57.980,18 | 0,02 | |||
| PUT GBP/USD 1,22000 09.11.2023 | OTC | GBP | 15.000.000 | % | 0,527 | 90.475,02 | 0,04 | |||
| PUT USD/JPY 148,00000 15.11.2023 | OTC | USD | 15.000.000 | % | 0,246 | 34.628,39 | 0,01 | |||
| PUT USD/MXN 17,80000 02.11.2023 | OTC | USD | 18.000.000 | % | 0,171 | 28.937,33 | 0,01 | |||
| PUT USD/TRY 21,00000 16.01.2024 | OTC | USD | 3.000.000 | % | 0,017 | 468,45 | 0,00 | |||
| Optionsrechte auf Devisen (Verkauf) | -36.891,24 | -0,01 | ||||||||
| CALL USD/KRW 1.385,00000 02.11.2023 | OTC | USD | -27.000.000 | % | 0,002 | -612,40 | 0,00 | |||
| CALL USD/MXN 18,85000 02.11.2023 | OTC | USD | -18.000.000 | % | 0,009 | -1.595,53 | 0,00 | |||
| CALL USD/MXN 18,50000 02.11.2023 | OTC | USD | -18.000.000 | % | 0,058 | -9.826,18 | 0,00 | |||
| PUT GBP/JPY 165,00000 24.01.2024 | OTC | GBP | -9.000.000 | % | 0,171 | -17.590,65 | -0,01 | |||
| PUT GBP/USD 1,19500 09.11.2023 | OTC | GBP | -15.000.000 | % | 0,042 | -7.266,48 | 0,00 | |||
| Summe Devisen-Derivate | EUR | 180.356,25 | 0,06 | |||||||
| Swaps | ||||||||||
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
| Zinsswaps | -467.155,06 | -0,19 | ||||||||
| (Erhalten/Zahlen) | ||||||||||
| IRS 0.331% EUR / EURIBORM06 EUR / MERRILL_LDN 15.08.2025 | OTC | EUR | 30.000.000 | -1.932.057,90 | -0,75 | |||||
| IRS 3,73% CZK/ PRIBORM03 CZK / JPMORGAN_FRA 08.02.2024 | OTC | CZK | 1.100.000.000 | 68.110,28 | 0,03 | |||||
| IRS 4,735% CZK/ PRIBORM06 CZK / DBK_FRA 04.05.2028 | OTC | CZK | 250.000.000 | -13.465,53 | -0,01 | |||||
| IRS 4.175% PLN / WIBORM06 PLN / DBK_FRA 12.09.2028 | OTC | PLN | 60.000.000 | -326.391,87 | -0,13 | |||||
| IRS 4.47% GBP / SONIA GBP / BNP_PAR 25.09.2028 | OTC | GBP | 10.000.000 | -15.279,77 | -0,01 | |||||
| IRS 5.0685% GBP / SONIA GBP / BNP_PAR 25.09.2025 | OTC | GBP | 18.000.000 | 34.242,38 | 0,01 | |||||
| IRS EURIBORM06 EUR / 0.4765% EUR / JPM_LDN 15.02.2025 | OTC | EUR | 36.700.000 | 1.717.687,35 | 0,67 | |||||
| Credit Default Swaps (CDS) | -148.286,15 | -0,06 | ||||||||
| Protection Buyer | -148.286,15 | -0,06 | ||||||||
| CDS ECTRVYYCEF89VWYS6K36 / CITIGLMD_FRA 20.06.2027 | OTC | USD | 6.000.000 | -148.286,15 | -0,06 | |||||
| Summe Swaps | EUR | -615.441,21 | -0,25 | |||||||
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | ||||||||||
| Bankguthaben | ||||||||||
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | ||||||||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | HUF | 0,87 | % | 100,000 | 0,00 | 0,00 | ||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | PLN | 0,01 | % | 100,000 | 0,00 | 0,00 | ||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | SEK | 0,03 | % | 100,000 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | CAD | 0,01 | % | 100,000 | 0,01 | 0,00 | ||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | GBP | 222.700,00 | % | 100,000 | 254.693,30 | 0,10 | ||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | TRY | 0,07 | % | 100,000 | 0,00 | 0,00 | ||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | USD | 6.784,70 | % | 100,000 | 6.374,80 | 0,00 | ||||
| Summe Bankguthaben2) | EUR | 261.068,11 | 0,10 | |||||||
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | EUR | 261.068,11 | 0,10 | |||||||
| Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||||||
| Zinsansprüche | EUR | 2.672.787,60 | 2.672.787,60 | 1,04 | ||||||
| Einschüsse (Initial Margins) | EUR | 921.167,03 | 921.167,03 | 0,36 | ||||||
| Forderungen aus Wertpapier-Darlehen | EUR | 2.433,79 | 2.433,79 | 0,00 | ||||||
| Forderungen aus Anteilscheingeschäften | EUR | 3.691.251,84 | 3.691.251,84 | 1,43 | ||||||
| Forderungen aus Cash Collateral | EUR | 2.710.000,00 | 2.710.000,00 | 1,05 | ||||||
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 9.997.640,26 | 3,88 | |||||||
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | ||||||||||
| EUR-Kredite bei der Verwahrstelle | ||||||||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | EUR | -1.651.479,65 | % | 100,000 | -1.651.479,65 | -0,64 | ||||
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | JPY | -1,00 | % | 100,000 | -0,01 | 0,00 | ||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | MXN | -0,01 | % | 100,000 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | EUR | -1.651.479,66 | -0,64 | |||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | ||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | EUR | -2.238.785,28 | -2.238.785,28 | -0,87 | ||||||
| Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten | EUR | -159.353,88 | -159.353,88 | -0,06 | ||||||
| Verbindlichkeiten aus Cash Collateral | EUR | -2.490.000,00 | -2.490.000,00 | -0,97 | ||||||
| Summe Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -4.888.139,16 | -1,90 | |||||||
| Fondsvermögen | EUR | 257.894.079,97 | 100,00 | |||||||
| Umlaufende Anteile | STK | 4.319.769,000 | ||||||||
| Anteilwert | EUR | 59,70 | ||||||||
| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Wertpapier-Darlehen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | in EUR | ||||
| in Währung | befristet | unbefristet | gesamt | ||
| Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert) | |||||
| Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen: | |||||
| 0,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 22/37 | EUR | 800.000 | 536.400,00 | ||
| 1,3750 % Action Logement Services SAS MTN 22/32 | EUR | 1.100.000 | 916.179,00 | ||
| 3,7500 % Agence Française Développement MTN 23/38 | EUR | 600.000 | 581.370,00 | ||
| 3,7500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/26 | EUR | 1.000.000 | 998.750,00 | ||
| 2,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/30 | EUR | 600.000 | 515.070,00 | ||
| 2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 23/33 | EUR | 2.580.700 | 2.490.633,57 | ||
| 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23 | EUR | 953.767 | 949.570,43 | ||
| 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 22/24 | EUR | 5.000.000 | 4.935.250,00 | ||
| 3,1250 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P63 23/33 | EUR | 3.000.000 | 2.876.850,00 | ||
| 2,8750 % Cooeperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bds 23/33 | EUR | 1.200.000 | 1.129.770,00 | ||
| 3,1250 % Crédit Mu. Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab. 23/33 | EUR | 1.700.000 | 1.624.885,50 | ||
| 3,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/32 | EUR | 500.000 | 471.682,50 | ||
| 2,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1551 23/32 | EUR | 3.100.000 | 2.969.862,00 | ||
| 2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1552 23/53 | EUR | 225.000 | 189.193,50 | ||
| 1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42 | EUR | 1.461.094 | 920.445,39 | ||
| 5,5000 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S | EUR | 136.000 | 135.592,00 | ||
| 1,6250 % Société du Grand Paris MTN 22/42 | EUR | 1.500.000 | 1.008.570,00 | ||
| 3,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 23/26 | EUR | 600.000 | 593.577,00 | ||
| Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: | EUR | 23.843.650,89 | 23.843.650,89 | ||
| Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,87439 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Dänemark, Kronen | (DKK) | 7,46415 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Norwegen, Kronen | (NOK) | 11,85220 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Schweden, Kronen | (SEK) | 11,81000 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Türkei, Lira (Neu) | (TRY) | 30,12365 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Polen, Zloty | (PLN) | 4,44180 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Tschechische Republik, Kronen | (CZK) | 24,54600 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Ungarn, Forint | (HUF) | 382,68500 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,06430 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Kanada, Dollar | (CAD) | 1,47106 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Mexiko, Peso | (MXN) | 19,17165 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Südkorea, Won | (KRW) | 1.438,04000 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Japan, Yen | (JPY) | 160,08500 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Australien, Dollar | (AUD) | 1,67054 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Marktschlüssel | |
| Terminbörsen | |
| IFEU | London – ICE Futures Europe |
| XEUR | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
| OTC | Over-the-Counter |
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: |
|---|
| – Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): |
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Käufe/ | Verkäufe/ |
|---|---|---|---|---|
| Anteile bzw. | Zugänge | Abgänge | ||
| Nominal in Whg. | ||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | ||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||
| CZK | ||||
| CZ0001006233 | 1,7500 % Tschechien Bonds S.138 21/32 | CZK | 30.000.000 | 30.000.000 |
| CZ0001006688 | 5,0000 % Tschechien Bonds S.150 22/30 | CZK | 0 | 50.000.000 |
| CZ0001006894 | 4,9000 % Tschechien Bonds S.151 23/34 | CZK | 70.000.000 | 70.000.000 |
| CZ0001005243 | 2,0000 % Tschechien Bonds S.15Y 17/33 | CZK | 65.000.000 | 65.000.000 |
| EUR | ||||
| XS2457496359 | 1,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/28 | EUR | 0 | 925.000 |
| XS2534976886 | 4,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/30 | EUR | 0 | 2.075.000 |
| ES0265936031 | 5,2500 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 22/28 | EUR | 0 | 1.400.000 |
| XS2102283061 | 0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 20/27 | EUR | 0 | 900.000 |
| XS2175967343 | 1,5000 % Achmea B.V. MTN 20/27 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| XS2230399441 | 2,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 20/31 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS2464405229 | 2,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/28 | EUR | 0 | 600.000 |
| XS2555925218 | 5,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/29 | EUR | 1.900.000 | 1.900.000 |
| FR0014005HY8 | 0,3750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 21/33 | EUR | 0 | 900.000 |
| FR001400D7M0 | 4,7500 % ALD S.A. MTN 22/25 | EUR | 0 | 1.900.000 |
| XS2583211201 | 4,6250 % AMCO – Asset Management Co.SpA MTN 23/27 | EUR | 1.250.000 | 1.250.000 |
| XS2536431617 | 4,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 22/32 | EUR | 0 | 1.100.000 |
| XS2598746290 | 4,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/28 | EUR | 875.000 | 875.000 |
| XS2598746373 | 5,0000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/31 | EUR | 1.875.000 | 1.875.000 |
| XS2537060746 | 4,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 22/26 | EUR | 0 | 2.100.000 |
| FR00140005T0 | 0,1250 % Arkema S.A. MTN 20/26 | EUR | 0 | 500.000 |
| FR001400FAZ5 | 3,5000 % Arkema S.A. MTN 23/31 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| FR0013516176 | 0,2500 % AXA Bank Europe SCF MT Obl. Fonc. 20/40 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| XS2589367528 | 5,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 23/31 | EUR | 2.300.000 | 2.300.000 |
| XS2545206166 | 4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29 | EUR | 0 | 2.500.000 |
| XS2455392584 | 2,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26 | EUR | 0 | 1.100.000 |
| XS2575952697 | 3,8750 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/28 | EUR | 2.400.000 | 2.400.000 |
| XS2465984289 | 1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26 | EUR | 0 | 1.125.000 |
| XS2539425095 | 10,0000 % Bank of Valletta PLC FLR Non-Pref. MTN 22/27 | EUR | 1.225.000 | 1.225.000 |
| XS2342060360 | 1,1060 % Barclays PLC FLR MTN 21/32 | EUR | 0 | 1.475.000 |
| XS2560422581 | 5,2620 % Barclays PLC FLR MTN 22/34 | EUR | 1.825.000 | 1.825.000 |
| XS2595418679 | 4,5000 % BASF SE MTN 23/35 | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 |
| XS2411178630 | 1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32 | EUR | 0 | 4.300.000 |
| DE000BLB6JJ0 | 0,1250 % Bayerische Landesbank MT IHS 21/28 | EUR | 0 | 2.700.000 |
| XS2383811424 | 1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/28 | EUR | 0 | 600.000 |
| BE6331190973 | 1,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 21/34 | EUR | 0 | 3.100.000 |
| FR001400AKP6 | 2,7500 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/28 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| FR0014009HA0 | 2,5000 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/32 | EUR | 0 | 1.700.000 |
| FR0013532280 | 0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28 | EUR | 0 | 2.500.000 |
| FR0014009LQ8 | 2,1000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/32 | EUR | 0 | 1.200.000 |
| FR001400AJY0 | 3,2500 % Bouygues S.A. Bonds 22/37 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| FR001400FB22 | 5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 |
| FR00140027U2 | 0,7500 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 21/31 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| FR0014009YC1 | 2,3750 % BPCE S.A. Preferred MTN 22/32 | EUR | 0 | 3.100.000 |
| FR001400F323 | 5,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 23/33 | EUR | 600.000 | 600.000 |
| FR001400A3G4 | 2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/29 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS2579483319 | 4,5000 % Bulgarien Bonds 23/33 Reg.S | EUR | 1.350.000 | 1.350.000 |
| XS2536817211 | 4,1250 % Bulgarien MTN 22/29 | EUR | 0 | 3.025.000 |
| XS2536817484 | 4,6250 % Bulgarien MTN 22/34 | EUR | 1.500.000 | 4.125.000 |
| XS2585964476 | 5,8850 % C.C.Bca-Cr.Coop.Italiano S.p.A FLR MTN 23/27 | EUR | 1.325.000 | 1.325.000 |
| XS2558978883 | 6,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 22/33 | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 |
| XS2465792294 | 2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26 | EUR | 0 | 1.300.000 |
| XS2555412001 | 6,6930 % Ceská Sporitelna AS FLR Non-Pref.MTN 22/25 | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 |
| XS2495084621 | 5,6250 % Ceske Drahy AS Notes 22/27 | EUR | 0 | 3.625.000 |
| XS2393742122 | 1,6250 % Citadele banka FLR Preferred Nts 21/26 | EUR | 0 | 200.000 |
| DE000CZ45W57 | 3,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.992 22/27 | EUR | 0 | 2.200.000 |
| DE000CZ43ZB3 | 4,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.995 22/28 | EUR | 0 | 2.100.000 |
| DE000CZ43ZN8 | 5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30 | EUR | 900.000 | 900.000 |
| DE000CZ45W81 | 6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22/32 | EUR | 0 | 1.300.000 |
| XS2517103417 | 2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/28 | EUR | 0 | 1.200.000 |
| XS2193657561 | 1,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/24 | EUR | 0 | 1.225.000 |
| XS2554997937 | 4,7500 % Covestro AG MTN 22/28 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 |
| FR0014005RZ4 | 1,5000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 21/31 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| FR001400E7I7 | 3,8750 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/34 | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 |
| FR0013511227 | 0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 20/27 | EUR | 0 | 800.000 |
| IT0005451759 | 0,0100 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 21/28 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| ES0205045026 | 0,8750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 20/27 | EUR | 0 | 1.200.000 |
| XS2573569576 | 4,1250 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/31 | EUR | 1.675.000 | 1.675.000 |
| XS2475502832 | 2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27 | EUR | 0 | 3.800.000 |
| DE000A30VT06 | 5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30 | EUR | 0 | 1.800.000 |
| DE000A2NBKK3 | 0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 19/24 | EUR | 0 | 2.200.000 |
| XS2458285355 | 1,3750 % DSV Finance B.V. MTN 22/30 | EUR | 0 | 1.800.000 |
| XS2463518998 | 1,6250 % E.ON SE MTN 22/31 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2574873183 | 3,8750 % E.ON SE MTN 23/35 | EUR | 650.000 | 650.000 |
| XS2542914986 | 3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30 | EUR | 0 | 250.000 |
| FR001400D6N0 | 4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/29 | EUR | 0 | 2.300.000 |
| FR001400D6O8 | 4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/34 | EUR | 0 | 2.100.000 |
| XS2390400807 | 0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/34 | EUR | 0 | 1.150.000 |
| XS2589260996 | 4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/43 | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 |
| XS1396367911 | 0,8750 % Enexis Holding N.V. MTN 16/26 | EUR | 0 | 900.000 |
| FR0014005ZQ6 | 1,0000 % Engie S.A. MTN 21/36 | EUR | 0 | 2.200.000 |
| XS2579482006 | 3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43 | EUR | 625.000 | 625.000 |
| ES0457089029 | 0,1250 % Eurocaja Rural, S.C.C. Cédulas Hipotec. 21/31 | EUR | 0 | 1.600.000 |
| EU000A3KTGW6 | 0,7000 % Europaeische Union MTN 21/51 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| EU000A3K7MW2 | 1,6250 % Europaeische Union MTN 22/29 | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 |
| EU000A3K4D09 | 2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37 | EUR | 2.125.000 | 2.125.000 |
| EU000A3K4DG1 | 1,2500 % Europaeische Union MTN 22/43 | EUR | 0 | 1.350.000 |
| EU000A3K4DM9 | 2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48 | EUR | 1.000.000 | 3.025.000 |
| EU000A3K4DT4 | 2,5000 % Europaeische Union MTN 22/52 | EUR | 450.000 | 2.200.000 |
| EU000A3K4DY4 | 3,0000 % Europaeische Union MTN 22/53 | EUR | 3.225.000 | 3.225.000 |
| EU000A3K4D82 | 2,7500 % Europaeische Union MTN 23/26 | EUR | 3.100.000 | 3.100.000 |
| XS1500338618 | 0,5000 % European Investment Bank MTN 16/37 | EUR | 0 | 3.800.000 |
| XS2532681074 | 3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27 | EUR | 0 | 2.300.000 |
| FI4000441860 | 10,2500 % Finnair Oyj FLR Secs 20/Und. | EUR | 0 | 1.700.000 |
| XS2198798659 | 1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24 | EUR | 0 | 4.000.000 |
| XS2198879145 | 2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2530444624 | 3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 22/27 | EUR | 0 | 2.425.000 |
| XS2482872251 | 2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/30 | EUR | 0 | 1.700.000 |
| GR0114033583 | 3,8750 % Griechenland Notes 23/28 | EUR | 2.550.000 | 2.550.000 |
| GR0124039737 | 4,2500 % Griechenland Notes 23/33 | EUR | 2.650.000 | 2.650.000 |
| GR0128017747 | 4,3750 % Griechenland Notes 23/38 | EUR | 3.600.000 | 3.600.000 |
| LU2475494477 | 1,7500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 22/42 | EUR | 0 | 1.600.000 |
| LU2591860569 | 3,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/33 | EUR | 1.650.000 | 1.650.000 |
| LU2591861021 | 3,2500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/43 | EUR | 2.100.000 | 2.100.000 |
| XS2407955827 | 0,5000 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 21/32 | EUR | 0 | 1.300.000 |
| XS2597114284 | 4,7870 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/32 | EUR | 1.950.000 | 1.950.000 |
| ES0344251006 | 3,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. Pref. Notes 22/25 | EUR | 0 | 2.800.000 |
| FR001400FIM6 | 3,0500 % Ile-de-France Mobilités MTN 23/33 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 |
| FR001400IKC7 | 3,7000 % Ile-de-France Mobilités MTN 23/38 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 |
| XS2194283839 | 1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29 | EUR | 0 | 1.300.000 |
| XS2589361240 | 6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 23/34 | EUR | 1.550.000 | 1.550.000 |
| XS2592658947 | 5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 23/33 | EUR | 1.700.000 | 1.700.000 |
| BE0002846278 | 1,5000 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/26 | EUR | 0 | 2.200.000 |
| BE0000356650 | 2,7500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/39 | EUR | 0 | 2.100.000 |
| ES0000012I32 | 0,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31 | EUR | 0 | 3.000.000 |
| ES0000012K61 | 2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| DE000A351P20 | 3,0000 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. 23/30 | EUR | 2.800.000 | 2.800.000 |
| DE000A3E5XN1 | 0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32 | EUR | 0 | 4.500.000 |
| FR001400F5F6 | 4,3750 % La Banque Postale Non-Preferred MTN 23/30 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 |
| FR001400CN54 | 3,1250 % La Poste MTN 22/33 | EUR | 0 | 1.900.000 |
| XS2459163619 | 1,7500 % LANXESS AG MTN 22/28 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2489772991 | 4,5000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ FLR MTN S.H354 22/32 | EUR | 0 | 4.500.000 |
| XS2582098930 | 5,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ Nach. MTN IHS S.H363 23/33 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 |
| XS2576365188 | 7,2500 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 23/26 | EUR | 725.000 | 725.000 |
| ES0224244105 | 2,8750 % Mapfre S.A. Obl. 22/30 | EUR | 0 | 900.000 |
| XS2597999452 | 4,7500 % Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28 | EUR | 2.250.000 | 2.250.000 |
| XS2407028435 | 0,8750 % MVM Energetika Zrt. Bonds 21/27 | EUR | 0 | 1.075.000 |
| XS2592628791 | 5,7630 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/34 | EUR | 1.800.000 | 1.800.000 |
| XS2498042584 | 3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 22/34 | EUR | 0 | 1.200.000 |
| XS2524740649 | 2,8750 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 22/32 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS2185867673 | 1,6250 % OP Yrityspankki Oyj FLR MTN 20/30 | EUR | 0 | 450.000 |
| XS2577033553 | 7,1250 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 23/26 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
| XS2613629372 | 3,3750 % Raiffeisenl.Niederoest.-Wien AG MT Hyp.-Pfe. 23/28 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
| FR001400H8C5 | 3,2500 % Régie Auton.Transp. Par.(RATP) MTN 23/33 | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 |
| BE0002922038 | 3,2500 % Région Wallonne MTN 23/33 | EUR | 3.200.000 | 3.200.000 |
| BE0002956374 | 3,7500 % Région Wallonne MTN 23/39 | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 |
| BE0002923044 | 3,5000 % Région Wallonne MTN 23/43 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 |
| FR001400BKZ3 | 2,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/32 | EUR | 5.000.000 | 5.000.000 |
| FR001400H7V7 | 3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33 | EUR | 16.750.000 | 16.750.000 |
| FR001400L834 | 3,5000 % Rep. Frankreich OAT 23/33 | EUR | 4.250.000 | 4.250.000 |
| XS2532370231 | 4,0000 % Republik Estland Bonds 22/32 | EUR | 0 | 2.500.000 |
| FI4000546528 | 2,7500 % Republik Finnland Bonds 23/38 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 |
| IT0005419848 | 0,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/26 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| IT0005402117 | 1,4500 % Republik Italien B.T.P. 20/36 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| IT0005438004 | 1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| IT0005433690 | 0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/28 | EUR | 0 | 2.900.000 |
| IT0005496770 | 3,2500 % Republik Italien B.T.P. 22/38 | EUR | 0 | 3.600.000 |
| XS2549862758 | 3,8750 % Republik Lettland MTN 22/27 | EUR | 0 | 1.750.000 |
| XS2576364371 | 3,5000 % Republik Lettland MTN 23/28 | EUR | 1.225.000 | 1.225.000 |
| XS2648672660 | 3,8750 % Republik Lettland MTN 23/33 | EUR | 1.700.000 | 1.700.000 |
| XS2547270756 | 4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28 | EUR | 0 | 3.000.000 |
| XS2487342649 | 2,1250 % Republik Litauen MTN 22/32 | EUR | 0 | 3.700.000 |
| XS2604821228 | 3,8750 % Republik Litauen MTN 23/33 | EUR | 2.100.000 | 2.100.000 |
| PTOTEYOE0031 | 1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32 | EUR | 2.000.000 | 3.500.000 |
| PTOTEZOE0014 | 3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 |
| XS2538440780 | 5,0000 % Republik Rumaenien MTN 22/26 Reg.S | EUR | 1.200.000 | 2.700.000 |
| XS2538441598 | 6,6250 % Republik Rumaenien MTN 22/29 Reg.S | EUR | 2.100.000 | 3.625.000 |
| XS2689948078 | 6,3750 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S | EUR | 2.425.000 | 2.425.000 |
| XS1968706876 | 4,6250 % Republik Rumänien MTN 19/49 Reg.S | EUR | 0 | 1.000.000 |
| SI0002104048 | 0,4875 % Republik Slowenien Bonds 20/50 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| SI0002104303 | 3,6250 % Republik Slowenien Bonds 23/33 | EUR | 950.000 | 950.000 |
| XS2610236445 | 4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33 | EUR | 1.900.000 | 1.900.000 |
| FR0013445137 | 0,0000 % RTE Réseau de Transp.d’Electr. MTN 19/27 | EUR | 0 | 1.600.000 |
| XS2482936247 | 2,1250 % RWE AG MTN 22/26 | EUR | 0 | 1.875.000 |
| XS2482887879 | 2,7500 % RWE AG MTN 22/30 | EUR | 0 | 2.900.000 |
| XS2584685031 | 3,6250 % RWE AG MTN 23/29 | EUR | 1.475.000 | 1.475.000 |
| SK4000019857 | 1,0000 % Slowakei Anl. 21/51 | EUR | 3.000.000 | 5.000.000 |
| SK4000021986 | 4,0000 % Slowakei Anl. 22/32 | EUR | 0 | 1.800.000 |
| SK4000023230 | 3,6250 % Slowakei Anl. 23/33 | EUR | 3.025.000 | 3.025.000 |
| SK4000022539 | 3,7500 % Slowakei Anl. 23/35 | EUR | 2.325.000 | 2.325.000 |
| SK4000022547 | 4,0000 % Slowakei Anl. 23/43 | EUR | 2.800.000 | 2.800.000 |
| XS2433211310 | 0,7500 % Snam S.p.A. MTN 22/29 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| FR0013518057 | 1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/30 | EUR | 0 | 1.700.000 |
| XS2579319513 | 3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 23/27 | EUR | 2.825.000 | 2.825.000 |
| XS2487016250 | 2,3750 % Stedin Holding N.V. MTN 22/30 | EUR | 0 | 1.275.000 |
| XS2356041165 | 1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/33 | EUR | 0 | 600.000 |
| XS2547609433 | 4,0000 % Talanx AG MTN 22/29 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| SK4000018925 | 0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28 | EUR | 0 | 500.000 |
| SK4000022505 | 5,9520 % Tatra Banka AS FLR MTN 23/26 | EUR | 800.000 | 800.000 |
| SK4000022430 | 3,3750 % Tatra Banka AS MT Mtg.Cov.Bds 23/26 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 |
| XS2484502823 | 5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2576550672 | 4,3750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 23/31 | EUR | 1.850.000 | 1.850.000 |
| DE000A3LBGG1 | 4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 22/25 | EUR | 800.000 | 800.000 |
| XS2558594391 | 5,0000 % Ungarn Bonds 22/27 | EUR | 1.150.000 | 1.150.000 |
| XS2010026214 | 4,2500 % Ungarn Bonds 22/31 Reg.S | EUR | 0 | 3.325.000 |
| XS2680932907 | 5,3750 % Ungarn Bonds 23/33 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
| XS2496288593 | 3,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 22/27 | EUR | 0 | 1.250.000 |
| XS2496289138 | 3,7500 % Universal Music Group N.V. MTN 22/32 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2586851300 | 4,0000 % Vodafone International Fin.DAC MTN 23/43 | EUR | 1.800.000 | 1.800.000 |
| GBP | ||||
| XS0161620942 | 5,4410 % Aeroporti di Roma S.p.A. Notes 03/23 Cl.A4 | GBP | 0 | 775.000 |
| XS2582814385 | 5,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/41 | GBP | 500.000 | 500.000 |
| XS2480050090 | 4,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/26 | GBP | 0 | 1.700.000 |
| XS2588986724 | 6,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/33 | GBP | 2.000.000 | 2.000.000 |
| XS2598063480 | 6,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref.MTN 23/29 | GBP | 1.650.000 | 1.650.000 |
| HUF | ||||
| HU0000404744 | 2,2500 % Ungarn Notes 20/33 | HUF | 0 | 2.000.000.000 |
| HU0000405550 | 4,7500 % Ungarn Notes S.2032/A 22/32 | HUF | 3.300.000.000 | 3.300.000.000 |
| NOK | ||||
| NO0012440397 | 2,1250 % Koenigreich Norwegen Anl. 22/32 | NOK | 30.000.000 | 30.000.000 |
| NO0012712506 | 3,5000 % Koenigreich Norwegen Anl. 22/42 | NOK | 0 | 20.000.000 |
| PLN | ||||
| PL0000108866 | 2,5000 % Republik Polen Bonds S.0726 15/26 | PLN | 15.000.000 | 15.000.000 |
| PL0000113783 | 1,7500 % Republik Polen Bonds S.DS0432 21/32 | PLN | 0 | 20.000.000 |
| USD | ||||
| XS2625207571 | 5,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 23/33 Reg.S | USD | 950.000 | 950.000 |
| USF1067PAD80 | 9,2500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S | USD | 200.000 | 200.000 |
| XS2586007036 | 8,7500 % OTP Bank Nyrt. FLR MTN 23/33 | USD | 1.550.000 | 1.550.000 |
| US857524AD47 | 5,5000 % Republik Polen Notes 22/27 | USD | 1.700.000 | 1.700.000 |
| US857524AE20 | 5,7500 % Republik Polen Notes 22/32 | USD | 1.200.000 | 1.200.000 |
| XS2571924070 | 7,6250 % Republik Rumaenien MTN 23/53 Reg.S | USD | 1.000.000 | 1.000.000 |
| USF8500RAC63 | 9,3750 % Société Générale S.A. FLR Notes 22/Und. Reg.S | USD | 575.000 | 575.000 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||
| EUR | ||||
| BE6331562817 | 0,8750 % Aliaxis Finance S.A. Notes 21/28 | EUR | 0 | 2.100.000 |
| XS2558591967 | 6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 |
| XS1692931121 | 8,1230 % Banco Santander S.A. FLR Nts 17/Und. | EUR | 0 | 1.600.000 |
| XS2456432413 | 4,8750 % Cooeperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Secs 22/Und. | EUR | 0 | 1.000.000 |
| FR0014006IG1 | 1,0810 % Crédit Logement FLR Notes 21/34 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| DK0004133725 | 4,3750 % Danmarks Skibskredit A/S Mortg. Cov. MTN 23/26 | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 |
| XS2391406530 | 0,3500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/31 | EUR | 0 | 1.225.000 |
| XS2484327999 | 1,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/30 | EUR | 0 | 2.025.000 |
| XS2624017070 | 3,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/33 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 |
| XS2577042893 | 3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/37 | EUR | 750.000 | 750.000 |
| XS2197076651 | 2,7500 % Helvetia Europe FLR Notes 20/41 | EUR | 0 | 1.050.000 |
| DE000A30VGD9 | 2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27 | EUR | 0 | 3.700.000 |
| XS2385390724 | 0,6250 % Hldg d’Infra.Métiers Environ. Notes 21/28 | EUR | 0 | 800.000 |
| XS2407010656 | 0,6250 % JDE Peet’s N.V. MTN 21/28 | EUR | 0 | 1.850.000 |
| XS2413677464 | 10,7500 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Notes 22/32 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 |
| XS2430287362 | 2,0850 % Prosus N.V. MTN 22/30 Reg.S | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2601459162 | 4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/29 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 |
| XS2581647091 | 7,1250 % Verisure Holding AB Notes 23/28 Reg.S | EUR | 575.000 | 575.000 |
| XS2378468420 | 2,1250 % Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41 | EUR | 0 | 1.700.000 |
| GBP | ||||
| XS2552367687 | 8,4100 % Barclays PLC FLR MTN 22/32 | GBP | 600.000 | 600.000 |
| XS2540612129 | 6,3750 % NatWest Markets PLC MTN 22/27 | GBP | 850.000 | 850.000 |
| PLN | ||||
| PL0000114393 | 3,7500 % Republik Polen Bonds S.PS0527 21/27 | PLN | 0 | 15.000.000 |
| USD | ||||
| XS2616750563 | 5,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA Notes 23/26 Reg.S | USD | 1.725.000 | 1.725.000 |
| US48241FAB04 | 5,7960 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/29 144A | USD | 725.000 | 725.000 |
| XS2233264808 | 2,5690 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26 | USD | 0 | 2.100.000 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | ||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||
| USD | ||||
| US514887AB47 | 6,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. St. up Sub. Anl. 98/28144A | USD | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Geldmarktpapiere | ||||
| PLN | ||||
| XS2525878703 | 8,8000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/23 | PLN | 0 | 5.000.000 |
| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Volumen | |
|---|---|---|---|
| Anteile bzw. Whg. | in 1.000 | ||
| Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) | |||
| Terminkontrakte | |||
| Zinsterminkontrakte | |||
| Gekaufte Kontrakte: | EUR | 512.638 | |
| (Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT)) | |||
| Verkaufte Kontrakte: | EUR | 326.632 | |
| (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Long Term EURO OAT Future (FOAT)) | |||
| Optionsrechte | |||
| Optionsrechte auf Swaps (Swaptions) | |||
| Gekaufte Verkaufoptionen (Put): | EUR | 1.293 | |
| (Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE S39 V1 5Y) | |||
| Verkaufte Verkaufoptionen (Put): | EUR | 187 | |
| (Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE S39 V1 5Y) | |||
| Optionsrechte auf Zins-Derivate | |||
| Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte | |||
| Gekaufte Kaufoptionen (Call): | EUR | 695.000 | |
| (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL)) | |||
| Gekaufte Verkaufoptionen (Put): | EUR | 108.605 | |
| (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL)) | |||
| Verkaufte Kaufoptionen (Call): | EUR | 767.598 | |
| (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL)) | |||
| Verkaufte Verkaufoptionen (Put): | EUR | 106.995 | |
| (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL)) | |||
| Währungsderivate | |||
| Optionsrechte auf Devisen-Derivate | |||
| Optionsrechte auf Devisen | |||
| Gekaufte Kaufoptionen (Call): | |||
| AUD/JPY | EUR | 2.366.767 | |
| AUD/NZD | EUR | 18.355 | |
| AUD/USD | EUR | 12.051 | |
| EUR/CZK | EUR | 486.000 | |
| EUR/GBP | EUR | 26.325 | |
| EUR/HUF | EUR | 34.184.950 | |
| EUR/PLN | EUR | 84.700 | |
| EUR/USD | EUR | 176.562 | |
| NOK/SEK | EUR | 70.752 | |
| NZD/USD | EUR | 7.374 | |
| USD/CLP | EUR | 13.474.876 | |
| USD/HUF | EUR | 10.134.599 | |
| USD/ILS | EUR | 340.811 | |
| USD/KRW | EUR | 129.447.239 | |
| USD/MXN | EUR | 1.045.163 | |
| USD/PLN | EUR | 104.379 | |
| USD/SEK | EUR | 339.312 | |
| Gekaufte Verkaufoptionen (Put): | |||
| AUD/JPY | EUR | 5.900.635 | |
| AUD/NZD | EUR | 35.316 | |
| AUD/USD | EUR | 66.250 | |
| CAD/JPY | EUR | 1.174.746 | |
| EUR/CAD | EUR | 22.088 | |
| EUR/HUF | EUR | 17.424.000 | |
| EUR/NOK | EUR | 330.750 | |
| EUR/PLN | EUR | 34.125 | |
| EUR/USD | EUR | 126.402 | |
| GBP/CHF | EUR | 18.419 | |
| GBP/JPY | EUR | 14.659.249 | |
| GBP/NOK | EUR | 219.991 | |
| GBP/SEK | EUR | 244.335 | |
| GBP/USD | EUR | 217.460 | |
| MXN/JPY | EUR | 54.903 | |
| NZD/USD | EUR | 18.784 | |
| USD/CAD | EUR | 130.780 | |
| USD/CHF | EUR | 112.535 | |
| USD/ILS | EUR | 34.561 | |
| USD/JPY | EUR | 36.289.370 | |
| USD/MXN | EUR | 3.693.399 | |
| USD/NOK | EUR | 1.050.149 | |
| USD/SEK | EUR | 96.618 | |
| USD/TRY | EUR | 54.439 | |
| Verkaufte Kaufoptionen (Call): | |||
| AUD/JPY | EUR | 2.286.749 | |
| AUD/USD | EUR | 7.788 | |
| EUR/GBP | EUR | 20.250 | |
| EUR/HUF | EUR | 34.485.500 | |
| EUR/USD | EUR | 123.378 | |
| NOK/SEK | EUR | 56.663 | |
| USD/CLP | EUR | 20.934.183 | |
| USD/HUF | EUR | 3.038.150 | |
| USD/ILS | EUR | 342.204 | |
| USD/KRW | EUR | 108.748.679 | |
| USD/MXN | EUR | 1.131.611 | |
| USD/PLN | EUR | 62.527 | |
| USD/SEK | EUR | 424.444 | |
| Verkaufte Verkaufoptionen (Put): | |||
| AUD/USD | EUR | 53.740 | |
| CAD/JPY | EUR | 1.151.014 | |
| EUR/HUF | EUR | 17.424.000 | |
| EUR/NOK | EUR | 483.750 | |
| EUR/USD | EUR | 20.300 | |
| GBP/CHF | EUR | 26.898 | |
| GBP/JPY | EUR | 16.167.308 | |
| GBP/NOK | EUR | 216.340 | |
| GBP/USD | EUR | 111.748 | |
| MXN/JPY | EUR | 52.791 | |
| NZD/USD | EUR | 14.017 | |
| USD/CAD | EUR | 95.779 | |
| USD/CHF | EUR | 104.188 | |
| USD/JPY | EUR | 26.276.715 | |
| USD/MXN | EUR | 3.314.382 | |
| USD/NOK | EUR | 1.203.574 | |
| USD/SEK | EUR | 142.113 | |
| USD/TRY | EUR | 59.824 | |
| Devisentermingeschäfte | |||
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | |||
| Verkauf von Devisen auf Termin: | |||
| AUD/EUR | EUR | 7.926 | |
| AUD/JPY | EUR | 3.176 | |
| AUD/NZD | EUR | 23.505 | |
| AUD/USD | EUR | 84.734 | |
| CAD/EUR | EUR | 13.600 | |
| CAD/USD | EUR | 55.990 | |
| CHF/EUR | EUR | 7.733 | |
| CHF/USD | EUR | 74.262 | |
| CZK/EUR | EUR | 35.532 | |
| DKK/EUR | EUR | 43.469 | |
| GBP/EUR | EUR | 64.276 | |
| GBP/JPY | EUR | 3.438 | |
| GBP/SEK | EUR | 25.042 | |
| GBP/USD | EUR | 105.155 | |
| HUF/EUR | EUR | 54.533 | |
| HUF/USD | EUR | 22.059 | |
| ILS/USD | EUR | 45.299 | |
| JPY/EUR | EUR | 3.708 | |
| JPY/USD | EUR | 47.321 | |
| KRW/USD | EUR | 170.985 | |
| MXN/EUR | EUR | 796 | |
| MXN/USD | EUR | 55.451 | |
| NOK/EUR | EUR | 66.114 | |
| NOK/SEK | EUR | 25.858 | |
| NOK/USD | EUR | 10.482 | |
| NZD/EUR | EUR | 3.218 | |
| NZD/USD | EUR | 11.611 | |
| PLN/EUR | EUR | 70.428 | |
| PLN/HUF | EUR | 4.625 | |
| SEK/EUR | EUR | 8.498 | |
| SEK/NOK | EUR | 18.643 | |
| SEK/USD | EUR | 12.417 | |
| USD/EUR | EUR | 294.223 | |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | |||
| Kauf von Devisen auf Termin: | |||
| AUD/EUR | EUR | 7.106 | |
| AUD/JPY | EUR | 3.250 | |
| AUD/NZD | EUR | 29.652 | |
| AUD/USD | EUR | 85.069 | |
| CAD/EUR | EUR | 12.438 | |
| CAD/USD | EUR | 56.124 | |
| CHF/EUR | EUR | 14.363 | |
| CHF/GBP | EUR | 16.046 | |
| CHF/USD | EUR | 66.831 | |
| CZK/EUR | EUR | 37.515 | |
| DKK/EUR | EUR | 42.600 | |
| GBP/CHF | EUR | 15.804 | |
| GBP/EUR | EUR | 56.904 | |
| GBP/JPY | EUR | 3.395 | |
| GBP/SEK | EUR | 24.969 | |
| GBP/USD | EUR | 105.863 | |
| HUF/EUR | EUR | 56.535 | |
| HUF/USD | EUR | 24.969 | |
| ILS/USD | EUR | 45.413 | |
| JPY/EUR | EUR | 3.852 | |
| JPY/USD | EUR | 48.987 | |
| KRW/USD | EUR | 171.072 | |
| MXN/USD | EUR | 66.232 | |
| NOK/EUR | EUR | 60.427 | |
| NOK/SEK | EUR | 18.818 | |
| NOK/USD | EUR | 10.480 | |
| NZD/EUR | EUR | 3.229 | |
| NZD/USD | EUR | 11.629 | |
| PLN/EUR | EUR | 76.147 | |
| PLN/HUF | EUR | 9.257 | |
| SEK/EUR | EUR | 8.686 | |
| SEK/NOK | EUR | 9.322 | |
| SEK/USD | EUR | 14.433 | |
| USD/EUR | EUR | 298.752 | |
| Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen) | |||
| Zinsswaps | EUR | 9.585 | |
| (Erhalten/Zahlen) | |||
| (Basiswert(e): IRS WIBORM06 PLN / 4.589% PLN, IRS WIBORM06 PLN / 7.76% PLN) | |||
| Credit Default Swaps (CDS) | |||
| Protection Buyer: | EUR | 60.000 | |
| (Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y) | |||
| Protection Seller: | EUR | 28.000 | |
| (Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y) | |||
| Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes): | |||
| befristet | EUR | 2.628 | |
| (Basiswert(e): 1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42) | |||
| unbefristet | EUR | 300.405 | |
| (Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23, 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 22/24, 0,0100 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 21/28, 0,1000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.0AK 20/35, 0,3750 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2116 22/33, 0,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31, 0,5000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.0AM 21/41, 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40, 0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32, 1,1060 % Barclays PLC FLR MTN 21/32, 1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42, 1,2500 % Europaeische Union MTN 22/43,1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/30, 1,4000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/53, 1,6250 % Société du Grand Paris MTN 22/42, 1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32, 1,8000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/53, 2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 23/33, 2,3750 % BPCE S.A. Preferred MTN 22/32, 2,3750 % Stedin Holding N.V. MTN 22/30, 2,5000 % Koenigreich Niederlande Bonds 23/33, 2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48, 2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37, 2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/30, 2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33, 2,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1551 23/32, 2,7500 % RWE AG MTN 22/30, 2,8000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 23/25, 2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33, 2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1552 23/53, 2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1561 23/33, 3,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 23/33, 3,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 23/30, 3,0000 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/32, 3,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/33, 3,0000 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. 23/30, 3,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 23/43, 3,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 22/27, 3,1250 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P63 23/33, 3,1250 % Crédit Mu. Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab. 23/33, 3,1250 % Europaeische Union MTN 23/30, 3,1250 % La Poste MTN 22/33, 3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33, 3,2500 % Europaeische Union MTN 23/34, 3,2500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/43, 3,3750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 23/30, 3,5000 % Credit Agricole Italia S.p.A. MT Mtg.Cov.Bds 23/30, 3,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/27, 3,5000 % Région Wallonne MTN 23/43, 3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38, 3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28, 3,6250 % RWE AG MTN 23/29, 3,7500 % Agence Française Développement MTN 23/38, 3,7500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/26, 3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43, 3,7500 % Slowakei Anl. 23/35, 3,7500 % Universal Music Group N.V. MTN 22/32, 3,8750 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/34, 3,8750 % E.ON SE MTN 23/35, 3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30, 3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 22/27, 3,8750 % Republik Lettland MTN 22/27, 3,8750 % Republik Lettland MTN 23/33, 4,0000 % Slowakei Anl. 22/32, 4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28, 4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 22/25, 4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29, 4,3750 % La Banque Postale Non-Preferred MTN 23/30, 4,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/30, 4,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/28, 4,5000 % BASF SE MTN 23/35, 4,7500 % Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28, 4,7870 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/32, 5,0000 % Republik Rumaenien MTN 22/26 Reg.S, 5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35, 5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30, 5,5000 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S, 5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 23/33, 5,7630 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/34, 6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28, 6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 23/34, 6,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 22/33, 6,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/33, 6,3750 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S, 6,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref.MTN 23/29, 6,6250 % Republik Rumaenien MTN 22/29 Reg.S, 7,1250 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 23/26, 8,4100 % Barclays PLC FLR MTN 22/32, 9,3750 % Société Générale S.A. FLR Notes 22/Und. Reg.S)
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,13 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.247.482 Euro. |
| Entwicklung des Sondervermögens | ||||
| EUR | ||||
| I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 263.918.334,19 | ||
| 1 | Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | -1.256.227,00 | ||
| 2 | Zwischenausschüttung(en) | -.– | ||
| 3 | Mittelzufluss (netto) | -3.652.261,40 | ||
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 289.767.408,85 | ||
| davon aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 289.767.408,85 | ||
| davon aus Verschmelzung | EUR | 0,00 | ||
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -293.419.670,25 | ||
| 4 | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -2.542.994,80 | ||
| 5 | Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.427.228,98 | ||
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -3.795.667,24 | |||
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 25.443.892,17 | |||
| II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 257.894.079,97 | ||
| Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre | |||
| Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert | ||
| EUR | EUR | ||
| 31.10.2020 | 465.361.523,74 | 74,43 | |
| 31.10.2021 | 478.593.085,62 | 73,51 | |
| 31.10.2022 | 263.918.334,19 | 60,03 | |
| 31.10.2023 | 257.894.079,97 | 59,70 |
| *) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich | |||||
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | |||||
| für den Zeitraum vom 01.11.2022 – 31.10.2023 | |||||
| (einschließlich Ertragsausgleich) | |||||
| EUR | EUR | ||||
| I. | Erträge | insgesamt | je Anteil *) | ||
| 1. | Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. | Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 1.349.755,41 | 0,31 | ||
| 4. | Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 5.900.596,15 | 1,37 | ||
| 5. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 487.451,78 | 0,11 | ||
| davon Negative Einlagezinsen | -6,77 | -0,00 | |||
| davon Positive Einlagezinsen | 487.458,55 | 0,11 | |||
| 6. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. | Erträge aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. | Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 23.832,89 | 0,01 | ||
| davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen | 23.832,89 | 0,01 | |||
| 9a. | Abzug inländischer Körperschaftsteuer | 0,00 | 0,00 | ||
| 9b. | Abzug ausländischer Quellensteuer | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. | Sonstige Erträge | 77.245,19 | 0,02 | ||
| davon Kompensationszahlungen | 77.245,07 | 0,02 | |||
| davon Rückerstattung negative Einlagezinsen aus Vorjahren | 0,12 | 0,00 | |||
| Summe der Erträge | 7.838.881,42 | 1,81 | |||
| II. | Aufwendungen | ||||
| 1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -163.153,63 | -0,04 | ||
| 2. | Verwaltungsvergütung | -1.451.539,60 | -0,34 | ||
| 3. | Verwahrstellenvergütung | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. | Sonstige Aufwendungen | -339.121,49 | -0,08 | ||
| davon EMIR-Kosten | -16.241,82 | -0,00 | |||
| davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte | -6.180,14 | -0,00 | |||
| davon Kostenpauschale | -316.699,53 | -0,07 | |||
| Summe der Aufwendungen | -1.953.814,72 | -0,45 | |||
| III. | Ordentlicher Nettoertrag | 5.885.066,70 | 1,36 | ||
| IV. | Veräußerungsgeschäfte | ||||
| 1. | Realisierte Gewinne | 57.603.194,50 | 13,33 | ||
| 2. | Realisierte Verluste | -83.709.257,15 | -19,38 | ||
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | -26.106.062,65 | -6,04 | |||
| V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -20.220.995,95 | -4,68 | ||
| 1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -3.795.667,24 | -0,88 | ||
| 2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 25.443.892,17 | 5,89 | ||
| VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 21.648.224,93 | 5,01 | ||
| VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.427.228,98 | 0,33 | ||
| *) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich. | |||
| 1) Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres und den Vortrag aus den Vorjahren übersteigt. | |||
| 2) Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete. | |||
| 3) Ausschüttung am 15. Dezember 2023 mit Beschlussfassung vom 5. Dezember 2023. | |||
| Verwendung der Erträge des Sondervermögens | |||
| Berechnung der Ausschüttung | |||
| EUR | EUR | ||
| I. | Für die Ausschüttung verfügbar | insgesamt | je Anteil*) |
| 1 | Vortrag aus dem Vorjahr | 16.919.554,89 | 3,92 |
| 2 | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -20.220.995,95 | -4,68 |
| 3 | Zuführung aus dem Sondervermögen1) | 9.176.326,90 | 2,12 |
| II. | Nicht für die Ausschüttung verwendet | ||
| 1 | Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Vortrag auf neue Rechnung | 0,00 | 0,00 |
| III. | Gesamtausschüttung2) | 5.874.885,84 | 1,36 |
| 1 | Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Endausschüttung3) | 5.874.885,84 | 1,36 |
| Umlaufende Anteile: Stück 4.319.769 | |||
Anhang.
| Zusätzliche Angaben zu den Derivaten | |
| Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR | 456.203.517,64 |
| Vertragspartner der derivativen Geschäfte | |
| BNP Paribas S.A. | |
| BofA Securities Europe S.A. | |
| Citigroup Global Markets Europe AG | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | |
| Deutsche Bank AG | |
| Goldman Sachs Bank Europe SE | |
| HSBC Continental Europe S.A. | |
| J.P. Morgan SE | |
| J.P. Morgan Securities PLC | |
| Merrill Lynch International | |
| Morgan Stanley Europe SE | |
| NatWest Markets N.V. | |
| Nomura Financial Products Europe GmbH | |
| UBS AG [London Branch] |
| Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen: | EUR | 2.710.000,00 |
| Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: | EUR | 2.490.000,00 |
| davon: | ||
| Bankguthaben | EUR | 2.490.000,00 |
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)
100% ICE BofA Euro Broad Market Index in EUR
Dem Sondervermögen wird ein derivatefreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatefreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatefreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
kleinster potenzieller Risikobetrag 2,56%
größter potenzieller Risikobetrag 4,13%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 3,42%
Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatefreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.
Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
historische Simulation
Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)
267,65%
Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):
Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.
Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert)
| Instrumentenart | Kontrahent | Exposure in EUR |
|---|---|---|
| (Angabe nach Marktwerten) | ||
| Wertpapier-Darlehen | DekaBank Deutsche Girozentrale | 23.843.650,89 |
| Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten: | EUR | 26.773.176,48 |
| davon: | ||
| Schuldverschreibungen | EUR | 23.822.762,63 |
| Aktien | EUR | 2.950.413,85 |
| Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 23.832,89 |
| Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | 0,00 |
| Umlaufende Anteile | STK | 4.319.769 |
| Anteilwert | EUR | 59,70 |
Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.
| Gesamtkostenquote (laufende Kosten) | 0,68% |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 0,12% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,06% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08% p.a. auf Dritte. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.
Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend – meist jährlich – Vermittlungsentgelte als so genannte „Vermittlungsprovisionen“ bzw. „Vermittlungsfolgeprovisionen“.
Wesentliche sonstige Erträge
| Kompensationszahlungen | EUR | 77.245,07 |
| Rückerstattung negative Einlagezinsen aus Vorjahren | EUR | 0,12 |
| Wesentliche sonstige Aufwendungen | ||
| EMIR-Kosten | EUR | 16.241,82 |
| Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte | EUR | 6.180,14 |
| Kostenpauschale | EUR | 316.699,53 |
| Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt | EUR | 151.267,49 |
Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.
Vergütungskomponenten
Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.
Bemessung des Bonuspools
Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.
Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden
Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als „risikorelevante Mitarbeitende“) unterliegt folgenden Regelungen:
| ― |
Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt. |
| ― |
Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben. |
| ― |
Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr. |
| ― |
Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt. |
| ― |
Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. |
Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems
Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2022 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2022 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der
| Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung | EUR | 57.636.189,51 |
|---|---|---|
| davon feste Vergütung | EUR | 43.854.381,97 |
| davon variable Vergütung | EUR | 13.781.807,54 |
| Zahl der Mitarbeiter der KVG | 461 |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der | ||
|---|---|---|
| Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen** | EUR | 11.962.579,80 |
| Geschäftsführer | EUR | 2.094.112,05 |
| weitere Risk Taker | EUR | 1.991.350,34 |
| Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen | EUR | 387.352,00 |
| Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker | EUR | 7.489.765,41 |
* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.
** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.
Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)
Verwendete Vermögensgegenstände
| Wertpapier-Darlehen (besichert) | Marktwert in EUR | in % des Fondsvermögens |
|---|---|---|
| Verzinsliche Wertpapiere | 23.843.650,89 | 9,25 |
| 10 größte Gegenparteien | ||
|---|---|---|
| Wertpapier-Darlehen (besichert) | Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR | Sitzstaat |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | 23.843.650,89 | Deutschland |
Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)
Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
| Wertpapier-Darlehen (besichert) | absolute Beträge in EUR | |
|---|---|---|
| unbefristet | 23.843.650,89 |
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte
Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Wertpapier-Darlehen
EUR
USD
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
| Wertpapier-Darlehen | absolute Beträge in EUR | |
|---|---|---|
| unbefristet | 26.773.176,48 |
| Ertrags- und Kostenanteile | ||
|---|---|---|
| Wertpapier-Darlehen | absolute Beträge in EUR | in % der Bruttoerträge des Fonds |
| Ertragsanteil des Fonds | 26.387,37 | 100,00 |
| Kostenanteil des Fonds | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsanteil der KVG | 0,00 | 0,00 |
Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
9,35% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur „Summe Wertpapiervermögen – exklusive Geldmarktfonds“)
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
| Wertpapier-Darlehen | absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR | |
|---|---|---|
| Deutsche Bank AG | 9.510.484,56 | |
| NATIXIS Pfandbriefbank AG | 4.831.105,32 | |
| Münchener Hypothekenbank eG | 3.723.634,23 | |
| Amazon.com Inc. | 2.950.413,85 | |
| Berlin Hyp AG | 2.508.945,25 | |
| E.ON SE | 2.068.717,67 | |
| Orange S.A. | 1.179.875,61 |
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.
Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
| Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer | 2 | |
| J.P. Morgan AG Frankfurt | 5.019.131,52 EUR (absolut/verwahrter Betrag) | |
| Clearstream Banking Frankfurt | 21.754.044,96 EUR (absolut/verwahrter Betrag) |
Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
| gesonderte Konten/Depots | 0,00% | |
| Sammelkonten/Depots | 0,00% | |
| andere Konten/Depots | 0,00% | |
| Verwahrart bestimmt Empfänger | 0,00% |
Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.
Die Summenangabe der Sicherheiten nach Instrumentenart, Restlaufzeit, Sicherheitenaussteller und Verwahrer kann rundungsbedingt von der Summe der angegebenen Einzelwerte abweichen.
Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB
Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:
Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken
Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.
Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.
Einsatz von Stimmrechtsberatern
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil (Corporate Governance).
Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil (Corporate Governance).
Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben
Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.
Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.
Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.
Frankfurt am Main, den 29. Januar 2024
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.
An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-Institutionell Renten Europa – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens.
Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir diesbezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.
Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
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wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens Deka-Institutionell Renten Europa unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder |
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anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. |
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
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identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
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gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben. |
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beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
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ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird. |
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beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 31. Januar 2024
Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
| Andreas Koch Wirtschaftsprüfer |
Mathias Bunge Wirtschaftsprüfer |
