Ampega Investment GmbH
Köln
Jahresbericht Ampega Unternehmensanleihenfonds
für den Berichtszeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023
(ISIN DE0008481078)
Tätigkeitsbericht
Anlageziel
Der Ampega Unternehmensanleihenfonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds mit Anlagefokus auf Finanz- und Unternehmensanleihen.
Anlageziel ist eine kontinuierliche, risikoadäquate Wertentwicklung. Um eine attraktive Ausschüttung zu ermöglichen, steht ebenso die Erwirtschaftung ausreichender ordentlicher Zinserträge im Fokus der Anlagepolitik. Dabei kommen die klassischen Kriterien Qualität, Liquidität und Diversifizierung zum Einsatz.
Anlagestrategie und Anlageergebnis
Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Die Informationen zum Umgang mit ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Anhang enthalten.
In seiner Anlagestrategie setzt der Ampega Unternehmensanleihenfonds auf eine ausgewogene Mischung von Finanz- und Industrieanleihen. Auch nachrangige Anleihen und Credit Default Swaps finden im Fondskonzept Beachtung. Festgelegt wird die Assetallokation über den Credit-Top-Down-Analyseansatz der Ampega Investment GmbH.
Die Emittentenauswahl erfolgt aus dem von der Ampega Investment GmbH definierten Anlageuniversum für die jeweilige Assetklasse. Hierbei wird über den jeweiligen Bottom-Up-Investmentprozess mit quantitativer und qualitativer Analyse eine Einzeltitelsektion erreicht, die die jeweilige Rendite der Position ins Verhältnis zum Ausfallrisiko setzt. Dieser Prozess führt zu einer konservativen Titelselektion, da die Erwartung einer risikoadäquaten Entlohnung keiner linearen, sondern einer exponentiellen Funktion folgt und damit höhere Risiken einen überproportional höheren Risikoaufschlag einfordern.
In 2023 kam es bis zu den Sommermonaten aufgrund der anhaltenden Inflation zu weiteren Zinserhöhungen durch die EZB und deutlichen Renditeanstiegen an den Rentenmärkten.
Im Laufe des Jahres erreichte die Inflation sowohl in den USA als auch Europa ihren Höhepunkt und auch die Zentralbanken erhöhten die Leitzinsen nicht weiter. Im Oktober und November ging die Inflationsrate dann deutlich zurück, erreichte aber noch nicht das von den Zentralbanken gewünschte Ziel von 2 %. Dennoch kam es zu deutlichen Kursanstiegen an den Rentenmärkten, die auf Leitzinssenkungen spekulierten. Die steigenden Zinsen hatten in den ersten Monaten des Jahres vor allem bei Anleihen von Immobilienunternehmen zu drastischen Kursverlusten geführt, auch diese erholten sich mit den Renditerückgängen im Oktober und November. Staatsanleihen der Peripherieländer handelten sehr stabil zu Bundesanleihen.
Die Performance des Fonds konnte von der guten Entwicklung bei Credit-Produkten profitieren.
Angesichts eines sehr volatilen Spread- und Renditeumfeldes investierte der Ampega Unternehmansanleihenfonds eher vorsichtig in Bezug auf lange Laufzeiten und bevorzugte weiterhin Unternehmensanleihen im mittleren Laufzeitbereich, aber auch Nachranganleihen sowie als Beimischung BB-Anleihen und CDS.
Der Ampega Unternehmensanleihenfonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine negative Wertentwicklung von 10,37 % bei einer Volatilität von 5,41 %.
Wesentliche Risiken des Sondervermögens im Berichtszeitraum
Marktpreisrisiken
Zinsänderungsrisiken
Über die Anlage in Anleihen und CDS ist das Sondervermögen Zinsänderungs- und Spreadrisiken ausgesetzt. Als Spreadrisiken werden die Risiken im Hinblick auf die Renditeaufschläge (Spreads) bonitätsrisikobehafteter Anleihen bezeichnet. Das Sondervermögen war im Berichtszeitraum entsprechend seiner Anlagepolitik breit diversifiziert in Anleihen von Emittenten aus unterschiedlichen Ländern investiert. Diese Vorgehensweise dient der Steuerung und Reduzierung der Spreadrisiken. Das Zinsänderungsrisiko wird durch eine aktive Durationspositionierung anhand des Ampega-Durationsprozesses gesteuert.
Adressenausfallrisiken
Adressenausfallrisiken resultieren aus dem möglichen Ausfall von Zins- und Tilgungszahlungen der Einzelinvestments in Renten. Um Konzentrationsrisiken zu verringern, werden diese so weit wie möglich diversifiziert. Dies betrifft nicht nur die Auswahl der Schuldner, sondern auch die Auswahl der Sektoren und Länder. CDS werden nur mit ausgewählten Kontrahenten auf Basis einer Besicherungsvereinbarung abgeschlossen, die das Kontrahentenrisiko reduziert. Weitere Risiken ergeben sich durch die Anlage liquider Mittel bei Banken.
Liquiditätsrisiken
Aufgrund der Anlagepolitik ist das Sondervermögen den Rentenmärkten inhärenten Liquiditätsrisiken ausgesetzt. Um diese Liquiditätsrisiken zu begrenzen, achtet das Fondsmanagement auf ein ausreichendes Emissionsvolumen der einzelnen Anleihen sowie auf Ebene des Sondervermögens auf eine ausreichende Diversifikation. Zum Berichtszeitpunkt liegen keine Indikationen über eine begrenzte Liquidität vor. Dennoch kann aufgrund des Anlagefokus in Unternehmensanleihen eine Verschlechterung der Liquiditätssituation des Sondervermögens in Marktkrisen nicht vollständig ausgeschlossen werden.
Operationelle Risiken
Für die Überwachung und Steuerung der operationellen Risiken des Sondervermögens sind entsprechende Maßnahmen getroffen worden.
Nachhaltigkeitsrisiken
Für die Gesellschaft ist eine systematische Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen ein wesentlicher Teil der strategischen Ausrichtung. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell erhebliche negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie auf die Reputation der Investitionsempfänger haben können. Nachhaltigkeitsrisiken wirken sich grundsätzlich auf alle bestehenden Risikoarten und somit auf die Renditeerwartungen einer Investition aus.
Die Gesellschaft hat einen grundsätzlichen Filterkatalog entwickelt, welcher auf alle getätigten Investitionen angewendet wird und der damit auch negative Wertentwicklungen, die auf Nachhaltigkeitsrisiken zurückzuführen sind, mindern soll. Dieser beinhaltet den Ausschluss kontroverser Waffenhersteller und die Berücksichtigung der UN Global Compact Kriterien. Durch diesen Filterkatalog wurden Titel im Rahmen der Investitionsentscheidung in Bezug auf Nachhaltigkeitsrisiken bewertet und damit in der Allokationsentscheidung berücksichtigt.
Risiken infolge exogener Faktoren
Für das kommende Geschäftsjahr sind Belastungen durch volatile Marktverhältnisse und exogene Faktoren (z. B. Russland/Ukraine-Krieg, Corona-Pandemie, Inflation, Zinsanstieg, Energieverteuerung und -verknappung, Lieferkettenprobleme, geopolitische Unsicherheit) und damit Auswirkungen unterschiedlicher Intensität auf die Wertentwicklung des Fonds nicht auszuschließen.
Ergänzende Angaben nach ARUGII
Anlageziel ist eine kontinuierliche, risikoadäquate Wertentwicklung mit einer mittelfristigen Überrendite gegenüber einem breiten, europäischen Unternehmensanleihenindex. Um eine attraktive Ausschüttung zu ermöglichen, steht auch die Erwirtschaftung ausreichender ordentlicher Zinserträge im Fokus der Anlagepolitik. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds mit einem Anlagefokus auf Finanz- und Unternehmensanleihen. Die Emittentenauswahl erfolgt aus dem von der Gesellschaft definierten Anlageuniversum. Hierbei wird mit quantitativer und qualitativer Analyse eine Einzeltitelsektion erreicht, welche die jeweilige Rendite ins Verhältnis zum Ausfallrisiko setzt. Es wird darüber hinaus auf eine breite Diversifizierung von Einzelemittenten sowie auf eine angemessene Liquidität der Einzelpositionen geachtet.
Aus den für das Sondervermögen erworbenen Aktien erwachsen Abstimmungsrechte in den Hauptversammlungen der Portfoliogesellschaften (Emittenten) und teilweise andere Mitwirkungsrechte. Die Engagement Policy der Ampega Investment GmbH enthält allgemeine Informationen über die verantwortungsvolle Ausübung dieser Rechte, auch zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Portfoliogesellschaften.
Liegen der Talanx Investment Group keine unternehmensspezifischen Informationen vor, die eine Teilnahme an der Hauptversammlung notwendig machen, so nimmt die Talanx Investment Group in aller Regel Abstand von der persönlichen Teilnahme durch Vertretungsberechtigte. Die Talanx Investment Group unterhält ein hausinternes Komitee zur Prüfung und Entscheidungsfindung zur Stimmrechtsausübung in allen signifikanten Portfolio-Gesellschaften. Das sogenannte Proxy-Voting-Komitee folgt bei der Stimmrechtsausübung maßgeblich den in der Anlagestrategie festgelegten Zielen und berücksichtigt bei der Analyse von Beschlussvorschlägen für Hauptversammlungen diverse Faktoren.
Die Talanx Investment Group hat den externen Dienstleister ISS-ESG mit der Analyse der Hauptversammlungs-Unterlagen sowie der Umsetzung des Abstimmungsverhaltens gemäß den „Continental Europe Proxy Voting Guidelines” beauftragt. Vorschläge für das Abstimmungsverhalten auf Basis der Analysen werden in angemessenem Umfang überprüft, insbesondere ob im konkreten Fall für die Hauptversammlung ergänzende oder von der Stimmrechtspolitik der Talanx Investment Group abweichende Vorgaben erteilt werden sollten. Soweit dies in Ergänzung oder Abweichung von der Stimmrechtspolitik notwendig ist, erteilt die Talanx Investment Group konkrete Weisungen zu einzelnen Tagesordnungspunkten.
Um das Risiko des Entstehens von Interessenkonflikten zu reduzieren und gleichzeitig ihrer treuhänderischen Vermögensverwaltung neutral nachkommen zu können, unterhält die Talanx Investment Group in aller Regel keine Dienstleistungsbeziehungen mit Portfolio-Gesellschaften. Unabhängig davon hat die Talanx Investment Group etablierte Prozesse zur Identifizierung, Meldung sowie zum Umgang mit Interessenskonflikten eingerichtet. Alle potenziellen und tatsächlichen Interessenskonflikte sind in einem Register erfasst und werden kontinuierlich überprüft. Teil der Überprüfung ist dabei auch die Einschätzung hinsichtlich der Angemessenheit der eingeführten Maßnahmen zur Vermeidung von negativen Auswirkungen aus den identifizierten Interessenkonflikten.
Insbesondere die Struktur des Vergütungssystems und die damit verbundenen variablen Bestandteile sind langfristig orientiert und stärken so eine dauerhafte und langfristig erfolgreiche Anlagestrategie im Sinne der Investoren.
Für Fonds- und Vermögensverwaltung in Aktien erfolgt die Vergütung der Talanx Investment Group nicht performanceabhängig, sondern aufwandsbezogen und marktgerecht in Basispunkten vom jeweils verwalteten Vermögen.
Wesentliche Grundlagen des realisierten Ergebnisses
Die realisierten Gewinne wurden im Wesentlichen bei Geschäften mit Rentenpapieren, Finanzterminkontrakten und Credit-Default-Swaps erzielt.Die realisierten Verluste wurden im Wesentlichen bei Geschäften mit Rentenpapieren erzielt.
Struktur des Sondervermögens
![](https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/nOWEcWOQIirbMadYvVx/content/assetStructureChart.jpg)
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensübersicht zum 31.12.2023
Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
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1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | ||||
Vermögensgegenstände | ||||
Verzinsliche Wertpapiere | 71.161.885,00 | 95,46 | ||
Australien | 1.375.220,00 | 1,84 | ||
Belgien | 618.846,00 | 0,83 | ||
Deutschland | 10.953.887,00 | 14,69 | ||
Finnland | 506.740,00 | 0,68 | ||
Frankreich | 8.289.635,00 | 11,12 | ||
Großbritannien | 2.135.815,00 | 2,86 | ||
Irland | 414.124,00 | 0,56 | ||
Italien | 3.987.658,00 | 5,35 | ||
Japan | 549.195,00 | 0,74 | ||
Kanada | 1.356.710,00 | 1,82 | ||
Luxemburg | 494.795,00 | 0,66 | ||
Niederlande | 12.344.650,00 | 16,56 | ||
Norwegen | 2.135.088,00 | 2,86 | ||
Portugal | 1.303.992,00 | 1,75 | ||
Schweden | 3.489.505,00 | 4,68 | ||
Schweiz | 530.510,00 | 0,71 | ||
Singapur | 972.450,00 | 1,30 | ||
Spanien | 3.043.577,00 | 4,08 | ||
USA (Vereinigte Staaten von Amerika) | 12.381.686,00 | 16,61 | ||
Österreich | 4.277.802,00 | 5,74 | ||
Derivate | 183.561,80 | 0,25 | ||
Zins-Derivate | -15.980,00 | -0,02 | ||
Swaps | 199.541,80 | 0,27 | ||
Bankguthaben | 2.365.734,38 | 3,17 | ||
Sonstige Vermögensgegenstände | 959.875,95 | 1,29 | ||
Verbindlichkeiten | -120.910,86 | -0,16 | ||
Fondsvermögen | 74.550.146,27 | 100,00 1) |
Vermögensaufstellung zum 31.12.2023
Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 31.12.2023 | Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
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im Berichtszeitraum | ||||||||||||||||||
1) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Verbindlichkeiten aus Credit Default Swaps 2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. |
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Vermögensgegenstände | ||||||||||||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 65.057.037,00 | 87,27 | |||||||||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 65.057.037,00 | 87,27 | |||||||||||||||
0,0100 % Bank of Nova Scotia 2021/2027 | XS2421186268 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 89,7400 | 448.700,00 | 0,60 | |||||||||
0,0100 % Berlin Hyp MTN 2021/2026 | DE000BHY0HZ2 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 93,2820 | 279.846,00 | 0,38 | |||||||||
0,0100 % Erste Group Bank MTN 2022/2028 | AT0000A2UXM1 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 88,5260 | 442.630,00 | 0,59 | |||||||||
0,0500 % Aareal Bank MTN 2021/2026 | DE000AAR0298 | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 89,5660 | 537.396,00 | 0,72 | |||||||||
0,1000 % Toronto Dominion Bank MTN S.28 2019/2027 | XS2028803984 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 90,8010 | 908.010,00 | 1,22 | |||||||||
0,1250 % De Volksbank MTN 2020/2040 | XS2259193998 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 61,6930 | 308.465,00 | 0,41 | |||||||||
0,1250 % Sparebanken 1 Boligkreditt MTN 2019/2026 | XS1995620967 | EUR | 900 | 0 | 0 | % | 93,7990 | 844.191,00 | 1,13 | |||||||||
0,1250 % Stadshypotek (covered) 2016/2026 | XS1499574991 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 93,1080 | 372.432,00 | 0,50 | |||||||||
0,2500 % DnB Boligkreditt (covered) 2016/2026 | XS1485596511 | EUR | 300 | 0 | 800 | % | 93,5390 | 280.617,00 | 0,38 | |||||||||
0,2500 % ING Groep fix-to-float 2020/2029 | XS2258452478 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 87,0990 | 174.198,00 | 0,23 | |||||||||
0,3000 % DekaBank MTN 2019/2026 | XS2082333787 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 91,7980 | 917.980,00 | 1,23 | |||||||||
0,3750 % DBS Bank (covered) 2017/2024 | XS1720526737 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 97,2450 | 972.450,00 | 1,30 | |||||||||
0,3750 % ING Groep fix-to-float 2021/2028 | XS2390506546 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 89,0060 | 356.024,00 | 0,48 | |||||||||
0,5000 % Bundesanleihe 2015/2025 | DE0001102374 | EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 97,4330 | 1.948.660,00 | 2,61 | |||||||||
0,5000 % Bundesanleihe 2017/2027 | DE0001102424 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 95,1060 | 1.426.590,00 | 1,91 | |||||||||
0,5000 % Stadshypotek (covered) 2018/2025 | XS1855473614 | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 96,2200 | 96.220,00 | 0,13 | |||||||||
0,6250 % La Poste MTN 2021/2036 | FR0014001IP3 | EUR | 900 | 0 | 0 | % | 74,7960 | 673.164,00 | 0,90 | |||||||||
0,6250 % Lanxess MTN MC 2021/2029 | XS2415386726 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 82,0160 | 820.160,00 | 1,10 | |||||||||
0,6250 % Oberbank 2021/2029 | AT0000A2N7F1 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 83,9500 | 419.750,00 | 0,56 | |||||||||
0,7500 % Aareal Bank MTN 2022/2028 | DE000AAR0322 | EUR | 400 | 400 | 0 | % | 86,5650 | 346.260,00 | 0,46 | |||||||||
0,7500 % De Volksbank MTN (covered) 2016/2031 | XS1508404651 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 86,3820 | 863.820,00 | 1,16 | |||||||||
0,7500 % Heimstaden Bostad MTN MC 2021/2029 | XS2384269366 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 66,1780 | 198.534,00 | 0,27 | |||||||||
0,7500 % Oberbank MTN 2020/2027 | AT000B127097 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 87,4410 | 437.205,00 | 0,59 | |||||||||
0,7500 % TenneT Holding MTN MC 2017/2025 | XS1632897762 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 97,3360 | 389.344,00 | 0,52 | |||||||||
0,8750 % Enel Finance Int. MTN MC 2021/2034 | XS2390400807 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 76,0780 | 380.390,00 | 0,51 | |||||||||
0,8750 % Erste Group Bank MTN fix-to-float (sub.) 2021/2032 | AT0000A2U543 | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 87,7360 | 526.416,00 | 0,71 | |||||||||
1,0000 % Telefon-AB LM Ericsson MTN MC 2021/2029 | XS2345996743 | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 85,2970 | 511.782,00 | 0,69 | |||||||||
1,1250 % Nationwide Building Society (covered) 2018/2028 | XS1829215562 | EUR | 400 | 1.000 | 600 | % | 93,3160 | 373.264,00 | 0,50 | |||||||||
1,3010 % Allianz fix-to-float (sub.) 2019/2049 | DE000A2YPFA1 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 86,8710 | 260.613,00 | 0,35 | |||||||||
1,3500 % Intesa Sanpaolo MTN 2021/2031 | XS2304664597 | EUR | 1.200 | 800 | 0 | % | 82,5190 | 990.228,00 | 1,33 | |||||||||
1,3750 % Apple MC 2017/2029 | XS1619312686 | EUR | 700 | 700 | 0 | % | 94,3920 | 660.744,00 | 0,89 | |||||||||
1,3750 % Covestro MC 2020/2030 | XS2188805845 | EUR | 400 | 400 | 0 | % | 90,8880 | 363.552,00 | 0,49 | |||||||||
1,3750 % Heimstaden Bostad Treasury MTN MC 2020/2027 | XS2225207468 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 79,4640 | 158.928,00 | 0,21 | |||||||||
1,3750 % TenneT Holding MTN MC 2017/2029 | XS1632897929 | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 95,2600 | 190.520,00 | 0,26 | |||||||||
1,4500 % Philip Morris Int. MC 2019/2039 | XS2035474555 | EUR | 2.100 | 1.100 | 0 | % | 66,6520 | 1.399.692,00 | 1,88 | |||||||||
1,5000 % Cellnex Finance MTN MC 2021/2028 | XS2348237871 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 92,0270 | 368.108,00 | 0,49 | |||||||||
1,6250 % Heimstaden Bostad MTN MC 2021/2031 | XS2397252011 | EUR | 250 | 0 | 0 | % | 63,3740 | 158.435,00 | 0,21 | |||||||||
1,6500 % Capital One Financial 2019/2029 | XS2010331440 | EUR | 1.700 | 1.700 | 0 | % | 88,4430 | 1.503.531,00 | 2,02 | |||||||||
1,7500 % Imperial Brands Finance MC 2021/2033 | XS2320459063 | EUR | 1.000 | 500 | 0 | % | 78,9370 | 789.370,00 | 1,06 | |||||||||
1,8750 % Cellnex Telecom MC 2020/2029 | XS2193658619 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 91,7620 | 275.286,00 | 0,37 | |||||||||
1,8750 % Verallia MC 2021/2031 | FR0014006EG0 | EUR | 900 | 900 | 0 | % | 88,3810 | 795.429,00 | 1,07 | |||||||||
2,0000 % Cellnex Finance MTN MC 2021/2032 | XS2385393587 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 86,2750 | 862.750,00 | 1,16 | |||||||||
2,2500 % BAT Int. Finance MTN MC 2017/2030 | XS1664644983 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 89,6000 | 448.000,00 | 0,60 | |||||||||
2,2500 % Cellnex Finance MTN MC 2022/2026 | XS2465792294 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 97,2630 | 291.789,00 | 0,39 | |||||||||
2,2500 % Commerzbank MTN 2022/2032 | DE000CZ45W99 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 96,7090 | 773.672,00 | 1,04 | |||||||||
2,3470 % Nat. Australia Bank (covered) 2022/2029 | XS2526882001 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 97,1050 | 485.525,00 | 0,65 | |||||||||
2,5740 % Macquarie MTN 2022/2027 | XS2531803828 | EUR | 900 | 0 | 0 | % | 98,8550 | 889.695,00 | 1,19 | |||||||||
2,6250 % Heimstaden Bostad PERP fix-to-float (sub.) 2021/2199 | XS2294155739 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 34,9490 | 174.745,00 | 0,23 | |||||||||
2,7500 % Investor MC 2022/2032 | XS2481287634 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 97,9450 | 783.560,00 | 1,05 | |||||||||
2,9950 % TenneT Holding PERP fix-to-float (sub.) 2017/2199 | XS1591694481 | EUR | 900 | 0 | 100 | % | 99,7120 | 897.408,00 | 1,20 | |||||||||
3,0000 % BAT S.5.25 PERP fix-to-float (sub.) 2021/2199 | XS2391779134 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 89,5970 | 447.985,00 | 0,60 | |||||||||
3,0800 % Svenska Handelsbanken MTN 2013/2028 | XS0994979044 | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 98,6380 | 295.914,00 | 0,40 | |||||||||
3,1000 % Rabobank Nederland PERP fix-to-float (sub.) 2021/2199 | XS2332245377 | EUR | 400 | 400 | 0 | % | 82,5500 | 330.200,00 | 0,44 | |||||||||
3,1000 % Vodafone Group fix-to-float (sub.) 2018/2024 | XS1888179477 | EUR | 250 | 250 | 0 | % | 100,0000 | 250.000,00 | 0,34 | |||||||||
3,1250 % Altria Group MC 2019/2031 | XS1843443786 | EUR | 1.200 | 600 | 0 | % | 91,3760 | 1.096.512,00 | 1,47 | |||||||||
3,1250 % Statkraft MTN MC 2023/2026 | XS2723597923 | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 100,7900 | 604.740,00 | 0,81 | |||||||||
3,1250 % Statkraft MTN MC 2023/2031 | XS2726853554 | EUR | 400 | 400 | 0 | % | 101,3850 | 405.540,00 | 0,54 | |||||||||
3,3750 % AXA MTN fix-to-float (subord.) 2016/2047 | XS1346228577 | EUR | 250 | 0 | 0 | % | 98,1580 | 245.395,00 | 0,33 | |||||||||
3,3750 % Nationwide Build. 2023/2028 | XS2725234954 | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 102,7610 | 616.566,00 | 0,83 | |||||||||
3,3750 % Raiffeisen Bank Int. MTN 2023/2027 | XS2626022656 | EUR | 700 | 700 | 0 | % | 101,4250 | 709.975,00 | 0,95 | |||||||||
3,3750 % SoftBank Group 2021/2029 | XS2361255057 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 89,9800 | 449.900,00 | 0,60 | |||||||||
3,5000 % Credit Agricole Cariparma 2023/2030 | IT0005549396 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 102,5220 | 1.230.264,00 | 1,65 | |||||||||
3,5000 % LVMH Moet-Hennessy MTN MC 2023/2033 | FR001400KJO0 | EUR | 100 | 1.000 | 900 | % | 104,3090 | 104.309,00 | 0,14 | |||||||||
3,5000 % SES MTN MC 2022/2029 | XS2489775580 | EUR | 500 | 400 | 500 | % | 98,9590 | 494.795,00 | 0,66 | |||||||||
3,5860 % Roche Fin. Europe MC 2023/2036 | XS2726335099 | EUR | 700 | 700 | 0 | % | 106,9920 | 748.944,00 | 1,00 | |||||||||
3,7500 % Banco Santander Totta Obr. Hipot. 2023/2026 | PTBSPCOM0006 | EUR | 400 | 400 | 0 | % | 101,9580 | 407.832,00 | 0,55 | |||||||||
3,7500 % CaixaBank fix-to-float (sub.) 2019/2029 | XS1951220596 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 99,8900 | 499.450,00 | 0,67 | |||||||||
3,7500 % Electricite de France MTN 2023/2027 | FR001400M9L7 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 102,1980 | 510.990,00 | 0,69 | |||||||||
3,7500 % Metrop. Life Global Fdg. I MTN 2023/2031 | XS2731506841 | EUR | 800 | 800 | 0 | % | 103,5420 | 828.336,00 | 1,11 | |||||||||
3,8750 % BNP Paribas MTN fix-to-float 2023/2031 | FR001400F0V4 | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 103,5280 | 310.584,00 | 0,42 | |||||||||
3,8750 % Raiffeisen Bank Int. MTN 2023/2026 | XS2596528716 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 101,5180 | 507.590,00 | 0,68 | |||||||||
3,8750 % TenneT Holding MTN MC 2022/2028 | XS2549543143 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 104,9370 | 314.811,00 | 0,42 | |||||||||
4,0000 % Aegon MTN fix-to-float (subord.) 2014/2044 | XS1061711575 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,5830 | 995.830,00 | 1,34 | |||||||||
4,0000 % La Poste MTN MC 2023/2035 | FR001400IIS7 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 108,0720 | 540.360,00 | 0,72 | |||||||||
4,0000 % Metrop. Life Global Fdg. I MTN 2023/2028 | XS2606297864 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 103,5760 | 517.880,00 | 0,69 | |||||||||
4,0000 % SNAM MTN MC 2023/2029 | XS2725959683 | EUR | 400 | 400 | 0 | % | 103,4530 | 413.812,00 | 0,56 | |||||||||
4,1250 % Booking Holdings MC 2023/2033 | XS2621007660 | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 107,6540 | 645.924,00 | 0,87 | |||||||||
4,1250 % Credit Mutuel Arkea MTN 2023/2034 | FR001400MCE2 | EUR | 1.300 | 1.300 | 0 | % | 106,0820 | 1.379.066,00 | 1,85 | |||||||||
4,2330 % Rabobank Nederland MTN fix-to-float 2023/2029 | XS2613658041 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 103,2520 | 516.260,00 | 0,69 | |||||||||
4,2500 % AXA MTN fix-to-float (sub.) 2022/2043 | XS2487052487 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 99,6070 | 398.428,00 | 0,53 | |||||||||
4,2500 % Banco Santander MTN 2023/2030 | XS2634826031 | EUR | 200 | 500 | 300 | % | 105,1620 | 210.324,00 | 0,28 | |||||||||
4,2500 % Electricite de France MTN MC 2023/2032 | FR001400FDB0 | EUR | 200 | 600 | 400 | % | 105,6110 | 211.222,00 | 0,28 | |||||||||
4,2500 % Fidelidade Companhiade Seguros fix-to-float (sub.) 2021/2031 | PTFIDBOM0009 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 89,6160 | 896.160,00 | 1,20 | |||||||||
4,2500 % Hera MTN 2023/2033 | XS2613472963 | EUR | 700 | 700 | 0 | % | 104,6640 | 732.648,00 | 0,98 | |||||||||
4,2500 % KBC Groep MTN fix-to-float 2023/2029 | BE0002987684 | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 103,1410 | 618.846,00 | 0,83 | |||||||||
4,2500 % Philips (Konin.) MTN 2023/2031 | XS2676863355 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 103,0900 | 1.237.080,00 | 1,66 | |||||||||
4,3000 % AT&T MC 2023/2034 | XS2590758822 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 106,7360 | 533.680,00 | 0,72 | |||||||||
4,3750 % Banque Postale MTN 2023/2030 | FR001400F5F6 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 103,8520 | 519.260,00 | 0,70 | |||||||||
4,3750 % Mediobanca MTN fix-to-float 2023/2030 | XS2729836234 | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 103,4510 | 620.706,00 | 0,83 | |||||||||
4,3750 % Nordea Bank MTN fix-to-float 2023/2026 | XS2676816940 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 101,3480 | 506.740,00 | 0,68 | |||||||||
4,3750 % Swedbank MTN S.gMTN 2023/2030 | XS2676305779 | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 104,2550 | 625.530,00 | 0,84 | |||||||||
4,6250 % AIB Group MTN fix-to-float 2023/2029 | XS2578472339 | EUR | 400 | 1.000 | 600 | % | 103,5310 | 414.124,00 | 0,56 | |||||||||
4,7500 % Imerys MTN MC 2023/2029 | FR001400M998 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 102,1800 | 1.226.160,00 | 1,64 | |||||||||
4,7500 % Raiffeisen Bank Int. fix-to-float 2023/2027 | XS2579606927 | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 101,1490 | 606.894,00 | 0,81 | |||||||||
4,7500 % TenneT Holding MTN MC 2022/2042 | XS2549715618 | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 118,1320 | 236.264,00 | 0,32 | |||||||||
4,7500 % UBS Group fix-to-float 2023/2032 | CH1255915014 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 106,1020 | 530.510,00 | 0,71 | |||||||||
4,7500 % Verizon Communications MC 2022/2034 | XS2550898204 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 111,8810 | 559.405,00 | 0,75 | |||||||||
4,8750 % Banco Santander MTN -single callable- 2023/2031 | XS2705604234 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 107,1740 | 535.870,00 | 0,72 | |||||||||
4,8750 % De Volksbank MTN 2023/2030 | XS2592240712 | EUR | 300 | 800 | 500 | % | 104,8620 | 314.586,00 | 0,42 | |||||||||
4,8750 % Hamburg Commercial Bank MTN 2023/2027 | DE000HCB0BZ1 | EUR | 1.100 | 1.100 | 0 | % | 101,2580 | 1.113.838,00 | 1,49 | |||||||||
4,8750 % RCI Banque MTN MC 2023/2029 | FR001400KY69 | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 105,7630 | 634.578,00 | 0,85 | |||||||||
5,0000 % SoftBank Group MC 2018/2028 | XS1793255941 | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 99,2950 | 99.295,00 | 0,13 | |||||||||
5,1250 % BPCE MTN fix-to-float (sub.) 2023/2035 | FR001400FB22 | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 103,5020 | 310.506,00 | 0,42 | |||||||||
5,1250 % Ford Motor Credit MTN 2023/2029 | XS2724457457 | EUR | 400 | 400 | 0 | % | 105,1380 | 420.552,00 | 0,56 | |||||||||
5,2500 % Imperial Brands Finance Netherlands MTN MC 2023/2031 | XS2586739729 | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 104,2540 | 625.524,00 | 0,84 | |||||||||
5,3370 % Celanese US Holdings MC 2022/2029 | XS2497520887 | EUR | 800 | 800 | 0 | % | 105,3330 | 842.664,00 | 1,13 | |||||||||
5,3750 % BAT Netherlands Finance MTN 2023/2031 | XS2589367528 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 105,8550 | 529.275,00 | 0,71 | |||||||||
5,3750 % Deutsche Bank fix-to-float 2023/2029 | DE000A30V5C3 | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 105,1160 | 210.232,00 | 0,28 | |||||||||
5,3750 % Telefon-AB LM Ericsson MTN MC 2023/2028 | XS2725836410 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 104,7090 | 523.545,00 | 0,70 | |||||||||
5,6250 % Societe Generale MTN (sub.) 2023/2033 | FR001400IDY6 | EUR | 400 | 400 | 0 | % | 107,5460 | 430.184,00 | 0,58 | |||||||||
6,2500 % Hamburg Commercial Bank MTN 2022/2024 | DE000HCB0BQ0 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 100,3480 | 501.740,00 | 0,67 | |||||||||
7,0000 % Bay. Landesbank fix-to-float (sub.) 2023/2034 | XS2696902837 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 104,0450 | 520.225,00 | 0,70 | |||||||||
7,8750 % Volkswagen Int. Fin. fix-to-float (sub.) 2023/2199 | XS2675884733 | EUR | 500 | 900 | 400 | % | 112,9200 | 564.600,00 | 0,76 | |||||||||
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 6.104.848,00 | 8,19 | |||||||||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 6.104.848,00 | 8,19 | |||||||||||||||
0,6250 % Athene Global Funding S.GMTN 2021/2028 | XS2282195176 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 89,2910 | 892.910,00 | 1,20 | |||||||||
0,8320 % Athene Global Funding MTN 2022/2027 | XS2430970884 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 92,4930 | 462.465,00 | 0,62 | |||||||||
3,0000 % Heimstaden Bostad PERP fix-to-float (sub.) 2021/2199 | XS2357357768 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 35,2590 | 105.777,00 | 0,14 | |||||||||
3,8750 % Netflix 2019/2029 | XS1989380172 | EUR | 700 | 700 | 0 | % | 104,0810 | 728.567,00 | 0,98 | |||||||||
4,6250 % Netflix 2018/2029 | XS2076099865 | EUR | 1.200 | 400 | 0 | % | 107,4020 | 1.288.824,00 | 1,73 | |||||||||
4,8750 % REWE International Finance MC 2023/2030 | XS2679898184 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 106,5840 | 1.065.840,00 | 1,43 | |||||||||
5,0000 % Deutsche Bank fix-to-float 2022/2030 | DE000A30VT06 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 103,8750 | 519.375,00 | 0,70 | |||||||||
6,0000 % Raiffeisen Bank Int. MTN fix-to-float 2023/2028 | XS2682093526 | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 104,5570 | 627.342,00 | 0,84 | |||||||||
7,0000 % Bayer fix-to-float (sub.) 2023/2083 | XS2684846806 | EUR | 400 | 400 | 0 | % | 103,4370 | 413.748,00 | 0,55 | |||||||||
Summe Wertpapiervermögen | 71.161.885,00 | 95,46 | ||||||||||||||||
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) | EUR | 183.561,80 | 0,25 | |||||||||||||||
Zins-Derivate | EUR | -15.980,00 | -0,02 | |||||||||||||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||||||||||||
Zinsterminkontrakte | EUR | -15.980,00 | -0,02 | |||||||||||||||
Euro-Bund Future März 2024 | EUREX | STK | -21 | -124.530,00 | -0,17 | |||||||||||||
Euro-Schatz Future März 2024 | EUREX | STK | 130 | 108.550,00 | 0,15 | |||||||||||||
Swaps | EUR | 199.541,80 | 0,27 | |||||||||||||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||||||||||||
Credit Default Swaps | EUR | 199.541,80 | 0,27 | |||||||||||||||
Protection Seller | ||||||||||||||||||
AT&T Inc. / 100 BP (GS) 17.10.19-20.6.24 | OTC | EUR | -1.000 | 2.852,67 | 0,00 | |||||||||||||
AXA S.A. / 100 BP (BOASEC) 26.1.21-20.12.27 | OTC | EUR | -1.000 | 23.782,47 | 0,03 | |||||||||||||
Airbus Group MTN MC / 100 BP (CGME) 13.1.23-20.12.29 | OTC | EUR | -1.000 | 22.148,67 | 0,03 | |||||||||||||
Assicurazioni Generali / 100 BP (JPM-AG) 3.3.21-20.12.27 | OTC | EUR | -1.000 | 15.116,91 | 0,02 | |||||||||||||
BMW Finance MTN / 100 BP (BNP) 20.7.21-20.6.28 | OTC | EUR | -700 | 16.350,90 | 0,02 | |||||||||||||
Barclays Bank MTN / 100 BP (JPM-AG) 12.6.23-20.6.28 | OTC | EUR | -1.000 | 8.687,05 | 0,01 | |||||||||||||
Deutsche Bank MTN FRN / 100 BP (JPM-AG) 24.3.23-20.6.24 | OTC | EUR | -1.000 | 2.465,26 | 0,00 | |||||||||||||
General Motors (defaulted) / 500 BP (CGME) 22.7.21-20.6.26 | OTC | EUR | -700 | 70.203,77 | 0,09 | |||||||||||||
Iberdrola Int. MTN / 100 BP (BOASEC) 7.7.21-20.6.28 | OTC | EUR | -700 | 18.929,19 | 0,03 | |||||||||||||
Mercedes-Benz Gruppe MTN / 100 BP (BNP) 20.7.21-20.6.28 | OTC | EUR | -700 | 16.455,99 | 0,02 | |||||||||||||
Stellantis MTN MC / 500 BP (MSE) 8.3.23-20.12.27 | OTC | EUR | -700 | 107.794,65 | 0,14 | |||||||||||||
Vodafone Group MTN / 100 BP (JPM-AG) 26.10.21-20.12.28 | OTC | EUR | -800 | 13.860,50 | 0,02 | |||||||||||||
Volkswagen Int. Fin. MTN / 100 BP (CGME) 16.7.21-20.6.28 | OTC | EUR | -700 | 3.072,32 | 0,00 | |||||||||||||
Zürich Versicherungsgesellschaft MC / 100 BP (JPM-AG) 12.5.23-20.6.28 | OTC | EUR | -1.500 | 34.800,69 | 0,05 | |||||||||||||
Protection Buyer | ||||||||||||||||||
ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 40 VERSION 1 / 500 BP (BOASEC) 14.11.23-20.12.28 | OTC | EUR | 1.000 | -78.489,62 | -0,11 | |||||||||||||
ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 40 VERSION 1 / 500 BP (MSE) 1.12.23-20.12.28 | OTC | EUR | 1.000 | -78.489,62 | -0,11 | |||||||||||||
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | EUR | 2.365.734,38 | 3,17 | |||||||||||||||
Bankguthaben | EUR | 2.365.734,38 | 3,17 | |||||||||||||||
EUR – Guthaben bei | EUR | 2.365.734,38 | 3,17 | |||||||||||||||
Verwahrstelle | EUR | 2.365.734,38 | 2.365.734,38 | 3,17 | ||||||||||||||
Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 959.875,95 | 1,29 | |||||||||||||||
Ansprüche aus Credit Default Swaps | EUR | 68.222,21 | 0,09 | |||||||||||||||
Zinsansprüche | EUR | 891.653,74 | 1,20 | |||||||||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten 1) | EUR | -120.910,86 | -0,16 | |||||||||||||||
Fondsvermögen | EUR | 74.550.146,27 | 100,00 | 2) | ||||||||||||||
Anteilwert | EUR | 24,02 | ||||||||||||||||
Umlaufende Anteile | STK | 3.103.923,163 | ||||||||||||||||
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 95,46 | |||||||||||||||||
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,25 |
Marktschlüssel
Terminbörsen | |
EUREX | European Exchange Deutschland |
OTC | Over-the-Counter |
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte | per 28.12.2023 oder letztbekannte |
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
||||
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||||||
0,0000 % Intesa Sanpaolo 1997/2027 | IT0000966017 | EUR | 0 | 900 | ||||
0,0000 % KBC Bank 2020/2025 | BE0002707884 | EUR | 0 | 500 | ||||
0,0000 % SNAM MTN MC 2020/2028 | XS2268340010 | EUR | 300 | 300 | ||||
0,0400 % Canadian Imperial Bank MTN 2019/2027 | XS2025468542 | EUR | 0 | 1.000 | ||||
0,1070 % Carrefour Banque MTN MC 2021/2025 | FR0014003Z81 | EUR | 0 | 200 | ||||
0,1250 % Caisse Fran. de Fin. Local 2021/2036 | FR0014001ZD3 | EUR | 1.000 | 1.000 | ||||
0,1250 % NatWest Markets MTN 2021/2026 | XS2355599197 | EUR | 0 | 200 | ||||
0,2500 % Aareal Bank 2020/2027 | DE000A289LU4 | EUR | 500 | 500 | ||||
0,2500 % De Volksbank MTN MC 2021/2026 | XS2356091269 | EUR | 0 | 700 | ||||
0,2500 % La Banque Postale Home MTN 2020/2035 | FR0013482890 | EUR | 1.000 | 1.000 | ||||
0,2500 % Sparebanken 1 Boligkreditt (covered) 2016/2026 | XS1482554075 | EUR | 0 | 500 | ||||
0,2500 % Volkswagen Fin. Serv. MTN 2022/2025 | XS2438615606 | EUR | 800 | 800 | ||||
0,3750 % Aegon Bank (covered) 2017/2024 | XS1720933297 | EUR | 0 | 700 | ||||
0,3750 % La Banque Postale Home Loan MTN SFH (covered) 2017/2025 | FR0013232998 | EUR | 0 | 300 | ||||
0,3750 % Metrop. Life Global Fdg. I 2019/2024 | XS1979259220 | EUR | 0 | 500 | ||||
0,3750 % Nestle Finance International MC 2020/2040 | XS2263684933 | EUR | 0 | 800 | ||||
0,3750 % Rabobank Nederland MTN S.GMTN fix-to-float 2021/2027 | XS2416413339 | EUR | 0 | 600 | ||||
0,3750 % Santander Consumer Fin. MTN 2020/2025 | XS2100690036 | EUR | 0 | 500 | ||||
0,3750 % Stadshypotek (covered) 2017/2024 | XS1731734585 | EUR | 0 | 500 | ||||
0,5000 % ABN AMRO Bank MTN 2018/2023 | XS1856791873 | EUR | 0 | 217 | ||||
0,5000 % BPCE MTN 2019/2027 | FR0013455540 | EUR | 0 | 300 | ||||
0,5000 % BPCE MTN fix-to-float 2020/2027 | FR0013534674 | EUR | 0 | 600 | ||||
0,5000 % BPCE MTN fix-to-float 2022/2028 | FR0014007LL3 | EUR | 0 | 300 | ||||
0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria MTN 2020/2027 | XS2101349723 | EUR | 0 | 500 | ||||
0,5000 % Banque Postale MTN fix-to-float 2020/2026 | FR0013518024 | EUR | 0 | 200 | ||||
0,5000 % KBC Groep MTN fix-to-float (sub.) 2019/2029 | BE0002664457 | EUR | 0 | 200 | ||||
0,5000 % Santander UK (covered) 2018/2025 | XS1748479919 | EUR | 0 | 600 | ||||
0,5000 % Societe Generale fix-to-float 2021/2029 | FR0014001GA9 | EUR | 0 | 900 | ||||
0,6250 % Aegon Bank 2019/2024 | XS2008921947 | EUR | 0 | 300 | ||||
0,6250 % Carlsberg Breweries MTN MC 2020/2030 | XS2133071774 | EUR | 0 | 500 | ||||
0,6250 % KBC Groep MTN fix-to-float (sub.) 2021/2031 | BE0002819002 | EUR | 0 | 800 | ||||
0,6250 % Macquarie Group 2020/2027 | XS2105735935 | EUR | 0 | 100 | ||||
0,6250 % SNAM MTN MC 2021/2031 | XS2358231798 | EUR | 500 | 500 | ||||
0,6700 % Natwest Group fix-to-float 2021/2029 | XS2387060259 | EUR | 0 | 600 | ||||
0,7500 % BPCE SFH (covered) 2018/2025 | FR0013320611 | EUR | 0 | 800 | ||||
0,7500 % Banque Postale MTN fix-to-float (sub.) 2021/2032 | FR0014001R34 | EUR | 0 | 300 | ||||
0,7500 % Mediobanca MTN 2020/2027 | XS2121237908 | EUR | 0 | 300 | ||||
0,7500 % SNAM MTN MC 2022/2029 | XS2433211310 | EUR | 500 | 500 | ||||
0,7800 % Royal Bank of Scotland Group MTN fix-to-float 2021/2030 | XS2307853098 | EUR | 0 | 200 | ||||
0,8000 % Capital One Financial 2019/2024 | XS2009011771 | EUR | 1.400 | 1.400 | ||||
0,8500 % U.S. Bancorp MTN 2017/2024 | XS1623404412 | EUR | 700 | 700 | ||||
0,8750 % ABN AMRO Bank MTN (covered) 2016/2026 | XS1344751968 | EUR | 0 | 500 | ||||
0,8750 % Banco Bilbao Vizc. fix-to-float 2022/2029 | XS2430998893 | EUR | 0 | 500 | ||||
0,8750 % Enel Finance Int. MTN MC 2021/2036 | XS2353182376 | EUR | 0 | 700 | ||||
0,8750 % IBM MTN MC 2022/2030 | XS2442764747 | EUR | 0 | 400 | ||||
0,8750 % ISS Global MTN MC 2019/2026 | XS2013618421 | EUR | 0 | 300 | ||||
0,8750 % Italgas MTN 2019/2030 | XS2032727310 | EUR | 159 | 159 | ||||
0,9430 % Macquarie Group 2022/2029 | XS2433206740 | EUR | 0 | 500 | ||||
1,0000 % Banco Bilbao Vizc. S.GMTN fix-to-float (sub.) 2020/2030 | XS2104051433 | EUR | 0 | 200 | ||||
1,0000 % Banque Postale MTN fix-to-float 2022/2028 | FR00140087C4 | EUR | 800 | 1.000 | ||||
1,0000 % Berlin Hyp MTN 2019/2026 | DE000BHY0BP6 | EUR | 0 | 1.000 | ||||
1,0000 % ING Groep fix-to-float (sub.) 2021/2032 | XS2407529309 | EUR | 0 | 400 | ||||
1,0000 % Prologis Euro Finance MTN MC 2022/2029 | XS2439004412 | EUR | 0 | 700 | ||||
1,1250 % Italgas MTN 2017/2024 | XS1578294081 | EUR | 300 | 300 | ||||
1,1250 % Vonovia Finance MTN MC 2019/2034 | DE000A2R7JE1 | EUR | 0 | 500 | ||||
1,2500 % Credit Mutuel Arkea MTN fix-to-float 2020/2029 | FR0013517307 | EUR | 0 | 500 | ||||
1,2500 % Syngenta Finance MTN MC 2015/2027 | XS1199954691 | EUR | 0 | 300 | ||||
1,3750 % Banque Postale MTN 2019/2029 | FR0013415692 | EUR | 0 | 300 | ||||
1,3750 % ITV MC 2019/2026 | XS2050543839 | EUR | 0 | 600 | ||||
1,3750 % Merck & Co. MC 2016/2036 | XS1513062411 | EUR | 0 | 900 | ||||
1,5000 % Cloverie (Zurich Ins.) 2018/2028 | XS1890836296 | EUR | 0 | 700 | ||||
1,5000 % DBS Group Holdings fix-to-float (subord.) 2018/2023 | XS1802465846 | EUR | 0 | 300 | ||||
1,5000 % ISS Global MTN MC 2017/2027 | XS1673102734 | EUR | 0 | 500 | ||||
1,6250 % CNH Industrial Finan. Europe MTN MC 2019/2029 | XS2022084367 | EUR | 0 | 600 | ||||
1,6250 % Medtronic Global Holdings MC 2020/2050 | XS2238792688 | EUR | 600 | 600 | ||||
1,7500 % Molnlycke Holding 2015/2024 | XS1317732771 | EUR | 0 | 700 | ||||
1,7500 % ORSTED fix-to-float (sub.) (1000Y) 2019/2199 | XS2010036874 | EUR | 1.000 | 1.000 | ||||
1,8000 % International Flavors & Fragrances MC 2018/2026 | XS1843459782 | EUR | 500 | 500 | ||||
1,8000 % UniCredit 2020/2030 | XS2104968404 | EUR | 0 | 750 | ||||
1,8750 % Philips (Konin.) MTN MC 2022/2027 | XS2475954579 | EUR | 0 | 500 | ||||
1,8750 % Verizon Communications 2017/2029 | XS1708167652 | EUR | 250 | 250 | ||||
2,0000 % Caisse Centrale Desjardins du Quebec S.GMTN 2022/2026 | XS2526825463 | EUR | 0 | 600 | ||||
2,0000 % Nationwide Build. 2022/2027 | XS2473346299 | EUR | 0 | 400 | ||||
2,2000 % UniCredit MTN fix-to-float 2020/2027 | XS2207976783 | EUR | 800 | 800 | ||||
2,2500 % AIB Group MTN fix-to-float 2022/2028 | XS2464405229 | EUR | 0 | 600 | ||||
2,3750 % Accor MC 2021/2028 | FR0014006ND8 | EUR | 0 | 700 | ||||
2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN MC 2020/2028 | XS2151059206 | EUR | 500 | 500 | ||||
2,3750 % Terna PERP fix-to-float (sub.) 2022/2199 | XS2437854487 | EUR | 0 | 600 | ||||
2,5000 % Deutsche Bahn Finance MTN 2013/2023 | XS0969368934 | EUR | 0 | 800 | ||||
2,5000 % Sampo MTN fix-to-float (sub.) 2020/2052 | XS2226645278 | EUR | 0 | 500 | ||||
2,6250 % Electricite de France PERP fix-to-float (sub.) 2021/2199 | FR0014003S56 | EUR | 0 | 200 | ||||
2,6250 % Verizon Communications 2014/2031 | XS1146286205 | EUR | 300 | 300 | ||||
2,7500 % Bank of Montreal MTN 2022/2027 | XS2473715675 | EUR | 0 | 1.000 | ||||
2,7500 % ZF North America Capital 2015/2023 | DE000A14J7G6 | EUR | 0 | 200 | ||||
2,8750 % Caisse Centrale Desjardins du Quebec 2022/2024 | XS2560673662 | EUR | 0 | 500 | ||||
2,8750 % SoftBank Group 2021/2027 | XS2361254597 | EUR | 0 | 200 | ||||
3,0000 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN (subordinated) 2014/2024 | XS1069549761 | EUR | 0 | 200 | ||||
3,0190 % HSBC Holdings fix-to-float 2022/2027 | XS2486589596 | EUR | 0 | 400 | ||||
3,0500 % Bank of Nova Scotia MTN 2022/2024 | XS2550897651 | EUR | 0 | 600 | ||||
3,1250 % La Poste PERP Multi Reset Notes (subord.) 2018/2199 | FR0013331949 | EUR | 400 | 1.000 | ||||
3,1250 % PVH 2017/2027 | XS1734066811 | EUR | 0 | 700 | ||||
3,2500 % Nationwide Build. MTN 2022/2029 | XS2525246901 | EUR | 0 | 300 | ||||
3,2500 % ORSTED MTN MC 2022/2031 | XS2531569965 | EUR | 500 | 500 | ||||
3,2790 % Eurogrid MTN MC 2022/2031 | XS2527319979 | EUR | 0 | 600 | ||||
3,3750 % ABB Finance MTN MC 2023/2031 | XS2575556589 | EUR | 500 | 500 | ||||
3,3750 % LVMH Moet-Hennessy MC 2023/2025 | FR001400HJE7 | EUR | 800 | 800 | ||||
3,3750 % Nestle Finance International MTN MC 2022/2034 | XS2555198162 | EUR | 0 | 300 | ||||
3,3750 % Syngenta Finance MTN MC 2020/2026 | XS2154325489 | EUR | 0 | 1.000 | ||||
3,5000 % Nordea Bank MTN S.GMTN PERP fix-to-float (sub.) 2017/2199 | XS1725580465 | EUR | 300 | 300 | ||||
3,5000 % Statkraft MTN MC 2023/2033 | XS2631822868 | EUR | 500 | 500 | ||||
3,6250 % AXA MTN MC 2023/2033 | XS2573807778 | EUR | 400 | 400 | ||||
3,6250 % BNP Paribas MTN 2022/2029 | FR001400CFW8 | EUR | 0 | 500 | ||||
3,6250 % DNB Bank MTN fix-to-float 2023/2027 | XS2588099478 | EUR | 500 | 500 | ||||
3,6250 % Deutsche Bahn Finance MTN 2023/2037 | XS2577042893 | EUR | 700 | 700 | ||||
3,6250 % IBM MC 2023/2031 | XS2583742239 | EUR | 400 | 400 | ||||
3,6250 % UPCB Finance VII MC 2017/2029 | XS1634252628 | EUR | 300 | 300 | ||||
3,7220 % Eurogrid MTN MC 2023/2030 | XS2615183501 | EUR | 600 | 600 | ||||
3,7480 % Volkswagen Int. Fin. PERP fix-to-float (sub.) 2022/2199 | XS2342732562 | EUR | 0 | 400 | ||||
3,7500 % American Honda Finance 2023/2027 | XS2657613720 | EUR | 800 | 800 | ||||
3,7500 % British Telecom MTN MC 2023/2031 | XS2582814039 | EUR | 500 | 500 | ||||
3,7500 % Heidelberg Materials MC 2023/2032 | XS2577874782 | EUR | 300 | 300 | ||||
3,7500 % IBM MC 2023/2035 | XS2583742585 | EUR | 1.100 | 1.100 | ||||
3,7500 % La Poste MTN 2023/2030 | FR001400IIR9 | EUR | 300 | 300 | ||||
3,7500 % ORSTED MTN MC 2023/2030 | XS2591029876 | EUR | 300 | 300 | ||||
3,7500 % Svenska Handelsbanken AB MTN 2023/2026 | XS2618499177 | EUR | 600 | 600 | ||||
3,7500 % Telstra Group MC 2023/2031 | XS2613162424 | EUR | 300 | 300 | ||||
3,8500 % Toyota Motor Credit MTN 2023/2030 | XS2655865546 | EUR | 600 | 600 | ||||
3,8750 % Assaloy MTN MC 2023/2030 | XS2678226114 | EUR | 300 | 300 | ||||
3,8750 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN 2023/2028 | FR001400IFX3 | EUR | 1.000 | 1.000 | ||||
3,8750 % Prologis Euro Finance MTN MC 2023/2030 | XS2580271596 | EUR | 400 | 400 | ||||
3,8750 % Skand. Enskilda MTN 2023/2028 | XS2619751576 | EUR | 800 | 800 | ||||
3,8750 % Terna MTN MC 2023/2033 | XS2655852726 | EUR | 600 | 600 | ||||
3,9070 % General Mills MC 2023/2029 | XS2605914105 | EUR | 300 | 300 | ||||
4,0000 % Banque Postale MTN 2023/2028 | FR001400HOZ2 | EUR | 300 | 300 | ||||
4,0000 % Credit Agricole MTN 2023/2033 | FR001400F7K2 | EUR | 700 | 700 | ||||
4,0000 % Deutsche Bank MTN fix-to-float (sub.) 2022/2032 | DE000DL19WN3 | EUR | 0 | 500 | ||||
4,0000 % La Poste MTN S.SEP MC 2023/2035 | FR001400KTU6 | EUR | 500 | 500 | ||||
4,0000 % Robert Bosch MTN MC 2023/2035 | XS2629470845 | EUR | 300 | 300 | ||||
4,0000 % SSE MTN MC 2023/2031 | XS2675685700 | EUR | 700 | 700 | ||||
4,1250 % Carrier Global S.REGS MC 2023/2028 | XS2723575879 | EUR | 500 | 500 | ||||
4,1250 % Heineken MTN MC 2023/2035 | XS2599169922 | EUR | 600 | 600 | ||||
4,1250 % Italgas MTN 2023/2032 | XS2633317701 | EUR | 600 | 600 | ||||
4,1250 % Nordea Bank MTN 2023/2028 | XS2618906585 | EUR | 800 | 800 | ||||
4,1250 % Societe Generale 2023/2027 | FR001400IDW0 | EUR | 200 | 200 | ||||
4,1250 % Traton Finance Luxembourg MTN MC 2022/2025 | DE000A3LBGG1 | EUR | 0 | 300 | ||||
4,1250 % WPP Finance MTN MC 2023/2028 | XS2626022573 | EUR | 600 | 600 | ||||
4,2500 % Molnlycke Holding MTN MC 2023/2028 | XS2672967234 | EUR | 300 | 300 | ||||
4,2500 % Prologis Euro Finance MTN MC 2023/2043 | XS2580271752 | EUR | 500 | 500 | ||||
4,2500 % Stellantis MTN MC 2023/2031 | XS2634690114 | EUR | 1.000 | 1.000 | ||||
4,2500 % Stora Enso MTN MC 2023/2029 | XS2629064267 | EUR | 400 | 400 | ||||
4,2500 % Verizon Communications MC 2022/2030 | XS2550881143 | EUR | 200 | 200 | ||||
4,3000 % General Motors Financial MTN MC 2023/2029 | XS2587352340 | EUR | 800 | 800 | ||||
4,3750 % CaixaBank MTN 2023/2033 | XS2726256113 | EUR | 300 | 300 | ||||
4,3750 % Credit Agricole MTN 2023/2033 | FR001400M4O2 | EUR | 700 | 700 | ||||
4,3750 % Nokia MTN MC 2023/2031 | XS2488809612 | EUR | 400 | 400 | ||||
4,3750 % UBS Group MTN fix-to-float (2. Phase fehlt) 2023/2031 | CH1236363391 | EUR | 600 | 600 | ||||
4,4160 % Mizuho Financial Group MTN 2023/2033 | XS2589713614 | EUR | 1.000 | 1.000 | ||||
4,4500 % UniCredit MTN fix-to-float 2023/2029 | XS2588885025 | EUR | 600 | 600 | ||||
4,5000 % ABN AMRO Bank 2022/2034 | XS2557084733 | EUR | 0 | 300 | ||||
4,5000 % Anglo American Capital MTN MC 2023/2028 | XS2598746290 | EUR | 300 | 300 | ||||
4,5000 % Carrier Global S.REGS MC 2023/2032 | XS2723577149 | EUR | 100 | 100 | ||||
4,5000 % DS Smith MTN MC 2023/2030 | XS2654098222 | EUR | 600 | 600 | ||||
4,5000 % Engie MTN MC 2023/2042 | FR001400KHI6 | EUR | 2.000 | 2.000 | ||||
4,5000 % KBC Groep MTN fix-to-float 2023/2026 | BE0002950310 | EUR | 900 | 900 | ||||
4,5000 % Lloyds Banking Group MTN fix-to-float 2023/2029 | XS2569069375 | EUR | 700 | 700 | ||||
4,5000 % Suez MTN MC 2023/2033 | FR001400LZO4 | EUR | 800 | 800 | ||||
4,6250 % Bouygues MC 2022/2032 | FR001400DNG3 | EUR | 0 | 300 | ||||
4,6250 % Mediobanca MTN fix-to-float 2022/2029 | XS2563002653 | EUR | 0 | 500 | ||||
4,6250 % Rabobank Nederland S.GMTN fix-to-float 2022/2028 | XS2550081454 | EUR | 0 | 400 | ||||
4,6250 % UBS Group MTN fix-to-float 2023/2028 | CH1255915006 | EUR | 500 | 500 | ||||
4,7500 % Allianz MTN PERP fix-to-float (sub.) 2013/2023 | DE000A1YCQ29 | EUR | 500 | 1.200 | ||||
4,7500 % Anglo American Capital MTN MC 2022/2032 | XS2536431617 | EUR | 0 | 500 | ||||
4,7500 % Danske Bank MTN fix-to-float 2023/2030 | XS2637421848 | EUR | 500 | 500 | ||||
4,7500 % Intesa Sanpaolo MTN 2022/2027 | XS2529233814 | EUR | 0 | 300 | ||||
4,7500 % Mediobanca MTN fix-to-float 2023/2028 | XS2597999452 | EUR | 500 | 500 | ||||
4,7500 % Volkswagen Leasing MTN 2023/2031 | XS2694874533 | EUR | 300 | 300 | ||||
4,7520 % HSBC Holdings MTN fix-to-float 2023/2028 | XS2597113989 | EUR | 400 | 400 | ||||
4,8560 % HSBC Holdings MTN fix-to-float 2023/2033 | XS2621539910 | EUR | 400 | 400 | ||||
4,8740 % Standard Chartered Bank fix-to-float 2023/2031 | XS2618731256 | EUR | 800 | 800 | ||||
4,8750 % HeidelbergCement Fin. MTN MC 2023/2033 | XS2721465271 | EUR | 700 | 700 | ||||
4,8750 % ING Groep MTN fix-to-float 2022/2027 | XS2554746185 | EUR | 0 | 400 | ||||
4,8750 % Iberdrola Finanzas MTN PERP fix-to-float (sub.) 2023/2199 | XS2580221658 | EUR | 500 | 500 | ||||
4,8750 % RCI Banque MTN MC 2023/2028 | FR001400IEQ0 | EUR | 700 | 700 | ||||
4,8750 % Societe Generale fix-to-float 2023/2031 | FR001400M6F5 | EUR | 500 | 500 | ||||
5,0000 % Anglo American Capital MTN MC 2023/2031 | XS2598746373 | EUR | 500 | 500 | ||||
5,0000 % Bank of Ireland Group MTN fix-to-float 2023/2031 | XS2643234011 | EUR | 300 | 300 | ||||
5,0000 % Dt. Pfandbriefbank MTN 2023/2027 | DE000A30WF84 | EUR | 300 | 300 | ||||
5,0000 % Fresenius MTN MC 2022/2029 | XS2559501429 | EUR | 0 | 400 | ||||
5,0000 % Intesa Sanpaolo MTN fix-to-float 2023/2028 | XS2592650373 | EUR | 400 | 400 | ||||
5,1250 % AXA fix-to-float (subord.) 2013/2023 | XS0878743623 | EUR | 300 | 300 | ||||
5,1250 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN (sub.) 2023/2033 | FR001400F323 | EUR | 700 | 700 | ||||
5,1250 % Fresenius MTN -single callable- 2023/2030 | XS2698713695 | EUR | 400 | 400 | ||||
5,1250 % Huhtamaki MC 2023/2028 | FI4000562202 | EUR | 500 | 500 | ||||
5,1250 % Intesa Sanpaolo MTN 2023/2031 | XS2673808726 | EUR | 400 | 400 | ||||
5,1250 % Volkswagen Int. Fin. PERP fix-to-float (sub.) 2013/2023 | XS0968913342 | EUR | 0 | 200 | ||||
5,2500 % Imperial Brands Finance Netherlands MTN S.SEP MC 2023/2031 | XS2680393761 | EUR | 600 | 600 | ||||
5,2500 % ORSTED fix-to-float (sub.) (1000Y) 2022/2199 | XS2563353361 | EUR | 0 | 500 | ||||
5,2620 % Barclays Bank MTN fix-to-float 2022/2034 | XS2560422581 | EUR | 0 | 200 | ||||
5,3750 % Bouygues MC 2022/2042 | FR001400DNF5 | EUR | 500 | 500 | ||||
5,3990 % Assicurazioni Generali MTN MC (sub.) 2023/2033 | XS2609970848 | EUR | 800 | 800 | ||||
5,5000 % AXA MTN fix-to-float (sub.) 2023/2043 | XS2610457967 | EUR | 300 | 300 | ||||
5,7500 % Banco Bilbao Vizc. MTN S.GMTN MC (sub.) 2023/2033 | XS2636592102 | EUR | 700 | 700 | ||||
5,7500 % Banco Santander MTN fix-to-float (sub.) 2023/2033 | XS2626699982 | EUR | 500 | 500 | ||||
6,0000 % GIE PSA Tresorerie 2003/2033 | FR0010014845 | EUR | 0 | 500 | ||||
6,1250 % ZF Europe Finance MTN MC 2023/2029 | XS2681541327 | EUR | 200 | 200 | ||||
6,1350 % Telefonica Europe PERP fix-to-float (sub.) 2023/2199 | XS2582389156 | EUR | 300 | 300 | ||||
6,5000 % Vodafone Group MTN fix-to-float (sub.) 2023/2084 | XS2630490717 | EUR | 300 | 300 | ||||
6,6250 % Bayer S.NC5 fix-to-float (sub.) 2023/2083 | XS2684826014 | EUR | 700 | 700 | ||||
6,6250 % Ineos Finance S.REGS MC 2023/2028 | XS2587558474 | EUR | 300 | 300 | ||||
6,8750 % BNP Paribas PERP fix-to-float (sub.) 2022/2199 | FR001400BBL2 | EUR | 400 | 400 | ||||
7,2500 % Forvia MC 2022/2026 | XS2553825949 | EUR | 0 | 200 | ||||
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||||||
0,6250 % Amprion MTN MC 2021/2033 | DE000A3E5VX4 | EUR | 300 | 300 | ||||
0,8750 % BNP Paribas MTN fix-to-float 2022/2030 | FR0014007LK5 | EUR | 0 | 300 | ||||
2,0000 % Phillipp Morris 2016/2036 | XS1408421763 | EUR | 200 | 200 | ||||
2,8750 % SES PERP fix-to-float (sub.) 2021/2199 | XS2010028343 | EUR | 200 | 700 | ||||
3,2730 % Mitsubishi UFJ Financial Group MTN fix-to-float 2022/2025 | XS2530031546 | EUR | 0 | 1.000 | ||||
3,3750 % Linde MC 2023/2029 | XS2634593938 | EUR | 500 | 500 | ||||
3,4500 % Amprion MC 2022/2027 | DE000A30VPL3 | EUR | 0 | 700 | ||||
3,6250 % Netflix 2017/2027 | XS1821883102 | EUR | 0 | 700 | ||||
3,7420 % Caterpillar Financial MTN 2023/2026 | XS2623668634 | EUR | 300 | 300 | ||||
3,8750 % Daimler Truck International Finance MTN 2023/2029 | XS2623221228 | EUR | 600 | 600 | ||||
3,9710 % Amprion MC 2022/2032 | DE000A30VPM1 | EUR | 200 | 700 | ||||
4,1250 % Amprion MTN MC 2023/2034 | DE000A3514F3 | EUR | 400 | 400 | ||||
4,1250 % McDonald‘s MTN MC 2023/2035 | XS2726263911 | EUR | 1.300 | 1.300 | ||||
5,0000 % Vonovia MTN MC 2022/2030 | DE000A30VQB2 | EUR | 1.400 | 1.400 | ||||
5,1250 % Commerzbank MTN fix-to-float 2023/2030 | DE000CZ43ZN8 | EUR | 500 | 500 | ||||
6,2500 % OI European Group S.REGS MC 2023/2028 | XS2624554320 | EUR | 200 | 200 | ||||
8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 S.REGS MC 2023/2029 | XS2719090636 | EUR | 500 | 500 |
Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Volumen in 1.000 |
---|---|---|---|---|
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |
||||
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen) | ||||
Credit Default Swaps | ||||
Protection Seller | EUR | 4.800 | ||
(Basiswert(e): Anglo American Capital MTN – single callable- / 500 BP (MSE) 20.3.23-20.6.28, Lanxess MTN -single callable- / 100 BP (JPM-AG) 17.4.23-20.6.28, iTraxx Europe Crossover Index S.38 -5 Jahre- / 500 BP (CGME) 30.3.23-20.12.27, iTraxx Europe Crossover Index S.40 -5 Jahre- / 500 BP (MSE) 10.10.23-20.12.28) | ||||
Protection Buyer | EUR | 1.000 | ||
(Basiswert(e): iTraxx Europe Crossover Index S.38 -5 Jahre- / 500 BP (CGME) 7.2.23-20.12.27) | ||||
Terminkontrakte | ||||
Zinsterminkontrakte | ||||
Gekaufte Kontrakte | EUR | 65.391 | ||
(Basiswert(e): BUND) | ||||
Verkaufte Kontrakte | EUR | 20.431 | ||
(Basiswert(e): 10YR Italian Govt. Bonds, BUND) |
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
EUR | EUR | |||
I. Erträge | ||||
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 282.043,73 | |||
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 1.553.101,72 | |||
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 30.692,85 | |||
Summe der Erträge | 1.865.838,30 | |||
II. Aufwendungen | ||||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | -153,23 | |||
2. Verwaltungsvergütung | -523.715,06 | |||
3. Verwahrstellenvergütung | -20.773,95 | |||
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -21.950,94 | |||
5. Sonstige Aufwendungen | -33.818,78 | |||
davon Depotgebühren | -13.946,74 | |||
davon Negativzinsen Liquiditätsanlagen | -17.817,80 | |||
davon Kosten Quellensteuerdienstleistungen | -1.464,16 | |||
davon Kosten der Aufsicht | -590,08 | |||
Summe der Aufwendungen | -600.411,96 | |||
III. Ordentlicher Nettoertrag | 1.265.426,34 | |||
IV. Veräußerungsgeschäfte | ||||
1. Realisierte Gewinne | 3.271.629,84 | |||
2. Realisierte Verluste | -5.691.374,15 | |||
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | -2.419.744,31 | |||
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -1.154.317,97 | |||
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 2.369.523,18 | |||
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 5.848.529,00 | |||
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 8.218.052,18 | |||
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 7.063.734,21 |
Entwicklung des Sondervermögens
für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 | ||
---|---|---|
EUR | EUR | |
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 70.204.022,11 | |
1. Ausschüttung für das Vorjahr | -1.251.804,40 | |
2. Zwischenausschüttungen | 0,00 | |
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | -1.440.608,47 | |
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen | 5.867.554,00 | |
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen | -7.308.162,47 | |
4. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich | -25.197,18 | |
5. Ergebnis des Geschäftsjahres | 7.063.734,21 | |
davon nicht realisierte Gewinne | 2.369.523,18 | |
davon nicht realisierte Verluste | 5.848.529,00 | |
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 74.550.146,27 |
Verwendung der Erträge
Berechnung der Ausschüttung | |||||
---|---|---|---|---|---|
insgesamt | je Anteil | ||||
EUR | EUR | ||||
I. Für Ausschüttung verfügbar | |||||
1. Vortrag aus dem Vorjahr | 8.931.955,07 | 2,8776341 | |||
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -1.154.317,97 | -0,3718900 | |||
3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,0000000 | |||
II. Nicht für Ausschüttung verwendet | |||||
1. Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,0000000 | |||
2. Vortrag auf neue Rechnung | 6.536.067,83 | 2,1057441 | |||
III. Gesamtausschüttung | 1.241.569,27 | 0,4000000 | |||
(auf einen Anteilumlauf von 3.103.923,163 Stück) |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Fondsvermögen | Anteilwert | |
---|---|---|
Geschäftsjahr | EUR | EUR |
31.12.2023 | 74.550.146,27 | 24,02 |
31.12.2022 | 70.204.022,11 | 22,16 |
31.12.2021 | 80.702.623,98 | 25,70 |
31.12.2020 | 88.668.451,07 | 26,19 |
Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivatenverordnung
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 183.561,80 |
Vertragspartner der Derivate-Geschäfte | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main
BNP Paribas S.A., Paris BofA Securities Europe S.A., Paris Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt am Main Goldman Sachs Bank Europa SE, Frankfurt am Main J.P. Morgan SE, Frankfurt am Main Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt am Main |
Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten
davon: | ||
Bankguthaben | EUR | 578.550,00 |
Schuldverschreibungen | EUR | 0,00 |
Aktien | EUR | 0,00 |
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 95,46 | |
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,25 |
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gemäß § 37 Absatz 4 DerivateVO
Kleinster potenzieller Risikobetrag | 2,38 % |
Größter potenzieller Risikobetrag | 3,98 % |
Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 3,19 % |
Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateVO verwendet wurde
Multi-Faktor-Modell mit Monte Carlo Simulation
Parameter, die gemäß § 11 DerivateVO verwendet wurden
Konfidenzniveau | 99,00 % |
Unterstellte Haltedauer | 10 Tage |
Länge der historischen Zeitreihe | 504 Tagesrenditen |
Exponentielle Gewichtung, Gewichtungsfaktor (entsprechend einer effektiven Historie von einem Jahr) |
0,993 |
Zusammensetzung des Vergleichvermögens gemäß § 37 Absatz 5 DerivateVO
iBoxx Euro Corp. 5-7 Y | 80 % |
ML BB Euro High Yield Index | 20 % |
Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage
Leverage nach der Brutto-Methode gemäß Artikel 7 der Level II VO Nr. 231/2013. | 137,79 % |
Sonstige Angaben
Anteilwert | EUR | 24,02 |
Umlaufende Anteile | STK | 3.103.923,163 |
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren
Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.
Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.
Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.
Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.
Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.
Zum Stichtag 31. Dezember 2023 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 99,15 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0,85 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio [TER]) beträgt: | ||
Ampega Unternehmensanleihenfonds | 0,83 % |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Geschäftsjahr getragenen Kosten (ohne Transaktionskosten und ohne Performance Fee) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus, sowie die laufenden Kosten (in Form der über WM-Datenservice bzw. Basisinformationsblatt veröffentlichten TER oder Verwaltungskosten) der zum Geschäftsjahresende des Sondervermögens im Bestand befindlichen Zielfonds im Verhältnis zum Nettoinventarwert des Sondervermögens am Geschäftsjahresende.
Der Anteil der erfolgsabhängigen Vergütung am durchschnittlichen Fondsvermögen beträgt: | ||
Ampega Unternehmensanleihenfonds | 0 % |
Dieser Anteil berücksichtigt die vom Sondervermögen im Geschäftsjahr angefallene Performance-Fee im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens sowie die Performance-Fee der zum Geschäftsjahresende des Sondervermögens im Bestand befindlichen Zielfonds im Verhältnis zum Nettoinventarwert des Sondervermögens am Geschäftsjahresende.
Die Ampega Investment GmbH gewährt sogenannte Vermittlungsprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft Ampega Investment GmbH für das Sondervermögen Ampega Unternehmensanleihenfonds keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.
Die wesentlichen sonstigen Erträge und sonstigen Aufwendungen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung dargestellt.
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände) im Geschäftsjahr gesamt: 31.779,94 EUR.
Bei einigen Geschäftsarten (u.a. Renten- und Devisengeschäfte) sind die Transaktionskosten als Kursbestandteil nicht individuell ermittelbar und daher in obiger Angabe nicht enthalten.
Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen: Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR Transaktionen.
Angaben zur Mitarbeitervergütung
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Risikoträger anderer Gesellschaften des Talanx-Konzerns) | TEUR | 10.426 |
davon feste Vergütung | TEUR | 8.062 |
davon variable Vergütung | TEUR | 2.365 |
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen | TEUR | n.a. |
Zahl der Mitarbeiter der KVG (ohne Risikoträger anderer Gesellschaften des Talanx-Konzerns) | 84 | |
Höhe des gezahlten Carried Interest | TEUR | n.a. |
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütungen an Risikoträger | TEUR | 4.160 |
davon Geschäftsleiter | TEUR | 1.526 |
davon andere Führungskräfte | TEUR | 2.204 |
davon andere Risikoträger | TEUR | n.a. |
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen | TEUR | 430 |
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe | TEUR | n.a. |
Die Angaben zu den Vergütungen sind dem Jahresabschluss zum 31.12.2022 der KVG entnommen und werden aus den Entgeltabrechnungsdaten des Jahres 2022 ermittelt. Die Vergütung, die Risikoträger im Jahr von den anderen Gesellschaften des Talanx Konzerns erhielten, wurde bei der Ermittlung der Vergütungen einbezogen.
Gem. § 37 KAGB ist die Ampega Investment GmbH (nachfolgend Ampega) verpflichtet, ein den gesetzlichen Anforderungen entsprechendes Vergütungssystem einzurichten. Aufgrund dessen hat die Gesellschaft eine Vergütungsrichtlinie implementiert, die den verbindlichen Rahmen für die Vergütungspolitik und -praxis bildet, die mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich ist.
Die Vergütungspolitik orientiert sich an der Größe der KVG und der von ihr verwalteten Sondervermögen, der internen Organisation und der Art, dem Umfang und der Komplexität der von der Gesellschaft getätigten Geschäfte. Sie steht im Einklang mit der Geschäftsstrategie, den Zielen, Werten und Interessen der Ampega, der von ihr verwalteten Sondervermögen sowie der Anleger solcher Sondervermögen und umfasst auch Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten.
Die Vergütungsrichtlinie enthält im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen insbesondere detaillierte Vorgaben im Hinblick auf die allgemeine Vergütungspolitik sowie Regelungen für fixe und variable Gehälter und Informationen darüber, welche Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der KVG und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) in diese Vergütungsrichtlinie einbezogen sind.
Zur Grundvergütung können Mitarbeiter und Geschäftsleiter eine leistungsorientierte Vergütung zzgl. weiterer Zuwendungen (insbes. Dienstwagen) erhalten. Das Hauptaugenmerk des variablen Vergütungsbestandteils liegt bei der Ampega auf der Erreichung individuell festgelegter, qualitativer und/oder quantitativer Ziele. Zur langfristigen Bindung und Schaffung von Leistungsanreizen wird ein wesentlicher Anteil des variablen Vergütungsbestandteils mit einer Verzögerung von vier Jahren ausgezahlt.
Mit Hilfe der Regelungen wird eine solide und umsichtige Vergütungspolitik betrieben, die zu einer angemessenen Ausrichtung der Risiken führt und einen angemessenen und effektiven Anreiz für die Mitarbeiter schafft.
Die Vergütungsrichtlinie wurde von dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung der Ampega Investment GmbH beschlossen und unterliegt der jährlichen Überprüfung. Zudem hat die Ampega einen Vergütungsausschuss im Aufsichtsrat der Gesellschaft eingerichtet, der sich mit den besonderen Anforderungen an das Vergütungssystem auseinandersetzt und sich mit den entsprechenden Fragen befasst.
Das Vergütungssystem setzt keine Anreize Nachhaltigkeitsrisiken einzugehen.
Die jährliche Überprüfung der Vergütungspolitik durch die Gesellschaft hat ergeben, dass Änderungen der Vergütungspolitik nicht erforderlich sind.
Wesentliche Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 KAGB fanden daher im Berichtszeitraum nicht statt.
Angaben zur Transparenz gemäß Verordnung (EU ) 2020/852 bzw. Angaben nach Art. 11 Offenlegungsverordnung
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen.
Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Weitergehende Informationen zum Umgang mit ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Annex „Anhang gemäß Offenlegungsverordnung“ enthalten, der dem Anhang als Anlage beigefügt ist.
Die Verordnung (EU) 2019/2088 und die Verordnung (EU) 2020/852 sowie die diese konkretisierenden Delegierten Rechtsakte der Europäischen Kommission enthalten Formulierungen und Begriffe, die erheblichen Auslegungsunsicherheiten unterliegen und für die noch keine maßgebenden umfassenden Interpretationen veröffentlicht wurden. Da solche Formulierungen und Begriffe unterschiedlich ausgelegt werden können, ist nicht auszuschließen, dass die von uns gewählten Auslegungen durch den Regulator oder Gerichte abweichend beurteilt werden könnten. Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass auch die Quantifizierung nachhaltigkeitsbezogener Angaben, wie z.B. die Angaben zum Umfang nachhaltiger Investments, inhärenten Unsicherheiten unterliegen. Trotz sorgfältigster Auswahl aller von uns verwendeten internen und externen Quellen, kann es zu Abweichungen in der Bewertung der sozialen und ökologischen Merkmale kommen.
Anhang gemäß Offenlegungsverordnung
Name des Produkts Ampega Unternehmensanleihenfonds | Unternehmenskennung (LEI-Code) 529900XLJ4E32UCT8S48 | |
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Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Köln, den 18. April 2024
Ampega Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Dr. Thomas Mann
Dr. Dirk Erdmann
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die Ampega Investment GmbH, Köln
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Ampega Unternehmensanleihenfonds – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1.Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft. Die Angaben gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie gemäß Artikel 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2020/852 in Abschnitt „Anhang gemäß Offenlegungsverordnung“ des Anhangs sind im Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts nach §7 KARBV.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf den Inhalt der Angaben gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie gemäß Artikel 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2020/852 in Abschnitt „Anhang gemäß Offenlegungsverordnung“ des Anhangs.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Ampega Investment GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Angaben gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie gemäß Artikel 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2020/852 in Abschnitt „Anhang gemäß Offenlegungsverordnung“ des Anhangs des Jahresberichts nach § 7 KARBV.
Die sonstigen Informationen umfassen zudem die übrigen Teile der Publikation „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen -, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach §7 KARBV sowie unseres Vermerks.
Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
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wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder |
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anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. |
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV
Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
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identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
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gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben. |
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beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
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ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird. |
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beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 18. April 2024
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Anita Dietrich
Wirtschaftsprüfer
ppa. Felix Schneider
Wirtschaftsprüfer